基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2018年3月30日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
鑫元半年定期开放
基金主代码
000896
基金运作方式
契约型封闭式
基金合同生效日
2014年12月2日
基金管理人
鑫元基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
126,082,145.32份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
鑫元半年定期开放A
鑫元半年定期开放C
下属分级基金的交易代码:
000896
000897
报告期末下属分级基金的份额总额
117,607,792.97份
8,474,352.35份
2.2 基金产品说明
投资目标
根据本基金定期开放的运作特征,在严格控制投资风险和有效保持资产流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×10%+中债新综合全价指数收益率×90%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
注:本报告期内,本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,并于2017年8月8日表决通过了《关于修改鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金合同等有关事项的议案》及《关于调整鑫元半年定期开放债券型证券投资基金赎回费的议案》。自该日起,本基金的业绩比较基准由“6个月定期存款利率(税后)”修改为“沪深300指数收益率×10%+中债新综合全价指数收益率×90%”。具体请见基金管理人在指定媒介上披露的相关公告。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鑫元基金管理有限公司
中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李晓燕
石立平
联系电话
021-20892000转
010-63639180
电子邮箱
service@xyamc.com
shiliping@cebbank.com
客户服务电话
4006066188
95595
传真
021-20892111
010-63639132
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.xyamc.com
基金年度报告备置地点
上海市静安区中山北路909号12层 鑫元基金管理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
鑫元半年定期开放A
鑫元半年定期开放C
鑫元半年定期开放A
鑫元半年定期开放C
鑫元半年定期开放A
鑫元半年定期开放C
本期已实现收益
983,882.68
1,385.67
355,947.89
-336,006.19
-211,521,868.11
-30,290,869.22
本期利润
1,170,868.33
118,663.05
-5,221,837.78
-2,915,665.87
-205,457,895.68
-31,700,442.96
加权平均基金份额本期利润
0.0105
0.0094
-0.0356
-0.0439
-0.1679
-0.0974
本期基金份额净值增长率
1.18%
0.82%
-2.37%
-2.91%
-4.95%
-5.25%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
-0.0813
-0.0926
-0.0923
-0.0996
-0.0696
-0.0735
期末基金资产净值
108,051,251.26
7,689,383.02
85,235,862.57
23,493,883.84
192,363,082.75
102,507,674.04
期末基金份额净值
0.9187
0.9074
0.9080
0.9000
0.9300
0.9270
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本报告期内,本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,并于2017年8月8日表决通过了《关于修改鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金合同等有关事项的议案》及《关于调整鑫元半年定期开放债券型证券投资基金赎回费的议案》。自该日起,本基金基金份额净值的小数点保留精度由小数点后3位提高至小数点后4位。具体请见基金管理人在指定媒介上披露的相关公告。根据原基金合同的约定,2015年末、2016年末“期末基金份额净值”的小数点保留精度为小数点后3位。目前系统强制保留4位小数,小数点后第4位强制补0。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鑫元半年定期开放A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.24%
0.11%
-0.53%
0.09%
0.77%
0.02%
过去六个月
0.40%
0.08%
-0.18%
0.07%
0.58%
0.01%
过去一年
1.18%
0.08%
0.46%
0.05%
0.72%
0.03%
过去三年
-6.11%
0.45%
4.02%
0.03%
-10.13%
0.42%
自基金合同生效起至今
-2.92%
0.45%
4.23%
0.03%
-7.15%
0.42%
鑫元半年定期开放C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.14%
0.11%
-0.53%
0.09%
0.67%
0.02%
过去六个月
0.27%
0.08%
-0.18%
0.07%
0.45%
0.01%
过去一年
0.82%
0.08%
0.46%
0.05%
0.36%
0.03%
过去三年
-7.25%
0.45%
4.02%
0.03%
-11.27%
0.42%
自基金合同生效起至今
-4.10%
0.45%
4.23%
0.03%
-8.33%
0.42%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金的合同生效日为2014年12月2日。根据基金合同约定,本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
2、本报告期内,本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,并于2017年8月8日表决通过了《关于修改鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金合同等有关事项的议案》及《关于调整鑫元半年定期开放债券型证券投资基金赎回费的议案》。自该日起,本基金的业绩比较基准由“6个月定期存款利率(税后)”修改为“沪深300指数收益率×10%+中债新综合全价指数收益率×90%”。具体请见基金管理人在指定媒介上披露的相关公告。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:1、合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
2、本报告期内,本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,并于2017年8月8日表决通过了《关于修改鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金合同等有关事项的议案》及《关于调整鑫元半年定期开放债券型证券投资基金赎回费的议案》。自该日起,本基金的业绩比较基准由“6个月定期存款利率(税后)”修改为“沪深300指数收益率×10%+中债新综合全价指数收益率×90%”。具体请见基金管理人在指定媒介上披露的相关公告。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
鑫元半年定期开放A
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
2015
0.6000
7,010,071.60
562,736.90
7,572,808.50
合计
0.6000
7,010,071.60
562,736.90
7,572,808.50
鑫元半年定期开放C
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
2015
0.6000
12,671,764.06
738,830.52
13,410,594.58
合计
0.6000
12,671,764.06
738,830.52
13,410,594.58
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为鑫元基金管理有限公司,本公司经中国证监会证监许可[2013]1115号文批准于2013年8月成立,由南京银行股份有限公司发起,与南京高科股份有限公司联合组建;注册资本金17亿元人民币,总部设在上海。经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理(包括特定对象投资咨询)和中国证监会许可的其他业务。
截至2017年12月31日,公司旗下管理21只证券投资基金——鑫元货币市场基金、鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金(原鑫元合丰分级债券型证券投资基金)、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元兴利债券型证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金(原鑫元瑞利债券型证券投资基金)、鑫元添利债券型证券投资基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张明凯
鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;基金投资决策委员会委员
2014年12月2日
-
9年
学历:数量经济学专业,经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2008年7月至2013年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任资深信用研究员,精通信用债的行情与风险研判,参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系,对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司,任投资研究部信用研究员。2013年12月30日至2016年3月2日担任鑫元货币市场基金基金经理,2014年4月17日至今任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年6月12日至今任鑫元稳利债券型证券投资基金基金经理,2014年6月26日至今任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理,2014年10月15日至今任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理,2014年12月2日至今任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2014年12月16日至今任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金(原鑫元合丰分级债券型证券投资基金)的基金经理,2015年6月26日至今任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至今任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年4月21日起任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理,2017年8月24日起任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;同时兼任基金投资决策委员会委员。
王美芹
鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;基金投资决策委员会委员
2016年8月5日
-
10年
学历:工商管理、应用金融硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:1997年7月至2001年9月,任职于中国人寿保险公司河南省分公司,2002年3月至2005年12月,担任北京麦特诺亚咨询有限公司项目部项目主管,2007年2至2015月6月,先后担任泰信基金管理有限公司渠道部副经理、理财顾问部副总监、专户投资总监等职务,2015年6月加入鑫元基金担任专户投资经理,2016年8月5日起担任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理,2017年12月14日起担任、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;同时兼任基金投资决策委员会委员。
丁玥
鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;兼任研究部总监、基金投资决策委员会委员
2016年7月26日
-
8年
学历:金融工程硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历: 2009年7月至2015年7月,任职于中国国际金融有限公司,担任研究部副总经理,2015年7月加入鑫元基金担信用研究主管,2016年7月担任研究部总监。2016年7月26日起担任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2017年9月4日起担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年12月14日起担任、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;同时兼任基金投资决策委员会委员。
赵慧
鑫元货币市场基金、鑫元兴利债券型证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元瑞利债券型证券投资基金、鑫元添利债券型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理;基金投资决策委员会委员
2014年12月2日
-
7年
学历:经济学专业,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员,有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2014年7月15日起担任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理助理,2014年10月20日起担任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月2日起担任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月16日起担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金(原鑫元合丰分级债券型证券投资基金)的基金经理助理,2015年7月15日起担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,2016年1月13日起担任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理,2016年3月2日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理,2016年6月3日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理,2016年8月17日起担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理,2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月22日起担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月13日起担任鑫元瑞利债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月17日起担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理,2017年12月13日起担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;同时兼任基金投资决策委员会委员。
注:1. 基金的首任基金经理,任职日期为基金合同生效日,离职日期为根据公司决议确定的解聘日期;
2. 非首任基金经理,任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定,基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求专门制订《鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度》,结合《鑫元基金管理有限公司投资管理制度》、《鑫元基金管理有限公司投资管理权限及授权管理办法》、《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公司相关制度,规范公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动,同时涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。
在研究工作层面,公司已建立客观的研究方法,严禁利用内幕信息作为投资依据,各投资组合享有公平的投资决策机会。在投资决策层面,公司执行自上而下的分级投资权限管理体系,依次为投资决策委员会、投资分管领导、投资组合经理,明确各投资决策主体的职责和权限划分,合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和投资分管领导等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行不合理干预。投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易执行层面,公司建立集中交易制度,执行公平交易分配。不同投资组合下达同一证券的同向交易指令时,按照“价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡”的原则在各投资组合间公平分配交易机会;对于银行间市场投资活动,通过交易对手库控制和交易部询价机制,严格防范交易对手风险并审查价格公允性;对于一级市场申购投资行为,遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。在事后分析层面,公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析,并留存报告备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易管理的各项制度规范,进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。
报告期内,公司整体公平交易制度执行情况良好,通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析,未发现有违公平交易要求的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司制订《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》,通过系统和人工相结合的方式进行基金投资交易行为的日常监督检查,执行异常交易行为的监控、分析与记录工作机制。报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年以来,在居民加杠杆与地方政府PPP支撑下,全年经济继续复苏。央行实施稳健中性的货币政策,完善宏观审慎政策框架,将表外理财纳入广义信贷指标范围,积极完善和推广全口径跨境融资宏观审慎管理。在此背景下,债券市场则受制于经济复苏、资金面压力及监管要求,收益率水平在前三个季度弱势震荡整理后于四季度再次大幅下上行。A股内部不同板块表现分化严重,万得全A全年上涨4.93%,分行业方面,低估值、耐用品、食品医疗、医药、涨价品种等以蓝筹股为代表的行业表现较好,高估值、零售等行业整体表现欠佳,概念板块指数普遍跌多涨少,适应经济新常态的龙头个股获得显著的超额收益。
组合操作上,固定收益部分全年采取短久期、低杠杆策略,但积极参与了部分质优的转债品种操作以获取超额收益。股票部分则保持充分的灵活性:一季度股票仓位较轻,品种以国企改革和基建个股为主,二季度参与了周期股的波段操作,上半年组合净值表现稳定;三、四季度积极布局了家电、建材、化工等一二线蓝筹品种,对组合净值的贡献开始显现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期鑫元半年定期开放A的基金份额净值增长率为1.18%,鑫元半年定期开放C的基金份额净值增长率为0.82%,同期业绩比较基准收益率为0.46%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018,我们认为,一方面,国内投资趋缓的态势有待确认,消费将稳中趋降,内需或边际放缓,但全球复苏仍将对外需提供支撑;另一方面,由于PPI的中枢在内需趋缓和基数效应共同作用下将回落,CPI的个别月份扰动应不足以影响全年走势,GDP名义值与实际值的背离将有所收窄;政策趋严的方向暂时看不到变化,由于金融强监管还未显著影响实体,流动性短期内放松空间不大,但中长期,随着经济基本面的变化,政策相机抉择的空间或将打开。简言之,在经济新旧动能的转换未有效完成前,市场利率水平或易升难降,同时流动性的紧平衡仍将对过去数年享受了制度红利的金融机构特别是非银机构的负债端造成压力,固定收益市场或仍将面临“不破不立”的一年。与此同时,随着经济“补短板”力度的持续加强,权益市场的投资或出现新的亮点和方向。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,基金管理人在监察稽核工作中一方面将坚持投资者利益至上、坚持违法违规零容忍、严防触犯三条底线作为公司的最高经营宗旨和全体员工的根本行为准则,为全面风险管理、全程风险管理与全员风险管理相关内部控制管理规范的推行提供相对有利的内部控制环境;另一方面依据不断发展变化的外部经营环境、监管环境与业务实践对于公司内部控制与风险管理持续进行动态的调整与修正。监察稽核工作致力于保障本基金运作合法合规,切实维护基金份额持有人利益;致力于保障各项法律法规和内部管理制度贯彻执行,推动各项内部控制与风险管理机制的逐步优化与完善,促进公司各项业务合法合规运作。
本报告期内完成的监察稽核工作主要包括:一是密切关注法律法规与监管规范性文件的更新情况,及时进行内部传达以及组织员工学习理解;二是协调内部管理制度体系的修订和完善,推动公司各业务部门持续完善管理制度和业务流程建设,防范日常运作中发生违法违规行为与风险事件;三是从投资决策、研究支持、交易执行、投资监督与风险管理、关联交易管理、公平交易与异常交易监控、内幕交易防控等各方面持续加强对于投资管理业务的内部控制,保障基金投资运作合法合规;四是通过外部和内部培训、日常投资申报管理、员工行为规范管理等方式不断强化员工的合规意识,规范员工行为操守,严格防范利益冲突;五是对基金运作过程中的营销与销售、会计核算估值、信息技术支持等方面进行内部控制与合规管理;六是执行基金运作过程中的临时公告、定期报告、招募说明书更新等相关信息披露工作;七是通过独立开展定期或不定期内部审计,监督检查各业务条线相关内部控制措施设计的合理性以及执行的有效性,针对发现的问题相应提出改进建议并督促相关业务部门及时落实改进措施。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司成立估值委员会,并制订有关工作规则。成员包括运营分管领导、投资分管领导、督察长、监察稽核部负责人、研究部门负责人、交易部负责人、基金运营部负责人等,对公司依法受托管理资产的投资品种估值政策、估值方法和估值模型进行评估、研究、决策,确定估值业务的操作流程和风险控制,确保基金估值的公允、合理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。本公司的基金估值和会计核算由基金运营部负责实施,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金运营部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司基金经理可参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间债券市场及证券交易所上市流通或挂牌转让的固定收益品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截止报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明