基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2017年8月25日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金
基金简称
华宝事件驱动混合
基金主代码
001118
交易代码
001118
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年4月8日
基金管理人
华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
4,066,749,099.06份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件,把握各类事件创造出的投资机会,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、企业盈利、市场估值以及市场流动性等方面因素分析判断决定大类资产配置比例。
2、股票投资策略
本基金将影响行业和公司投资价值的事件性因素作为投资的主线,以事件驱动作为核心的投资策略,通过对上市公司各类事件的深入分析来精选个股。
3、固定收益类投资工具投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
4、股指期货投资策略
本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到管理投资组合风险的目的。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5、资产支持证券投资策略
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
6、其他金融工具投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝兴业基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
刘月华
田青
联系电话
021-38505888
010-67595096
电子邮箱
xxpl@fsfund.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、021-38924558
010—67595096
传真
021-38505777
010-66275853
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点
本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 )
本期已实现收益
-239,905,871.07
本期利润
19,831,574.97
加权平均基金份额本期利润
0.0047
本期加权平均净值利润率
0.65%
本期基金份额净值增长率
0.81%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配利润
-1,421,390,980.46
期末可供分配基金份额利润
-0.3495
期末基金资产净值
3,022,717,180.19
期末基金份额净值
0.743
3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2017年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
-25.70%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
6.14%
0.82%
4.01%
0.54%
2.13%
0.28%
过去三个月
2.77%
0.72%
4.90%
0.49%
-2.13%
0.23%
过去六个月
0.81%
0.77%
8.65%
0.45%
-7.84%
0.32%
过去一年
-5.23%
0.85%
13.30%
0.54%
-18.53%
0.31%
自基金合同生效日起至今
-25.70%
2.24%
-8.54%
1.46%
-17.16%
0.78%
注: 1、本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2015年4月8日至2017年6月30日)
注:按照基金合同的规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2015年10月8日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2017年6月30 日),所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、中国互联网基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司ETF、中证军工ETF、新活力基金、沪深300指数增强基金、未来产业主导基金、新起点基金、红利基金、新动力基金、新飞跃基金、新回报基金、新优选基金、香港大盘基金、智慧产业基金、第三产业基金及新优享基金,所管理的证券投资基金资产净值合计122,557,514,320.78 元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陈建华
本基金基金经理、华宝兴业中证100指数、华宝智慧产业混合、华宝第三产业混合基金经理
2015年4月8日
-
16年
硕士。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、华宝兴业上证180价值ETF、华宝兴业上证180价值ETF联接基金经理助理,兼任华宝兴业上证180成长ETF、华宝兴业上证180成长ETF联接基金经理助理,2012年12月起任华宝兴业中证100指数证券投资基金基金经理,2015年4月起任华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金基金经理,2017年5月任华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金和华宝兴业第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
徐林明
助理投资总监、量化投资部总经理、本基金基金经理、华宝兴业量化对冲混合、华宝沪深300增强基金经理
2015年4月8日
-
15年
复旦大学经济学硕士,FRM,曾在兴业证券、凯龙财经(上海)有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任金融工程部数量分析师、金融工程部副总经理。2009年9月至2015年11月任华宝兴业中证100指数型证券投资基金基金经理,2010年2月起任量化投资部总经理,2010年4月至2015年11月任华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2014年6月任助理投资总监,2014年9月兼任华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年4月任华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起兼任华宝兴业沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
王正
本基金基金经理助理、华宝兴业量化对冲策略混合、华宝沪深300增强基金经理助理
2015年11月2日
-
5年
硕士。2012年加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任助理量化分析师、投资经理助理,2014年10月起任华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2015年11月起兼任华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金基金经理助理。2016年12月起兼任华宝兴业沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理助理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期市场风格出现了较大分化,“一九现象”尤为突出,在对经济增长预期不明确和对金融去杠杆的担忧下,市场上涨的股票集中于消费股和以金融蓝筹为代表的大盘蓝筹股,而估值相对较高的中小创指数持续阴跌。本报告期中证100指数和上证50指数分别上涨15.13%和11.50%,而中证500指数和创业板指分别下跌2.00%和7.34%;估值低且利润增长较为确定的行业表现较好,申万一级行业指数中家用电器、食品饮料行业和非银金融涨幅分别为29.84%、18.01%和7.68%,而估值相对较高且增长相对不是很确定的行业表现欠佳,农林牧渔、纺织服装、传媒下跌分别为14.93%、14.36%和12.31%
本报告期本基金净值微涨,主要是因为并购重组和地方国企改革精选策略在一季度表现欠佳所致,二季度本基金增加了电子、医药、食品饮料、家电等行业龙头公司的配置,增加了高分红预期股票的配置,相对的提高了行业及个股集中度。本基金坚持以公司事件(并购重组、高分红、国家队持股、产品涨价等)及国企改革等为投资方向的事件精选策略,综合考虑估值、行业地位和流动性等因素精选个股,目前基金板块前5大行业为:电子、医药生物、房地产、食品饮料、汽车等。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为0.81%,同期业绩比较基准收益率为8.65%,基金表现落后比较基准7.84%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年下半年,对经济预期的过度悲观预期可能会被逐步修复,经济增长可以期待。在7月14日的金融工作会议中提出货币政策保持“稳健”,并进一步降低实体经济融资成本以及监管框架和未来监管思路的明确化,也会给目前的市场带来一些边际的变化。市场面临的不确定性也在慢慢消除,IPO稳定推进、弱势美元、海外市场黑天鹅对国内的影响也在逐步降低,A股的外部环境逐渐好转。流动性宽松、经济好转预期将推动投资者风险偏好的上升,A股市场会有一定投资机会。
下半年,本基金将继续优化投资组合,注重估值与成长并重的选股策略,争取为投资者创造好的投资收益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中,公司内部参与估值流程的各方职责分工如下:
(一)、基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金投资品种进行估值。
(二)、量化投资部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。
(三)、估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政策和程序的适用性。
(四)、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人,基金管理人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内,本基金未实施利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金
报告截止日: 2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
410,155,870.06
178,682,746.65
结算备付金
74,603,031.40
134,228,458.87
存出保证金
632,503.65
634,347.58
交易性金融资产
2,434,154,150.85
2,904,414,508.39
其中:股票投资
2,434,154,150.85
2,904,414,508.39
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
50,000,000.00
应收证券清算款
122,414,159.13
-
应收利息
539,531.22
152,571.94
应收股利
-
-
应收申购款
72,547.31
91,007.26
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
3,042,571,793.62
3,268,203,640.69
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
2,448,658.16
应付赎回款
4,281,396.49
6,295,271.20
应付管理人报酬
3,640,977.99
4,179,018.74
应付托管费
606,829.69
696,503.13
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
10,610,479.73
8,507,419.38
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
714,929.53
631,000.00
负债合计
19,854,613.43
22,757,870.61
所有者权益:
实收基金
4,066,749,099.06
4,401,168,128.31
未分配利润
-1,044,031,918.87
-1,155,722,358.23
所有者权益合计
3,022,717,180.19
3,245,445,770.08
负债和所有者权益总计
3,042,571,793.62
3,268,203,640.69
注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值0.743元,基金份额总额4066749099.06份。
利润表
会计主体:华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
60,718,695.33
-756,506,487.01
1.利息收入
5,145,299.83
3,124,972.56
其中:存款利息收入
4,314,224.80
2,292,701.30
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
831,075.03
832,271.26
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-204,373,225.19
-659,686,373.34
其中:股票投资收益
-231,276,170.85
-669,806,827.01
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
26,902,945.66
10,120,453.67
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
259,737,446.04
-100,634,055.21
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
209,174.65
688,968.98
减:二、费用
40,887,120.36
41,226,084.55
1.管理人报酬
22,803,502.02
26,195,747.43
2.托管费
3,800,583.71
4,365,957.90
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
14,063,052.21
10,427,856.42
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
219,982.42
236,522.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
19,831,574.97
-797,732,571.56
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
19,831,574.97
-797,732,571.56
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
4,401,168,128.31
-1,155,722,358.23
3,245,445,770.08
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
19,831,574.97
19,831,574.97
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-334,419,029.25
91,858,864.39
-242,560,164.86
其中:1.基金申购款
26,606,983.11
-7,636,717.98
18,970,265.13
2.基金赎回款
-361,026,012.36
99,495,582.37
-261,530,429.99
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
4,066,749,099.06
-1,044,031,918.87
3,022,717,180.19
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
4,748,928,717.20
-225,267,805.60
4,523,660,911.60
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-797,732,571.56
-797,732,571.56
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-60,203,024.85
12,319,358.81
-47,883,666.04
其中:1.基金申购款
299,866,230.50
-76,106,322.28
223,759,908.22
2.基金赎回款
-360,069,255.35
88,425,681.09
-271,643,574.26
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
4,688,725,692.35
-1,010,681,018.35
3,678,044,674.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第249号《关于准予华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金注册的批复》核准,由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,