基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:2018 年 03 月 29 日
鹏华安盈宝货币 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 26 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”
的审计报告。
本报告期自 2017 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
...................................................................................................................................
2
1.1 重要提示
............................................................................................................................................
2
1.2 目录
....................................................................................................................................................
3
§2 基金简介
...............................................................................................................................................
5
2.1 基金基本情况
....................................................................................................................................
5
2.2 基金产品说明
....................................................................................................................................
5
2.3 基金管理人和基金托管人
................................................................................................................
6
2.4 信息披露方式
....................................................................................................................................
6
2.5 其他相关资料
....................................................................................................................................
6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
..............................................................................
7
3.1 主要会计数据和财务指标
................................................................................................................
7
3.2 基金净值表现
....................................................................................................................................
8
3.3 其他指标
............................................................................................................................................
9
3.4 过去三年基金的利润分配情况
........................................................................................................
9
§4 管理人报告
...........................................................................................................................................
9
4.1 基金管理人及基金经理情况
............................................................................................................
9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
.................................................................
11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
.............................................................................
11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
.............................................................
13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
.............................................................
13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
.............................................................................
14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
.........................................................................
15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
.............................................................................
15
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
.........................................
15
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
...................................
15
§5 托管人报告
.........................................................................................................................................
15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
.................................................................................
15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
.............
16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
.................................
16
§6 审计报告
...............................................................................................................................................
16
6.1 审计报告基本信息
..........................................................................................................................
16
6.2 审计报告的基本内容
......................................................................................................................
16
§7 年度财务报表
.....................................................................................................................................
18
7.1 资产负债表
......................................................................................................................................
18
7.2 利润表
..............................................................................................................................................
19
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
..................................................................................................
20
7.4 报表附注
..........................................................................................................................................
22
§8 投资组合报告
.....................................................................................................................................
48
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8.1 期末基金资产组合情况
..................................................................................................................
48
8.2 债券回购融资情况
..........................................................................................................................
48
8.3 基金投资组合平均剩余期限
..........................................................................................................
48
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
..........................................................................................
49
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
.................................
50
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
.................................................
50
8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
.............
51
8.8 投资组合报告附注
..........................................................................................................................
51
§9 基金份额持有人信息
.........................................................................................................................
52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
.....................................................................................
52
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
.................................................................................
52
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
.........................................................................
52
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
.....................................
53
§10 开放式基金份额变动
.........................................................................................................................
53
§11 重大事件揭示
...................................................................................................................................
53
11.1 基金份额持有人大会决议
............................................................................................................
53
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
...........................................
54
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
...............................................................
54
11.4 基金投资策略的改变
....................................................................................................................
54
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
.......................................................................................
55
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
.......................................................
55
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
...................................................................................
55
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
...................................................................................................
56
11.9 其他重大事件
................................................................................................................................
56
§12 影响投资者决策的其他重要信息
..................................................................................................
59
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
...........................................
59
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
................................................................................................
60
§13 备查文件目录
...................................................................................................................................
60
13.1 备查文件目录
................................................................................................................................
60
13.2 存放地点
........................................................................................................................................
60
13.3 查阅方式
........................................................................................................................................
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 鹏华安盈宝货币市场基金
基金简称 鹏华安盈宝货币
场内简称 -
基金主代码 000905
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 1 月 27 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 24,657,460,691.61 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交
易所
-
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基
准的投资收益率。
投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等政府宏观
经济状况及政策,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,预测市
场利率水平变动趋势。在此基础上,综合考虑各类投资品种的流动
性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。 1、久
期策略 结合宏观经济运行态势及利率预测分析,本基金将动态确定
并调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时,适当
延长投资品种的平均期限;预测市场利率将进入上升通道时,适当
缩短投资品种的平均期限。 2、类属配置策略 在保证流动性的前提
下,根据各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场
供求、票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。 3、
套利策略 本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风
险收益差异的充分研究和论证,适当进行跨市场或跨品种套利操作,
力争提高资产收益率,具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。
4、现金管理策略 本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要
求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预
测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并
有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
5、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战
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术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、
利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规
和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获
得稳定收益。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预
期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
注:无。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 张戈 方琦
联系电话 0755-82825720 0755-22160168
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn
客户服务电话 4006788999 95511-3
传真 0755-82021126 0755-82080387
注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深
圳国际商会中心第 43 层
广东省深圳市罗湖区深南东路
5047 号
办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深
圳国际商会中心第 43 层
广东省深圳市罗湖区深南东路
5047 号
邮政编码 518048 518001
法定代表人 何如 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com
基金年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
43 层鹏华基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
注册登记机构 鹏华基金管理有限公司
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中
心第 43 层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
2017 年 2016 年
2015 年 1 月 27 日(基金合
同生效日)-2015 年 12 月
31 日
本期已实现
收益
696,079,141.37 129,354,576.83 85,739,383.80
本期利润 696,079,141.37 129,354,576.83 85,739,383.80
本期净值收
益率
4.2517% 3.1785% 4.4190%
3.1.2 期末
数据和指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末基金资
产净值
24,657,460,691.61 3,949,185,072.27 3,525,908,289.92
期末基金份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计
期末指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
累计净值收
益率
12.3185% 7.7379% 4.4190%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期
利润的金额相等;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的转换费等),
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。
表中的“期末”均指报告期最后一日,即 12 月 31 日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
(4)本基金基金合同于 2015 年 1 月 27 日生效,至 2015 年 12 月 31 日未满一年,故 2015 年的数
据和指标为非完整会计年度数据。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益
率①(%)
净值收益率
标准差②
(%)
业绩比较基
准收益率③
(%)
业绩比较基准收
益率标准差④
(%)
①-③
(%)
②-④
(%)
过去三个月 1.0929 0.0004 0.0882 0.0000 1.0047 0.0004
过去六个月 2.2154 0.0008 0.1764 0.0000 2.0390 0.0008
过去一年 4.2517 0.0010 0.3500 0.0000 3.9017 0.0010
自基金成立
起至今
12.3185 0.0028 1.0260 0.0000 11.2925 0.0028
注:业绩比较基准=活期存款利率(税后)
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2015 年 1 月 27 日生效。
2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
注:1、合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
注:无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位:元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 年 687,470,248.72 - 8,608,892.65 696,079,141.37 -
2016 年 128,978,025.03 - 376,551.80 129,354,576.83 -
2015 年 85,389,876.43 - 349,507.37 85,739,383.80 -
合计 901,838,150.18 - 9,334,951.82 911,173,102.00 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资
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产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意
大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限
公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币,后于 2001 年 9 月完
成增资扩股,增至 15,000 万元人民币。截止 2017 年 12 月,公司管理资产总规模达到 4,685.45
亿元,管理 151 只公募基金、10 只全国社保投资组合、3 只基本养老保险投资组合。经过近 20
年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)
期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
叶朝明
本 基 金 基
金经理
2015年1月27
日
- 9
叶朝明先生,国籍中
国,工商管理硕士,
9 年金融证券从业
经验。曾任职于招商
银行总行,从事本外
币资金管理相关工
作;2014 年 1 月加
盟鹏华基金管理有
限公司,从事货币基
金管理工作,2014
年 2 月担任鹏华增
值宝货币基金基金
经理,2015 年 1 月
起兼任鹏华安盈宝
货币基金基金经理,
2015 年 7 月起兼任
鹏华添利宝货币基
金基金经理,2016
年 1 月起兼任鹏华
添利交易型货币基
金基金经理,2017
年 5 月起兼任鹏华
聚财通货币基金基
金经理,2017 年 6
月起兼任鹏华盈余
宝货币、鹏华金元宝
货币基金基金经理。
叶朝明先生具备基
金从业资格。本报告
期内本基金基金经
理发生变动,增聘李
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可颖担任本基金基
金经理。
李可颖
本 基 金 基
金经理
2017 年 1 月 7
日
- 7
李可颖女士,国籍中
国,经济学硕士,7
年证券基金从业经
验。历任渤海证券固
定收益部销售交易
员,长盛基金交易部
债券交易员,博时基
金交易部高级债券
交易员,从事债券研
究、交易工作;2015
年 12 月加盟鹏华基
金管理有限公司,担
任固定收益部基金
经理助理,2017 年 1
月起担任鹏华安盈
宝货币基金基金经
理。李可颖女士具备
基金从业资格。本报
告期内本基金基金
经理发生变动,增聘
李可颖担任本基金
基金经理。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的
基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原
因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时
进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《鹏华基金管
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理有限公司公平交易管理规定》,将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户
资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活
动均纳入公平交易管理,在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动,建立对
公平交易的执行、监督及审核流程,严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节:1、
公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”,确保各投资组合在获得投资信息、研究
支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信
用产品投资管理规定》,执行股票及信用产品出入库及日常维护工作,确保相关证券入库以内容严
谨、观点明确的研究报告作为依据;3、在公司股票库基础上,各涉及股票投资的资产组合根据各
自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库,基金经理
在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合;4、严格执行投资授权
制度,明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分