天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金
托管协议
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ................................................................................................................. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......................................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................... 15
五、基金财产的保管 ....................................................................................................................... 16
六、指令的发送、确认和执行 ....................................................................................................... 19
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................... 22
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................... 25
九、基金收益分配 ........................................................................................................................... 31
十、基金信息披露 ........................................................................................................................... 32
十一、基金费用............................................................................................................................... 34
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................................................... 37
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................................................................... 38
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ....................................................................................... 39
十五、禁止行为............................................................................................................................... 42
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................... 43
十七、违约责任............................................................................................................................... 45
十八、争议解决方式 ....................................................................................................................... 47
十九、基金托管协议的效力 ........................................................................................................... 48
二十、其他事项............................................................................................................................... 49
二十一、基金托管协议的签订 ....................................................................................................... 50
鉴于天弘基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有
限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟
募集发行天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”
或“基金”);
鉴于国泰君安证券股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的证券公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于天弘基金管理有限公司拟担任天弘中证医药100指数型发起式证券投
资基金的基金管理人,国泰君安证券股份有限公司拟担任天弘中证医药100指
数型发起式证券投资基金的基金托管人;
为明确天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金管理人和基金
托管人之间的权利义务关系,特制订本协议;
除非文义另有所指,本协议的所有术语与《天弘中证医药100指数型发起
式证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)中定义的相应术语具有
相同的含义。若有抵触应以《基金合同》为准,并依其条款解释。
本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同“第十八部分 基金的信
息披露”约定的内容为准。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:天弘基金管理有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-
241号
办公地址:天津市河马区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
邮政编码:300203
法定代表人:胡晓明
设立时间:2004年11月8日
批准设立机关: 中国证监会
批准设立文号:证监基字[2004]164号
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、从事特定客户资产管理业务、
中国证监会许可的其他业务
注册资本:人民币5.143亿元
组织形式:有限责任公司
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、从事特定客户资产管理业务、
中国证监会许可的其他业务。
联系电话:(022)83310208
(二)基金托管人
名称:国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区新闸路669号博华广场19楼
法定代表人:贺青
成立时间:1999年8月18日
批准设立机关及批准设立文号:证监机构字[1999]77号
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:人民币890794.7954万元整
存续期间:持续经营
基金托管业务批准文号:证监许可[2014]511号
联系人:丛艳
联系电话:021-38677336
二、基金托管协议的依据、目的和原则
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第
7号<托管协议的内容与格式〉》、《天弘中证医药100指数型发起式证券投
资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定订立。
本协议的目的是明确基金管理人和基金托管人之间在基金财产的保管、投
资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义
务及职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
基金管理人和基金托管人遵循平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法
利益的原则,经协商一致,签订本协议。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,
对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证医药100指数的
成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可
少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板
及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、银行存款、债券、债券回
购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监
会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,
对基金投资、融资比例进行监督。
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置
比例为:
本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证医药
100指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基
金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低
于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括
结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循
以下投资限制:
1.本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证医药
100指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;
2.每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低
于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
3.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
4.本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
5.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%;
6.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
7.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
8.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
9.本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
10.本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在
评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
11.基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
12.本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
13.本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的10%;
14.本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含
到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产
(不含质押式回购)等;
15.本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%;
16.本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
17.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;
18.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资;
19.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致;
20.本基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
21.本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:最近6个月
内日均基金资产净值不低于2亿元;参与转融通证券出借交易的资产不得超过
基金资产净值的30%,出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受
限资产;同时,本基金参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总
量的50%,证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值
加权平均计算;
22.本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境
内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管机构另有规定从其规定;
23.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符
合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效
之日起开始。
如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,
以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,
基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
(3)法规允许的基金投资比例调整期限
除上述2、10、18、19、21情形之外,因证券、期货市场波动、上市公司
合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规
定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金投资不符合第21项规定的,基金管理人不得新增
出借业务。法律法规另有规定的,从其规定。
(4)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。
3、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定,
对基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是投资目标ETF(如转换为联接基金后)、
中国证监会另有规定的除外;
(5)向本基金的基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持
有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照
市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投
资不再受相关限制。
4、基金托管人根据有关法律、法规规定及基金合同和本协议约定,对基
金管理人参与银行间债券市场进行监督。
基金托管人依据有关法律、法规规定和《基金合同》约定对基金管理人参
与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律、法规及行
业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间市场交易对手的名单,并约定
各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内电
话或回函确认收到该名单。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行
间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行
间债券市场交易对手名单和交易结算方式进行交易。
基金管理人应定期(每半年)和不定期对银行间市场现券及回购交易对手
的名单进行更新。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认,
新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所
进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
基金管理人参与银行间市场交易时,应按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并有责任控制交易对手的资信风险,由于交易对手资信风险引起的损失,
基金管理人应当负责向相关责任人追偿。基金托管人不承担由此造成的任何法
律责任及损失。
如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方
式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,但基金托管人不承担由此
造成的任何损失和责任。
5、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定,
对基金管理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律、法规的规定及基金合
同的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人。
基金管理人应严格按照名单范围选择投资对象,基金托管人监督基金管理人是
否按事前提供的对手名单进行投资。基金管理人超越名单范围进行投资的,基
金托管人应及时提醒基金管理人,但基金托管人不承担由此造成的任何损失和
责任。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
(1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保
基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。
(2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务
另行签订书