根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性规定》),对已经存续的开放式证券投资基金且《基金合同》内容不符合《流动性规定》要求的,应当在《流动性规定》施行之日起6个月内予以调整。根据《流动性规定》等法律法规,经与各基金托管人协商一致,诺安基金管理有限公司(以下简称本公司)对旗下基金的各基金《基金合同》和《托管协议》的相关条款进行修订,并将本公告披露在《上海证券报》和公司网站。具体修订内容详看公告附件。
一、涉及本次修订的基金如下:
序号 基金名称
1 诺安平衡证券投资基金
2 诺安货币市场基金
3 诺安先锋混合型证券投资基金
4 诺安价值增长混合型证券投资基金
5 诺安灵活配置混合型证券投资基金
6 诺安增利债券型证券投资基金
7 诺安主题精选混合型证券投资基金
8 诺安行业轮动混合型证券投资基金
9 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金
10 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金
11 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
12 诺安聚利债券型证券投资基金
13 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金
14 诺安低碳经济股票型证券投资基金
15 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金
16 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金
17 诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金
18 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金
19 诺安理财宝货币市场基金
二、重要提示
(一)此次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,与各基金托管人协商一致并已报监管机构备案。是符合相关法律法规及基金合同的规定,不需要召开基金份额持有人大会。
(二)本公司旗下部分基金在此次根据《流动性规定》的修订,依据《流动性规定》等法律法规,对赎回费率的内容进行了修改。修订后的《基金合同》中本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。的条款约定将于2018年3月31日起正式实施,并自2018年3月31日起,对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取1.5%的赎回费。除豁免的基金和情形外,2018年3月30日15点以后的赎回申请适用新的赎回费率,敬请投资者注意。
具体涉及的赎回费率修订的基金可阅读对照表,以及将据此次修订后到期更新的基金招募说明书。
(三)投资者可阅读附件的修改对照表了解此次修订详情。同时,投资者可访问本公司网站查阅修订后的各基金的基金合同和托管协议全文。
(四)本公司将据此在到期更新基金招募说明书时,对上述相关内容进行相应修订。
(五)投资者可通过本公司的网站(www.lionfund.com.cn)或客户服务热线(400-888-8998)咨询相关情况。
(六)本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一八年三月三十一日
附件:
一、诺安平衡证券投资基金
(一)《诺安平衡证券投资基金基金合同修改前后文对照表》
章节 原文条款 修改后条款
内容 内容
第一部分前言和释义
释义 无 《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
第八部分基金的申购与赎回 五、申购与赎回的数量限制
无 五、申购与赎回的数量限制
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。
六、申购费用和赎回费用
3、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取。
无 六、申购费用和赎回费用
3、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
1、除下列情形外,基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请:
无
(5)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购;
无
发生上述(1)到(4)项暂停申购情形时,基金管理人应当在至少一家中国证监会指定的媒体刊登暂停申购公告。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
1、除下列情形外,基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请:
(4)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请;
(6)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响的某笔申购;
(7)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%的情形时。出现上述情形时,基金管理人有权将上述申购申请全部或部分确认失败。
发生上述(1)到(5)项暂停申购情形时,基金管理人应当在至少一家中国证监会指定的媒体刊登暂停申购公告。
2、除下列情形外,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金投资者的赎回申请:
无 2、除下列情形外,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金投资者的赎回申请:
(4)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请;
十、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
无 十、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
(2)部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的30%,基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出30%的赎回申请实施延期办理,而对该单个基金份额持有人30%以内(含30%)的赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。具体见相关公告。
第十二部分基金的投资 三、投资范围和投资对象
本基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于包括各类银行存款。基金债券和股票的比重根据基金管理人对市场的判断灵活配置,目标配置比例为:股票65%,债券30%,现金5%;原则上可能的资产配置比例为:股票45-75%,债券20-50%,现金5-10%。 三、投资范围和投资对象
本基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于包括各类银行存款。基金债券和股票的比重根据基金管理人对市场的判断灵活配置,目标配置比例为:股票65%,债券30%,现金5%;原则上可能的资产配置比例为:股票45-75%,债券20-50%,现金5-10%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
七、投资限制
无
七、投资限制
3、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;
4、本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
6、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
7、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
第十四部分基金资产估值 三、估值方法
无 三、估值方法
7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
七、暂停估值的情形
无 七、暂停估值的情形
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停基金估值;
第十八部分基金的信息披露 三、基金的定期报告
无
三、基金的定期报告
基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告影响投资者决策的其他重要信息项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
(二)《诺安平衡证券投资基金托管协议修改前后文对照表》
章节 原《托管协议》条款 新《托管协议》条款
内容 内容
七、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算和复核
本基金按以下方式进行估值:
无 (一)基金资产净值的计算和复核
本基金按以下方式进行估值:
7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
二、诺安货币市场基金
(一)《诺安货币市场基金合同修改前后文对照表》
章节 原文条款 修改后条款
内容 内容
第一部分前言和释义 前言
为保护基金投资者合法权益,明确《诺安货币市场基金基金合同》(以下简称本合同、或《基金合同》)当事人的权利与义务,规范诺安货币市场基金运作,依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法有关问题的规定》及其他有关规定,在自愿、公平、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《基金合同》。
前言
为保护基金投资者合法权益,明确《诺安货币市场基金基金合同》(以下简称本合同、或《基金合同》)当事人的权利与义务,规范诺安货币市场基金运作,依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险规定》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法有关问题的规定》及其他有关规定,在自愿、公平、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《基金合同》。
释义
无 释义
《流动性风险规定》指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
流动性受限资产指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
第八部分基金份额的申购与赎回 五、申购与赎回的数额限制
无 五、申购与赎回的数额限制
7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
六、申购费用和赎回费用
2、本基金不收取赎回费用;但是当货币市场基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 六、申购费用和赎回费用
2、本基金不收取赎回费用;但是当货币市场基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外;当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过本基金总份额50%,当本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。
九、拒绝或暂停申购、赎回的情况及处理方式
1、发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
(5)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购;
无
发生上述(1)到(4)、(6)项暂停申购情形时,基金管理人应当在指定媒体上刊登暂停申购公告。
2、发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的赎回申请:
无 九、拒绝或暂停申购、赎回的情况及处理方式
1、发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
(5)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响的某笔申购;
(7)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例超过50%的情形时。出现上述情形时,基金管理人有权将上述申购申请全部或部分确认失败。
(8)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取暂停接受申购申请的措施。
发生上述(1)到(4)、(6)、(8)项暂停申购情形时,基金管理人应当在指定媒体上刊登暂停申购公告。
2、发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的赎回申请:
(4)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
十、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况定全额赎回或部分顺延赎回。
无 十、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分顺延赎回。
(3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的30%,基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出30%的赎回申请实施延期办理,而对该单个基金份额持有人30%以内(含30%)的赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。具体见相关公告。
第十二部分基金的投资 七、投资决策
3、投资禁止
(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
4、投资限制
(9)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%;
除上述第(1)、(9)项另有约定外,因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 七、投资决策
3、投资禁止
(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。
4、投资限制
(9)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的10%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
(15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(16)基金管理人应当对所管理的货币市场基金的份额持有人集中度实施严格的监控与管理,根据份额持有人集中度情况对货币市场基金的投资组合实施调整,并遵守以下要求:
1)当货币市场基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。
2)当货币市场基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%。
基金管理人应当在每个交易日10:00前将货币市场基金前一交易日前10名基金份额持有人合计持有比例等信息报送基金托管人,基金托管人依法履行投资监督职责。
基金管理人依据前述1)、2)项对本基金前10名份额持有人的持有份额占比进行测算时,可不将其固有资金投资的基金份额纳入测算范围。
(17)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。
前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种。
(18)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。
除上述第(1)、(9)、(14)、(15)项另有约定外,因市场波动、基金规模变动、基金份额持有人赎回等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
第十四部分基金资产估值 七、暂停估值的情形
无 七、暂停估值的情形
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,应当暂停估值;
第十八部分基金的信息披露 一、基金的年度报告、半年报告、季度报告
基金年度报告经注册会计师审计后在基金会计年度结束后的90日内公告。
基金半年报告在基金会计年度前六个月结束后的60日内公告。
基金季度报告在每个季度结束后的15个工作日内公告。
一、基金的年度报告、半年报告、季度报告
基金年度报告经注册会计师审计后在基金会计年度结束后的90日内公告。
基金半年报告在基金会计年度前六个月结束后的60日内公告。
基金季度报告在每个季度结束后的15个工作日内公告。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告影响投资者决策的其他重要信息项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在年度报告、半年度报告中,至少披露报告期末基金前10名份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
三、临时报告与公告
无
26、中国证监会规定的其他事项。 三、临时报告与公告
26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;
27、本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单;
28、中国证监会规定的其他事项。
(二)诺安货币市场基金托管协议无修改。
三、诺安先锋混合型证券投资基金
(一)《诺安先锋混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》
章节 原文条款 修改后条款
内容 内容
第一部分前言和释义
前言 为保护基金投资者合法权益,明确《诺安先锋混合型证券投资基金基金合同》(以下简称本合同或基金合同)当事人的权利与义务,规范诺安先锋混合型证券投资基金(以下简称本基金或基金)运作,依照《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关基金合同当事人的合法权益的原则基础上,特订立本合同。 为保护基金投资者合法权益,明确《诺安先锋混合型证券投资基金基金合同》(以下简称本合同或基金合同)当事人的权利与义务,规范诺安先锋混合型证券投资基金(以下简称本基金或基金)运作,依照《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险规定》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关基金合同当事人的合法权益的原则基础上,特订立本合同。
第一部分前言和释义
释义 无 《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
第五部分基金份额的申购与赎回 五、申购与赎回的数量限制
无 五、申购与赎回的数量限制
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。
六、申购费用和赎回费用
2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。
无 六、申购费用和赎回费用
2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
如果出现如下情形,基金管理人可暂停或拒绝基金投资者的申购申请:
无
(5)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购;
无
发生上述(1)到(4)项暂停申购情形时,基金管理人应当在至少一家中国证监会指定的媒体刊登暂停申购公告。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
如果出现如下情形,基金管理人可暂停或拒绝基金投资者的申购申请:
(5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请;
(6)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响的某笔申购;
(7)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额