基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月19日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
基金产品概况
基金简称
建信鑫安回报灵活配置混合
基金主代码
001304
交易代码
001304
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年5月14日
报告期末基金份额总额
886,219,422.69份
投资目标
力争每年获得较高的绝对回报。
投资策略
本基金以自上而下的投资策略,灵活配置大类资产,动态控制组合风险,力争长期、稳定的绝对回报。
业绩比较基准
6%/年。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2016年10月1日 - 2016年12月31日 )
1.本期已实现收益
10,414,593.58
2.本期利润
784,454.63
3.加权平均基金份额本期利润
0.0009
4.期末基金资产净值
960,157,268.98
5.期末基金份额净值
1.083
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.09%
0.13%
1.54%
0.02%
-1.63%
0.11%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
牛兴华
本基金的基金经理
2015年5月14日
-
6
硕士,曾任神州数码中国有限公司投资专员;2010年9月加入中诚信国际信用评级有限责任公司,历任分析师、分析师/项目经理、高级分析师/项目经理。2013年4月加入我公司,历任研究部债券研究员、固定收益投资部基金经理。2014年12月2日起任建信稳定得利债券基金基金经理;2015年4月17日起任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年5月13日起任建信回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年5月14日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年6月16日起任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金;2015年10月29日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金基金经理;2016年2月22日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年10月25日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年12月2日起任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月23日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度政府出台全面地产限购政策,由于政策传导存在滞后,地产投资增速并未出现断崖式下跌,宏观经济整体保持平稳态势,1-11月固定资产投资实现累计增速8.3%。随着供给侧改革的深入推进,过剩产能行业库存去化明显,产品价格稳步抬升,制造业投资也在四季度出现小幅反弹迹象。工业增加值11月当月同比为增速为6.2%较9月提高0.1个百分点。消费数据四季度相比于前三季度基本持平,而进出口数据则有小幅改善,11月进出口总额当月同比1.1%已经转正。总体来看,四季度经济增速保持平稳,全年实现经济增长6.7%的目标已经实现。
受到供给侧改革、补库存以及海外市场回暖等因素影响,四季度物价水平上涨较快。工业品价格指数四季度同比继续大幅回升,11月当月同已经升至3.3%。消费者价格指数方面,由于天气原因蔬菜价格延续环比上行以及低基数因素影响,四季度CPI水平也有小幅回升,11月CPI同比为2.3%,较三季度末回升了0.4个百分点。
受到特朗普上台、美联储加息等海外因素影响,美元指数从三季度末95.4的水平一度达到高点103.6,人民币中间价从9月底6.6778贬值到最近6.95左右的位置。除人民币大幅贬值外,四季度资金面也出现了较大波动,整体资金面情况较为紧张。货币市场七天质押式回购利率水平在10月中下旬、11月下旬和12月均有较大程度上行,而代表非银机构资金面的全市场回购利率水平相比于存款类机构质押回购利率波动更加剧烈。
四季度债券市场收益率快速大幅上行,10年国开上行程度最高达到80BP,而10年国债收益率上行程度最高也超过60BP。信用利差水平有小幅恢复,分位数水平仍低于历史中位数。资金面的全面收紧同样对权益市场造成了较大的负面影响,上证综指12月下跌接近7%,创业板跌幅则达到11.3%。
回顾四季度的基金管理工作,11月初减掉了所有长久期利率品大幅降低了组合久期,受债券调整影响相对减小。权益方面,择机参与了包括股票和转债在内的权益产品的波段操作,并积极参与新股申购以增厚收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-0.09%,波动率0.13%,业绩比较基准收益率1.54%,波动率0.02%。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
155,288,181.99
16.06
其中:股票
155,288,181.99
16.06
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
567,452,633.60
58.70
其中:债券
567,452,633.60
58.70
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
208,700,468.05
21.59
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
22,896,557.58
2.37
8
其他资产
12,353,247.18
1.28
9
合计
966,691,088.40
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
3,752,393.00
0.39
B
采矿业
-
-
C
制造业
89,634,793.66
9.34
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
3,721,977.66
0.39
E
建筑业
24,358,214.23
2.54
F
批发和零售业
7,346,719.00
0.77
G
交通运输、仓储和邮政业
12,417,340.00
1.29
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
5,971,977.44
0.62
J
金融业
5,516,179.00
0.57
K
房地产业
2,568,588.00
0.27
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
155,288,181.99
16.17
以上行业分类以2016年12月31日的证监会行业分类标准为依据。
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
300323
华灿光电
1,025,800
9,221,942.00
0.96
2
002370
亚太药业
222,752
6,526,633.60
0.68
3
002366
台海核电
109,722
5,883,293.64
0.61
4
002624
完美世界
192,356
5,730,285.24
0.60
5
601998
中信银行
843,900
5,409,399.00
0.56
6
600068
葛洲坝
574,000
5,275,060.00
0.55
7
600104
上汽集团
221,922
5,204,070.90
0.54
8
300436
广生堂
91,187
4,927,745.48
0.51
9
002202
金风科技
278,000
4,756,580.00
0.50
10
601607
上海医药
238,400
4,663,104.00
0.49
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
209,360,000.00
21.80
其中:政策性金融债
209,360,000.00
21.80
4
企业债券
52,395,000.00
5.46
5
企业短期融资券
179,724,000.00
18.72
6
中期票据
125,775,000.00
13.10
7
可转债(可交换债)
198,633.60
0.02
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
567,452,633.60
59.10
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
150223
15国开23
800,000
79,160,000.00
8.24
2
101460003
14贵阳城发MTN001
600,000
63,600,000.00
6.62
3
1480247
14沪永业债
500,000
52,395,000.00
5.46
4
150201
15国开01
500,000
50,230,000.00
5.23
5
041653023
16巨化CP001
500,000
50,110,000.00
5.22
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
投资组合报告附注
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,中信银行股份有限公司(601998)于2016年1月29日发布公告:中信银行兰州分行发生票据业务风险事件。经核查,涉及风险金额为人民币9.69亿元,公安机关已立案侦查。
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
345,879.60
2
应收证券清算款
16,658.33
3
应收股利
-
4
应收利息
11,990,709.25
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
12,353,247.18
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
300323
华灿光电
9,221,942.00
0.96
重大资产重组
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
1,182,789,716.96
报告期期间基金总申购份额
-
减:报告期期间基金总赎回份额
296,570,294.27
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
886,219,422.69
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准建信建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;
2、《建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
存放地点
基金管理人或基金托管人处。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2017年1月19日