基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2017 年 3 月 30 日
东方红京东大数据混合 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告由
董事长签发。
基金托管人中国招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海东方证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016年 01月 01日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 58
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东方红京东大数据混合
基金主代码 001564
前端交易代码 001564
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 7月 31日
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 738,664,502.35 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金根据公司大数据分析模型,进行行业配置和个
股选择,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基
准的收益。
投资策略 本基金是一只灵活配置的混合型基金,采取主动管理
的投资模式。在投资策略上,管理人先根据宏观分析
和市场判断确定大类资产的配置,然后充分利用公司
大数据研究平台的优势,通过对京东大数据(包括京
东电商的销量、浏览量、点击量、客户评价、客户收
藏量等基础数据)的分析研究,挖掘不同行业的敏感
因子,提取合成不同行业的观察指标,结合管理人的
线下研究进行行业配置和个券选择,构建合理的投资
组合。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率*70%+中国债券总指数收益率
*30%。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高
于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上海东方证券资产管理有
限公司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 唐涵颖 张燕
联系电话 021-63325888 0755-83199084
电子邮箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
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客户服务电话 4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
注册地址 上海市黄浦区中山南路318
号 31层
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
办公地址 上海市黄浦区中山南路318
号 2号楼 31层
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
邮政编码 200010 518040
法定代表人 陈光明 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报,上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.dfham.com
基金年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路
318号 2号楼 31层
招商银行股份有限公司 深圳市深南大道 7088号招
商银行大厦
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市黄浦区南京东路 61 号 4-11
楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年 7月 31日(基金合同
生效日)-2015年 12月 31日
本期已实现收益 72,054,298.28 39,149,451.68
本期利润 54,095,398.02 100,042,519.43
加权平均基金份额本期利润 0.0684 0.0850
本期加权平均净值利润率 6.45% 8.37%
本期基金份额净值增长率 8.35% 9.00%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 98,046,106.19 33,025,421.22
期末可供分配基金份额利润 0.1327 0.0361
期末基金资产净值 872,065,798.35 996,577,796.32
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期末基金份额净值 1.181 1.090
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 18.10% 9.00%
注:1、表中的“期末”均指报告期最后一日,即 12月 31日;“本期”指 2016年 1月 1日 - 2016
年 12月 31日。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.1
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 4.98% 0.63% -0.12% 0.52% 5.10% 0.11%
过去六个月 12.69% 0.69% 2.53% 0.55% 10.16% 0.14%
过去一年 8.35% 1.13% -9.43% 1.07% 17.78% 0.06%
自基金合同
生效起至今
18.10% 1.03% -9.50% 1.28% 27.60% -0.25%
注:1、自基金合同生效日起至今指 2015年 7月 31日-2016 年 12月 31日。
2、根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准=中证 800 指数收益
率*70%+ 中国债券总指数收益率*30% 。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,t日收益率( benchmark??)按下列公式计算:
benchmark??
=70% *[t日中证 800 指数/( t-1日中证 800 指数)-1] +30%* [t日中国债券总指
数/(t-1日中国债券总指数)-1];
其中,t=1,2,3,...T,T表示时间截至日;
t日至 T日的期间收益率(benchmark??
??)按下列公式计算:
benchmark??
?? =[ ∏??
?? (1+ benchmark??)]-1
其中,T=2,3,4,...; ∏??
?? (1+benchmark?? )表示 t日至 T日的(1+ benchmark?? )数学连乘。
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自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收3.2.2
益率变动的比较
注:1、截止日期为 2016年 12月 31日。
2、本基金建仓期 6个月,即从 2015 年 7月 31日起至 2016 年 1月 30 日,建仓期结束时各项资
产配置比例均符合基金合同约定。
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自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比3.2.3
较
注:本基金合同生效日为 2015 年 7 月 31 日,合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期
计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自 2015年 7月 31日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验 4.1.1
上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日,是国内首家获中国证监会批准设
立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设
立证券资产管理子公司的批复》(证监许可[2010]518 号)批准,由东方证券股份有限公司出资 3
亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年 8月,公司成为首家获得“公开募集
证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投
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资基金业务。截至 2016年 12 月 31日,本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投
资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基
金、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式
证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型
证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投
资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合
型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红纯债债券型发起
式证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东
方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红汇利债
券型证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置
混合型证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置
混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券
投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投
资基金二十六只证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 4.1.2
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
周云
本基金基
金经理,
兼任东方
红新动力
灵活配置
混合型证
券投资基
金、东方
红睿满沪
港深灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理
2015 年 9 月
14 日
- 9年
博士,曾任东方证券股
份有限公司资产管理业
务总部研究员、上海东
方证券资产管理有限公
司研究部高级研究员/
投资主办人,现任东方
红新动力混合、东方红
京东大数据混合、东方
红睿满沪港深混合基金
基金经理。具有基金从
业资格,中国国籍。
杨达治
前任本基
金经理
2015 年 7 月
31 日
2016年 1月 29日 15年
硕士,曾任东方证券股
份有限公司证券投资业
务总部研究员;东方基
金有限责任公司研究部
研究员;东方证券股份
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有限公司资产管理业务
总部投资经理;上海东
方证券资产管理有限公
司投资部投资经理、研
究部副总监、研究部总
监、基金经理、基金投
资部总监、公募权益投
资部总监、权益研究部
总监、执行董事、董事
总经理。具有基金从业
资格,中国国籍。
注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司
决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、对于报告期内离任的基金经理,“职务”栏内填写的为离任前的职务。
4、基金管理人于 2016年 1月 29日公告,杨达治先生于 2016年 1月 29日离任本基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有
人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法 4.3.1
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等相关法律法规关于公平交易的规定,公司建立了与公平交易相关的控制制度、流程以及信息披
露程序等,保证公司在投资管理活动中公平对待各投资组合,防范不同投资组合之间进行利益输
送,并定期对同向交易、反向交易和异常交易行为进行监控和分析。交易部使用恒生交易系统中
的公平交易模块进行交易执行和分配,合规与风险管理部对公司各投资组合及组合之间的交易行
为进行事后分析,校验公平交易执行情况。对于同向交易,合规与风险管理部侧重于对公司管理
的不同产品(包含了公募产品、私募产品)的整体收益率差异、投资类别(股票、债券)的收益
率差异进行分析,对连续四个季度期间内交易所竞价交易的所有交易记录,在不同时间窗下(日
内、3日内、5日内)的同向交易价差按两两组合进行显著性检验,并根据显著性检验结果,对符
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合异常交易筛选条件并超过规定阀值的交易记录,通过逐笔检查或抽样分析的方法,分析相应交
易行为的公平性。对同一投资人员管理的不同产品,则持续监控和跟踪其同向交易价差,如价差
显著不为零,则在逐笔分析相关交易记录的基础上,对投资人员进行访谈,要求其进行相关的解
释和说明,以更为审慎地判断其合理性。对于反向交易,除程序化交易外原则上禁止组合内部及
组合之间的日内反向交易,如有投资策略或流动性等特殊需要的,需由投资经理提供投资依据,
经投资决策委员会审慎审批后留档备查。本年度未发现公司管理的投资组合间存在违反公平交易
原则的交易行为。
公平交易制度的执行情况 4.3.2
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等
规定。
异常交易行为的专项说明 4.3.3
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析 4.4.1
2016 年 A 股市场振幅较大,年初在熔断制度等各种因素影响下,A 股遭遇暴跌,1 月份,沪
深 300指数下跌 21.0%,创业板指下跌 26.5%,单月下跌幅度接近历史最高水平。3月份之后,虽
然“黑天鹅”不断,但是指数缓慢震荡上行,全年跌幅有所收窄,个股分化严重,以白酒、家电
为代表的优质个股市场表现较好。全年沪深 300指数下跌 11.3%,创业板指下跌 27.7%。本产品利
用精选个股的方式获得了一定的绝对收益。
报告期内基金的业绩表现 4.4.2
截至 2016年 12月 31日,本基金份额净值为 1.181元,份额累计净值为 1.181元。报告期内,
本基金份额净值增长率为 8.35%,同期业绩比较基准收益率为-9.43%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年,金融去杠杆成为了政府的首要任务,宽松的货币政策大概率走到了尽头。高房价和