基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2018年1月22日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。
基金产品概况
基金简称
建信现金添利货币
基金主代码
000693
交易代码
000693
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年9月17日
报告期末基金份额总额
252,426,244,466.75份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。
业绩比较基准
七天通知存款利率(税前)。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
建信现金添利货币A
建信现金添利货币B
下属分级基金的交易代码
000693
003164
报告期末下属分级基金的份额总额
219,769,223,761.72份
32,657,020,705.03份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2017年10月1日 - 2017年12月31日 )
建信现金添利货币A
建信现金添利货币B
本期已实现收益
2,199,214,380.04
397,735,813.95
2.本期利润
2,199,214,380.04
397,735,813.95
3.期末基金资产净值
219,769,223,761.72
32,657,020,705.03
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益,由于该基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。
基金净值表现
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信现金添利货币A
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.0461%
0.0004%
0.3403%
0.0000%
0.7058%
0.0004%
建信现金添利货币B
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.0816%
0.0004%
0.3403%
0.0000%
0.7413%
0.0004%
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.本基金于2016年8月4日起新增B类份额,原有份额全部转换为A类份额。
2.本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
于倩倩
本基金的基金经理
2014年9月17日
-
9
于倩倩女士,硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币基金的基金经理。
陈建良
固定收益投资部副总经理、本基金的基金经理
2014年9月17日
-
10
陈建良先生,双学士,固定收益投资部副总经理。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理,2013年12月10日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2018年1月15日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。
高珊
本基金的基金经理
2015年8月25日
-
11
硕士。2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作,任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司,历任初级交易员、交易员,2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2012年12月20日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2013年1月29日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金基金经理;2013年9月17日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2013年12月20日起任建信货币市场基金基金经理;2015年8月25日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信现金添利货币市场基金基金合同》的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年四季度,宏观经济运行保持平稳,各项经济数据延续前三季度以来的良好态势。1-11月,全社会固定资产投资投资累计增速缓中趋稳,较前三季度小幅下行,但结构呈现一定程度的优化。制造业投资增速已连续两月保持回升态势,且前11个月累计增速较去年同期提高了0.5个百分点。基础设施建设投资增速仍然保持稳定,与前三季度持平。值得注意的是,在一二线城市保持限购、限贷,三四线城市稳步推进去库存的背景下,土地出让仍然比较火热,一定程度上使得四季度房地产投资增速仍然保持在较高水平。四季度以来,社会消费品零售总额增速继续保持稳定,而得益于发达经济体为主的全球经济复苏,外需的改善使得进出口形势在今年以来持续向好,进出口与消费一起成为了拉动经济增长的主要动力。总体看,四季度经济在体现出较强韧性的同时,仍然保持着提质增效和结构改善的态势。
通胀方面,四季度物价水平总体保持稳定。尽管石油、天然气和钢铁行业价格涨幅较前三季度有所扩大,但工业品价格总体仍然同比小幅回落。11月的PPI当月同比也出现明显下行,从 9月份6.9%的较高水平下降1.1个百分点到5.8%。消费品方面,以蔬菜为主的食品价格下行基本对冲了能源价格上涨对于非食品价格的拉动,使得CPI水平在四季度一直保持平稳。
四季度以来,央行货币政策继续保持稳健中性,在公开市场操作和政策引导上体现出较为明显的“削峰填谷”特征,针对日间的银行间市场流动性水平,灵活搭配各种数量工具开展公开市场操作,并在12月份为应对美联储加息,再次上调MLF和逆回购利率5BP。整个四季度,商业银行超储率一直维持在较低水平,资金面总体保持紧平衡态势。临近年末,由于商业银行应对指标考核压力制约其对非银的资金融出,虽有央行数千亿63天跨年逆回购投放,资金面仍然出现明显波动,跨年利率水平出现快速走高。
债券市场方面,由于多项监管制度在四季度落地,金融监管和去杠杆力度加码,叠加经济基本面在四季度所展现出的韧性高于市场预期,债券市场收益率出现一波单边的大幅上行。10年国开债收益率较三季度末上行70BP至5%附近,10年国债收益率也一度摸高至4%的高位。短债收益率在偏紧的资金水平下一直保持较高水平,曲线整体平坦化上行,同业存单的发行利率也在12月份觅得全年高点。
在此环境下,建信现金添利货币市场基金将流动性风险管理作为四季度的重点内容,适当减少中长期限信用债券和同业存单的投资比例,加大对国债、政策性银行债,以及高评级商业银行存款的询价和投资力度,控制组合偏离度。同时,努力优化负债结构,精细化布局跨季杠杆,着力提高组合流动性和负债波动应对能力,实现了组合的平稳运行和良好的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期建信现金添利货币A的基金份额净值收益率为1.0461%,波动率为0.0004%;本报告期建信现金添利货币B的基金份额净值收益率为1.0816%,波动率为0.0004%;同期业绩比较基准收益率为0.3403%,波动率为0.0000%。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
固定收益投资
77,523,454,751.20
29.01
其中:债券
77,523,454,751.20
29.01
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
18,488,870,315.34
6.92
其中:买断式回购的买入返售金融资产
893,089,126.58
0.33
3
银行存款和结算备付金合计
167,420,338,963.43
62.66
4
其他资产
3,775,346,384.28
1.41
5
合计
267,208,010,414.25
100.00
报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值的比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额
6.32
其中:买断式回购融资
0.03
序号
项目
金额(元)
占基金资产净值的比例(%)
2
报告期末债券回购融资余额
14,594,890,448.89
5.78
其中:买断式回购融资
-
-
报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。
基金投资组合平均剩余期限
投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
99
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
101
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
70
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1
30天以内
25.11
5.78
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
2
30天(含)-60天
7.08
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天(含)-90天
31.61
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天(含)-120天
11.33
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
120天(含)-397天(含)
30.08
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
105.23
5.78
报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
3,142,547,115.56
1.24
2
央行票据
-
-
3
金融债券
12,900,769,872.71
5.11
其中:政策性金融债
12,900,769,872.71
5.11
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
5,799,803,175.71
2.30
6
中期票据
30,097,885.06
0.01
7
同业存单
55,650,236,702.16
22.05
8
其他
-
-
9
合计
77,523,454,751.20
30.71
10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-
报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)
1
111718505
17华夏银行CD505
25,000,000
2,470,615,619.98
0.98
2
170204
17国开04
22,700,000
2,267,445,625.74
0.90
3
020206
17贴债50
21,000,000
2,094,371,979.73
0.83
4
111720304
17广发银行CD304
18,000,000
1,792,438,296.11
0.71
5
111720268
17广发银行CD268
18,000,000
1,787,444,433.78
0.71
6
111708418
17中信银行CD418
16,000,000
1,566,581,492.74
0.62
7
150207
15国开07
13,800,000
1,381,545,441.95
0.55
8
108601
国开1703
13,000,000
1,298,573,483.49
0.51
9
111785895
17西安银行CD032
13,000,000
1,285,846,654.87
0.51
10
111718500
17华夏银行CD500
13,000,000
1,285,500,348.16
0.51
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0133%
报告期内偏离度的最低值
-0.0526%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0201%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
投资组合报告附注
本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,广发银行股份有限公司于2017年12月8日公告:因出具与事实不符的金融票证、未尽职审查保理业务贸易背景真实性等原因。中国银监会依据《金融违法行为处罚办法》等法规对公司处以警告,没收违法所得17553.79万元,并处3倍罚款52661.37万元,对其他违规行为罚款2000万元,罚没合计72215.16万元(银监罚决字〔2017〕26号)。中信银行股份有限公司于2017年11月24日公告:《关于中信银行股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》中披露了中信银行及其控股子公司、分支机构受到的中国银监会(包括中国银监会派出机构)的处罚以及中信银行及其一级分行受到的其他行政处罚。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
2,184,700,000.00
3
应收利息
1,580,779,114.98
4
应收申购款
-
5
其他应收款
9,867,269.30
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
3,775,346,384.28
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
建信现金添利货币A
建信现金添利货币B
报告期期初基金份额总额
154,061,008,947.11
36,233,537,320.11
报告期期间基金总申购份额
291,954,668,554.87
21,699,627,181.73
报告期期间基金总赎回份额
226,246,453,740.26
25,276,143,796.81
报告期期末基金份额总额
219,769,223,761.72
32,657,020,705.03
申购份额含红利再投和因份额升降级导致的强制调增份额,赎回份额含因份额升降级导致的强制调减份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准建信现金添利货币市场基金设立的文件;
2、《建信现金添利货币市场基金基金合同》;
3、《建信现金添利货币市场基金招募说明书》;
4、《建信现金添利货币市场基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
存放地点
基金管理人或基金托管人处。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2018年1月22日