基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2018年7月18日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
基金产品概况
基金简称
平安大华智慧中国混合
场内简称
-
交易代码
001297
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年6月9日
报告期末基金份额总额
879,786,230.31份
投资目标
本基金致力于发掘中国经济转型和产业升级中新技术或新模式带来的投资机会。通过重点投资与高端装备制造、工业4.0、互联网主题相关的优质证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金采用“自下而上,个股优选”的投资策略,挖掘经济转型和产业升级中新技术和新模式带来的投资机会,重点投资高端装备制造业、工业4.0、互联网主题相关的股票,构建在中长期能够从转型中受益的投资组合。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%。
风险收益特征
本基金是混合型,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人
平安大华基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年4月1日 - 2018年6月30日 )
1.本期已实现收益
-2,213,346.87
2.本期利润
-32,454,058.93
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0357
4.期末基金资产净值
438,681,199.04
5.期末基金份额净值
0.499
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-6.55%
1.36%
-7.61%
0.91%
1.06%
0.45%
业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、本基金基金合同于2015年6月09日正式生效,截至报告期末已满三年;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的约定。
其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
神爱前
平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理
2016年8月2日
-
7
神爱前先生,厦门大学财政学硕士,7年证券从业经验,曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员,2014年12月加入平安大华基金管理公司,任投资研究部高级研究员,现任平安大华策略先锋混合型证券投资基金、平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度受“去杠杆”及中美贸易纠纷影响,A股大幅下跌,上证指数下跌10.14%,深圳综指下跌13.28%,创业板指数下跌15.46%。基于对经济可能逐季回落的研判,以及行业业绩增长的比较,本基金在二月底三月初布局了部分科技领域的成长板块。但是,4月中美贸易矛盾激化,尤其中兴通讯禁运事件对市场影响甚大,市场对科技板块前景丧失信心,相关估值大幅下折,造成本基金在4月份净值回撤较大。本基金相应调整投资策略,基于外部环境不确定性较高、市场风险偏好较低等市场环境,持仓进一步增持一些确定性高、稳定性强的消费类板块和个股。下一阶段本基金认为,市场风险仍在释放过程中,持仓布局仍以偏稳为主,耐心等待市场触底反弹。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.499元;本报告期基金份额净值增长率为-6.55%,业绩比较基准收益率为-7.61%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
380,830,181.02
86.36
其中:股票
380,830,181.02
86.36
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
58,526,630.25
13.27
8
其他资产
1,618,406.98
0.37
9
合计
440,975,218.25
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
628.00
0.00
C
制造业
259,212,115.41
59.09
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
71,559.85
0.02
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
79,944,367.66
18.22
G
交通运输、仓储和邮政业
108,893.38
0.02
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,884,620.84
0.43
J
金融业
312,099.90
0.07
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
79,391.50
0.02
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14
0.02
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
29,902,722.34
6.82
R
文化、体育和娱乐业
9,232,556.00
2.10
S
综合
-
-
合计
380,830,181.02
86.81
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
000651
格力电器
477,700
22,523,555.00
5.13
2
600763
通策医疗
436,182
21,228,977.94
4.84
3
000963
华东医药
439,290
21,195,742.50
4.83
4
600529
山东药玻
870,300
21,174,399.00
4.83
5
000895
双汇发展
649,400
17,150,654.00
3.91
6
600690
青岛海尔
857,275
16,511,116.50
3.76
7
603708
家家悦
741,312
16,301,450.88
3.72
8
600887
伊利股份
542,000
15,121,800.00
3.45
9
600176
中国巨石
1,286,040
13,156,189.20
3.00
10
600867
通化东宝
546,000
13,087,620.00
2.98
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期未持有贵金属投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期无权证投资情况。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期无股指期货投资情况。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期无股指期货投资情况。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期无国债期货投资情况。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
投资组合报告附注
2017年10月31日,上交所公告,通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)及时任董事长赵玲玲、董事会秘书黄浴华、财务总监王毅因公司实施重大资产重组未按规定履行相应披露义务、收购资产会计处理不一致导致定期报告信息披露不准确,对其给予通报批评,并上报证监会及计入上市公司诚信档案。
本基金管理人认为,该事项对公司的生产经营不会造成重大不利影响,我们对该证券的投资严格执行了内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
1,561,346.76
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
15,500.84
5
应收申购款
41,559.38
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,618,406.98
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
945,686,942.67
报告期期间基金总申购份额
4,220,246.09
减:报告期期间基金总赎回份额
70,120,958.45
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
879,786,230.31
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
备查文件目录
备查文件目录
(1)中国证监会批准平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
(2)平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同
(3)平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金托管协议
(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(5)报告期内平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
存放地点
基金管理人、基金托管人住所
查阅方式
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服务电话:4008004800(免长途话费)
平安大华基金管理有限公司
2018年7月18日