基金管理人:山西证券股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2021 年 03 月 25 日
山西证券日日添利货币市场基金 2020 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年3月22日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出
具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2020年01月01日起至12月31日止。
山西证券日日添利货币市场基金 2020 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..........................................................................................................................................2
1.1 重要提示..............................................................................................................................................2
1.2 目录......................................................................................................................................................3
§2 基金简介......................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况......................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明......................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................................. 7
2.4 信息披露方式......................................................................................................................................7
2.5 其他相关资料......................................................................................................................................8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................................. 8
3.2 基金净值表现......................................................................................................................................9
3.3 过去三年基金的利润分配情况....................................................................................................... 14
§4 管理人报告................................................................................................................................................15
4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................... 15
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................................................20
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................................................20
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...............................................................21
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...............................................................22
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................................................................22
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................................................22
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................................23
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明.......................................... 23
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 23
§5 托管人报告................................................................................................................................................23
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................................23
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..............23
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................. 23
§6 审计报告....................................................................................................................................................24
6.1 审计报告基本信息........................................................................................................................... 24
6.2 审计报告的基本内容....................................................................................................................... 24
§7 年度财务报表............................................................................................................................................26
7.1 资产负债表........................................................................................................................................26
7.2 利润表................................................................................................................................................28
7.3 所有者权益(基金净值)变动表................................................................................................... 29
7.4 报表附注............................................................................................................................................31
§8 投资组合报告.............................................................................................................................................63
8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................... 63
8.2 债券回购融资情况........................................................................................................................... 63
8.3 基金投资组合平均剩余期限........................................................................................................... 64
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明.......................................................... 65
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................................65
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细.................................. 65
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离.................................................. 66
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细..................66
8.9 投资组合报告附注........................................................................................................................... 67
山西证券日日添利货币市场基金 2020 年年度报告
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§9 基金份额持有人信息................................................................................................................................68
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................................68
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...................................................................................68
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................................69
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.......................................... 69
§10 开放式基金份额变动..............................................................................................................................70
§11 重大事件揭示..........................................................................................................................................70
11.1基金份额持有人大会决议............................................................................................................. 70
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................ 70
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................................71
11.4基金投资策略的改变..................................................................................................................... 71
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................................................................71
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................................................72
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................................72
11.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况.................................................................................................... 73
11.9其他重大事件..................................................................................................................................73
§12 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 76
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况............................................ 76
12.2影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................76
§13 备查文件目录..........................................................................................................................................76
13.1备查文件目录..................................................................................................................................77
13.2存放地点..........................................................................................................................................77
13.3查阅方式..........................................................................................................................................77
山西证券日日添利货币市场基金 2020 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 山西证券日日添利货币市场基金
基金简称 山证日日添利货币
基金主代码 001175
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年05月14日
基金管理人 山西证券股份有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,311,459,363.25份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 山证日日添利货币A
山证日日添利
货币B
山证日日添利
货币C
下属分级基金的交易代码 001175 001176 001177
报告期末下属分级基金的份额总额 38,849,181.14份
1,486,620,02
4.81份
2,785,990,15
7.30份
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组
合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性
分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投
资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳
定的当期收益。
1、资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、财政与货币政策
形势、信用状况、市场结构变化和短期资金供给等因
素的综合判断,结合各类资产的流动性特征、风险收
益、估值水平特征,决定各类资产的配置比例和期限
匹配量,并适时进行动态调整。
2、个券选择策略
山西证券日日添利货币市场基金 2020 年年度报告
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本基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、
信用风险分析等方法来评估个券的投资价值,发掘出
具备相对价值的个券。
3、银行存款投资策略
本基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结
合银行的信用等级、存款期限等因素的分析,以及对
整个利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制
风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行
投资。
4、久期策略
本基金根据对未来短期利率走势的研判,结合货
币市场基金资产的高流动性要求及其相关的投资比例
规定,动态调整组合的久期。当预期市场短期利率上
升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减
持剩余期限较长债券等方式降低组合久期,以降低组
合跌价风险;当预期市场短期利率下降时,则通过增
持剩余期限较长的债券等方式提高组合久期,以分享
债券价格上升的收益。
5、回购策略
根据回购市场利率走势变化情况,在回购利率较
低时,本基金在严格遵守相关法律法规的前提下,利
用正回购操作循环融入资金进行债券投资,提高基金
收益水平。另一方面,本基金将把握资金供求的瞬时
效应,积极捕捉收益率峰值的短线机会。如新股发行
期间、年末资金回笼时期的季节效应等短期资金供求
失衡,导致回购利率突增等。此时,本基金可通过逆
回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的
投资机会。
6、套利策略
不同交易市场或不同交易品种受参与群体、交易
模式、环境冲击、流动性等因素影响而出现定价差异,
从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机会
可行性的基础上,适度进行跨市场或跨品种套利操作,
提高资产收益率。如跨银行间和交易所的跨市场套利,
期限收益结构偏移中的不同期限品种的互换操作(跨
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期限套利)。
7、现金流管理策略
本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要
求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回
变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的
期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,
在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 山西证券股份有限公司 交通银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 薛永红 陆志俊
联系电话 95573 95559
电子邮箱 xueyonghong@sxzq.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话 95573 95559
传真 0351-8686693 021-62701216
注册地址 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
中国(上海)自由贸易试验区
银城中路188号
办公地址 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
中国(上海)长宁区仙霞路1
8号
邮政编码 030002 200336
法定代表人 王怡里 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://publiclyfund.sxzq.com:8000
基金年度报告备置地 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
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点
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市东城区崇文门外大街11号新
成文化大厦A座11层
注册登记机构 山西证券股份有限公司 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1
期间数
据和指
标
2020年 2019年 2018年
山证
日日
添利
货币A
山证
日日
添利
货币B
山证
日日
添利
货币C
山证
日日
添利
货币A
山证
日日
添利
货币B
山证
日日
添利
货币C
山证
日日
添利
货币A
山证
日日
添利
货币B
山证
日日
添利
货币C
本期已
实现收
益
653,3
94.06
23,49
5,47
7.71
27,67
4,95
6.10
357,2
00.00
15,84
1,49
6.83
28,87
5,25
0.88
256,5
35.11
10,70
6,68
2.98
35,54
9,44
0.94
本期利
润
653,3
94.06
23,49
5,47
7.71
27,67
4,95
6.10
357,2
00.00
15,84
1,49
6.83
28,87
5,25
0.88
256,5
35.11
10,70
6,68
2.98
35,54
9,44
0.94
本期净
值收益
率
2.221
8%
2.477
8%
0.884
9%
2.564
8%
2.821
7%
1.039
1%
3.270
5%
3.529
1%
1.733
4%
3.1.2
期末数
据和指
标
2020年末 2019年末 2018年末
期末基
金资产
净值
38,84
9,18
1.14
1,48
6,62
0,02
2,78
5,99
0,15
25,31
8,70
1.22
1,40
8,38
1,90
2,65
7,35
2,29
16,82
6,73
3.32
282,1
54,85
3.15
2,00
8,21
5,08
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4.81 7.30 0.03 1.75 8.46
期末基
金份额
净值
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
3.1.3
累计期
末指标
2020年末 2019年末 2018年末
累计净
值收益
率
16.83
88%
18.29
22%
7.533
3%
14.29
94%
15.43
20%
6.590
0%
11.44
11%
12.26
42%
5.493
8%
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于
货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和
本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人申购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
山证日日添利货币A
阶段 份额净值收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5944% 0.0003% 0.0895% 0.0000% 0.5049%
0.000
3%
过去六个月 1.1301% 0.0005% 0.1790% 0.0000% 0.9511%
0.000
5%
过去一年 2.2218% 0.0009% 0.3565% 0.0000% 1.8653%
0.000
9%
过去三年 8.2725% 0.0015% 1.0712% 0.0000% 7.2013%
0.001
5%
过去五年 14.7541% 0.0015% 1.7921% 0.0000% 12.962 0.001
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0% 5%
自基金合同
生效起至今 16.8388% 0.0015% 2.0220% 0.0000%
14.816
8%
0.001
5%
山证日日添利货币B
阶段 份额净值收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6577% 0.0003% 0.0895% 0.0000% 0.5682%
0.000
3%
过去六个月 1.2571% 0.0005% 0.1790% 0.0000% 1.0781%
0.000
5%
过去一年 2.4778% 0.0009% 0.3565% 0.0000% 2.1213%
0.000
9%
过去三年 9.0881% 0.0015% 1.0712% 0.0000% 8.0169%
0.001
5%
过去五年 16.2006% 0.0015% 1.7921% 0.0000% 14.4085%
0.001
5%
自基金合同
生效起至今 18.2922% 0.0017% 2.0220% 0.0000%
16.270
2%
0.001
7%
山证日日添利货币C
阶段 份额净值收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.2499% 0.0005% 0.0895% 0.0000% 0.1604%
0.000
5%
过去六个月 0.4885% 0.0005% 0.1790% 0.0000% 0.3095%
0.000
5%
过去一年 0.8849% 0.0009% 0.3565% 0.0000% 0.5284%
0.000
9%
过去三年 3.7001% 0.0013% 1.0712% 0.0000% 2.6289%
0.001
3%
山西证券日日添利货币市场基金 2020 年年度报告
第 页,共 77 页11
过去五年 6.6614% 0.0014% 1.7921% 0.0000% 4.8693%
0.001
4%
自基金合同
生效起至今 7.5333% 0.0014% 2.0170% 0.0000%
5.516
3%
0.001
4%
本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本基金基金合同生效日为 2015 年 5 月 14 日。本报告期内,本基金的各项投资比例达到
基金合同约定的各项比例要求。
山西证券日日添利货币市场基金 2020 年年度报告
第 页,共 77 页12
本基金基金合同生效日为 2015 年 5 月 14 日。本报告期内,本基金的各项投资比例达到
基金合同约定的各项比例要求。
本基金基金合同生效日为 2015 年 5 月 14 日。本报告期内,本基金的各项投资比例达到
基金合同约定的各项比例要求。
山西证券日日添利货币市场基金 2020 年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
山西证券日日添利货币市场基金 2020 年年度报告
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本基金基金合同生效日为 2015 年 5 月 14 日,2015 年度的相关数据根据当年实际存续期
(2015 年 5 月 14 日至 2015 年 12 月 31 日)计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
山证日日添利货币A
单位:人民币元
年度 已按再投资形式转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配合
计 备注
2020年 652,307.72 - 1,086.34 653,394.06 -
2019年 356,934.91 - 265.09 357,200.00 -
2018年 256,079.71 - 455.40 256,535.11 -
合计 1,265,322.34 - 1,806.83 1,267,129.17 -
山证日日添利货币B
单位:人民币元
年度 已按再投资形式转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配合
计 备注
山西证券日日添利货币市场基金 2020 年年度报告
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2020年 23,484,488.84 - 10,988.87 23,495,477.71 -
2019年 15,761,158.63 - 80,338.20 15,841,496.83 -
2018年 10,717,202.35 - -10,519.37 10,706,682.98 -
合计 49,962,849.82 - 80,807.70 50,043,657.52 -
山证日日添利货币C
单位:人民币元
年度 已按再投资形式转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配合
计 备注
2020年 27,661,983.28 - 12,972.82 27,674,956.10 -
2019年 28,894,267.39 - -19,016.51 28,875,250.88 -
2018年 35,572,985.81 - -23,544.87 35,549,440.94 -
合计 92,129,23