基金管理人:国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2017年3月28日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
国开泰富货币市场证券投资基金
基金简称
国开货币
基金主代码
000901
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年1月14日
基金管理人
国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
668,046,044.89份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
国开货币A
国开货币B
下属分级基金的交易代码:
000901
000902
报告期末下属分级基金的份额总额
188,884,267.13份
479,161,777.76份
基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略
本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下,依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动预期,综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
国开泰富基金管理有限责任公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
肖强
林葛
联系电话
010 5936 3088
010-66060069
电子邮箱
xiaoqiang@cdbsfund.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
010 5936 3299
95599
传真
010 5936 3220
010-68121816
注册地址
北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室
北京市东城区建国门内大街69
办公地址
北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座10层
北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码
100010
100031
法定代表人
崔智生
周慕冰
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.cdbsfund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的办公场所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年1月14日(基金合同生效日)-2015年12月31日
国开货币A
国开货币B
国开货币A
国开货币B
本期已实现收益
4,430,860.45
10,416,537.65
12,116,798.99
5,905,199.60
本期利润
4,430,860.45
10,416,537.65
12,116,798.99
5,905,199.60
本期净值收益率
2.9925%
3.2396%
3.4670%
3.7087%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
期末基金资产净值
188,884,267.13
479,161,777.76
94,629,315.89
191,859,141.61
期末基金份额净值
1.00
1.00
1.00
1.00
3.1.3 累计期末指标
2016年末
2015年末
累计净值收益率
6.5633%
7.0684%
3.4670%
3.7087%
注:1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用;
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;
3.本基金基金合同生效日为2015年1月14日,本基金收益按月结转份额。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国开货币A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.6356%
0.0062%
0.3403%
0.0000%
0.2953%
0.0062%
过去六个月
1.4725%
0.0121%
0.6805%
0.0000%
0.7920%
0.0121%
过去一年
2.9925%
0.0116%
1.3537%
0.0000%
1.6388%
0.0116%
自基金合同生效起至今
6.5633%
0.0130%
2.6556%
0.0000%
3.9077%
0.0130%
国开货币B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.6964%
0.0062%
0.3403%
0.0000%
0.3561%
0.0062%
过去六个月
1.5947%
0.0121%
0.6805%
0.0000%
0.9142%
0.0121%
过去一年
3.2396%
0.0116%
1.3537%
0.0000%
1.8859%
0.0116%
自基金合同生效起至今
7.0684%
0.0130%
2.6556%
0.0000%
4.4128%
0.0130%
注:本基金业绩比较基准为七天通知存款利率(税后)。
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金业绩比较基准为七天通知存款利率(税后);
2、本基金基金合同于2015年1月14日生效,至本报告期末未满1年。按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内已使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制的有关约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金基金合同生效日为2015年1月14 日,2015 年度的相关数据根据当年实际存续期(2015年1月14日至2015年12月31日)计算。
其他指标
无。
过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
国开货币A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016
4,409,763.61
-
21,096.84
4,430,860.45
2015
12,114,042.93
-
2,756.06
12,116,798.99
合计
16,523,806.54
-
23,852.90
16,547,659.44
单位:人民币元
国开货币B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016
10,356,669.70
-
59,867.95
10,416,537.65
2015
5,898,389.89
-
6,809.71
5,905,199.60
合计
16,255,059.59
-
66,677.66
16,321,737.25
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
国开泰富基金管理有限责任公司于2013年6月28日正式获得中国证券监督管理委员会批准成立,公司注册地位于北京市,注册资本为人民币贰亿元整,其中国开证券有限责任公司出资比例为66.7%,国泰证券投资信托股份有限公司出资比例为33.3%。公司经营范围包括:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
截至2016年12月31日,公司旗下管理3只开放式基金,分别是:国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金、国开泰富货币市场证券投资基金、国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金。同时,公司还管理多个特定客户资产管理计划。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
洪宴
投资部总经理,本基金基金经理
2015年1月14日
-
3年1个月
北京大学光华管理学院商务统计与经济计量专业硕士,曾任中国光大银行资金部投资交易处处长,货币与债券交易处副处长(主持工作),货币与债券交易处业务副经理/经理;特许金融分析师(CFA)、加拿大证券业协会(CSI)衍生品交易资格(DFC)认证,曾获2010年及2012年全国银行间本币市场优秀交易主管。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,制订了《公平交易管理制度》、《异常交易监控管理制度》,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求证券投资的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,享有公平的投资机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,实施集中交易制度,各组合享有平等的交易权利。对于部分债券一级市场申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,制订了《公平交易管理制度》、《异常交易监控管理制度》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖债券、股票时候的价格和市场价格差距较大,可能存在利益输送、操纵股价等违法违规情况进行监控。
本报告期内,公平交易制度执行情况良好,报告期间未出现清算不到位的情况,本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未存在法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年初,债券市场在配置压力和股市、汇市暴跌等因素的影响下,收益率大幅下行,但一季度末出现一些变化。首先,在房地产和基建的带动下,经济出现一些好转迹象。3月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,重回扩张区间;中国非制造业商务活动指数为53.8%,比上月回升1.1个百分点。其次,在鲜菜和猪肉以及大宗商品的带动下,2月CPI环比上涨1.6%,环比涨幅创2008年2月以来新高,PPI环比下跌0.3%、跌幅收窄0.2个百分点,同时PPI同比跌幅较前月收窄0.4个百分点至4.9%,通胀预期抬头。此外,资金面受春节、央行公开市场操作、季末、央行MPA评估等因素影响,呈现波动加大、时点紧张的状态。在上述因素的共同作用下,债券市场收益率从3月底开始大幅上行,利率品平均回调幅度达50BP左右,部分中低评级的信用债因二级流动性快速衰竭,利率回调幅度甚至高达100BP。
随着二季度各月份数据的陆续公布,市场焦点重新回到经济复苏的可持续性上来。社会消费品零售总额同比名义增速从一季度末10.5%回落至5月份的10%;全国固定资产投资(不含农户)同比增速从一季度末的10.7%持续回落至5月末的9.6%,而民间固定资产投资自年初以来一路大幅下滑,自年初10.1%增速下滑至3.9%,经济增长承压预期重新占据市场主流。与此同时,6月份飞出英国脱欧“黑天鹅”,脱欧派在公投中胜出,大幅提升了全球的避险情绪,全球多国10年期公债利率步入负利率时代,市场对美联储的加息预期也大幅削弱甚至转为降息,国内债市利率跟随快速下行。信用债方面,受4月中铁物资、中城建先后违约事件冲击,机构风险偏好大幅下降,资金纷纷涌入利率类、高等级及城投类信用债,使得该类债券收益重新逼近年内低点。
8月中旬公布了7月份的经济、金融数据后,在较差的经济数据和弱经济企业融资需求导致的“资产荒”带动下,收益率下行突破前期低点。此时,市场出现一些新的变化。一是,本轮收益率下行幅度较大,机构获利颇丰,在收益率突破前期低点后,止盈压力剧增;二是,央行重启14天逆回购,降准难产,银行资金成本提高,机构加杠杆行为受限;三是,中观数据如工业企业利润等却表现良好,经济悲观预期有所修正;四是,美联储官员讲话鹰派,美国加息概率上升,人民币贬值压力增大。由于三季度入市资金规模较大,配置压力推动一级发行利率创年内新低,交投情绪空前热络,对前述利空的反映不甚充分。
10月13日美联储公布9月会议纪要后,美元2017年加息节奏预期加快,人民币贬值预期升温,资金流出压力陡增。叠加央行国庆节后在公开市场持续、大量回收流动性,10月中下旬后资金相对偏紧,市场交易拥挤,机构获利了结心态较重,债市交投情绪脆弱。11月至年末,在央行或将表外理财纳入广义信贷核算,资金投放有赖央行续作MLF,特朗普当选后美国财政政策加码、通胀预期走高,新发布统计数据普遍超预期的重重利空下,市场短端利率水平显著抬升、息差缩窄、银行、保险大量赎回基金,导致“赎回基金——被动抛债——净值下跌”的螺旋式踩踏拥挤交易,10年期国债与国开债一度上行至3.4%与4.0%上方,收益率上行速度与幅度甚至超越2013年“钱荒”,而债市的极速大幅调整,也危机整个金融体系与实体经济直接融资的稳定。在此背景下,12月下旬央行加大投放力度,并引导大行向非银金融机构融出,资金紧张状况有所改善,债市情绪才有所企稳。至年末,与8月中旬的利率低点相比,10年期国债、国开债估值上行36、64个基点,3年期、5年期AA+中票估值上行107、88个基点。
本基金一季度基于利率将呈现区间窄幅波动的判断,在维持一定杠杆水平的同时,对信用债加快交易频率,通过“一级申购,二级卖出”的方式,博取一级价差,三月底策略转向防御。二季度基于对宏观基本面偏悲观的预期、利率的大幅调整,本基金策略上由防御逐步转向中性偏乐观,加大了对高等级信用债的波段操作,增强组合收益。 至三季度末,基于债券绝对收益、期限与信用利差均处于历史低位的状况,以及元旦及春节前资金规律性偏紧的预期,本基金对债市观点趋于谨慎,策略上转向防守,逐步减持债券、提升货币市场资金比例。但债市“踩踏式”调整的力度与速度还是超于了预期,在恐慌性抛压下,一方面重点做好杠杆与久期的控制以及日常流动性管理,另一方面也在研判市场调整的顶部信号。10年期国债调整到3.4%、10年期国开债上行至4%以上,基本达到历史均值水平;而银行同业存单最高利率接近4.8-5.0%,倒逼企业类信用债发行利率水涨船高,或者纷纷取消发行,大幅度抬高了实体经济的融资成本,无疑不利于经济的持稳复苏;中长期信用债,二级交易利率水平超越同期限银行贷款基准利率10-20%,债券直接融资相比贷款,优势不在;央行窗口指导银行类机构要确保非银类机构正常流动性需求……种种信号也暗示,债市调整阶段性接近尾声,故在下旬,本基金重点以银行存单为标的,适当增持1-3月银行存单,锁定收益。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,国开货币A净值增长率2.9925%,国开货币B净值增长率3.2396%,业绩比较基准收益率为1.3537%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年四季度国内债市大跌的原因主要有以下五个。第一,通胀预期抬头。随着煤炭行业供给侧改革加码,9月末秦皇岛港山西产动力煤均价已站上500元/吨,PPI结束连续54个月下降态势、同比增速由负转正;受旺季来临下游电厂补库带动,10月秦皇岛港山西产动力煤价继续上涨10%至550元/吨,PPI同比增速跳升至1.2%。第二,经济失速证伪。10月各地市商品房调控政策出台后,居民部门新增中长期贷款规模仍在高位,11月的5692亿元更是创年内新高,10月、11月的房地产开发投资同比增速也维持在6.5%-6.6%的较高水平,市场对基本面的过度悲观预期需要修正。第三,央行加强表外理财监管。10月下旬多家媒体报道称央行有意将银行表外理财业务纳入广义信贷范围,引导金融机构加强对表外业务风险的管理。央行规范商业银行表外理财,体现金融去杠杆意图,或使债市新增资金减少,引发估值回落。第四,四季度美元指数强势突破103,10年美债利率上行70bp、回到2.40%上下,中美利差收债、人民币汇率承压,资金面紧张预期更加恶化。第五,前三季度外汇占款持续流出,央行以公开市场操作、中期借贷便利等手段代替降准,向市场投放流动性,同时在操作中提高6个月和1年期资金占比,一旦到期未续做,资金市场供需失衡将加剧,资金价格中枢抬高、波动增大。
通胀预期抬头、基本面失速证伪、央行加码监管、美元加息落地,对债市资产端继续上涨构成压力。而四季度短端资金利率居高不下,拉低杠杆收益,成为压垮债市的最后一根稻草。最终,银行、保险大量赎回基金,二级抛盘不断涌出,债市发生踩踏,中债新综合指数(财富)一度吐回2016年3月以来全部涨幅,中债总净价指数跌破年初水平、回到2015年3季度左右的位置。
目前来看,除人民币贬值压力有所缓解外,政策收紧和基本面回暖仍令债市承压。首先,2016年3季度以来,央行逐渐拉长逆回购、MLF资金投放期限,上调MLF、逆回购招标利率,并利用TLF满足春节现金需求,货币政策中性偏紧,资金价格中枢上移。预计年内资金面将继续维持紧平衡,从负债端倒逼金融去杠杆。第二,银行表外理财2017年一季度正式纳入广义信贷,进入MPA考核范围,通过差额准备金制度,对流动性和信用扩张符合要求的机构进行准备金奖励,促使表内和表外资产负债扩张可控。第三,1月官方制造业PMI 51.3,连续6个月高于荣枯线,欧美英日综合PMI均在荣枯线上方,表明内外部需求短期改善、经济动能仍稳。且2017年1、2月实体经济数据缺失,1月新增社融3.74万亿、创历史新高,基本面企稳短期内难以证伪。第四,1月CPI同比上涨2.5%、创两年半新高,PPI同比上涨6.9%、创逾五年新高,双双超出预期。考虑到节后钢铁、水泥、有色金属等行业供给侧改革逐渐展开,环保督察趋严引发停限产,OPEC达成减产协议稳定油价预期,2月PPI同比增速将突破7%,前三季度均位于高位。
因此,短期内金融去杠杆下偏紧的货币政策基调,令市场对资金面始终保持较高的警惕。在2017年一季度理财纳入MPA考核、同业及理财等监管政策落地之前所带来的不确定性,资金宽松与阶段性紧张并存,波动较大,需要紧密跟踪央行操作、线下线上资金价格等多个市场,合理安排资金期限结构,把流动性管理放到更大突出的位置上,在此基础上,充分利用短期资金曲线陡峭化形态,适度杠杆与发挥骑乘效应,增强收益。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益,基金管理人主要采取了如下监察稽核措施:本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度,督察长、监察稽核部门、风险控制部门定期与不定期的对基金的投资、研究、交易、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的合规审核及监督检查。
同时,公司制定了具体严格的投资授权流程与权限;通过信息技术建立多级投资交易预警系统;完善公司风险管理指标及流程,监控公司各项业务的运作状况和风险程度;根据新出台的法律法规和行业的新要求,督促公司及时制定、更新规章制度和业务流程;加强法律法规的教育和培训,促进公司合规文化的建设;独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,发现问题及时督促有关部门整改,并定期制作监察稽核报告报中国证监会、当地证监局和公司董事会。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.7.1.1职责分工
参与估值小组成员为6人,分别是公司基金运营部负责人、基金运营部估值会计、投资部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、监察稽核部(法律合规部)负责人,组长由基金运营部负责人担任。
各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员,如需更换,由相应部门负责人提出。小组成员需经公司分管基金运营部的经理层成员批准同意。
4.7.1.2专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。
4.7.2基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。
4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书等有关规定,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。
管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—国开泰富基金管理有限责任公司2016年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,国开泰富基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,国开泰富基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
审计报告
审计报告基本信息
本年度报告被出具了无保留意见的审计报告,且在审计报告中午强调事项,投资者欲了解详细内容,可阅读年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:国开泰富货币市场证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
33,516,406.70
182,095.53
结算备付金
-
-
存出保证金
-
-
交易性金融资产
7.4.7.2
418,596,483.96
251,249,626.94
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
418,596,483.96
251,249,626.94
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
223,401,215.10
48,000,512.00
应收证券清算款
-
-
应收利息
7.4.7.5
5,987,264.61
7,436,543.00
应收股利
-
-
应收申购款
8,288,216.91
164,200.00
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
689,789,587.28
307,032,977.47
负债和所有者权益
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
20,994,768.51
19,999,790.00
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
167,285.62
78,371.76
应付托管费
50,692.58
23,749.00
应付销售服务费
47,027.40
23,774.32
应付交易费用
7