基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。??基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。??本报告中财务资料未经审计。??本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称
兴业多策略混合
基金主代码
000963
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年01月23日
报告期末基金份额总额
418,467,997.91份
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金将采用"自上而下"的大类资产配置策略和"自下而上"的股票投资策略相结合的方法进行资产配置和组合风险管理。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。
基金管理人
兴业基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2017年07月01日 - 2017年09月30日)
1.本期已实现收益
-10,385,201.82
2.本期利润
2,362,607.71
3.加权平均基金份额本期利润
0.0054
4.期末基金资产净值
535,927,232.31
5.期末基金份额净值
1.281
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.63%
0.81%
0.86%
0.01%
-0.23%
0.80%
注:本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
WEIDONG WU(吴卫东)
本基金的基金经理
2015-01-23
-
22
美国籍,物理学博士,具有证券投资基金从业资格。曾在美国证券交易协会(NASD)注册。1994-1998年任德意志银行量化策略研究员(Associate Director),1998-2002年任摩尔(Moore)资产管理公司资深策略研究员,2002-2006任千禧(Millennium)基金投资经理,2007-2010任梯度(Gradient)资产管理公司投资经理,2010-2013任兴业银行资产管理部研究负责人,2013年7月加入兴业基金管理公司,现任基金经理。
冯烜
本基金的基金经理,股票投资部总监
2017-05-22
-
13
中国籍,加拿大多伦多大学MBA及中国人民大学经济学硕士,特许金融分析师(CFA),具有证券投资基金从业资格。2002年7月至2003年8月在第一创业证券有限公司证券投资部担任研究员。2005年11月至2011年3月在汇丰晋信基金管理有限公司投资部担任研究员、高级研究员、基金经理,期间2009年7月至2010年12月担任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金经理,2010年1月至2011年3月担任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金经理。2011年3月至2014年6月在中国国际金融有限公司资产管理部担任投资经理(执行总经理级别),管理中金安心回报、中金股票策略、中金股票精选集合资产管理计划。2014年6月至2015年1月在汇丰晋信基金管理有限公司担任QFII投资咨询部总监,负责四只QFII基金的A股投顾工作。2015年2月加入兴业基金管理有限公司,现任股票投资部投资总监、基金经理。
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2017年三季度国内经济表现较强,宏观数据、大宗商品价格、及上市公司盈利均很强劲,近期又定向降准,A股市场基本面较好,估值在合理区间。货币政策不紧不松,金融系统仍在有序地去杠杆,更多城市开始加强房地产调控。震荡盘升的走势贯穿了整个三季度,表现较好的是大市值价值类个股及消费板块,新能源汽车主题和电子板块也比较突出。三季度本基金的股票仓位高位持平,基金主要配置的行业是传媒、医药、消费、科技、农业等,三季度增配了金融及建筑板块,在个股层面做了优化,基金在个股层面相对分散。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为0.63%,同期业绩比较基准收益率为0.86%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
467,130,283.13
86.66
其中:股票
467,130,283.13
86.66
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
30,012,000.00
5.57
其中:债券
30,012,000.00
5.57
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
20,000,000.00
3.71
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
5,156,147.38
0.96
8
其他资产
16,717,285.40
3.10
9
合计
539,015,715.91
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值的比例(%)
A
农、林、牧、渔业
18,388,089.50
3.43
B
采矿业
39,793.60
0.01
C
制造业
224,151,207.13
41.82
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
31,093.44
0.01
E
建筑业
31,415,777.60
5.86
F
批发和零售业
34,353,289.77
6.41
G
交通运输、仓储和邮政业
25,571.91
0.00
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
53,759,767.49
10.03
J
金融业
17,297,519.00
3.23
K
房地产业
9,884,112.00
1.84
L
租赁和商务服务业
57,153,255.18
10.66
M
科学研究和技术服务业
5,478,265.92
1.02
N
水利、环境和公共设施管理业
11,962,310.10
2.23
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
115,299.99
0.02
R
文化、体育和娱乐业
3,074,930.50
0.57
S
综合
-
-
合计
467,130,283.13
87.16
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
002400
省广股份
3,730,551
25,927,329.45
4.84
2
300058
蓝色光标
3,437,656
25,369,901.28
4.73
3
002563
森马服饰
2,342,147
20,634,315.07
3.85
4
002131
利欧股份
6,602,109
20,004,390.27
3.73
5
002385
大北农
2,995,020
18,449,323.20
3.44
6
000848
承德露露
1,799,561
18,139,574.88
3.38
7
002262
恩华药业
1,144,967
16,224,182.39
3.03
8
600261
阳光照明
2,540,613
15,828,018.99
2.95
9
300017
网宿科技
1,267,365
15,297,095.55
2.85
10
000028
国药一致
223,823
15,146,102.41
2.83
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
30,012,000.00
5.60
其中:政策性金融债
30,012,000.00
5.60
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
30,012,000.00
5.60
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
140225
14国开25
300,000
30,012,000.00
5.60
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包含国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内本基金投资的前十大证券的发行主体中,2017年9月29日蓝色光标(300058)的主体北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司(以下简称“蓝色光标”)发布公告,蓝色光标于2017年9月27日收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》(文号[2017]119号)。蓝色光标于2015年12月18日公开发行了14亿元可转换公司债券。经查,该债券募集资金使用中涉及的“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目及“电商综合服务平台”项目已超过1年未使用募集资金,募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异,蓝色光标未解释具体原因并进行披露,违反了《上市公司信息披露管理办法》(中国证券监督管理委员会令第40号)第二条“信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的规定。中国证券监督管理委员会北京监管局根据《上市公司信息披露管理办法》(中国证券监督管理委员会令第40号)第五十九条的规定,对蓝色光标采取出具警示函的监管措施。蓝色光标应及时解释并披露募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异的具体原因及后续应采取的措施。2017年6月24日网宿科技(300017)的主体网宿科技股份有限公司(以下简称“网宿科技”)发布公告称网宿科技因存在未及时披露购买理财产品事项,于2017年6月23日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对网宿科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(沪证监决【2017】52号),对网宿科技予以警示。网宿科技董事、监事及高级管理人员应认真学习证券法律法规,提高规范运作水平,切实做好信息披露工作。
对蓝色光标、网宿科技投资决策程序的说明:该证券经股票研究员推荐,并通过股票入库审批流程后,基金管理人经过研究判断,按照相关投资决策流程投资了该证券。
其他前十大证券的发行主体均未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
190,244.75
2
应收证券清算款
15,185,991.79
3
应收股利
-
4
应收利息
1,223,216.98
5
应收申购款
117,831.88
6
其他应收款
-
7
其他
-
8
合计
16,717,285.40
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
460,407,601.15
报告期期间基金总申购份额
8,031,865.82
减:报告期期间基金总赎回份额
49,971,469.06
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额
418,467,997.91
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额
55,867,836.70
报告期期间买入/申购总份额
0.00
报告期期间卖出/赎回总份额
0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额
55,867,836.70
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
13.15
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例(%)
发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金
55,867,836.70
13.35
10,000,000.00
2.39
3年
基金管理人高级管理人员
790,160.33
0.19
-
-
-
基金经理等人员
345,815.91
0.08
-
-
-
基金管理人股东
-
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
-
合计
57,003,812.94
13.62
10,000,000.00
2.39
-
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
2017年8月9日,王薏女士担任兴业基金管理有限公司督察长,详见本公司于2017年8月11日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
(一)中国证监会准予兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件??(二)《兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》??(三)《兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》??(四)法律意见书??(五)基金管理人业务资格批件和营业执照??(六)基金托管人业务资格批件和营业执照??(七)中国证监会要求的其他文件??
10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的住所
10.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅?。??网站:http://www.cib-fund.com.cn??投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。??客户服务中心电话?4000095561
兴业基金管理有限公司
二〇一七年十月二十六日