基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年四月二十二日§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
博时招财一号保本
基金主代码
001238
交易代码
001238
基金运作方式
契约型定期开放
基金合同生效日
2015年4月29日
报告期末基金份额总额
1,353,010,620.65份
投资目标
在保障保本周期到期时本金安全的前提下,严格控制风险,追求基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合,利用组合保险技术,动态调整固定收益类资产与风险资产的投资比例,以确保基金在保本周期到期时,实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准
二年期银行定期存款收益率(税后)
风险收益特征
本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债券型基金。
基金管理人
博时基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2016年1月1日-2016年3月31日)
1.本期已实现收益
11,214,151.95
2.本期利润
13,060,837.24
3.加权平均基金份额本期利润
0.0097
4.期末基金资产净值
1,349,387,708.18
5.期末基金份额净值
0.997
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.91%
0.09%
0.52%
0.01%
0.39%
0.08%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
/
注:本基金的基金合同于2015年4月29日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三条“(二)投资范围”、“(四)投资限制”的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
沙炜
基金经理
2015-08-04
-
7.7
2008年从中国科学院硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、资深研究员、基金经理助理、研究部副总经理。现任博时丝路主题股票基金兼博时招财一号保本基金的基金经理。
杨永光
固定收益总部公募基金组投资副总监/基金经理
2015-04-29
-
14.5
1993年至1997年先后在桂林电器科学研究所、深圳迈瑞生物医疗电子股份公司工作。2001年起在国海证券历任债券研究员、债券投资经理助理、高级投资经理、投资主办人。2011年加入博时基金管理有限公司,曾任博时稳定价值债券基金的基金经理。现任固定收益总部公募基金组投资副总监兼博时天颐债券基金、上证企债30ETF基金、博时优势收益信用债债券基金、博时招财一号保本基金、博时新机遇混合基金、博时境源保本基金的基金经理。
赵云阳
基金经理
2015-04-29
-
5.6
2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司,历任量化分析师、基金经理助理、博时特许价值股票基金基金经理。现任博时深证基本面200ETF基金兼博时深证基本面200ETF联接基金、上证企债30ETF基金、博时招财一号保本基金、博时中证淘金大数据100基金、博时沪深300指数基金、博时证券保险指数分级基金、博时黄金ETF基金、博时上证50ETF基金、博时上证50ETF联接基金、博时银行分级基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2016年一季度,人民币汇率、票据融资等因素导致A股再次出现大幅波动。一季度博时招财1号基金整体保持较低仓位。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2016年3月31日,本基金份额净值0.997元,累计份额净值为0.997元,报告期内净值增长率为0.91%,同期业绩基准涨幅为0.52%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来一段时间国内货币政策基调仍将延续宽松,但通胀压力可能制约A股的估值弹性。同时,2016年政府的工作重心由“创新创业”偏向“稳增长”,财政政策将继续发力。整体A股可能会继续保持较大波动,且结构上会偏向均衡。由于目前基金净值仍在面值以下,近期本基金将继续保持偏低股票仓位以控制风险,通过精选个股和积极参与新股申购来积累安全垫。
4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
25,249,960.19
1.86
其中:股票
25,249,960.19
1.86
2
固定收益投资
1,266,680,950.90
93.47
其中:债券
1,266,680,950.90
93.47
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
10,000,135.00
0.74
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
26,742,328.91
1.97
7
其他各项资产
26,496,399.46
1.96
8
合计
1,355,169,774.46
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
4,183,564.00
0.31
C
制造业
8,525,847.71
0.63
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,718,792.00
0.20
E
建筑业
36,234.48
0.00
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
4,129,587.00
0.31
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
5,655,935.00
0.42
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
25,249,960.19
1.87
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600138
中青旅
207,500
4,334,675.00
0.32
2
600028
中国石化
878,900
4,183,564.00
0.31
3
300017
网宿科技
70,700
4,129,587.00
0.31
4
002165
红宝丽
354,100
2,783,226.00
0.21
5
600900
长江电力
221,400
2,718,792.00
0.20
6
000789
万年青
366,400
2,718,688.00
0.20
7
002335
科华恒盛
63,400
2,690,696.00
0.20
8
002400
省广股份
72,200
1,321,260.00
0.10
9
002791
坚朗五金
3,973
149,345.07
0.01
10
002792
通宇通讯
3,081
135,440.76
0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
102,810,000.00
7.62
其中:政策性金融债
102,810,000.00
7.62
4
企业债券
255,872,900.00
18.96
5
企业短期融资券
814,555,000.00
60.36
6
中期票据
92,595,000.00
6.86
7
可转债(可交换债)
848,050.90
0.06
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
1,266,680,950.90
93.87
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
041558065
15津铁投CP001
1,100,000
110,704,000.00
8.20
2
140438
14农发38
1,000,000
102,810,000.00
7.62
3
041653007
16横店CP001
1,000,000
100,140,000.00
7.42
4
041559053
15京机电CP002
800,000
80,456,000.00
5.96
5
122372
14财通债
700,000
72,170,000.00
5.35
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他各项资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
149,836.16
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
26,346,563.30
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
26,496,399.46
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额
1,353,010,620.65
报告期基金总申购份额
-
减:报告期基金总赎回份额
-
报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
1,353,010,620.65
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2016年3月31日,博时基金公司共管理九十四只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾3881亿元人民币,其中公募基金资产规模约1926亿元人民币,累计分红约712亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,2016年一季度,博时旗下基金业绩依然领先。
截至3月31日,标准股票型基金中,博时国企改革主题及丝路主题A类基金,今年以来净值增长率在同类型排名都在前2/5;标准指数股票型基金里,博时上证自然资源ETF和中证银行指数分级基金,今年以来净值增长率在同类排名前1/10,博时裕富沪深300、博时上证超大盘ETF、博时上证50ETF今年以来净值增长率在同类329只基金中排名前1/5;偏股型基金(股票上下限60%-95%),博时主题行业混合LOF今年以来净值增长率在同类375只基金中排名前1/100,博时特许价值混合A,排名前1/5;灵活配置型基金(股票上限95%),博时灵活配置混合A今年以来净值增长率在同类排名前1/10;股债平衡型基金中,博时平衡配置混合基金今年以来净值增长率在同类基金排名前3/10。
固定收益方面,博时安丰18个月定期开放债券LOF今年以来净值增长率在71只同类封闭式长期标准债券型基金中排名第一;标准债券型基金里,博时优势收益信用债债券基金,今年以来净值增长率在同类排名前1/10,裕盈纯债债券基金排名前1/5,安盈债券基金A排名前1/4;黄金基金里,博时黄金ETF场外D类排名前1/10;货币市场基金里,现金宝货币A在同类194只排名前1/5,博时外服货币排名前1/10。
QDII基金中,博时标普500ETF联接在今年以来同类型排名前1/7。
2、其他大事件
2016年1月15日,2016年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖盛典在京举办,博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖;博时“存金宝”获年度金牌创新力金融产品奖。
2016年1月18日,大众证券报“2015中国基金风云榜”上,博时创业成长(050014)荣获2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰18个月定开债(160515)荣获2015“最佳固定收益型基金”奖。
2016年3月27日,第十三届中国基金业金牛奖揭晓,博时基金凭借在固定收益产品出色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司”奖。wind数据显示,2015年博时基金旗下10只纯债产品平均收益率达12.65%,其中6只定期开放债基平均收益率更高达15.17%,博时安丰18个月定期开放债券和博时双月薪双双夺得同类基金收益榜冠军。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 报告期内在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇一六年四月二十二日