平安智慧中国灵活配置混合型证券
投资基金托管协议
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
二零二一年七月
目录
一、基金托管协议当事人 .............................................................................................. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................ 12
五、基金财产的保管 .................................................................................................... 14
六、指令的发送、确认及执行 .................................................................................... 16
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................ 19
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................ 23
九、基金收益分配 ........................................................................................................ 24
十、基金信息披露 ........................................................................................................ 26
十一、基金费用 ............................................................................................................ 28
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................................ 29
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................................................ 30
十四、基金管理人和基金托管人的更换 .................................................................... 31
十五、禁止行为 ............................................................................................................ 34
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .................................................... 34
十七、违约责任 ............................................................................................................ 37
十八、争议解决方式 .................................................................................................... 38
十九、托管协议的效力 ................................................................................................ 38
二十、其他事项 ............................................................................................................ 38
二十一、托管协议的签订 ............................................................................................ 39
鉴于平安基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限
公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行平
安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金;
鉴于平安银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,
按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于平安基金管理有限公司拟担任平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基
金的基金管理人,平安银行股份有限公司拟担任平安智慧中国灵活配置混合型证
券投资基金的基金托管人;
为明确平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管
人之间的权利义务关系,特制订本托管协议;
除非另有约定,《平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下
简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有抵
触应以《基金合同》为准,并依其条款解释。
若本基金实施侧袋机制的,侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募
说明书的规定。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:平安基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
邮政编码:518000
法定代表人:罗春风
成立时间:2011年1月7日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2010】1917号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:人民币1,300,000,000元
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:平安银行股份有限公司(简称:平安银行)
住所:中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号
办公地址:广东省深圳市深南东路5047 号
法定代表人:谢永林
成立日期:1987 年12 月22 日。
组织形式:股份有限公司
注册资本:17,170,411,366元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号
联系人:高希泉
联系电话:(0755) 2219 7701
经营范围:办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现
各项信托业务;经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券;发行金融债券;
代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;外汇存款、汇款;境内境外
借款;从事同业拆借;外汇借款;外汇担保;在境内境外发行或代理发行外币有价
证券;买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖;贸易、非贸易结算;
办理国内结算;国际结算;外币票据的承兑和贴现;外汇贷款;资信调查、咨询、
见证业务;保险兼业代理业务;代理收付款项;黄金进口业务;提供信用证服务及
担保;提供保管箱服务;外币兑换;结汇、售汇;信用卡业务;经有关监管机构批
准或允许的其他业务。
二、基金托管协议的依据、目的和原则
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等有
关法律法规、《基金合同》及其他有关规定制订。
(二)订立托管协议的目的
订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、
投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及
职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人
合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同“第十八部分 基金的信息披
露”约定的内容为准。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投
资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准
的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运
用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定
进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债
券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、
权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会相关规定)。
在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,履行适当程序后,
本基金可参与证券投资基金、同业存单的投资,具体投资比例限制、证券投资基金
的投资策略、估值方法按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其
纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,投
资于高端装备制造、工业4.0、互联网主题相关证券不低于非现金基金资产的80%。
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,前述现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制
并遵守相关期货交易所的业务规则。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投
资、融资比例进行监督。
基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
本基金的投资组合应遵循以下限制:
1、本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,投资于高端装备制造、
工业4.0、互联网主题相关证券不低于非现金基金资产的80%;
2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持
不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,前述现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
3、本基金持有一家上市公司的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%;
5、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
6、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
7、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净
值的0.5%;
8、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的10%;
9、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
10、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资
产支持证券规模的10%;
11、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
12、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告
发布之日起3个月内予以全部卖出;
13、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
14、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;
15、本基金投资单只中期票据的额度不得超过基金资产净值的10%;公司旗
下所有基金投资单只中期票据不得超过其发行额的10%;
16、本基金若参与股指期货交易,应当符合下列投资限制:
1) 在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值
的10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年
以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)
等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的
股票总市值的20%;本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式
与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券
资产情况等;
4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)占基金资产比例为0-95%;
5) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%;
17、本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的
10%;
18、基金总资产不得超过基金净资产的140%;
19、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放
式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不
得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的且由本基金托管人托管
的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流
通股票的30%;
20、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值
的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资;
21、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
22、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
本基金在开始进行股指期货投资交易之前,应与基金托管人就股指期货的清
算、估值、交割等事宜另行具体协商。
基金管理人应于基金合同生效前向基金托管人提供本基金股票池清单,确保
本基金股票池清单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的股票池清单
发送给基金托管人。
除上述第2、12、20、21项所规定的情形外,因证券市场波动、上市公司合并、
基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当
程序后,则本基金投资不再受相关限制,但需提前公告,不需要经基金份额持有人
大会审议。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管
协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。
基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。
根据法律法规有关基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事
先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名
单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易
名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标
准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金管理人应
严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督
基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理
人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,新名单确定前已与本次
剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人
根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单的,应向基金托管人说
明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并承担交易对手不履行合同造成的损失,基金托管人则根据银行间债券市场
成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事
先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不
承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管
理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》
的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托
管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银
行存款业务账目及核算的真实、准确。
2、基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签
订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、
资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等
流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法
权益。
3、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相
关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
4、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的
各项规定。 基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的
规定及《基金合同》的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工
作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正
的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,
应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算,
若基金管理人拒不执行造成基金财产的损失,基金托管人不承担任何责任。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投
资流通受限证券进行监督。
1.流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并不完全一致,包括由《上市
公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在
发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因
而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本
基金投资流通受限证券还应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急
通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法
律法规规定。
2.在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制等规章制度。基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合理
安排流通受限证券的投资比例,并在相关制度中明确具体比例,避免基金出现流动
性风险。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供流动性风险处置预案。上
述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后,
基金管理人应至少于首次投资流通受限证券之前两个工作日将上述资料书面发至
基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
3.在投资流通受限证券之前,基金管理人应按约定时间向基金托管人提供符
合法律法规要求的有关流通受限证券的信息,具体应当包括但不限于如下文件(如
有):拟发行证券主体的中国证监会批准文件、拟发行数量、定价依据、锁定期、
基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受
限证券市值占基金资产净值的比例、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金
管理人应保证上述信息的真实、完整。
4.基金投资流通受限证券,基金管理人应根据本协议的规定与基金托管银行
签订风险控制补充协议。协议应包括基金托管人对于基金管理人是否遵守相关制
度、流动型风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督等内容。
5.基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会
制定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成
本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
6.基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制
制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。
基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资
流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金
管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的
权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产
损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。
如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实
履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资
产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督
和核查。
(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书
面通知后应在两个工作日内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基
金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内
及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基
金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基
金托管人应报告中国证监会。
(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》
和本托管协议对基金业务执行核查。
对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就
基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托
管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合
提供相关数据资料和制度等。
(十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理
人。
(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或
采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告
仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基
金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、
复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理
清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金
托管人限期纠正。
基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说
明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金
管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配
合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管
财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取
拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不
改正的,基金管理人应报告中国证监会。
五、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产;
2.基金托管人应安全保管基金财产;
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整
与独立;
5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基
金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决;
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确
定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人
应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理
人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任;
7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基
金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集认购款项应存于基金认购专用账户。该账户由基金管理人
或基金管理人委托的登记机构开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基
金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将募
集到的属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银行账户,
同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出
具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字
方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到基金备案的条件,由基金管理人按规定办理
退款等事宜。
(三)基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设基金托管专户,保管基金的
银行存款。基金管理人授权基金托管人办理托管专户的开立、销户、变更工作,基
金托管专户可不留印鉴卡,具体按基金托管人要求办理。本基金的一切货币收支活
动,包括但不限