基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司
送出日期:2018年3月29日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2017年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
诺安理财宝货币
基金主代码
000640
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年5月12日
基金管理人
诺安基金管理有限公司
基金托管人
渤海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
12,119,778,567.85份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
诺安理财宝货币A
诺安理财宝货币B
诺安理财宝货币C
下属分级基金的交易代码:
000640
000641
001026
报告期末下属分级基金的份额总额
28,888,484.27份
12,089,337,569.15份
1,552,514.43份
基金产品说明
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准
活期存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
诺安基金管理有限公司
渤海银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
马宏
阮劲松
联系电话
0755-83026688
010-66270109
电子邮箱
info@lionfund.com.cn
js.ruan@cbhb.com.cn
客户服务电话
400-888-8998
4008888811/95541
传真
0755-83026677
022-58314791
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
诺安理财宝货币A
诺安理财宝货币B
诺安理财宝货币C
诺安理财宝货币A
诺安理财宝货币B
诺安理财宝货币C
诺安理财宝货币A
诺安理财宝货币B
诺安理财宝货币C
本期已实现收益
1,817,655.53
448,078,277.16
95,519.91
6,506,454.44
288,021,878.03
917,107.31
77,378,985.17
465,669,191.41
1,110,697.96
本期利润
1,817,655.53
448,078,277.16
95,519.91
6,506,454.44
288,021,878.03
917,107.31
77,378,985.17
465,669,191.41
1,110,697.96
本期净值收益率
3.8992%
3.9003%
3.8996%
2.5465%
2.5473%
2.5451%
3.5886%
3.7093%
3.0678%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末基金资产净值
28,888,484.27
12,089,337,569.15
1,552,514.43
105,344,259.47
10,109,594,016.25
4,083,204.62
446,038,025.38
12,063,083,156.63
88,767,292.96
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
②自2014年5月13日起,本基金分设为两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额;自2015年2月4日起,增加本基金的基金份额类别,分设为三级基金份额:A级基金份额、B级基金份额和C级基金份额,详情请参阅相关公告。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安理财宝货币A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.0186%
0.0011%
0.0894%
0.0000%
0.9292%
0.0011%
过去六个月
2.0573%
0.0012%
0.1789%
0.0000%
1.8784%
0.0012%
过去一年
3.8992%
0.0015%
0.3549%
0.0000%
3.5443%
0.0015%
过去三年
10.3684%
0.0030%
1.0656%
0.0000%
9.3028%
0.0030%
自基金合同生效起至今
13.5903%
0.0031%
1.2931%
0.0000%
12.2972%
0.0031%
诺安理财宝货币B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.0187%
0.0011%
0.0894%
0.0000%
0.9293%
0.0011%
过去六个月
2.0575%
0.0012%
0.1789%
0.0000%
1.8786%
0.0012%
过去一年
3.9003%
0.0015%
0.3549%
0.0000%
3.5454%
0.0015%
过去三年
10.4991%
0.0031%
1.0656%
0.0000%
9.4335%
0.0031%
自基金合同生效起至今
13.6669%
0.0031%
1.2921%
0.0000%
12.3748%
0.0031%
诺安理财宝货币C
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.0185%
0.0011%
0.0894%
0.0000%
0.9291%
0.0011%
过去六个月
2.0572%
0.0012%
0.1789%
0.0000%
1.8783%
0.0012%
过去一年
3.8996%
0.0015%
0.3549%
0.0000%
3.5447%
0.0015%
自基金合同生效起至今
9.8124%
0.0030%
1.0325%
0.0000%
8.7799%
0.0030%
注:①本基金的利润分配方式是“每日分配,按日支付”。
②本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
诺安理财宝货币A
诺安理财宝货币B
诺安理财宝货币C
注:①本基金的基金合同于2014年5月12日生效,自2014年5月13日起,本基金分设为两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额。自2015年2月4日起,增加本基金的基金份额类别,分设为三级基金份额:A级基金份额、B级基金份额和C级基金份额。
②本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安理财宝货币A
诺安理财宝货币B
诺安理财宝货币C
注:本基金基金合同于2014年5月12日生效,2014年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。
过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
诺安理财宝货币A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017
1,875,998.48
4,653.85
-62,996.80
1,817,655.53
2016
6,412,440.40
53,265.90
40,748.14
6,506,454.44
2015
76,348,648.27
1,000,687.42
29,649.48
77,378,985.17
合计
84,637,087.15
1,058,607.17
7,400.82
85,703,095.14
单位:人民币元
诺安理财宝货币B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017
449,061,664.57
-
-983,387.41
448,078,277.16
2016
284,741,593.26
-
3,280,284.77
288,021,878.03
2015
451,216,317.26
14,955,159.32
-502,285.17
465,669,191.41
合计
1,185,019,575.09
14,955,159.32
1,794,612.19
1,201,769,346.60
单位:人民币元
诺安理财宝货币C
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017
100,274.11
421.33
-5,175.53
95,519.91
2016
884,439.60
33,031.35
-363.64
917,107.31
2015
1,059,390.76
45,369.64
5,937.56
1,110,697.96
合计
2,044,104.47
78,822.32
398.39
2,123,325.18
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
截至2017年12月31日,本基金管理人共管理53只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金等。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
谢志华
固定收益事业部副总经理、总裁助理,诺安纯债定期开放债券基金经理、诺安鸿鑫保本混合基金经理、诺安优化收益债券基金经理、诺安行业轮动混合基金经理、诺安汇鑫保本混合基金经理、诺安聚利债券基金经理、诺安利鑫混合基金经理、诺安景鑫混合基金经理、诺安益鑫保本混合基金经理、诺安安鑫保本混合基金经理、诺安理财宝货币基金经理、诺安聚鑫宝货币基金经理、诺安货币基金经理、诺安和鑫保本混合基金经理。
2016年2月20日
-
12
理学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券基金经理,2015年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金经理,2013年6月至2016年3月任诺安信用债券一年定期开放债券基金经理,2014年6月至2016年3月任诺安永鑫收益一年定期开放债券基金经理,2013年8月至2016年3月任诺安稳固收益一年定期开放债券基金经理,2014年11月至2017年6月任诺安保本混合基金经理,2015年12月至2017年12月任诺安利鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基金经理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合及诺安纯债定期开放债券基金经理,2013年12月起任诺安优化收益债券基金经理,2014年11月起任诺安汇鑫保本混合及诺安聚利债券基金经理,2016年1月起任诺安益鑫保本混合基金经理,2016年2月起任诺安安鑫保本混合、诺安理财宝货币、诺安聚鑫宝货币及诺安货币基金经理,2016年4月任诺安和鑫保本混合基金经理,2017年6月起任诺安行业轮动混合基金经理,2017年12月起任诺安利鑫混合及诺安景鑫混合基金经理。
潘飞
诺安理财宝货币市场基金基金经理
2016年9月6日
-
8
硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理。
注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安理财宝货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安理财宝货币市场基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。此外,公司对连续四个季度期间内,公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价差进行了分析,未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年,得益于外贸改善、供给侧改革与房地产拉动,全年GDP实际增长6.9%。金融防风险、严监管贯穿全年。央行货币政策稳健中性,公开市场操作“削峰填谷”,银行间市场基准利率中枢整体上行。
本基金在报告期内根据市场状况,合理调配大类资产配置比例与剩余期限摆布,在流动性关键时点,安排相应资金,提高资金再投资收益,同时根据产品申、赎特点,保持组合相应流动性,以满足投资者日常的申购、赎回需求。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金基金投资组合的剩余期限为103天,影子定价偏离度为-0.0171%。
本报告期诺安理财宝货币A类基金份额净值收益率为3.8992%,诺安理财宝货币A的同期业绩比较基准收益率为0.3549%;本报告期诺安理财宝货币B类基金份额净值收益率为3.9003%,诺安理财宝货币B的同期业绩比较基准收益率为0.3549%;本报告期诺安理财宝货币C类基金份额净值收益率为3.8996%,诺安理财宝货币C的同期业绩比较基准收益率为0.3549%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,宏观经济增速或略有下行,更重质量提升与结构优化。PPI与CPI差逐步收窄。金融防风险、严监管方向不变。货币政策维持中性。货币市场利率大概率高位震荡。
管理人始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益”的原则,注重控制信用风险,严格执行内部债券评级制度,确保资产的安全性。在投资过程中,严格控制投资、交易及操作风险,对基金资产进行合理配置。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、投资管理部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同约定,本基金收益“每日分配,按日支付”。本基金本期实现收益为449,991,452.60元,应分配利润449,991,452.60元,已实施利润分配449,991,452.60元,符合合同约定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,渤海银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对诺安理财宝货币市场基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、、《货币市场基金监督管理办法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
审计报告
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及其经办注册会计师左艳霞、张品于2018年3月28日出具了毕马威华振审字第1801585号“无保留意见的审计报告”。投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:诺安理财宝货币市场基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
7,743,025,713.20
1,562,538,435.08
结算备付金
-
-
存出保证金
-
-
交易性金融资产
4,549,953,495.12
4,446,765,496.24
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
4,549,953,495.12
4,446,765,496.24
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
1,335,988,523.98
4,157,838,676.76
应收证券清算款
-
-
应收利息
128,339,853.74
62,425,437.39
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
13,757,307,586.04
10,229,568,045.47
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
1,625,101,002.33
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
3,516,458.52
3,019,618.70
应付托管费
1,065,593.46
915,035.95
应付销售服务费
2,663,983.71
2,287,589.91
应付交易费用
77,982.67
75,259.56
应交税费
-
-
应付利息
1,816,496.23
-
应付利润
3,108,501.27
4,160,061.01
递延所得税负债
-
-
其他负债
179,000.00
89,000.00
负债合计
1,637,529,018.19
10,546,565.13
所有者权益:
实收基金
12,119,778,567.85
10,219,021,480.34
未分配利润
-
-
所有者权益合计
12,119,778,567.85
10,219,021,480.34
负债和所有者权益总计
13,757,307,586.04
10,229,568,045.47
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额12,119,778,567.85份。其中,诺安理财宝货币A基金份额净值1.0000元,基金份额总额28,888,484.27份;诺安理财宝货币B基金份额净值1.0000元,基金份额总额12,089,337,569.15份;诺安理财宝货币C基金份额净值1.0000元,基金份额总额1,552,514.43份。
利润表
会计主体:诺安理财宝货币市场基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项