基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
送出日期: 2017 年 03 月 27 日
2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长
签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3
月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年 1月 1日起至 2016 年 12月 31日止。
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................... 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告 ................................................................. 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................. 14
6.1 审计报告基本信息 ..................................................................................................... 14
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................. 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 15
7.1 资产负债表 ................................................................................................................. 16
7.2 利润表 ......................................................................................................................... 17
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................. 18
7.4 报表附注 ..................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 40
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 40
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................. 40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 43
4
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 43
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 44
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 44
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 44
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 44
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 44
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 44
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 45
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 45
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 46
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 46
§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 46
§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 46
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................... 46
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................... 46
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................. 47
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 47
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................... 47
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................... 47
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................... 48
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................. 50
§12 备查文件目录 ..................................................................................................................... 51
5
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国新兴产业股票型证券投资基金
基金简称 富国新兴产业股票
基金主代码 001048
交易代码 前端交易代码:001048
后端交易代码:001049
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 03月 12日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,734,253,003.05 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于新兴产业相关股票,通过精选个股和风险
控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对
宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的
分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金
融工具的比例。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中证 800 指数收益率×80%+中债
综合指数收益率×20%。
风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期收益和
预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 郭明
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105686、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
楼
北京市西城区复兴门内大
街 55号
6
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
层
北京市西城区复兴门内大
街 55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 薛爱东 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、证券时报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地
点
富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8号上
海国金中心二期 16-17层
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街 55号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普
通合伙)
上海市世纪大道 100号环球金融中
心 50楼
注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号上海
国金中心二期 16-17层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 2016 年
2015年 3月 12日
(基金合同生效日)
至 2015年 12 月 31
日
本期已实现收益 -950,429,764.57 1,672,059,127.21
本期利润 -1,285,370,419.81 2,245,275,612.74
加权平均基金份额本期利润 -0.4360 0.5406
本期加权平均净值利润率 -42.06% 43.08%
本期基金份额净值增长率 -29.14% 48.60%
3.1.2期末数据和指标 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日
7
期末可供分配利润 -24,778,666.82 843,228,456.23
期末可供分配基金份额利润 -0.0091 0.2931
期末基金资产净值 2,879,997,640.46 4,274,923,920.27
期末基金份额净值 1.053 1.486
3.1.3累计期末指标 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日
基金份额累计净值增长率 5.30% 48.60%
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -6.73% 0.67% 0.45% 0.57% -7.18% 0.10%
过去六个月 2.63% 0.77% 3.42% 0.62% -0.79% 0.15%
过去一年 -29.14% 1.95% -10.02% 1.22% -19.12% 0.73%
自基金合同生
效日起至今
5.30% 1.98% -0.34% 1.68% 5.64% 0.30%
注:本基金的业绩比较基准为:中证 800 指数收益率×80%+中债综合指数收益
率×20%。
中证 800 指数是由中证指数有限公司编制的综合反映沪深证券市场内大中小市
值公司的整体状况的指数。中证 800指数的成份股由中证 500指数和沪深 300指
数成份股一起构成。本基金管理人认为,该业绩比较基准目前能够忠实地反映本
基金的风险收益特征。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)
按下列公式计算:
benchmarkt =80%* [中证 800 指数 t/(中证 800 指数 t-1)-1] +20%* [中债综
合指数 t/(中债综合指数 t-1)-1];
其中,t=1,2,3,···, T,T表示时间截至日;
期间 T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中,T=2,3,4,···;∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t日至 T日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
8
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注:1、截止日期为 2016年 12月 31日。
2、本基金于 2015 年 3 月 12 日成立,建仓期 6 个月,从 2015 年 3 月 12 日起至
2015年 9月 11日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
9
注:2015年按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2016年 - - - - -
2015年 - - - - -
合计 - - - - -
注:本基金 2015 年 3 月 12 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日未进行
利润分配
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册
成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至 2016年 12 月 31日,
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合
型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券
投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市
场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券
投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券
型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增
强债券型证券投资基金、富国沪深 300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮
动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券
证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券
投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债
券型证券投资基金(LOF)、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低
碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)、
富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富
国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投
资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券
投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证
券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型
证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证
券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债
10
券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票
型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合
型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指
数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国
有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基
金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、富国中小盘精选混合
型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数
分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银
行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主
题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配
置混合型证券投资基金、富国中证工业 4.0指数分级证券投资基金、富国沪港深
价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、
富国中证体育指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起
式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型
货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证
券投资基金(LOF)、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国
价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、
富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国混合型证券投资基
金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投
资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)、富国两年期理财
债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金等七十八只证券投
资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
魏伟
本 基 金 基
金 经 理 兼
任 富 国 低
碳 环 保 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经理
2015-03-12 - 11
硕士,曾任华富基金管理有限公
司行业研究员;农银汇理基金管
理有限公司研究员、高级研究员、
基金经理助理、基金经理;2014
年 3 月加入富国基金管理有限公
司,2014 年 7 月起任富国低碳环
保混合型证券投资基金基金经
理,2015 年 3 月起兼任富国新兴
产业股票型证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。
注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司决
定确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国新兴产业股票型证券投资基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国新兴产业股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,
11
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资
风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用
基金资产,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易
管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,
对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,
并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字
后,归档保存,以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间窗
口(1日内、3日内、5日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及 95%
的置信水平下,对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分
析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报
告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出
现 4次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年在积极的财政政策和较为宽松的流动性背景下,地产和基建投资均
处于景气度较高的时刻,宏观经济处于向上的周期,景气程度超过市场的预期,
在 2016 年 4 季度宏观经济政策开始有所转向,国庆期间出台了密集的房地产调
控政策,货币政策出于经济回升、通胀回升、房地产价格上涨和汇率等综合因素
有一定收紧,在年末流动性表现较为紧张。但是年底经济基本面仍然表现较好的
回升势头。海外美国经济表现突出,欧洲的经济也有回暖,美联储在 12 月如期
加息,并且预计在 2017 年仍有 3次加息,全球流动性也在收缩过程中。
2016 年股市在 1-2 月份出现大跌,之后股市整体处于震荡向上阶段,本基
金在年初时配置了较多的高估值的股票,下跌较多,表现差,虽然在 3月份起大
幅度减少了此类个股,增加了业绩稳定增长、估值合理的成长股和价值股,净值
有一定回升,但是全年看整体跌幅仍然较大,表现不佳,本人也将对投资中的错
误判断进行深刻反省和总结。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016年 12月 31日,本基金份额净值为 1.053元;份额累计净值为 1.053
元;本报告期,本基金份额净值增长率为-29.14%,同期业绩比较基准收益率为
-10.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017 年预计上半年国内将保持积极的财政政策,但是流动性偏紧,经济仍
将维持惯性的上行,如果流动性持续保持偏紧,