基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
送出日期:2018年8月29日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
宝盈睿丰创新混合
基金主代码
000794
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年9月26日
基金管理人
宝盈基金管理有限公司
基金托管人
广发证券股份有限公司
报告期末基金份额总额
175,865,352.70份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
宝盈睿丰创新混合A/B
宝盈睿丰创新混合C
下属分级基金的交易代码:
000794
000796
下属分级基金的前端交易代码
000794
-
下属分级基金的后端交易代码
000795
-
报告期末下属分级基金的份额总额
42,848,145.29份
133,017,207.41份
基金产品说明
投资目标
本基金通过相对灵活的资产配置,重点关注具备持续创新能力的上市公司,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略
本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65% +中债综合指数收益率(全价)×35%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
宝盈基金管理有限公司
广发证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张瑾
崔瑞娟
联系电话
0755-83276688
020-87555888
电子邮箱
zhangj@byfunds.com
cuirj@gf.com.cn
客户服务电话
400-8888-300
95575
传真
0755-83515599
020-87555129
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.byfunds.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
宝盈睿丰创新混合A/B
宝盈睿丰创新混合C
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
-5,033,932.50
-14,463,393.73
本期利润
-2,898,969.20
-8,155,808.62
加权平均基金份额本期利润
-0.0638
-0.0598
本期基金份额净值增长率
-5.14%
-5.53%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.9300
-0.9730
期末基金资产净值
50,577,531.70
143,289,365.19
期末基金份额净值
1.180
1.077
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈睿丰创新混合A/B
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-2.48%
2.42%
-4.90%
0.83%
2.42%
1.59%
过去三个月
-8.88%
1.92%
-6.16%
0.74%
-2.72%
1.18%
过去六个月
-5.14%
1.78%
-7.72%
0.75%
2.58%
1.03%
过去一年
-4.45%
1.58%
-2.25%
0.62%
-2.20%
0.96%
过去三年
-24.89%
2.26%
-12.94%
0.97%
-11.95%
1.29%
自基金合同生效起至今
18.00%
2.10%
31.75%
1.06%
-13.75%
1.04%
宝盈睿丰创新混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-2.53%
2.43%
-4.90%
0.83%
2.37%
1.60%
过去三个月
-9.11%
1.92%
-6.16%
0.74%
-2.95%
1.18%
过去六个月
-5.53%
1.78%
-7.72%
0.75%
2.19%
1.03%
过去一年
-5.19%
1.57%
-2.25%
0.62%
-2.94%
0.95%
过去三年
-30.92%
2.27%
-12.94%
0.97%
-17.98%
1.30%
自基金合同生效起至今
7.70%
2.10%
31.75%
1.06%
-24.05%
1.04%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人:宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一,2001年5月18日成立,注册资本为人民币1亿元,注册地在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合(由原基金鸿阳转型而来)、宝盈盈泰纯债债券二十三只基金,公司恪守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持;在投资方面,公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
朱建明
本基金基金经理
2017年1月5日
-
8年
朱建明先生,中国人民银行研究生部金融学硕士。2010年7月至2011年3月任职于瀚信资产管理有限公司,担任研究员;自2011年5月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理、宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。
杨思亮
本基金基金经理
2018年3月3日
-
7年
杨思亮先生,中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员;2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理;2015年4月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。
注:1、本基金基金经理均非首任基金经理,其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,证券从业年限的计算截至2018年6月30日。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年市场波动显著加大。一方面,以食品饮料、家电为代表的消费板块经历了一波三折的震荡行情。另一方面以创业板为代表的成长股走出了阶段性的相对强势行情。受金融去杠杆超预期的影响,金融板块持续调整,部分券商甚至跌破净资产,而地产板块在政策打压和去杠杆的双重压力下,虽然基本面优秀,但表现依然欠佳。从板块内部来看,部分代表了未来成长方向的医药、云计算、半导体等龙头个股持续走高,符合我们年初展望中对于未来创新主导方向的认识和判断。
由于本基金的重点投资方向为具备持续创新能力的上市公司,本基金管理人始终认为,从中长期视角看,消费升级和产业创新是未来前景广阔、确定性较强的两大方向。因此,上半年本基金重点布局了上述方向的优质个股,从行业来看,本基金重点配置了医药、计算机互联网、高端制造、新能源汽车等成长板块,适当参与了食品饮料、纺织服装等消费板块。
虽然在年度展望中,本基金管理人对宏观层面的风险因素予以高度关注,对2018年复杂的海外贸易和货币环境做出了相对谨慎的预测,但对于政策错判和超调的可能性仍然估计不足。即使选择的板块和龙头个股相对强势,基金表现超越指数和基准,但不可避免依然受到系统性风险的拖累,未能给持有人带来正收益。基于地产股较低的估值,产业集中度提升,本基金配置的地产板块也给基金净值带了一定的负面影响。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈睿丰创新混合A/B基金份额净值为1.180元,本报告期基金份额净值增长率为-5.14%;截至本报告期末宝盈睿丰创新混合C基金份额净值为1.077元,本报告期基金份额净值增长率为-5.53%;同期业绩比较基准收益率为-7.72%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年宏观货币环境面临极其复杂的形势,一方面,从中周期来看,持续两年的经济企稳面临较大的变数,市场预期2018年经济即将拐头向下,然而,从经济数据来看,宏观经济呈现了显著的韧性特征,2018年一季度实际GDP与2017年四季度的6.8%持平,从中观高频数据来看,二季度GDP仍在相似的区间,显著好于市场预期。我们认为,经过上一轮经济下行和产业结构调整,中国的宏观经济已经摆脱了投资驱动的周期性大起大落,由于经济驱动因素的多元化,此消彼长带来宏观经济增长的低波动率。虽然从中长期看,经济增速回落是大概率事件,但是我们始终认为中国经济具备较强的韧性和广阔的空间,供给侧结构性增长潜力巨大。广阔而多层次的市场、成熟完善的工业体系,消费升级和产业创新这两大趋势将持续推进中国经济持续增长和优化。即使宏观层面出现波动,也不改中国产业出清和新产业崛起的时代大潮,产业和企业的分化也不会停止,优秀的企业仍将脱颖而出。另一方面,贸易冲击和去杠杆的货币环境给下半年带来了较大的不确定性。由于系统性的战略误判,对贸易冲击的严重性估计不足,对中国高杠杆率和金融错配的理解失当,全社会对贸易冲突和金融去杠杆政策的预期不明,是否对基本面造成负面冲击,我们保持高度谨慎。同时,地产迷雾如何破解,是摆在中国面前的一道不可绕道的难题,如何突破和化解,消减泡沫,避免全社会形成一致性的对立预期,我们保持密切关注。
从市场本身来看,随着政策预期的逐步明朗,贸易冲击的落地,下半年有望整体走出震荡向上的走势。当然,由基本面带来的冲击和分化依然在途中,行业分化,甚至行业内龙头公司和尾部公司的分化会十分剧烈。我们始终认为,在不利的环境下,缺乏核心竞争力的公司将被更快的淘汰出局,行业内真正优秀的龙头企业就会脱颖而出。经过本轮冲击,全社会从上至下更加意识到创新的至关重要,创新将是未来成就伟大企业最重要的基因之一,由此带来的政策倾斜和资源集中,创新性龙头企业将具备长期的投资价值。
基于以上认识,本基金依然坚持在上述方向寻找投资机会,如创新药、电子、计算机互联网、新能源、先进制造等。同时关注行业集中度提升带来的龙头机会,如消费、化工等板块,适度配置低估值消费蓝筹。我们将坚持“自上而下定方向,自下而上选个股”的投资思路,一方面,紧盯宏观经济的趋势拐点和政策可能发生的变化,努力规避由此带来的波动。另一方面,通过自下而上选取基本面优秀的公司,为客户创造长期的稳健回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值委员会,由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门(权益投资部、固定收益部等)、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成,以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序,定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序,由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种,管理人启动估值调整程序,并与基金托管人协商一致,必要时征求会计师事务所的专业意见,由估值委员会议定估值方案,基金运营部具体执行。
截止报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系,由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的管理人——宝盈基金管理有限公司在宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内,宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对宝盈基金管理有限公司编制和披露的宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
11,600,864.26
31,222,233.78
结算备付金
246,052.05
36,661.66
存出保证金
262,987.27
397,447.49
交易性金融资产
180,871,838.54
207,280,732.56
其中:股票投资
180,871,838.54
207,280,732.56
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
1,288,691.06
2,057,888.50
应收利息
2,890.63
6,154.58
应收股利
-
-
应收申购款
1,176,749.16
161,319.26
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
195,450,072.97
241,162,437.83
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
443,023.25
3,332,784.28
应付赎回款
227,272.96
1,495,052.57
应付管理人报酬
237,164.72
305,061.06
应付托管费
39,527.44
50,843.48
应付销售服务费
93,084.98
117,642.71
应付交易费用
264,558.80
344,847.32
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
278,543.93
160,721.19
负债合计
1,583,176.08
5,806,952.61
所有者权益:
实收基金
175,865,352.70
201,647,640.72
未分配利润
18,001,544.19
33,707,844.50
所有者权益合计
193,866,896.89
235,355,485.22
负债和所有者权益总计
195,450,072.97
241,162,437.83
注:报告截止日2018年6月30日,宝盈睿丰创新混合A/B基金份额净值1.180元,基金份额总额42,848,145.29份;宝盈睿丰创新混合C基金份额净值1.077元,基金份额总额133,017,207.41份。宝盈睿丰创新混合份额总额合计为175,865,352.70份。
利润表
会计主体:宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
-7,456,959.28
-60,599,521.09
1.利息收入
79,724.48
190,627.17
其中:存款利息收入
79,724.48
190,627.17
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-16,038,634.50
-96,518,266.38
其中:股票投资收益
-17,252,905.47
-98,042,549.89
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
1,214,270.97
1,524,283.51
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
8,442,548.41
35,591,300.36
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
59,402.33
136,817.76
减:二、费用
3,597,818.54
9,395,831.59
1.管理人报酬
1,542,484.36
3,113,773.56
2.托管费
257,080.73
518,962.26
3.销售服务费
603,031.91
1,270,608.62
4.交易费用
1,007,501.24
4,299,807.45
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.税金及附加
-
-
7.其他费用
187,720.30
192,679.70
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
-11,054,777.82
-69,995,352.68
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-11,054,777.82
-69,995,352.68
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
201,647,640.72
33,707,844.50
235,355,485.22
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-11,054,777.82
-11,054,777.82
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-25,782,288.02
-4,651,522.49
-30,433,810.51
其中:1.基金申购款
29,908,184.14
3,772,752.89
33,680,937.03
2.基金赎回款
-55,690,472.16
-8,424,275.38
-64,114,747.54
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
175,865,352.70
18,001,544.19
193,866,896.89
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
355,422,723.95
133,073,417.08
488,496,141.03
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-69,995,352.68
-69,995,352.68
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-60,773,137.93
-16,579,863.22
-77,353,001.15
其中:1.基金申购款
90,901,626.31
23,123,134.34
114,024,760.65
2.基金赎回款
-151,674,764.24
-39,702,997.56
-191,377,761.80
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
294,649,586.02
46,498,201.18
341,147,787.20
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______张啸川______ ______丁宁______ ____何瑜____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期无须说明的会计估计变更。
差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司(以下简称“宝盈基金公司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)
基金托管人、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
广发证券
665,678,069.16
100.00%
2,840,520,668.90
100.00%
债券交易
无。
债券回购交易
无。
权证交易
无。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
广发证券
606,633.10
100.00%
264,558.80
100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
广发证券
2,588,567.98
100.00%
911,271.69
100.00%
注:1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,542,484.36
3,113,773.56
其中:支付销售机构的客户维护费
688,489.54
1,187,715.97
注:支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
257,080.73
518,962.26
注:支付基金托管人广发证券的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈睿丰创新混合A/B
宝盈睿丰创新混合C
合计
宝盈基金
-
39,628.27
39,628.27
广发证券
-
293,019.35
293,019.35
合计
-
332,647.62
332,647.62
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈睿丰创新混合A/B
宝盈睿丰创新混合C
合计
宝盈基金
-
294,130.89
294,130.89
广发证券
-
496,707.79
496,707.79
合计
-
790,838.68
790,838.68
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值0.8%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给宝盈基金公司,再由宝盈基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
日销售服务费=前一日C类基金份额资产净值×0.8% / 当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
广发证券
11,600,864.26
72,697.97
21,726,620.18
157,320.95
注:本基金的银行存款由基金托管人广发证券保管,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
其他关联交易事项的说明
无。
期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
300364
中文在线
2016年8月12日
2018年8月15日
非公开发行流通受限
46.80
6.73
535,546
10,020,605.40
3,604,224.58
-
注:1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。
2、本基金持有的流通受限股票“中文在线”(证券代码:300364)包含其非公开发行锁定期内根据权益分配方案以资本公积金转增获得的321,430.50股(根据中文在线2017年度权益分派实施公告,中文在线以2017年4月12日的总股本284,752,577股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股,除权除息日为2017年8月1日。)
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
无。
交易所市场债券正回购
无。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
180,871,838.54
92.54
其中:股票
180,871,838.54
92.54
2
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
11,846,916.31
6.06
7
其他各项资产
2,731,318.12
1.40
8
合计
195,450,072.97
100.00
期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
86,609,587.10
44.67
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
8,312,340.96
4.29
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
55,073,673.90
28.41
J
金融业
-
-
K
房地产业
10,369,512.00
5.35
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
15,467,500.00
7.98
R
文化、体育和娱乐业
5,039,224.58
2.60
S
综合
-
-
合计
180,871,838.54
93.30
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
300253
卫宁健康
1,300,010
16,107,123.90
8.31
2
300347
泰格医药
250,000
15,467,500.00
7.98
3
603019
中科曙光
280,000
12,843,600.00
6.62
4
600276
恒瑞医药
169,000
12,803,440.00
6.60
5
600588
用友网络
425,000
10,416,750.00
5.37
6
600048
保利地产
849,960
10,369,512.00
5.35
7
300550
和仁科技
280,000
9,802,800.00
5.06
8
002422
科伦药业
300,000
9,630,000.00
4.97
9
300383
光环新网
700,000
9,387,000.00
4.84
10
300451
创业软件
600,000
9,360,000.00
4.83
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于宝盈基金管理有限公司http://www.byfunds.com网站的半年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300550
和仁科技
17,365,501.50
7.38
2
600048
保利地产
16,342,343.00
6.94
3
300451
创业软件
16,091,206.00
6.84
4
603019
中科曙光
16,066,348.60
6.83
5
300253
卫宁健康
15,253,461.30
6.48
6
300347
泰格医药
15,126,200.00
6.43
7
300037
新宙邦
12,154,811.00
5.16
8
600884
杉杉股份
11,845,894.00
5.03
9
600383
金地集团
11,307,801.92
4.80
10
600588
用友网络
11,217,600.54
4.77
11
600887
伊利股份
9,541,976.00
4.05
12
002777
久远银海
9,532,153.68
4.05
13
300377
赢时胜
9,528,840.50
4.05
14
000513
丽珠集团
9,483,022.00
4.03
15
300133
华策影视
8,620,396.11
3.66
16
000703
恒逸石化
7,730,850.17
3.28
17
300073
当升科技
7,392,900.00
3.14
18
603883
老百姓
7,385,194.80
3.14
19
601233
桐昆股份
7,360,657.80
3.13
20
002273
水晶光电
6,948,491.45
2.95
21
300750
宁德时代
5,456,000.00
2.32
22
300723
一品红
5,302,905.00
2.25
23
600491
龙元建设
5,253,044.36
2.23
24
600809
山西汾酒
5,106,589.38
2.17
25
600276
恒瑞医药
4,872,898.14
2.07
注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
2、“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600388
龙净环保
17,930,458.00
7.62
2
002573
清新环境
17,310,893.29
7.36
3
002294
信立泰
16,161,615.56
6.87
4
002635
安洁科技
13,792,781.01
5.86
5
600498
烽火通信
11,654,901.86
4.95
6
600867
通化东宝
11,477,352.20
4.88
7
600884
杉杉股份
11,477,144.45
4.88
8
002384
东山精密
11,276,979.00
4.79
9
600809
山西汾酒
11,075,070.00
4.71
10
300550
和仁科技
10,887,944.18
4.63
11
000100
TCL 集团
9,665,000.00
4.11
12
600383
金地集团
9,546,917.66
4.06
13
300383
光环新网
9,117,392.17
3.87
14
002777
久远银海
8,944,690.00
3.80
15
600887
伊利股份
8,900,464.08
3.78
16
300558
贝达药业
8,495,071.00
3.61
17
000069
华侨城A
8,445,623.00
3.59
18
300377
赢时胜
7,811,072.68
3.32
19
000703
恒逸石化
7,611,509.00
3.23
20
601233
桐昆股份
7,500,270.76
3.19
21
300133
华策影视
7,493,661.00
3.18
22
300037
新宙邦
6,428,285.00
2.73
23
300385
雪浪环境
4,920,340.00
2.09
24
600031
三一重工
4,823,917.00
2.05
25
000063
中兴通讯
4,818,296.00
2.05
注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
324,213,323.67
卖出股票收入(成交)总额
341,811,860.63
注:买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额,均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
投资组合报告附注
报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
262,987.27
2
应收证券清算款
1,288,691.06
3
应收股利
-
4
应收利息
2,890.63
5
应收申购款
1,176,749.16
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,731,318.12
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
宝盈睿丰创新混合A/B
3,157
13,572.42
-
-
42,848,145.29
100.00%
宝盈睿丰创新混合C
9,108
14,604.44
8.22
-
133,017,199.19
100.00%
合计
12,265
14,338.80
8.22
-
175,865,344.48
100.00%
注:1、本基金采用分级模式核算,机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。
2、户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
宝盈睿丰创新混合A/B
1,804.89
0.0042%
宝盈睿丰创新混合C
25,818.24
0.0194%
合计
27,623.13
0.0157%
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
宝盈睿丰创新混合A/B
0
宝盈睿丰创新混合C
0
合计
0
本基金基金经理持有本开放式基金
宝盈睿丰创新混合A/B
0
宝盈睿丰创新混合C
0
合计
0
开放式基金份额变动
单位:份
项目
宝盈睿丰创新混合A/B
宝盈睿丰创新混合C
基金合同生效日(2014年9月26日)基金份额总额
85,899,566.53
775,547,215.40
本报告期期初基金份额总额
51,959,394.67
149,688,246.05
本报告期基金总申购份额
4,325,972.18
25,582,211.96
减:本报告期基金总赎回份额
13,437,221.56
42,253,250.60
本报告期期末基金份额总额
42,848,145.29
133,017,207.41
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下:
根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第五次临时会议决议,同意张新元辞去副总经理职务。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备,并发布基金行业高级管理人员变更公告。
2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
基金投资策略的改变
报告期内,本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略,未发生显著改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券
2
665,678,069.16
100.00%
606,633.10
100.00%
-
注:1、基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为:
(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。
2、交易单元变更情况
本基金本报告期内无租用和退租交易单元。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
宝盈基金管理有限公司
2018年8月29日