基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月二十日
国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 7月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银新动力混合
基金主代码 001029
交易代码 001029
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 2月 4日
报告期末基金份额总额 55,002,772.72份
投资目标
在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的
优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳
健增值。
投资策略
本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险
与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的
股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。
(一)类别资产配置
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本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险
的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别
资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到
风险和收益的优化平衡。
(二)股票投资管理
本基金管理人将采用自上而下与自下而上相结合
的方式确定行业权重,进行行业配置。也将根据宏
观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配
置进行持续动态地调整。 本基金根据定量与定性
分析确定股票初选库;基于公司基本面全面考量、
筛选优势企业,运用现金流贴现模型等估值方法,
分析股票内在价值;结合风险管理,构建股票组合
并对其进行动态调整。
(三)债券投资管理
本基金采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券
投资组合,并管理组合风险。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的
基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金
和货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
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(2018年 4月 1日-2018年 6月 30日)
1.本期已实现收益 949,362.11
2.本期利润 2,449.84
3.加权平均基金份额本期利润 0.0000
4.期末基金资产净值 62,614,050.51
5.期末基金份额净值 1.1384
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含
公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如
基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月 0.04% 0.21% -4.52% 0.57% 4.56% -0.36%
注:1、沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两
个市场第一个统一指数,该指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,抗操纵性
强,并且有较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限
责任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交
易市场、不同发行主体和期限,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变
动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用沪深300
指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.
益率
金各
4.1
姓
桑
2自基金合
变动的比
累
注:本基金
项资产配
基金经理(
名 职务
俊
本基
金基
金经
理,研
究部
副总
经理
国投
同生效以来
较
国投瑞银
计净值增长
(2
建仓期为
置比例符合
或基金经理
任本基
任职
2015-0
瑞银新动力
第
基金累计
新动力灵
率与业绩
015年 2月
自基金合
基金合同
§4
小组)简介
金的基金
日期 离
2-04
灵活配置混合
5页,共 15
净值增长率
活配置混合
比较基准
4日至 20
同生效日起
及招募说明
管理人报
经理期限
任日期
-
型证券投资
页
变动及其
型证券投
收益率历史
18年 6月
的六个月
书有关投
告
证券从
年限
10
基金 2018
与同期业绩
资基金
走势对比
30日)
。截至建仓
资比例的约
业
中国
金从
海证
5月加
国投
混合
(LO
遇灵
年第 2季度
比较基准
图
期结束,本
定。
说明
籍,博士,
业资格。
券研究所。
入国投瑞
瑞银瑞利灵
型证券投
F)、国投瑞
活配置混合
报告
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基
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曾任职国
2012 年
银。曾任
活配置
资基金
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