基金管理人:兴全基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2017 年 3 月 31 日
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016年 01月 01日起至 12月 31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
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5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 14
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 51
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 51
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 58
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 58
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 58
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 58
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 58
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 58
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 59
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 61
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 61
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 62
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 62
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 62
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 62
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 62
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 71
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 72
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 72
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 72
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 72
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资
基金
基金简称 兴全新视野定期开放混合型发起式
场内简称 -
基金主代码 001511
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 7月 1日
基金管理人 兴全基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,272,394,417.47份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过精选基本面良好,具有盈利能力和市场竞
争力的公司,同时通过灵活应用多种绝对收益策略,
寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置股票、
股指期货、债券等投资工具的比例。本基金主要采用
市场中性的投资策略,结合多种绝对收益策略,通过
定量和定性相结合的方法精选个股,并运用股指期货
实现套期保值,力争实现稳定的绝对回报。
业绩比较基准 年化收益率 6%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风
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险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股
票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金
产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴全基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 冯晓莲 张志永
联系电话 021-20398888 021-62677777
电子邮箱 fengxl@xqfunds.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 4006780099,021-38824536 95561
传真 021-20398858 021-62159217
注册地址 上海市黄浦区金陵东路368
号
福州市湖东路 154号
办公地址 上海市浦东新区芳甸路
1155号嘉里城办公楼 28楼
上海江宁路 168号兴业大厦 20
楼(资产托管部办公地址)
邮政编码 200122 200041
法定代表人 庄园芳 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.xqfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普
通合伙)
北京市东城区东长安街 1号东方广
场毕马威大楼 8层
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注册登记机构 兴全基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1155号嘉里
城办公楼 28楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年 7月 1日(基
金合同生效
日)-2015年 12月 31
日
2014年
本期已实现收益 263,701,012.41 106,973,675.54 -
本期利润 204,427,844.16 159,318,112.03 -
加权平均基金份额本期利润 0.0434 0.0336 -
本期加权平均净值利润率 4.18% 3.31% -
本期基金份额净值增长率 4.55% 3.40% -
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 409,459,973.14 105,628,387.46 -
期末可供分配基金份额利润 0.0777 0.0226 -
期末基金资产净值 5,701,550,645.24 4,830,707,301.31 -
期末基金份额净值 1.081 1.034 -
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 8.10% 3.40% -
注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利
润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎
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回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.65% 0.46% 1.41% 0.02% -0.76% 0.44%
过去六个月 4.75% 0.41% 2.87% 0.02% 1.88% 0.39%
过去一年 4.55% 0.62% 5.90% 0.02% -1.35% 0.60%
自基金合同
生效起至今
8.10% 0.52% 9.13% 0.02% -1.03% 0.50%
注:本基金追求绝对收益,因此以年化收益率 6%作为本基金的业绩比较基准能够比较准确地体现
本基金的投资目标。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:1、净值表现所取数据截至到 2016年 12月 31日。
2、按照《兴全新视野定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期
为 2015年 7月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合
同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注:2015年数据统计期间为 2015年 7月 1日(基金合同生效之日)至 2015年 12月 31日,数据
按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日(2015年 7月 1日)至 2016 年 12月 31日期间未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴全基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经证监
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基金字[2003]100 号文批准于 2003年 9月 30日成立。2008年 1月,中国证监会批复(证监许可
[2008]6 号),同意全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让公司股权并成为公
司股东。2008年 4月 9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本由 9800
万元变更为人民币 1.2 亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%,全球人寿保
险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年 7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),
公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全
球基金管理有限公司”,注册资本增加为 1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年 12
月 28日,因公司发展需要,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。
截止 2016年 12月 31 日,公司旗下管理着十八只基金,分别为兴全可转债混合型证券投资基
金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票
型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基
金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指数
增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全保本混合型证券投
资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金
(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、
兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
董承非
副总经
理、基金
管理部投
资总监,
本基金、
兴全趋势
投资混合
型证券投
资基金
(LOF)基
金经理
2015年 7月 1
日
- 12年
理学硕士,历任兴全基
金管理有限公司研究策
划部行业研究员、兴全
趋势投资混合型证券投
资基金(LOF)基金经理
助理、基金管理部副总
监、兴全商业模式优选
混合型证券投资基金
(LOF)基金经理、兴全
全球视野股票型证券投
资基金基金经理、上海
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兴全睿众资产管理有限
公司执行董事。
注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。
2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基
金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全新视野
灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实
信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求
最大利益。本报告期内,本基金存在符合《基金合同》约定的附加管理费提取条件的情况。本报
告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了《兴全基金管理有限公司公平交易制度》,并将不时进行修订。本基金管
理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信
息披露等方面对公平交易行为进行规范,从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公
平对待、保护投资者合法权益的目的。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年市场的开局是以股灾开局,年末的时候又是债灾收尾。对于新视野基金而言,本着稳
健运作的想法,虽然在年初股市的熔断过程中,净值也遭受了一些损失,但是跌下来以后新视野
基金增加了一些股票的持仓比重,而后一直维持 4 成左右的股票持仓。年末的时候,基于对微观
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企业盈利改善的想法,进一步提升了股票的持仓比重。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率 4.55%,同期业绩比较基准收益率 5.90%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016 年中国的宏观数据相比 2015 年波澜不惊,但是微观的改变却是巨大的:2015 年企业层
面明显感到经营压力巨大,特别是一些资源类和制造类的企业;2016年,各行各业的微观都先后
感受到了暖风吹来,先是煤炭和钢铁行业,进一步延展到有色、水泥、工程机械行业。A 股的投
资者对这些变化,显得信心不足,一直质疑其持续性。相应的行业在股价上面虽然有所反映,但
是犹犹豫豫。
展望 2017年,虽然宏观数据依然不会发生比较大的变化。但是微观企业盈利的改善是有望持
续的,这对整个市场会形成较大的支撑。虽然相比 2016 年流动性方面可能偏紧些,投资者的心态
依然谨慎,但是通过对比各个大类资产,回升的企业盈利,我们判断 2017年 A股的回报可能要好
于 2016年。
本基金将坚持稳健价值的投资风格,为持有人争取更高的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人通过以下工作的开展,有力地保证了本基金整体运作的合法合规,从而最大程
度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益:
1、实时风险监控:通过风控系统对本基金的运作进行实时监控,每日撰写监控日志,在此基
础上每周撰写信息周报,对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。
2、加强事后人工分析,并定期撰写风险管理报告。除系统控制外,公司监察稽核部还对一些
无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核,并同样反映在监控日志和信息周报中。
此外,在每个季度结束之后,公司监察稽核部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告,
对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告,并提交公司领导和基金经理审阅。
3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深
入开展,公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准,将公平交易问题分为交易的公平
和投资策略的公平,主要包括:(1)明确交易室的分单规则及其识别异常下单行为的职责,保证
交易的公平;(2)通过 T 检验、模拟