0.0000% 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2017年3月28日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
国寿安保薪金宝货币市场基金
基金简称
国寿安保薪金宝货币
基金主代码
000895
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年11月20日
基金管理人
国寿安保基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
6,056,426,484.40份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准
7天通知存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
国寿安保基金管理有限公司
中信银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张彬
方韡
联系电话
010-50850744
4006800000
电子邮箱
public@gsfunds.com.cn
fangwei@citicbank.com
客户服务电话
4009-258-258
95558
传真
010-50850776
010-85230024
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.gsfunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年11月20日(基金合同生效日)-2014年12月31日
本期已实现收益
122,392,134.26
64,410,905.88
1,060,180.08
本期利润
122,392,134.26
64,410,905.88
1,060,180.08
本期净值收益率
3.0105%
4.1187%
0.4800%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末基金资产净值
6,056,426,484.40
2,704,048,700.02
245,558,711.31
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
1.0000
3.1.3 累计期末指标
2016年末
2015年末
2014年末
累计净值收益率
7.7680%
4.6185%
0.4800%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
0.7226%
0.0027%
0.3393%
0.0000%
0.3833%
0.0027%
过去六个月
1.5520%
0.0074%
0.6787%
0.0000%
0.8733%
0.0074%
过去一年
3.0105%
0.0060%
1.3500%
0.0000%
1.6605%
0.0060%
自基金合同生效起至今
7.7680%
0.0068%
2.8553%
0.0000%
4.9127%
0.0068%
注：本基金每日进行收益分配并结转为基金份额。
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的基金合同于2014年11月20日生效，按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2014年11月20日至2016年12月31日。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016
121,514,507.60
-
877,626.66
122,392,134.26
2015
64,235,036.61
-
175,869.27
64,410,905.88
2014
1,031,541.43
-
28,638.65
1,060,180.08
合计
186,781,085.64
-
1,082,134.58
187,863,220.22
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准，于2013年10月29日设立，公司注册资本5.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公司，其持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），其持有股份14.97%。
截至2016年12月31日，公司共管理25只开放式基金和部分特定资产管理计划，公司管理资产总规模为1151.37亿元，其中公募基金管理规模785.16亿元。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
桑迎
基金经理
2014年11月20日
-
12年
硕士研究生。2002年7月至2003年8月，任职于交通银行北京分行，担任交易员；2004年11月至2008年1月，任职于华夏银行总行资金部，担任交易员；2008年2月至2013年12月，任职于嘉实基金，历任交易员、基金经理。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司，现任国寿安保场内实时申赎货币市场基金、国寿安保薪金宝货币市场基金、国寿安保聚宝盆货币市场基金、国寿安保鑫钱包货币市场基金及国寿安保添利货币市场基金基金经理。
注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。
公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年货币市场呈现前松后紧的V型走势。宏观经济方面，随着信贷放量投放国内经济数据出现企稳迹象，为防范风险央行和各监管机关在下半年逐步出台去杠杆政策造成市场出现一些波动。国际环境方面，欧洲政治经济动荡，美联储加息逐步收紧货币政策，美元汇率大幅走强。随着国际经济政治形势变化，人民币汇率以及资本流动压力逐渐增加。总体而言，2016年是宏观经济环境逐步企稳，货币政策由松转紧的时期。央行标杆性的7天回购利率始终维持在2.25%，银行间市场隔夜回购利率上半年维持在2%附近，4季度均价上行到2.3%附近，7天回购利率维持在2.45%附近波动，4季度均价上行到2.8%。现券方面，上半年短期债券收益率随着资金面宽松维持低位，1年期AAA级别短期融资券收益率维持在3%以下，4季度随着资金逐步收紧该级别债券收益率一度冲高到4.4%以上。此外，值得关注的是16年一些过剩产能行业债券收益率出现反复巨幅波动。1季度该类型债券受到资金推动信用息差大幅缩窄，2季度由于受到铁物资信用事件等不利因素的影响收益率出现大幅度上行，部分过剩产能行业高评级短期融资券收益达到5%以上，下半年随着各项防风险政策出台紧张情绪有所好转，行业息差再度缩窄。
2016年，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，结合本基金以零售客户为主的特点，以确保组合流动性、安全性为首要任务；灵活配置债券投资和同业存款，管理现金流，保障组合充足流动性。整体看，本基金成功应对了市场和规模的波动，投资业绩平稳提高，实现了均衡安全性、流动性和收益性的目标，组合的持仓结构、流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金基金份额净值收益率为3.0105%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，国内外宏观经济走势和政策将成为影响货币市场的主要因素。海外方面，美联储2017年仍可能继续升息，地缘政治冲突可能对商品价格产生影响，各种政治、经济的影响错综复杂。国内方面央行如何有效稳定人民币汇率预期，以上因素都将影响货币市场走势。综合当前国内外经济和货币环境，预计央行仍将维持稳健货币政策的主基调，并随着国内外经济状况进行动态微调,通过公开市场操作等政策工具引导市场利率。
针对上述复杂的市场环境，本基金将坚持谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置同业存款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况，不断推进相关业务制度及流程的建立和完善，进一步完善公司内部控制制度体系；针对投资交易业务，建立了事前、事中、事后三层监控体系，保障基金投资交易合法合规；对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则，以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由公司领导担任，委员由运营管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人，并按日结转为基金份额，使基金账面份额净值始终保持1.00元。
本基金本报告期内分配收益122,392,134.26元。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对国寿安保薪金宝货币市场基金2016年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，国寿安保基金管理有限公司在国寿安保薪金宝货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国寿安保基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的国寿安保薪金宝货币市场基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
审计报告
本报告已经安永华明会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于国寿安保基金管理有限公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体：国寿安保薪金宝货币市场基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
2,984,210,818.04
1,511,575,249.73
结算备付金
-
-
存出保证金
-
-
交易性金融资产
1,870,790,465.25
1,424,660,772.51
其中：股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
1,870,790,465.25
1,424,660,772.51
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
1,722,540,883.83
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
30,302,122.66
18,894,157.34
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
6,607,844,289.78
2,955,130,179.58
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
546,501,660.25
249,049,311.42
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
1,575,416.52
704,216.67
应付托管费
477,398.95
213,399.03
应付销售服务费
1,193,497.42
533,497.47
应付交易费用
59,138.55
34,999.22
应交税费
-
-
应付利息
112,759.11
41,547.83
应付利润
1,082,134.58
204,507.92
递延所得税负债
-
-
其他负债
415,800.00
300,000.00
负债合计
551,417,805.38
251,081,479.56
所有者权益：
实收基金
6,056,426,484.40
2,704,048,700.02
未分配利润
-
-
所有者权益合计
6,056,426,484.40
2,704,048,700.02
负债和所有者权益总计
6,607,844,289.78
2,955,130,179.58
注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值人民币1.000元，基金份额总额为6,056,426,484.40份。
利润表
会计主体：国寿安保薪金宝货币市场基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
一、收入
161,885,476.24
80,632,764.25
1.利息收入
149,751,279.83
72,708,361.88
其中：存款利息收入
78,175,348.95
40,780,812.12
债券利息收入
58,184,108.68
28,154,701.67
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
13,391,822.20
3,772,848.09
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
12,126,482.08
7,924,402.37
其中：股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
12,126,482.08
7,924,402.37
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-
-
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7,714.33
-
减：二、费用
39,493,341.98
16,221,858.37
1．管理人报酬
13,708,960.01
5,656,820.67
2．托管费
4,154,230.34
1,714,188.27
3．销售服务费
10,385,575.85
4,285,470.14
4．交易费用
-
-
5．利息支出
10,733,483.39
4,096,827.21
其中：卖出回购金融资产支出
10,733,483.39
4,096,827.21
6．其他费用
511,092.39
468,552.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
122,392,134.26
64,410,905.88
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
122,392,134.26
64,410,905.88
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国寿安保薪金宝货币市场基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
2,704,048,700.02
-
2,704,048,700.02
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
122,392,134.26
122,392,134.26
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
3,352,377,784.38
-
3,352,377,784.38
其中：1.基金申购款
40,555,594,621.31
-
40,555,594,621.31
2.基金赎回款
-37,203,216,836.93
-
-37,203,216,836.93
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-122,392,134.26
-122,392,134.26
五、期末所有者权益（基金净值）
6,056,426,484.40
-
6,056,426,484.40
项目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
245,558,711.31
-
245,558,711.31
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
64,410,905.88
64,410,905.88
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
2,458,489,988.71
-
2,458,489,988.71
其中：1.基金申购款
23,607,835,876.95
-
23,607,835,876.95
2.基金赎回款
-21,149,345,888.24
-
-21,149,345,888.24
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-64,410,905.88
-64,410,905.88
五、期末所有者权益（基金净值）
2,704,048,700.02
-
2,704,048,700.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______左季庆______ ______左季庆______ ____韩占锋____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
国寿安保薪金宝货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可?2014?1174号文《关于准予国寿安保薪金宝货币市场基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”）于2014年11月18日至2014年11月19日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明（2014）验字第61090605_A05号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年11月20日正式生效，首次设立募集规模为220,286,033.08份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国寿安保，基金托管人为中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）。
根据基金管理人国寿安保于2016年09月02日发布的《国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保薪金宝货币市场基金修改基金合同及托管协议的公告》，本基金的投资范围进行如下变更。变更前，本基金的投资范围为：现金，通知存款，短期融资券，超短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、协议存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的金融工具。变更后，本基金的投资范围为：现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。
重要会计政策和会计估计
会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本基金的报告期间为2016年1月1日至2016年12月31日。
记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
金融资产和金融负债的分类
本基金的金�