基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2014年7月18日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
华宝兴业活期通货币市场基金由华宝兴业中证短融50 指数债券型证券投资基金转型而成。《关于华宝兴业中证短融 50 指数债券型证券投资基金转型有关事项的议案》经华宝兴业中证短融 50 指数债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,中国证券监督管理委员会于2014年5月13日下发《关于华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金份额持有人大会决议备案的回函》(证券基金机构监管部部函[2014]204号),持有人大会决议生效。
依据该基金份额持有人大会决议及本基金管理人于2014年3月24日发布的《华宝兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》中附件四:《华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金转型方案说明书》的相关规定,本基金管理人已于2014年5月15日发布了《关于华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金份额折算的公告》,并于2014年5月20日对原短融50基金进行了基金份额折算与变更登记。折算后短融50基金份额变更为华宝兴业活期通货币市场基金的T类基金份额。
《华宝兴业活期通货币市场基金基金合同》、《华宝兴业活期通货币市场基金托管协议》自原短融50基金折算日次日,即2014年5月21日起生效,原《华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金合同》、《华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金托管协议》自同一日起失效。
本报告中,原华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金报告期自2014年4月1日至2014年5月20日止,华宝兴业活期通货币市场基金报告期自2014年5月21日(基金合同生效日)至2014年6月30日止。
本报告中财务资料未经审计。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况(转型后:华宝兴业活期通货币市场基金):
基金简称 华宝兴业活期通货币
基金主代码 000643
交易代码 000643
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年5月21日
报告期末基金份额总额 106,254,584.41份
投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。
投资策略 1、久期策略
基于对宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,结合基金未来现金流的分析,确定投资组合平均剩余期限,把握买卖时机。本基金的平均剩余期限控制在120天以内。
2、收益率曲线策略
收益率曲线策略是根据收益曲线的非平行移动调整资产组合,将预期到的变动资本化。
3、类属配置策略
类属配置策略主要实现两个目标:一是通过类属配置满足基金流动性需求,二是通过类属配置获得投资收益。
4、套利策略
基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行跨市场、跨品种操作,以期获得安全的超额收益。
5、逆回购策略
基金管理人将密切关注短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。
6、现金流管理策略
基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素,对投资组合的现金比例进行结构化管理。同时,也会通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,保持本基金的充分流动性。
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 华宝兴业活期通货币A 华宝兴业活期通货币T
下属两级基金的交易代码 000643 240021
报告期末下属两级基金的份额总额 98,277,115.27份 7,977,469.14份
注:上表中报告期末指2014年6月30日 。
2.2 基金产品概况(转型前:华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金):
基金简称 华宝短融50
基金主代码 240021
交易代码 240021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月12日
报告期末基金份额总额 9,751,688.62份
投资目标 本基金通过指数化投资,实现对标的指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金为以中证短融50指数成份券为基础的被动式指数基金,采用最优复制法,综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以力争对标的指数的有效跟踪。
业绩比较基准 95%*中证短融50指数收益率 + 5%*银行活期存款(税后)收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
注:上表中报告期末指2014年5月20日 。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
3.1.1主要财务指标(转型后:华宝兴业活期通货币市场基金)
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2014年5月21日 - 2014年6月30日)
华宝兴业活期通货币A 华宝兴业活期通货币T
1. 本期已实现收益 169,012.76 31,734.60
2.本期利润 169,012.76 31,734.60
3.期末基金资产净值 98,277,115.27 7,977,469.14
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.1.2主要财务指标(转型前:华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金)
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2014年4月1日 - 2014年5月20日 )
1.本期已实现收益 122,698.43
2.本期利润 29,440.75
3.加权平均基金份额本期利润 0.0023
4.期末基金资产净值 10,223,123.18
5.期末基金份额净值 1.048
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金净值表现(转型后:华宝兴业活期通货币市场基金)
3.2.1.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝兴业活期通A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.3296% 0.0026% 0.0374% 0.0000% 0.2922% 0.0026%
注:1、基金收益分配是按日结转份额。
2、根据管理人于2014年5月22日发布的《华宝兴业活期通货币市场基金恢复申购赎回业务的公告》,华宝兴业活期通货币市场基金自2014年5月22日恢复申购赎回,2014年5月23日前活期通A类基金份额为0。因此本报告中计算的活期通A类基金的业绩表现期间为2014年5月23日至2014年6月30日。上表中"过去三个月"指2014年5月23日至2014年6月30日。
华宝兴业活期通T
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.3585% 0.0029% 0.0393% 0.0000% 0.3192% 0.0029%
注:1、基金收益分配是按日结转份额。
2、根据管理人于2014年5月15日发布的《关于华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金份额折算的公告》以及2014年5月21日发布的《关于原华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金份额折算结果暨华宝兴业活期通货币市场基金基金合同生效的公告》,原短融50基金份额统一折算为华宝兴业活期通货币市场基金的T类基金份额,活期通货币市场基金的基金合同于2014年5月21日生效。因此本报告中计算的活期通T类基金的业绩表现期间为2014年5月21日至2014年6月30日。上表中"过去三个月"指2014年5月21日至2014年6月30日。
3.2.1.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2014年5月21日至2014年6月30日)
注:1、本基金从原华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金转型而来,本基金合同生效于2014年5月21日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、按照基金合同的规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。
3.2.2 基金净值表现(转型前:华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金)
3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.10% 0.05% 0.74% 0.02% -0.64% 0.03%
3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2012年6月12日至2014年5月20日)
注:1、按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2012年12月12日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
2、由于本基金于2014年5月21日起转型为华宝兴业活期通货币市场基金,因此上表中"过去三个月"指"2014年4月1日至2014年5月20日"。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王瑞海 固定收益部总经理、本基金基金经理、华宝兴业增强收益债券基金经理、华宝兴业可转债债券基金经理 2014年2月19日 - 19年 硕士。曾在深圳中大投资管理公司、海南证券北京营业部、太平人寿保险有限公司、太平资产管理有限公司从事投资管理、股票自营和固定收益投资研究工作。2012年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,任固定收益部总经理。2013年4月起兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理,2014年2月至2014年5月任华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金(该基金自2014年5月21日转型为华宝兴业活期通货币市场基金)基金经理,2014年5月兼任华宝兴业活期通货币市场基金基金经理,2014年5月兼任华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、2014年5月21日,原华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金转型为华宝兴业活期通货币市场基金,基金经理无变动,仍由王瑞海先生担任。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
转型后:华宝兴业活期通货币市场基金
本报告期内(2014年5月21日至2014年6月30日),本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业活期通货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,活期通货币市场基金在短期内出现过持有的现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于5%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。
转型前:原华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金
本报告期内(2014年4月1日至2014年5月20日),本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于基金处于转换期,短融50指数债券型证券投资基金在短期内出现过持有的现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于5%以及持有成分券及其备选成分券的投资比例低于90%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内,本基金(包括转型前及转型后)未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年2季度,中国货币市场和债券市场总体情况较为稳定。同一季度相比,虽然没有进入全面宽松的状态,但管理层进行精准调控,两次定向降准。市场对放宽政策的预期不断加强。除季末时点,短段的资金利率有所抬高外,整体市场的收益率持续走低。
根据原华宝兴业短融50指数基金的实际情况,经持有人大会同意,并报监管部门批准,短融50基金于2014年5月21日正式转型为"华宝兴业活期通货币市场基金"。在此之前的报告期内,我们仍然按照原短融50基金的契约进行投资,通过既定策略对标的指数进行有效跟踪,整体运行状况良好。
华宝兴业活期通货币市场基金从2014年5月21日开始运作,到六月底只有四十天左右。
新契约生效以来,克服各种困难,努力提高收益率。监管日趋严格的环境下,银行同业业务显著放缓,而货币基金为代表的同业存款供应方却大幅增加,导致货币基金重点配置的同业存款利率一直在走低,这是货币基金收益率下降的主要原因。本基金目前主要以银行存款配置为主,回购和现金配置较少。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
转型前,原短融50基金的业绩表现:
2014年4月1日至5月20日期间,短融50基金份额净值增长率为0.10%,同期业绩比较基准收益率为0.74%,基金表现落后业绩基准0.64%。
转型后,活期通基金的业绩表现:
2014年5月21日至6月30日期间,活期通T类基金净值收益率为0.3585%,同期业绩比较基准收益率为0.0393%,业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)。
2014年5月23日至6月30日期间,活期通A类基金净值收益率为0.3296%,同期业绩比较基准收益率为0.0374%,业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)。
备注:(1)根据管理人于2014年5月15日发布的《关于华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金份额折算的公告》以及2014年5月21日发布的《关于原华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金份额折算结果暨华宝兴业活期通货币市场基金基金合同生效的公告》,原短融50基金份额统一折算为华宝兴业活期通货币市场基金的T类基金份额,活期通货币市场基金的基金合同于2014年5月21日生效。因此本报告中计算的活期通T类基金的业绩表现期间为2014年5月21日至2014年6月30日。
(2)根据管理人于2014年5月22日发布的《华宝兴业活期通货币市场基金恢复申购赎回业务的公告》,华宝兴业活期通货币市场基金自2014年5月22日恢复申购赎回,2014年5月23日前活期通A类基金份额为0。因此本报告中计算的活期通A类基金的业绩表现期间为2014年5月23日至2014年6月30日。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
五月中旬以来资金持续宽松,央行公开市场操作较为灵活,从六月份开始始终是净投放。 在稳增长的大环境下,央行会呵护货币市场,这从多次定向降准可以看出。 五月份财政存款增量低于预期,稳增长背景下加大财政支出力度是主要原因,未来这也是资金宽松的原因之一。整体上来说,货币市场波动幅度会下降,绝对水平也不会高。
下一阶段,本基金将按照已经生效的新的货币基金合同的要求,通过对货币政策和财政政策的细致分析,在严控信用的前提下,把握好各个时段的流动性特征,提高政策性金融债和短期融资券的配置比例,控制好组合的剩余期限,在此基础上,抓住关键时点做好资产配置,努力提高收益率。
§5 投资组合报告
5.1 转型后:华宝兴业活期通货币市场基金
(报告期:2014年5月21日至2014年6月30日)
5.1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 5,806,435.25 5.14
其中:债券 5,806,435.25 5.14
资产支持证券 -
-
2 买入返售金融资产 8,600,000.00
7.61
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 98,254,616.22 86.90
4 其他资产 410,010.58 0.36
5 合计 113,071,062.05 100.00
5.1.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 0.00
其中:买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:本报告期内本基金未发生债券回购融资.
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本基金未发生债券回购融资.
5.1.3 基金投资组合平均剩余期限
5.1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 62
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本基金合同规定"本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天",本报告期内,本基金未发生超标情况。
5.1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 65.65 6.16
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 9.41 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-180天 30.97 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)-397天(含) - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 106.03 6.16
5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 5,806,435.25 5.46
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 5,806,435.25 5.46
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
5.1.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019322 13国债22 29,000 2,909,283.14 2.74
2 019314 13国债14 28,970 2,897,152.11 2.73
5.1.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0059%
报告期内偏离度的最低值 -0.0024%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0010%
5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.1.8 投资组合报告附注
5.1.8.1
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
5.1.8.2
本报告期内,本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
5.1.8.3
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
5.1.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 406,210.58
4 应收申购款 3,800.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 410,010.58
5.2 转型前:华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金
(报告期:2014年4月1日至2014年5月20日)
5.2.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 10,391,615.33 99.51
7 其他资产 50,727.27 0.49
8 合计 10,442,342.60 100.00
5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金在转型前的最后一日(2014年5月20日)未持有股票投资。
5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金在转型前的最后一日(2014年5月20日)未持有股票投资。
5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金在转型前的最后一日(2014年5月20日)未持有债券投资。
5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金在转型前的最后一日(2014年5月20日)未持有债券投资。
5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金在转型前的最后一日(2014年5月20日)未持有资产支持证券投资。
5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金在转型前的最后一日(2014年5月20日)未持有贵金属投资。
5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金在转型前的最后一日(2014年5月20日)未持有权证投资。
5.2.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.2.9.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.2.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.2.9.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.2.10 投资组合报告附注
5.2.10.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
5.2.10.2
本基金不投资股票。
5.2.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,024.43
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 47,702.84
8 其他 -
9 合计 50,727.27
5.2.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金在转型前的最后一日(2014年5月20日)未持有处于转股期的可转换债券。
5.2.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金不投资股票。
§6 开放式基金份额变动
6.1 开放式基金份额变动(转型后:华宝兴业活期通货币市场基金)
(报告期:2014年5月21日至2014年6月30日)
单位:份
项目 华宝兴业活期通货币A 华宝兴业活期通货币T
基金合同生效日(2014年5月21日)的基金份额总额 - 10,223,123.18
报告期期初基金份额总额 - 10,223,123.18
报告期期间基金总申购份额 98,428,616.77 30,840.14
减:报告期期间基金总赎回份额 151,501.50 2,276,494.18
报告期期末基金份额总额 98,277,115.27 7,977,469.14
注:总申购份额含红利再投。
6.2 开放式基金份额变动(转型前:华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金)
(报告期:2014年4月1日至2014年5月20日)
单位:份
报告期期初基金份额总额 11,849,627.11
报告期期间基金总申购份额 19,512,557.29
减:报告期期间基金总赎回份额 21,610,495.78
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 9,751,688.62
注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 转型后:华宝兴业活期通货币市场基金
(报告期:2014年5月21日至2014年6月30日)
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 申购 2014年5月23日 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00%
合计 50,000,000.00 50,000,000.00
注:1、交易日期为申请日期。交易金额为确认金额(不含交易费用),交易份额为确认份额。
2、上表中,申请申购的为活期通基金A类份额,持有满90天后将自动转为活期通T类份额。
7.2 转型前:华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金
(报告期:2014年4月1日至2014年5月20日)
7.2.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
华宝兴业活期通货币市场基金由华宝兴业中证短融50 指数债券型证券投资基金转型而成。《关于华宝兴业中证短融 50 指数债券型证券投资基金转型有关事项的议案》经华宝兴业中证短融 50 指数债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,中国证券监督管理委员会于2014年5月13日下发《关于华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金份额持有人大会决议备案的回函》(证券基金机构监管部部函[2014]204号),持有人大会决议生效。
依据该基金份额持有人大会决议及本基金管理人于2014年3月24日发布的《华宝兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》中附件四:《华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金转型方案说明书》的相关规定,本基金管理人已于2014年5月15日发布了《关于华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金份额折算的公告》,并于2014年5月20日对原短融50基金进行了基金份额折算与变更登记。折算后短融50基金份额变更为华宝兴业活期通货币市场基金的T类基金份额。
《华宝兴业活期通货币市场基金基金合同》、《华宝兴业活期通货币市场基金托管协议》自原短融50基金折算日次日,即2014年5月21日起生效,原《华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金合同》、《华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金托管协议》自同一日起失效。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件(包括:中国证监会《关于华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金份额持有人大会决议备案的回函》(证券基金机构监管部部函[2014]204号));
华宝兴业活期通货币市场基金基金合同;
华宝兴业活期通货币市场基金招募说明书;
华宝兴业活期通货币市场基金托管协议;
华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金合同;
华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金招募说明书;
华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2014年7月18日