基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:二〇一七年三月三十一日§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
易方达安心回馈混合
基金主代码
001182
交易代码
001182
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年5月29日
基金管理人
易方达基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
668,050,556.19份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。
2、固定收益类资产投资策略
本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,力争通过适当杠杆操作提高组合收益。
3、股票投资策略
本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,追求股票投资组合的长期稳健增值。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
易方达基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张南
郭明
联系电话
020-85102688
010-66105799
电子邮箱
service@efunds.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400 881 8088
95588
传真
020-85104666
010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年5月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日
本期已实现收益
127,149,698.36
30,757,875.36
本期利润
84,138,668.11
76,142,756.24
加权平均基金份额本期利润
0.0473
0.0246
本期基金份额净值增长率
3.41%
5.60%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.0923
0.0334
期末基金资产净值
729,741,015.36
2,186,251,568.90
期末基金份额净值
1.092
1.056
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.本基金合同于2015年5月29日生效,合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.18%
0.28%
-0.60%
0.23%
-0.58%
0.05%
过去六个月
1.39%
0.21%
1.46%
0.22%
-0.07%
-0.01%
过去一年
3.41%
0.17%
-1.25%
0.36%
4.66%
-0.19%
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
9.20%
0.16%
-3.09%
0.51%
12.29%
-0.35%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达安心回馈混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年5月29日至2016年12月31日)
/
注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为9.20%,同期业绩比较基准收益率为-3.09%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达安心回馈混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
/
注:本基金合同生效日为2015年5月29日,合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日(2015年5月29日)至本报告期末未发生利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方达”)成立于2001年4月17日,旗下设有北京、广州、上海、成都、大连、南京等六个分公司和易方达国际控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持在“诚信规范”的前提下,通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念,以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004年10月,易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月,易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月,易方达获得合格境内机构投资者(QDII)资格。2008年2月,易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月,易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月,易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2016年12月31日,公司旗下管理的各类资产总规模10491亿元,其中公募基金规模4283亿元,公募基金规模排名连续12年保持在行业前五名,服务客户超过5000万户,公司净资产66亿元,在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张清华
本基金的基金经理、易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理、易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理、固定收益基金投资部总经理
2015-05-29
-
9年
硕士研究生,曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员、易方达基金管理有限公司投资经理。
林森
本基金的基金经理、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理
2015-11-28
-
6年
硕士研究生,曾任道富银行风险管理部风险管理经理、外汇利率交易部利率交易员,太平洋资产管理公司基金管理部基金经理、易方达基金管理有限公司投资经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理。
张雅君
本基金的基金经理助理、易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理、易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达保本一号混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理(自2016年01月29日至2016年06月01日)、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理
2015-06-11
-
7年
硕士研究生,曾任海通证券股份有限公司项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员。
注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,张清华的“任职日期”为基金合同生效之日,林森、张雅君的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》,内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合,围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易(含银行间市场)等投资管理活动,贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括:集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括:通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会;投资人员应公平对待其管理的不同投资组合,控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差;建立集中交易制度,交易系统具备公平交易功能,对于满足公平交易执行条件的同向指令,系统将自动启用公平交易功能,按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行;根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制,通过系统与人工控制相结合的方式,力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待;建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制,对于发现的异常问题进行提示,并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间(纯被动指数组合和量化投资组合除外)确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易,投资人员须提供充分的投资决策依据,并经审核确认方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制,并借助相关技术系统,使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况,持续督促公平交易制度的落实执行,并不断在实践中检验和完善公平交易制度。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3日内、5日内),对我司旗下所有投资组合2016年度的同向交易价差情况进行了分析,包括旗下各大类资产组合之间(即公募、社保、年金、专户四大类业务之间)的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有29次,其中26次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年全年国内生产总值(GDP)增长6.7%。具体来看,一季度经济出现较多积极因素,进入二、三季度之后,增长略显乏力,但微观数据下半年开始逐渐走强,并从四季度的主要经济指标中逐步反映出来。投资方面,一季度投资数据受十三五开年计划的影响较为强劲,但经济增长依然内生乏力,受到制造业投资的拖累,以及地产投资持续维持在低位的影响,二季度投资数据大幅下滑。三季度制造业投资企稳,随后在基建投资的持续发力下,四季度投资数据整体呈现出较为强劲的企稳迹象。受到2016年初以来房地产去库存政策的影响,地产销售数据出现了较大幅度的上涨,在9月30日之后,十六个重点城市依次推出了相应的地产调整政策,调控城市的销售金额和销量大幅下滑。但是全年房地产投资保持了相对平稳的走势,受销售的波动影响较小。全年来看,通胀比较温和。中上游价格则呈现大幅上涨的态势,但是对下游传导较弱。
2016年全年债券市场出现了较大幅度震荡,无风险收益方面,由于一季度的经济预期较好和信用事件冲击,债券市场收益率4月份出现了快速上行。权威人士讲话后,债市情绪更是大幅转向。此后英国退欧事件引发避险情绪及货币宽松预期上升,伴随6月末配置需求开始释放,推动收益率再度明显下行,中长端利率债收益率一度快速下行。四季度经济复苏预期增强伴随着海外利率上升造成的冲击,11月以来银行间市场流动性不断收紧,导致回购利率持续攀升。在债市收益率上升的背景下,由于资产端收缩传导的链条较长,去杠杆过程带来的市场调整剧烈程度超出预期。12月下旬在汇率贬值压力减轻,央行投放流动性后市场情绪出现缓解,短期和长期收益率出现快速下行,信用债调整较为缓慢,信用利差扩大。
操作上,本组合债券部分保持了较低的久期和较高的杠杆水平,控制市场风险的暴露程度,同时积极优化信用资质结构,精选个券,降低信用风险。权益方面,主要通过精选个股的方式投资于一些具备较好安全边际的品种。全年看组合净值波动相对较小,成功应对了年度市场波动,表现积极稳健。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.092元,本报告期份额净值增长率为3.41%,同期业绩比较基准收益率为-1.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着利率的快速上行,站在当前节点我们对于2017年的债券市场可以更加乐观。从基本面上来看,当前支撑经济稳定的主要动力是基建和房地产投资。基建投资依赖于稳增长的意愿,中央经济工作会议中对于稳增长的表态明显弱化,这意味着2017年基建投资难以出现显著增长,甚至存在一定的退出风险。房地产投资在短期之内由于补库存需要仍然可以保持稳定,但是考虑到房地产新政和利率抬升对于房地产销售的系统性抑制,2017年下半年可能将会看到房地产库存的堆积和投资的下滑,届时将会再次对经济产生较大的拖累。此外过去两年实体经济明显受益于低利率和宽松的融资环境,当前货币边际收紧导致广谱利率的抬升对于制造业投资的抑制作用也将在未来一年逐步显现,这也会对经济产生一定的负面影响。另一方面通胀相对温和,由于居民收入的持续下滑,工业品价格的上涨很难对通胀产生明显的传导,而如果下半年经济下滑,通缩压力将会再次显现。基于对经济增长和通胀的判断,我们认为货币政策可能会在一到两个季度内保持偏紧态势,利率可能会处于高位震荡,但是随着经济和通胀的回落,货币宽松的窗口有望再次打开,利率将重回下行趋势。不确定性仍然在于美国经济的回暖力度,这将会对货币政策和利率下行的节奏产生较大的扰动和影响。综上来看,短期内债券市场仍然处于震荡格局,但是全年来看利率仍存在较大的下行压力,考虑到国内外环境存在一定的不确定性,债券市场波动也会显著放大。
由于经济存在重新回落的压力,当前部分企业盈利改善可能无法持续。同时汇率和国内外众多不确定性仍将压制市场风险偏好,股票市场的趋势性回升难以见到,但是在改革预期和资产轮动下各种主题性机会仍将活跃。
组合仍将继续优化信用债资质结构,维持适度杠杆,利率债把握波段操作机会。权益部分将继续根据市场情况,灵活调整仓位,积极把握主题性机会,力争以优异的业绩回报基金持有人。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对易方达安心回馈混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,易方达安心回馈混合型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达安心回馈混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,易方达安心回馈混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达安心回馈混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:易方达安心回馈混合型证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
1,436,769.07
11,292,887.47
结算备付金
1,820,323.06
1,141,582.46
存出保证金
100,954.49
271,944.50
交易性金融资产
967,721,362.78
2,847,672,006.30
其中:股票投资
226,521,127.98
71,133,684.83
基金投资
-
-
债券投资
741,200,234.80
2,776,538,321.47
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
2,000,000.00
-
应收证券清算款
1,112,000.00
5,611,025.42
应收利息
16,678,101.85
61,175,057.24
应收股利
-
-
应收申购款
64,066.00
1,148,604.26
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
990,933,577.25
2,928,313,107.65
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
259,009,211.48
729,243,023.63
应付证券清算款
-
10,119,917.87
应付赎回款
27,531.97
-
应付管理人报酬
395,498.13
1,576,492.16
应付托管费
164,790.85
437,914.49
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
379,782.96
322,592.59
应交税费
-
-
应付利息
815,745.89
127,598.01
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
400,000.61
234,000.00
负债合计
261,192,561.89
742,061,538.75
所有者权益:
实收基金
668,050,556.19
2,069,641,874.48
未分配利润
61,690,459.17
116,609,694.42
所有者权益合计
729,741,015.36
2,186,251,568.90
负债和所有者权益总计
990,933,577.25
2,928,313,107.65
注:1.本基金合同生效日为2015年5月29日,2015年度实际报告期间为2015年5月29日至2015年12月31日。
2. 报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.092元,基金份额总额668,050,556.19份。
7.2 利润表
会计主体:易方达安心回馈混合型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年5月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日
一、收入
113,495,796.92
106,806,338.52
1.利息收入
120,047,935.27
87,687,895.54
其中:存款利息收入
135,290.61
6,019,973.75
债券利息收入
118,718,797.58
79,885,834.51
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
1,193,847.08
1,782,087.28
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
35,976,588.77
-41,128,355.90
其中:股票投资收益
25,619,076.47
-85,521,544.51
基金投资收益
-
-
债券投资收益
8,513,420.77
44,303,934.52
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
1,844,091.53
89,254.09
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-43,011,030.25
45,384,880.88
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
482,303.13
14,861,918.00
减:二、费用
29,357,128.81
30,663,582.28
1.管理人报酬
11,676,189.99
16,585,838.95
2.托管费
4,865,079.15
4,607,177.49
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
816,150.71
973,035.73
5.利息支出
11,532,376.72
8,231,992.06
其中:卖出回购金融资产支出
11,532,376.72
8,231,992.0