基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2018年03月29日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。? 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。? 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。? 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。? 普华永道中天会计事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。? 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
鹏华弘锐混合
场内简称
-
基金主代码
001492
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年6月24日
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
53,590,526.44份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
鹏华弘锐混合A
鹏华弘锐混合C
下属分级基金的交易代码
001492
001493
报告期末下属分级基金的份额总额
11,523,778.99份
42,066,747.45份
基金产品说明
投资目标
本基金在科学严谨的资产配置框架下,精选股票、债券等投资标的,力争实现绝对收益的目标。
投资策略
1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的绝对收益。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选安全边际较高的个券,力争实现组合的绝对收益。 (1)久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。 (3)骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。 (4)息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 (5)个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (6)信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 (7)中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取超额收益。 4、股指期货、权证等投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。
业绩比较基准
一年期银行定期存款利率(税后)+3%
风险收益特征
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
注:无。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张戈
陆志俊
联系电话
0755-82825720
95559
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn
luzj@bankcomm.com
客户服务电话
4006788999
95559
传真
0755-82021126
021-62701216
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.phfund.com
基金年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年06月24日(基金合同生效日)-2015年12月31日
鹏华弘锐混合A
鹏华弘锐混合C
鹏华弘锐混合A
鹏华弘锐混合C
鹏华弘锐混合A
鹏华弘锐混合C
本期已实现收益
3,425,416.96
10,516,473.97
36,571,028.95
32,211,350.84
3,137,761.27
19,525,973.51
本期利润
17,656,618.12
12,680,244.16
21,985,869.02
18,393,721.03
5,283,627.58
32,152,703.68
加权平均基金份额本期利润
0.0392
0.1105
0.0245
0.0379
0.0127
0.0325
本期基金份额净值增长率
6.22%
5.97%
2.43%
2.06%
1.70%
75.00%
3.1.2 期末数据和指标
2017年
2016年
2015年06月24日(基金合同生效日)-2015年12月31日
期末可供分配基金份额利润
0.0683
0.8907
0.0057
0.7861
0.0109
0.7360
期末基金资产净值
12,310,653.01
79,619,272.99
999,205,952.59
561,869,772.16
224,811,048.60
2,514,188,250.27
期末基金份额净值
1.0683
1.8927
1.0057
1.7861
1.0170
1.7500
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即12月31日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。(4)本基金基金合同于2015年6月24日生效,至2015年12月31日未满一年,故2015年的数据和指标为非完整会计年度数据。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华弘锐混合A
阶段
净值增长率①(%)
净值增长率标准差②(%)
业绩比较基准收益率③(%)
业绩比较基准收益率标准差④(%)
①-③(%)
②-④(%)
过去三个月
1.19
0.28
1.13
0.02
0.06
0.26
过去六个月
3.63
0.23
2.27
0.01
1.36
0.22
过去一年
6.22
0.18
4.50
0.01
1.72
0.17
自基金成立起至今
10.65
0.13
11.50
0.01
-0.85
0.12
鹏华弘锐混合C
阶段
净值增长率①(%)
净值增长率标准差②(%)
业绩比较基准收益率③(%)
业绩比较基准收益率标准差④(%)
①-③(%)
②-④(%)
过去三个月
1.18
0.28
1.13
0.02
0.05
0.26
过去六个月
3.53
0.23
2.27
0.01
1.26
0.22
过去一年
5.97
0.18
4.50
0.01
1.47
0.17
自基金成立起至今
89.27
2.88
11.50
0.01
77.77
2.87
业绩比较基准=一年期银行定期存款利率(税后)+3%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于2015年6月24日生效。??2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:1、合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
其他指标
注:无。
过去三年基金的利润分配情况
鹏华弘锐混合A
单位:元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017年
-
-
-
-
-
2016年
0.3650
36,278,995.44
22,514.92
36,301,510.36
-
2015年
-
-
-
-
-
合计
0.3650
36,278,995.44
22,514.92
36,301,510.36
-
鹏华弘锐混合C
单位:元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017年
-
-
-
-
-
2016年
-
-
-
-
-
2015年
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
-
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001年9月完成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截止2017年12月,公司管理资产总规模达到4,685.45亿元,管理151只公募基金、10只全国社保投资组合、3只基本养老保险投资组合。经过近20年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
袁航
本基金基金经理
2015年6月24日
2017年9月6日
8
袁航先生,国籍中国,经济学硕士,8年证券从业经验。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究及投资助理相关工作,担任研究部资深研究员、投资经理助理,2014年11月起担任鹏华先进制造股票基金基金经理,2015年2月至2017年2月兼任鹏华弘盛混合基金基金经理,2015年4月至2017年2月兼任鹏华弘泽混合基金基金经理,2015年5月至2017年2月兼任鹏华弘实混合金基金经理,2015年5月至2017年2月兼任鹏华弘信混合基金基金经理,2015年6月至2017年9月兼任鹏华弘锐混合基金基金经理,2015年8月起兼任鹏华策略优选混合基金基金经理。袁航先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动,增聘李君为本基金基金经理,李韵怡、袁航不再担任本基金基金经理。
刘方正
本基金基金经理
2016年3月10日
-
7
刘方正先生,国籍中国,理学硕士,7年证券从业经验。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,担任固定收益部高级研究员、基金经理助理,2015年3月至2017年1月担任鹏华弘利混合基金基金经理,2015年3月至2015年8月兼任鹏华行业成长基金(2015年8月已转型为鹏华弘泰混合基金)基金经理,2015年4月至2017年1月兼任鹏华弘润混合基金基金经理,2015年5月至2017年1月兼任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年5月起兼任鹏华弘和混合基金、鹏华弘华混合基金基金经理,2015年6月至2017年1月兼任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年8月至2017年1月兼任鹏华弘泰混合基金基金经理,2016年8月至2017年12月兼任鹏华弘嘉混合基金基金经理,2016年11月至2018年1月兼任鹏华兴裕定期开放混合基金基金经理,2015年8月起兼任鹏华前海万科REITs基金基金经理,2016年3月起兼任鹏华弘实混合、鹏华弘信混合、鹏华弘锐混合基金基金经理,2016年8月起兼任鹏华弘达混合基金基金经理,2016年9月起兼任鹏华弘惠混合基金基金经理,2016年11月起兼任鹏华兴泰定期开放混合基金基金经理,2016年12月起兼任鹏华兴悦定期开放混合基金基金经理。刘方正先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动,增聘李君为本基金基金经理,李韵怡、袁航不再担任本基金基金经理。
李君
本基金基金经理
2017年9月6日
-
8
李君女士,国籍中国,经济学硕士,8年金融证券从业经验。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗,从事银行间市场资金交易工作;2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司,担任集中交易室债券交易员,从事债券研究、交易工作;2013年1月至2014年5月担任鹏华货币基金基金经理,2014年2月至2015年5月担任鹏华增值宝货币基金基金经理,2015年5月起担任鹏华弘利混合基金、鹏华弘润混合基金基金经理,2015年5月至2017年2月担任鹏华弘泽混合基金基金经理,2015年11月起兼任鹏华弘安混合基金基金经理,2015年5月至2017年2月兼任鹏华弘盛混合基金、鹏华品牌传承混合基金基金经理,2016年5月起兼任鹏华兴利定期开放混合基金基金经理,2016年6月起兼任鹏华兴华定期开放混合基金、鹏华兴益定期开放混合基金基金经理,2016年8月起兼任鹏华兴盛定期开放混合基金基金经理,2016年9月至2017年11月兼任鹏华兴锐定期开放混合基金基金经理,2017年2月起兼任鹏华兴康定期开放混合基金基金经理,2017年5月起兼任鹏华聚财通货币基金基金经理,2017年9月起兼任鹏华弘锐混合基金基金经理。李君女士具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动,增聘李君为本基金基金经理,袁航不再担任本基金基金经理。
李韵怡
本基金基金经理
2015年7月23日
2017年1月11日
10
李韵怡女士,国籍中国,经济学硕士,10年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,2015年7月起担任鹏华弘益混合基金、鹏华弘鑫混合基金、鹏华弘实混合基金、鹏华弘华混合基金基金经理,2015年7月至2017年1月兼任鹏华弘锐混合基金、鹏华弘和混合基金基金经理,2015年7月至2017年2月兼任鹏华弘信基金基金经理,2015年7月至2017年3月兼任鹏华弘华混合基金基金经理,2016年6月起兼任鹏华兴泽定期开放混合基金基金经理,2016年9月起兼任鹏华兴润定期开放混合、鹏华兴合定期开放混合、鹏华兴安定期开放混合、鹏华兴实定期开放混合基金基金经理,2016年12月起兼任鹏华弘樽混合基金基金经理,2017年1月起兼任鹏华兴惠定期开放混合基金基金经理。李韵怡女士具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动,增聘李君为本基金基金经理,李韵怡、袁航不再担任本基金基金经理。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。 ??2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》,将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理,在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动,建立对公平交易的执行、监督及审核流程,严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节:1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”,确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》,执行股票及信用产品出入库及日常维护工作,确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据;3、在公司股票库基础上,各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库,基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合;4、严格执行投资授权制度,明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分,合理确定基金经理的投资权限,超过投资权限的操作,应严格履行审批程序。在交易执行环节:1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成,集中交易室负责建立和执行交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;2、针对交易所公开竞价交易,集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序,交易系统则自动启用公平交易功能,由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配;如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易,且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时,交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托;当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时,则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式,进行公平委托和交易量分配;3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行;银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易,各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行,对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节:1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理,杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为,防范日常交易风险,公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制;所监控的交易包括但不限于:交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等;2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容,发现的异常情况由投资监察员进行分析;3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》,内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析;《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。同时,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。
异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 ??本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 1 次,主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年国内宏观经济的运行基调逐渐从“去库存、去产能”向“去杠杆”切换,相关的政策调控措施也是系统性的,对外是人民币汇率的持续大幅升值,缩小贸易顺差,倒逼出口型经济的转型,对内是收紧流动性,推高利率,抑制资金在金融系统内部的空转。 ??这一系列措施所带来的效果是立竿见影的,国内资产价格膨胀的趋势迅速得到控制,这其中既包括债券、大宗商品,也包括股票,虽然股票市场中以上证50为代表的核心品牌价值得到充分认可,但绝大多数中小盘个股价格虚高的成分被快速挤出。 ??具体操作方面,该基金寻求的是在控制回撤的前提下,追求稳定收益的策略。我们主动把握住了价值股的整体上涨行情,并积极参与了新股申购等套利机会,同时投资于回购、短期债券等兼具流动性和收益性的固定收益品种,为组合提供了较好的收益。 ??
报告期内基金的业绩表现
报告期内,A、C类产品分别上涨6.22%、5.97%,同期业绩比较基准为4.50%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,随着历史性重要会议的召开,崭新的中国经济“新时代”征程已阔步向前。如何理解其中的“新”,将对投资决策有着决定性的作用。我们认为,中央经济工作会议以及权威人士在达沃斯的正式演讲都是正确理解2018年宏观经济新特征的重要抓手。我们将其核心大致概括为两个方面,一方面是防范化解重大风险,另一方面是新旧动能的转换,这两方面同时印证了总书记经常提及的一个词“久久为功”。可以预见,2018年的宏观经济各项指标短期仍将继续波澜不惊,但有限的金融资源将会开始从传统行业向新经济领域迁移,这个过程将必然伴随个体风险的逐步暴露以及信用违约事件的次第展开。与此同时,外部环境的复杂程度也在加剧,欧美股市的不确定性以及中美贸易摩擦的频繁出现都可能对中国经济带来一定的冲击。 ??综上所述,我们认为2018年的投资策略仍应保持稳健,债券组合的久期可以适当拉长,但也不宜超过3,股票投资应兼顾业绩表现与行业新旧动能的转换,更多关注新经济方向,如科技制造,医养健康,等等。 ??
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述?? (1)日常估值流程?? 基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。?? 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。?? (2)特殊业务估值流程?? 根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。?? 2、基金经理参与或决定估值的程度?? 基金经理不参与或决定基金日常估值。?? 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和政策。?? 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。?? 4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末,鹏华弘锐混合A期末可供分配利润为786,874.02元,期末份额净值1.0683元。鹏华弘锐混合C期末可分配利润为37,468,673.11元,期末份额净值1.8927元。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定,本基金管理人将会综合考虑各方面因素,在严格遵守规定前提下,对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2017年度,基金托管人在鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2017年度,鹏华基金管理有限公司在鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。????本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。