基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:2017年 3月 30日
平安大华新鑫先锋混合型 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 3月 28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所为基金财务出具了无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告
中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
本报告期自 2016年 1月 1日起至 12月 31日止。
平安大华新鑫先锋混合型 2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 12
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 58
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 58
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 58
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 58
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 58
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 58
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 59
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 59
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 61
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 61
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 62
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 62
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 64
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................... 错误!未定义书签。
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 70
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 70
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 70
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 71
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金
基金简称 平安大华新鑫先锋混合
基金主代码 000739
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 1月 29日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 73,784,473.92份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 新鑫先锋 A 新鑫先锋 C
下属分级基金的交易代码: 000739 001515
报告期末下属分级基金的份额总额 72,641,084.01份 1,143,389.91份
2.2 基金产品说明
投资目标 通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略,在有效控制风险的前提下,
充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,谋求基金资产的持续、稳健增值。
投资策略 从大的宏观经济层面来分析大类资产配置方案,股票投资主要集中于经济转型
产业,主要通过成长驱动力研究,依据新兴产业细分领域产业政策、产业成长
路径、产业成长周期等来对新兴产业进行研判,把握大类投资机会。同时根据
公司自下而上的盈利模式,发展路径和产业运作诉求,业绩回报,ROE 等指标
合并精选优质上市公司,构造能够获取稳健受益的投资组合。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×50% + 中证全债指数收益率
×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场
基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈特正 方琦
联系电话 0755-22626828 0755-22160168
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服务电话 400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
注册地址 深圳市福田区福华三路星河
发展中心大厦酒店 01:419
深圳市罗湖区深南东路 5047号
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办公地址 深圳市福田区福华三路星河
发展中心大厦 5楼
深圳市罗湖区深南东路 5047号
邮政编码 518048 518001
法定代表人 罗春风 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永
道中心 11楼
注册登记机构 平安大华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路星河发展中
心大厦 5楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2016年
2015年 1月 29日(基金合同生
效日)-2015年 12月 31日
2014年
新鑫先锋 A 新鑫先锋 C 新鑫先锋 A 新鑫先锋 C 新鑫
先锋
A
新鑫
先锋
C
本期已实
现收益
-47,972,715.79 -842,936.88 204,222,318.80 58,980.13 - -
本期利润 -59,661,294.01 -999,412.60 214,973,778.26 -47,680.65 - -
加权平均
基金份额
本期利润
-0.7562 -0.7296 0.6451 -0.1312 - -
本期加权
平均净值
利润率
-61.43% -59.81% 37.16% -7.58% - -
本期基金 -42.49% -42.41% 85.00% 3.46% - -
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份额净值
增长率
3.1.2 期末
数据和指
标
2016年末 2015年末 2014年末
期末可供
分配利润
4,647,754.76 58,498.22 53,417,612.91 1,082,714.95 - -
期末可供
分配基金
份额利润
0.0640 0.0512 0.7139 0.7566 - -
期末基金
资产净值
77,288,838.77 1,201,888.13 138,422,301.32 2,612,426.99 - -
期末基金
份额净值
1.064 1.051 1.850 1.825 - -
3.1.3 累计
期末指标
2016年末 2015年末 2014年末
基金份额
累计净值
增长率
6.40% -40.42% 85.00% 3.46% - -
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,而非当期发生数);
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
新鑫先锋 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -7.24% 0.88% 0.00% 0.39% -7.24% 0.49%
过去六个月 -17.26% 0.96% 2.72% 0.40% -19.98% 0.56%
过去一年 -42.49% 1.99% -4.29% 0.71% -38.20% 1.28%
自基金合同
生效起至今
6.40% 2.07% 3.88% 1.00% 2.52% 1.07%
新鑫先锋 C
阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①-③ ②-④
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长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
收益率标准差
④
过去三个月 -7.40% 0.88% 0.00% 0.39% -7.40% 0.49%
过去六个月 -17.44% 0.96% 2.72% 0.40% -20.16% 0.56%
过去一年 -42.41% 1.99% -4.29% 0.71% -38.12% 1.28%
自基金合同
生效起至今
-40.42% 2.02% -13.27% 1.01% -27.15% 1.01%
注:1、业绩比较基准:沪深 300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。沪深 300指数的
成分股样本选自沪、深两个证券市场,覆盖了沪深市场 60%左右的市值,是中国 A 股市场中代表
性强、流动性高、可投资性大的股票组合,能够反映 A股市场总体发展趋势。中证全债指数从沪
深交易所和银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本券,最大限度地涵盖了中国固定收益
市场可供投资的产品,已成为广受投资者认可的投资中国固定收益市场的基准指标。本基金为混
合型基金,通常状况下在运作过程中股票资产将在 0%-90%范围内调整,中长期可能的股票仓位平
均在 50% 左右。权益类资产和固定收益类资产对应的业绩比较基准权重分别是 50%和 50% 。因此,
该基准是衡量本基金投资业绩的理想基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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1、本基金基金合同于 2015年 1月 29日正式生效,截至报告期末已满一年;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定.
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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1.本基金合同于 2015年 1月 29日正式生效, 截止报告期末已满一年.
2.2015年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算.
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
报告期内本基金未进行利润分配,符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司(以下简称"平安基金")经中国证监会证监许可【2010】1917号
文批准设立。平安基金总部位于深圳,注册资本金为 3亿元人民币,是目前中国内地基金业注册
资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司,持有股权 60.7%;新加坡
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大华资产管理有限公司,持有股权 25%;三亚盈湾旅业有限公司,持有股权 14.3%。
平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念,致力于通过持续稳定的投资业绩,
不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务,从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2016 年 12
月 31日,平安基金共管理 29只开放式基金,资产管理总规模超 836亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
邓翔
本基金的
基金经理
2016 年 7 月
19日
- 8
中山大学国际贸易硕
士,8 年证券从业经
验,曾任毕马威华振
会计师事务所审计
员、广州长金投资管
理有限公司研究员、
东莞证券股份有限公
司投资经理,2016年
4 月加入平安大华基
金管理公司,任投资
研究部投资经理,现
任平安大华新鑫先锋
混合型证券投资基
金。
孙健
本基金的
基金经理
2015 年 1 月
29日
2016年 2月 4日 16
孙健先生,基金经理,
硕士,1975年生。曾
任湘财证券有限责任
公司资产管理总部投
资经理,中国太平人
寿保险有限公司投资
部、太平资产管理有
限公司组合投资经
理,摩根士丹利华鑫
货币市场基金基金经
理,银华货币市场证
券投资基金、银华信
用债券型证券投资基
金基金经理。2011年
9 月加入平安大华基
金公司,任投资研究
部固定收益研究员,
现担任“平安大华添
利债券型证券投资基
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金”、“平安大华日
增 利 货 币 市 场 基
金”、“平安大华保
本混合型证券投资基
金”、“ 平安大华安
心保本混合型证券投
资基金”、“平安大
华安享保本混合型证
券投资基金”、“平
安大华安盈保本混合
型证券投资基金”、
“平安大华惠盈纯债
债券型证券投资基
金”、“平安大华智
能生活灵活配置混合
型证券投资基金”基
金经理。
刘俊廷
本基金的
基金经理
2015 年 7 月
29日
2016年 8月 15日 5
刘俊廷先生曾在国泰
君安证券股份有限公
司担任分析师一职,
于 2014年 12月加入
平安大华基金,任行
业研究员,现任平安
大华鼎泰灵活配置混
合型证券投资基金、
平安大华鼎越定期开
放灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理。。
史献涛
本基金的
基金经理
2016年 2月 4
日
2016年 8月 31日 8
史献涛先生曾任职于
广发证券资产管理
(广东)有限公司投
资研究部,于 2015
年 2月加入平安大华
基金,任投资研究部
投资经理,曾任平安
大华新鑫先锋混合型
证券投资基金、平安
大华智慧中国灵活配
置混合型证券投资基
金、平安大华睿享文
娱灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理。
注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外告之日。证券从业的含义遵行协会《证券
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业从人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律
法规及各项实施准则、《平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的
规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金
份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定并下发了《平安大
华基金管理有限责任公司公平交易管理制度》、《平安大华基金管理有限责任公司异常交易监控及
报告制度》,严格执行法律法规及制度要求,从以下五个方面对交易行为进行严格控制:一是搭建
平等的投资信息平台,合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,
在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决
策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则,建立科学的投资决策体系,加强交易执行环
节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交
易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,通过对投资交易行
为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线,
根据法规及公司内部要求,分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分
析、评估,形成分析报告,由投资组合经理、督察