基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2017年3月28日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
华宝新价值混合
基金主代码
001324
交易代码
001324
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年6月1日
基金管理人
华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
894,347,481.41份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下,本基金通过大类资产间的灵活配置和多样的投资策略,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。
2、股票投资策略
本基金采取积极的股票选择策略,将“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合,根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断,进行投资组合的动态优化,实现基金资产长期稳定增值。
3、固定收益类投资工具投资策略
本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等固定收益类投资工具,以有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
4、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。
5、股指期货投资策略
本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的期货合约,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。
6、资产支持证券投资策略
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
7、其他金融工具投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
业绩比较基准
1年期银行定期存款基准利率(税后)+3%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝兴业基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
刘月华
王永民
联系电话
021-38505888
010-66594896
电子邮箱
xxpl@fsfund.com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-700-5588、021-38924558
95566
传真
021-38505777
010-66594942
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fsfund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年6月1日(基金合同生效日)-2015年12月31日
本期已实现收益
37,122,513.27
29,825,955.85
本期利润
24,258,597.00
36,089,641.45
加权平均基金份额本期利润
0.0331
0.0128
本期加权平均净值利润率
3.21%
1.28%
本期基金份额净值增长率
3.70%
1.45%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
期末可供分配利润
46,495,755.31
24,764,411.79
期末可供分配基金份额利润
0.0520
0.0108
期末基金资产净值
940,843,236.72
2,335,710,920.34
期末基金份额净值
1.0520
1.0145
3.1.3 累计期末指标
2016年末
2015年末
基金份额累计净值增长率
5.20%
1.45%
1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.13%
0.10%
1.13%
0.02%
-1.00%
0.08%
过去六个月
1.40%
0.08%
2.27%
0.01%
-0.87%
0.07%
过去一年
3.70%
0.07%
4.51%
0.01%
-0.81%
0.06%
自基金合同生效日起至今
5.20%
0.06%
7.33%
0.01%
-2.13%
0.05%
注: 1、本基金业绩比较基准为:1年期银行定期存款基准利率(税后)+3%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2015年6月1日至2016年12月31日)
注:按照基金合同的规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2015年12月1日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金合同于2015年6月1日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
本基金成立于2015年6月1日,基金成立至今未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2016年12月31 日),所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业中国互联网、华宝兴业转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司ETF、中证军工ETF、新活力基金、沪深300指数增强基金、未来产业主导基金和新起点基金,所管理的证券投资基金资产净值合计119,691,851,523.98元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
夏林锋
本基金基金经理、华宝大盘精选混合、华宝生态中国混合、华宝未来主导混合基金经理
2015年6月1日
-
6年
硕士。曾在上海高压电器研究所从事研究工作。2010年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任分析师,2012年10月至2014年10月担任华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金基金经理助理,2014年10月起担任华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,2015年2月兼任华宝兴业生态中国混合型证券投资基金基金经理,2015年6月起兼任华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年11月起兼任华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
李栋梁
固定收益部副总经理。本基金基金经理、华宝兴业宝康债券、华宝兴业增强收益债券、华宝新机遇混合、华宝兴业可转债债券、华宝宝鑫债券、华宝新活力混合、华宝新起点混合基金经理
2015年10月16日
-
13年
硕士。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资,2010年9月加入华宝兴业基金管理有限公司担任债券分析师,2010年12月至2011年6月任华宝兴业宝康债券投资基金基金经理助理,2011年6月起担任华宝兴业宝康债券投资基金基金经理,2014年10月起兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理,2015年10月兼任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月兼任华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金经理。2016年5月任固定收益部副总经理。2016年6月兼任华宝兴业可转债债券型证券投资基金经理。2016年9月兼任华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起兼任华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
林昊
本基金基金经理助理、华宝添益、华宝兴业现金宝货币、华宝新机遇混合基金经理助理
2016年5月23日
-
10年
本科。2006年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任渠道经理、市场支持经理、行政经理、交易员、高级交易员等职务。2014年6月任华宝兴业现金宝货币市场基金、华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金经理助理。2016年5月任华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理。
梅崯玺
本基金基金经理助理、华宝兴业增强收益债券、华宝新机遇混合基金经理助理
2015年6月4日
2016年8月4日
6年
硕士。曾在长江证券研究部从事研究工作。2011年2月加入华宝兴业基金管理有限公司担任研究部高级分析师。2015年3月至2016年8月担任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理助理。2015年6月至2016年8月兼任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。
王炜
本基金基金经理助理、华宝新机遇混合基金经理助理
2015年6月4日
-
4年
本科。2012年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任机构投资部投资经理、研究部分析师。2015年6月任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金管理人于2017年3月17日发布公告,增聘林昊先生为本基金基金经理,夏林锋先生不再担任本基金基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
研究分析方面,公司使用统一的投资研究管理系统,并规定所有与投资业务相关的研究报告和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时,该系统对所有投资组合经理设置相同的使用权限。
授权和投资决策方面,投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立,并对其投资决策的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。
交易执行方面,所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞价交易,交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序,由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行交易的指令,公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时,公司根据法规要求在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制,主要包括限制公司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。
事后监督,公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督,主要监督的事项包括以下内容。
1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析。
2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行1日、3日、5日同向交易价差分析。
3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括以下几点,同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易,债券买卖到期收益率与中债登估价收益率之间的差异,回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要求投资组合经理进行合理性解释。
4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公允性进行监督。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年1-12月份,固定资产投资完成额同比增长8.1%,1季度固定资产投资增速微幅反弹,2-3季度固定资产投资增速持续下滑,4季度固定资产投资增速企稳。分行业来看,制造业投资完成额同比增速年初以来持续下滑,4季度小幅反弹至4.2%,房地产开发投资完成额同比增速大幅上升提升至6.9%,1季度房地产开发投资增速持续上升,2季度后期房地产开发投资增速转为下降,3-4季度相对稳定;基建投资增速维持在20%左右,4季度基建投资增速略有下滑。1-12月份出口金额同比下降7.7%,出口增速依然无起色;1-12月份进口金额同比下滑5.5%,进口增速4季度有所改观,和国内经济4季度企稳较一致。1-12月份社会消费品零售总额同比增长10.4%,名义和实际消费增速略有下滑。物价水平1季度上升,2-3季度下降,4季度再度上升,12月份CPI为2.1%,1-12月份物价水平上涨2.0%。上半年央行维持相对宽松的货币政策,3季度开始央行货币政策出现收紧的信号,4季度央行货币政策开始收紧,尤其是中央经济工作会议明确2017年的重要任务是防风险、去杠杆后,央行将利率走廊的利率平均提升了10个BP。在经济数据企稳的情况下,央行为了降低资金在金融体系空转套利带来的潜在风险,开始针对金融体系进行去杠杆的操作,央行去杠杆、防风险的措施和力度是后期影响债券市场的重要因素。前3个季度货币信贷、社会融资总量较为稳定,4季度信贷和社会融资总量超过预期,其中房贷总量依然维持在高位,而表外融资也有恢复的迹象,这和经济数据较为一致。
2016年债券市场波动较大,1季度债券市场小幅上涨; 4月份,随着违约的不断增多以及税收的相关传闻,高风险债券收益率大幅上行,投资者撤离债券市场导致所有债券收益率短期出现快速上行;6月份到3季度末,债券市场再度走牛,其中低等级信用债表现最好;10月底,货币市场收益率开始上行,央行货币政策也开始转向,债券市场持续下跌,尤其是12月份中旬,资金紧张叠加代持事件引发的信任危机,债券再度大跌。全年来看,因债券收益率上升较多,债券基金业绩都较为惨淡。
2016年股票市场波动也非常大,年初股票快速下跌叠加熔断的虹吸效应,股票大幅快速下跌,期间虽然经历几次反弹,但是1-2月份股票下跌幅度非常惊人。3月份及以后,股票市场的波动大幅下降,市场慢慢修复,各种主题类股票轮流表现,3月份到年底股票整体表现还不错,其中受益于供给侧改革的部分行业表现不错,期间其他行业也有表现,总体来看,各个行业的持续性均不是太强,主板股票表现好于中小板和创业板。
可转债和股市的表现一样,年初可转债因存量较少,估值都非常高,随着股票的持续下跌和新增供给的放量,可转债大幅下跌。2季度可转债也没有好的表现,3季度到12月份中,可转债整体表现才跟随股票开始好转,年末受到债券大跌的影响,可转债作为流动性较好的品种,短期也快速下跌,转债估值快速压缩至历史平均水平。
2016年新价值混合型基金不断提高股票的配置比例,4季度降低了债券的投资比例,降低了债券下跌带来的不利影响。2016年新价值混合型基金始终积极参与新股网下申购来提高收益。本基金始终坚持绝对收益的投资目标。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为3.70%,同期业绩比较基准收益率为4.51%,基金表现落后业绩比较基准0.81%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
短期经济出现企稳信号,但是隐忧仍然存在。从拉动经济增长的三驾马车来看,受益于全球经济边际改善,净出口2017年有望改善,从而减少对GDP的拖累。国内消费和投资均有隐忧。汽车消费增速可能大幅下降,同时居民收入增速放缓也会拖累实际消费增速。地产调控之后房地产销售增速可能再度下滑,从而影响房地产固定资产投资增速,制造业增速短期有所反弹,但持续性存疑;基建增速依赖政府。从政策来看,央行提高公开市场操作利率导致债券收益率大幅度上行,这会降低债券融资净规模,同时提高融资成本;持续紧缩的货币政策也可能滞后影响实体经济。2017年经济增速可能前高后低,总体增速可能微幅下降。从物价水平来看,供给侧改革导致大宗商品价格大涨,PPI大幅上升,但是终端消费品价格上升较小,2017年物价水平中枢可能较去年小幅上行。
债券市场自2016年10月底以来大幅调整,各品种、期限收益率上升120个BP左右。从基本面情况来看,2017年经济仍无起色、通胀水平不高,因此债券收益率缺乏继续大幅上行的基础,债券市场的调整接近尾声。对债券市场来说,不确定的是央行到底还会采取何种措施来去杠杆,措施实施的时间和力度如何;若去杠杆的措施非常激烈,也可能导致债券市场继续出现短期快速调整。对于投资人来说,需要高度关注经济基本面的信息,若经济再度下行,相应的央行紧缩政策的力度也会降低,这将带来债券交易性机会。对于信用类债券,仍然需要防止信用风险的发生,投资人需要仔细对个券进行甄别。股票市场的波动太大,行业波动也很大,投资人需要根据市场变化调整股票投资策略。可转债的估值回到了历史平均水平,从绝对价格来看,可转债的安全性还不算高,攻击性也不算强,因此个券的选择和时机的选择更加重要。总得来说市场依然存在不确定性,我们会高度关注经济和政策的变化,分析其对大类资产配置的影响,以改善业绩。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司自2003年3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向监管部门、公司管理层及上级公司出具相关报告。
本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:
(一)规范员工行为操守,加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前培训、签署《个人声明书》等形式,明确员工的行为准则,防范道德风险。并在具体工作中坚持加强法规培训,努力培养员工的风险意识、合法合规意识。
(二)完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性,不轻易改变、简化已确立的流程。要求从一般员工、部门经理到业务总监,每个人都必须清楚自己的权力和职责,承担相应责任。另一方面,伴随市场变革和产品创新,公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践中,公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验,在符合公司基本制度的前提下,根据业务的发展不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程,涉及其它部门或领域的,由相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则,并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。
(三)有重点地全面开展内部审计稽核工作。2016年,监察稽核部门按计划对公司营运、投资、市场部门进行了业务审计、根据监管要求开展了涉及投资、销售等方面的专项自查;并与相关部门进行沟通,形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环,不断提高工作质量。
在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,完善内控制度,提高工作水平,努力防范和控制各种风险,保障基金份额持有人的合法权益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中,公司内部参与估值流程的各方职责分工如下:
(一)、基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金投资品种进行估值。
(二)、量化投资部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。
(三)、估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政策和程序的适用性。
(四)、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
审计报告
普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
69,405,522.20
275,827,225.28
结算备付金
986,363.64
53,145,238.10
存出保证金
20,597.99
48,575.57
交易性金融资产
489,769,190.29
640,407,000.69
其中:股票投资
82,205,913.29
38,626,000.69
基金投资
-
-
债券投资
407,563,277.00
601,781,000.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售