基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017年3月31日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
银华聚利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
银华聚利灵活配置混合
基金主代码
001280
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年5月14日
基金管理人
银华基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
698,474,517.33份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
银华聚利灵活配置混合A
银华聚利灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码:
001280
002326
报告期末下属分级基金的份额总额
698,465,675.60份
8,841.73份
基金产品说明
投资目标
通过对股票市场、债券市场的走势预判,在严格控制风险的前提下为投资人获取稳健回报。
投资策略
本基金将采用定量和定性相结合的分析方法,结合对宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的定性分析,综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极主动地对权益类资产、固定收益类资产和现金等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。
本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准
一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
银华基金管理股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨文辉
郭明
联系电话
(010)58163000
(010)66105799
电子邮箱
yhjj@yhfund.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006783333,(010)85186558
95588
传真
(010)58163027
(010)66105798
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年5月14日(基金合同生效日)-2015年12月31日
银华聚利灵活配置混合A
银华聚利灵活配置混合C
银华聚利灵活配置混合A
银华聚利灵活配置混合C
本期已实现收益
60,639,516.83
303.95
176,218,540.50
-
本期利润
44,439,671.88
149.30
181,735,160.84
-
加权平均基金份额本期利润
0.0272
0.0156
0.0714
-
本期加权平均净值利润率
2.40%
1.36%
6.91%
-
本期基金份额净值增长率
2.14%
1.24%
12.30%
-
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
期末可供分配利润
102,560,326.74
1,283.24
280,686,989.86
-
期末可供分配基金份额利润
0.1468
0.1451
0.1228
-
期末基金资产净值
801,026,002.34
10,124.97
2,566,933,322.29
-
期末基金份额净值
1.147
1.145
1.123
-
3.1.3 累计期末指标
2016年末
2015年末
基金份额累计净值增长率
14.70%
1.24%
12.30%
-
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银华聚利灵活配置混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.52%
0.10%
0.63%
0.01%
-1.15%
0.09%
过去六个月
0.88%
0.08%
1.27%
0.01%
-0.39%
0.07%
过去一年
2.14%
0.06%
2.54%
0.01%
-0.40%
0.05%
自基金合同生效起至今
14.70%
0.37%
4.40%
0.01%
10.30%
0.36%
银华聚利灵活配置混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.52%
0.10%
0.63%
0.01%
-1.15%
0.09%
过去六个月
0.70%
0.08%
1.27%
0.01%
-0.57%
0.07%
自基金合同生效起至今
1.24%
0.07%
1.90%
0.01%
-0.66%
0.06%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
注:本基金于2016年度及2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年12月31日止会计期间未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
截至2016年12月31日,本基金管理人管理着70只证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)、银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
哈默女士
本基金的基金经理
2016年10月17日
-
10年
学士学位。2007年7月加盟银华基金管理有限公司,历任股票交易员、债券交易员、基金经理助理等职位,自2015年5月25日至2017年3月22日兼任银华多利宝货币市场基金,自2015年5月25日起兼任银华活钱宝货币市场基金基金经理,2015年5月25日至2016年10月17日兼任银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金基金经理,2015年7月16日至2016年10月17日兼任银华货币市场证券投资基金基金经理,自2015年7月16日至2017年3月22日兼任银华交易型货币市场基金的基金经理,自2016年7月21日起兼任银华惠添益货币市场基金基金经理,自2016年10月17日起兼任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年2月28日起兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
胡娜女士
本基金的基金经理
2015年5月14日
2016年10月18日
6年
硕士学位;2009年至2012年期间任职于华泰联合证券固定收益部,担任自营交易员职务;2012年11月至2016年10月任职于银华基金管理股份有限公司,曾任研究员、基金经理助理职务,2015年1月29日至2016年10月18日担任银华增强收益债券型证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金和银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2015年5月14日至2016年10月18日兼任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年5月21日至2016年10月18日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
钟睿先生
本基金的基金经理助理
2016年11月10日
-
6年
硕士学位;曾就职于联合资信评估有限公司、福建三明金科稀土有限公司,2015年8月加入银华基金,曾任投资管理三部信用研究员,现任投资管理三部基金经理助理。具有从业资格。国籍:中国。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华聚利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等,规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程,完善公平交易制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》,制定了《银华基金管理股份有限公司公平交易执行制度 》,规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制;明确了交易执行环节的集中交易制度,并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。
此外,为了加强对异常交易行为的日常监控,本基金管理人还制定了《银华基金管理股份有限公司异常交易监控实施细则》,规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。
对照2011年8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人又对上述制度进行了修改完善,进一步修订了公平交易的范围,修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点,并强调了本基金管理人内部控制的要求,具体控制方法为:1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现,不掺杂任何的人为判断,所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行,公平交易程序自动启动;2、一般情况下,场外交易指令以组合的名义下达,执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易,并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应,且各投资组合获得公平的交易机会;3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;4、本基金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块,定期及不定期进行报告分析,对公平交易的情况进行检查,以规范操作流程,适应公平交易的需要。
综上所述,本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督,来确保公平交易制度得到切实执行。
公平交易制度的执行情况
4.3.2.1整体执行情况说明
报告期内,本基金管理人根据《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》及相关配套制度,在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节,建立了健全有效的公平交易执行体系,公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下:
在研究分析环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。
在投资决策环节,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。
本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2.2同向交易价差专项分析
本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内(1日内、3日内及5日内)同向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)和溢价率占优频率等方面进行了专项分析,未发现违反公平交易制度的异常情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年,伴随着经济基本面以及货币环境的变化,债券市场走出了一波跌宕起伏的行情,全年市场的波动性很大。一季度,随着对经济和通胀预期的走强,债券市场有所调整,利率债收益率走高,但随着全球市场动荡加剧,美元指数走弱,人民币汇率的压力有所缓解,国内市场流动性较为宽裕,同时配置需求旺盛,信用债收益率明显下行,信用利差不断压缩。二季度,由于地产投资增速显著提升加之信用风险冲击,市场在4月份出现了剧烈调整,债券收益率大幅走高。随后受地产投资增速回落以及英国脱欧公投等一系列因素的影响,市场情绪得以恢复,债券收益率震荡走低。下半年市场波动性更加巨大,三季度市场流动性整体宽裕,经济数据小幅修复、央行“锁短放长”、密集推出地产调控,利率债收益率先升后降,信用债收益率不断下行,信用利差以及期限利差不断压缩。四季度情况急转直下,美元强势上涨,人民币汇率压力加大,导致央行货币政策收紧,另一方面,前期市场对经济基本面过于悲观,债券收益率压得很低,而四季度在地产和基建的带动下经济出现阶段性好转的迹象,加之供给侧改革持续推进,工业品价格大幅上行。在多重利空共同作用下,债市悲观情绪急速升温,引发市场短期剧烈调整。权益市场年初跌幅较大,后三季度市场波动上行,但结构差异也相对突出。
本基金在2016年保持了相对灵活的投资策略,基金的杠杆水平较低,并根据市场情况灵活调整了组合结构。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A级基金份额净值为1.147元,本报告期A级基金份额净值增长率为2.14%,同期业绩比较基准收益率为2.54%;截至报告期末,本基金C级基金份额净值为1.145元,本报告期C级基金份额净值增长率为1.24%,同期业绩比较基准收益率为1.90%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,海外经济形势仍错综复杂,美国特朗普上任,提出“大兴基建+财政扩张”的政策框架,另外美联储加息暗示或将制约欧洲央行货币政策,海外不确定性尚存。国内经济方面,地产投资在高基数的背景下难以继续保持较强的增速;基建投资受制于财政约束,虽然能够在一定程度上对冲经济下行压力,但显著拉升经济水平仍有难度。制造业投资增速能否保持在相对较高的水平成为影响经济走势的重要力量。一方面,较低的基数水平以及近两年快速发展的消费升级均对制造业投资有积极影响,中下游行业产能周期的调整可能接近尾声,产能周期的力量也有助于带动制造业投资;另一方面,总量需求的显著抬升仍未有扩张迹象,制造业投资增速能否在全年保持在相对较高的水平仍有一定的不确定性。市场流动性方面,由于油价在2017年抬升的概率较大,在供给侧改革背景下,工业原材料价格的上涨可能不断向下游传导,若PPI和CPI不断走高,稳健货币政策或向中性偏紧变化。资金面的不确定性加大,资金价格的波动性会继续增加。综合来看,债券市场面临的不确定性较多,债券市场的波动性仍然值得关注。
债券投资方面,本基金将在控制信用风险的前提下,控制组合的久期和杠杆水平做好组合的流动性管理和投资工作;权益投资方面本基金将在平衡风险和收益的基础上采取相对灵活的投资策略,同时参与股票IPO的投资机会。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对银华聚利灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,银华聚利灵活配置混合型证券投资基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在银华聚利灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,银华聚利灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的银华聚利灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
审计报告
本基金2016年度财务会计报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:银华聚利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
12,505,816.69
1,394,685,349.80
结算备付金
4,765,046.32
1,958,324.13
存出保证金
40,880.42
262,719.32
交易性金融资产
751,937,790.06
140,444,172.23
其中:股票投资
31,089,390.06
9,988,273.83
基金投资
-
-
债券投资
720,848,400.00
130,455,898.40
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
32,300,000.00
1,020,032,450.05
应收证券清算款
-
9,303,861.51
应收利息
10,363,588.20
2,377,426.36
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
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其他资产
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资产总计
811,913,121.69
2,569,064,303.40
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
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交易性金融负债
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衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
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应付证券清算款
10,096,608.33
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应付赎回款
11,450.00
11,220.00
应付管理人报酬
407,446.55
1,304,241.05
应付托管费
101,861.61
326,060.27
应付销售服务费
2.57
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应付交易费用
69,625.32
394,459.79
应交税费
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应付利息
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应付利润
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递延所得税负债
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其他负债
190,000.00
95,000.00