新华增盈回报债券型证券投资基金2016年年度报告

基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月三十一日§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
新华增盈回报债券

基金主代码
000973

交易代码
000973

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2015年1月16日

基金管理人
新华基金管理股份有限公司

基金托管人
平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
2,140,429,969.90份

基金合同存续期
不定期

2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在有效控制风险，追求本金安全的基础上，力争通过积极主动的投资管理，为基金份额持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资策略
本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略以及权益类资产投资策略。首先，本基金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类资产配置策略，在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比例。在此基础之上，一方面综合运用久期策略、收益率曲线策略以及信用策略进行固定收益类资产投资组合的构建；另一方面采用自下而上的个股精选策略，精选具有持续成长性且估值相对合理，同时股价具有趋势向上的股票构建权益类资产投资组合，以提高基金的整体收益水平。

业绩比较基准
中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×30%+沪深300 指数收益率×10%。

风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
新华基金管理股份有限公司
平安银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
齐岩
方琦


联系电话
010-68779688
0755-22160168


电子邮箱
qiyan@ncfund.com.cn
FANGQI275@pingan.com.cn

客户服务电话
4008198866
95511-3

传真
010-68779528
0755-82080387

2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
www.ncfund.com.cn

基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年1月16日（基金合同生效日）至2015年12月31日

本期已实现收益
49,770,602.75
23,364,846.40

本期利润
38,106,324.03
45,784,987.39

加权平均基金份额本期利润
0.0250
0.0929

本期基金份额净值增长率
2.29%
9.00%

3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末

期末可供分配基金份额利润
0.0827
0.0458

期末基金资产净值
2,385,563,870.67
566,775,595.87

期末基金份额净值
1.115
1.090

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中为分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④

过去三个月
-0.36%
0.14%
-3.54%
0.19%
3.18%
-0.05%

过去六个月
1.55%
0.14%
-2.64%
0.15%
4.19%
-0.01%

过去一年
2.29%
0.22%
-6.08%
0.18%
8.37%
0.04%

自基金合同生效起至今
11.50%
0.23%
-3.57%
0.22%
15.07%
0.01%

注：1、本基金的业绩比较基准为中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×30%+沪深 300 指数收益率×10%
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
新华增盈回报债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年1月16日至2016年12月31日)


注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
新华增盈回报债券型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图


注：本基金于2015年1月16日基金合同生效,合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。
截至2016年12月31日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十一只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫分级债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华信用增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金和新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



姚秋
本基金基金经理，新华基金管理股份有限公司固定收益与平衡投资部总监、新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华鑫回报混合型证券投资基金基金经理、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理、新华丰利债券型证券投资基金基金经理。
2015-06-11
-
7
经济学博士、注册金融分析师，历任中国建设银行北京分行投资银行部投资研究工作、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014年4月加入新华基金管理股份有限公司。现任新华基金管理股份有限公司固定收益与平衡投资部总监、新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华鑫回报混合型证券投资基金基金经理、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理、新华丰利债券型证券投资基金基金经理。

李会忠
本基金基金经理，新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫锐混合型证券投资基金基金经理。
2015-01-16
2016-04-07
9
经济学硕士，9年证券从业经验。2007年9月加入新华基金管理股份有限公司，历任新华基金管理股份有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫锐混合型证券投资基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华增盈回报债券型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华增盈回报债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内以及5日内股票和债券交易同向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年，经济企稳迹象明显，上游产品价格止跌回升但波动剧烈，地产调控政策方向逐渐明晰，工业增速与通胀指标处于良性水平，汇率波动较大。货币政策边际收紧，对股市和债市均构成一定程度的负面影响，一季度股市熔断和四季度的国债期货跌停，使得股票指数和债券指数全年表现不佳。2016年全年，我们维持谨慎的股债投资策略。股票方面，我们逢低适当配置了一些业绩优良且可持续性强或资产质量好的标的；债券方面，我们维持短久期高评级组合；转债方面，由于优质标的稀缺，我们没有参与二级市场投资。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.115元，本报告期份额净值增长率为2.29%，同期比较基准的增长率为-6.08%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，经济增速有望维持在当前水平，通胀中枢水平较2016年有抬高但不至于引发过多政策担忧，金融降杠杆有可能会是今后一段时间的监管主基调。来自海外的不确定因素较多，比较重要的有：美国新总统能否通过基建、降税等手段提高美国经济增速；美国加息步伐是否会超预期；欧洲民粹主义会不会使欧盟局势进一步动荡；以原油为代表的大宗商品价格会不会推升全球通胀。对于这些问题，目前仍难给出确定的方向性答案，为此，我们会密切跟踪海外政治与经济态势，并评估对国内经济与金融环境的影响。
股票方面：（1）近期市场对基建投资带来的相关投资机会具有较高热情，对此我们认为应保持适度谨慎。基建投资的可持续性并不强，边际回报率在降低，即使未来几年的业绩具有较强的确定性，随后对业绩的预期也很难乐观。稳妥的股票投资应着眼于可持续业绩而不是几年的业绩。（2）与衣食住行和医疗相关的传统行业，以及代表未来经济发展方向的蓝海领域，虽然鱼龙混杂，但仍值得多用时间与精力去发掘潜力标的。一方面，经历了2015年下半年和2016年的股市调整，一些好的标的估值已进入合理区间，成长性也经历的时间的检验；另一方面，投资者群体中，基本面派开始占优，这也给价值成长型标的的脱颖而出提供了机会。展望未来一段时间，新经济领域的概念与主题炒作很难再现2015年上半年的情景；在旧经济领域，库存周期导致的短期数据向好很难改变长期供给过剩、需求不足的格局。因此，我们会立足于宏观经济与微观主体的基本面，选择质地优良、估值合理的标的进行配置。
债券方面，宏观环境的影响多空交织，短期内，工业增速、基建投资与通胀等指标对债券略偏利空，叠加金融降杠杆政策，对于长久期利率债，我们仍不倾向于大比例配置，但我们会密切跟踪各类影响因素的变化和收益率水平的变化。随着中短期收益率的抬升，中短债的票息保护能力在增强，这给防御型资金提供了较好的配置机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工
4.6.1.1 估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。
估值工作小组职责：
① 制定估值制度并在必要时修改；
② 确保估值方法符合现行法规；
③ 批准证券估值的步骤和方法；
④ 对异常情况做出决策。
运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。

4.6.1.2 基金会计的职责分工
基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。
基金会计职责：
① 获得独立、完整的证券价格信息；
② 每日证券估值；
③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；
④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；
⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；
⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；
⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。
基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。

4.6.1.3 投资管理部的职责分工
① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；
② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告；
④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。

4.6.1.4 交易部的职责分工
① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；
② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

4.6.1.5监察稽核部的职责分工
① 监督证券的整个估值过程；
② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；
③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；
④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；
⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；
⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对新华增盈回报债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由新华基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 张伟 胡慰签字出具了瑞华审字[2017]01360099号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：新华增盈回报债券型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日

资 产：
-
-

银行存款
9,850,282.81
115,371,901.27

结算备付金
994,059.26
186,130.48

存出保证金
187,992.23
59,545.90

交易性金融资产
2,427,987,850.26
541,812,788.86

其中：股票投资
375,416,017.60
69,245,334.58

基金投资
-
-

债券投资
2,052,571,832.66
472,567,454.28

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
2,200,000.00
-

应收证券清算款
2,569,665.37
-

应收利息
26,748,784.45
16,809,354.06

应收股利
-
-

应收申购款
9.94
-

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
2,470,538,644.32
674,239,720.57

负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日

负 债：
-
-

短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
80,839,758.74
106,699,639.95

应付证券清算款
2,386,607.19
-

应付赎回款
1,017.84
-

应付管理人报酬
1,035,569.82
236,697.07

应付托管费
207,113.93
47,339.45

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
212,675.21
27,828.03

应交税费
-
-

应付利息
32,030.92
8,236.64

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
260,000.00
444,383.56

负债合计
84,974,773.65
107,464,124.70

所有者权益：
-
-

实收基金
2,140,429,969.90
520,178,965.88

未分配利润
245,133,900.77
46,596,629.99

所有者权益合计
2,385,563,870.67
566,775,595.87

负债和所有者权益总计
2,470,538,644.32
674,239,720.57

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.115元，基金份额总额2,140,429,969.90份。
7.2 利润表
会计主体：新华增盈回报债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月16日（基金合同生效日）至2015年12月31日

一、收入
49,983,535.62
49,429,712.70

1.利息收入
49,989,733.56
24,504,674.61

其中：存款利息收入
122,894.60
585,598.43

债券利息收入
49,076,435.03
23,276,927.53

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
790,403.93
642,148.65

其他利息收入
-
-

2.投资收益（损失以“-”填列）
11,492,901.82
2,472,195.21

其中：股票投资收益
2,830,330.22
1,927,109.70

基金投资收益
-
-

债券投资收益
883,450.35
-3,787.49

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
7,779,121.25
548,873.00

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-11,664,278.72
22,420,140.99

4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
-

5.其他收入（损失以“-”号填列）
165,178.96
32,701.89

减：二、费用
11,877,211.59
3,644,725.31

1．管理人报酬
8,338,651.38
2,428,434.36

2．托管费
1,667,730.22
485,686.84

3．销售服务费
-
-

4．交易费用
941,741.52
73,560.97

5．利息支出
428,843.88
180,159.58

其中：卖出回购金融资产支出
428,843.88
180,159.58

6．其他费用
500,244.59
476,883.56

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
38,106,324.03
45,784,987.39

减：所得税费用
-
-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）
38,106,324.03
45,784,987.39

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：新华增盈回报债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值）
520,178,965.88
46,596,629.99
566,775,595.87

二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
38,106,324.03
38,106,324.03

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
1,620,251,004.02
160,430,946.75
1,780,681,950.77

其中：1.基金申购款
1,753,885,953.96
173,813,203.34
1,927,699,157.30

2.基金赎回款
-133,634,949.94
-13,382,256.59
-147,017,206.53

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-

五、期末所有者权益（基金净值）
2,140,429,969.90
2