嘉合磐石混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:嘉合基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人 ------------------------------------------------------------------------------------- 4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ------------------------------------------------------- 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ---------------------------------------------------- 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ------------------------------------------------------------ 14
五、基金财产的保管 ----------------------------------------------------------------------------------------- 15
六、指令的发送、确认及执行 ---------------------------------------------------------------------------- 19
七、交易及清算交收安排 ----------------------------------------------------------------------------------- 22
八、基金资产净值计算和会计核算 ---------------------------------------------------------------------- 27
九、基金收益分配 --------------------------------------------------------------------------------------------- 33
十、基金信息披露 --------------------------------------------------------------------------------------------- 34
十一、基金费用 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 36
十二、基金份额持有人名册的保管 ---------------------------------------------------------------------- 39
十三、基金有关文件档案的保存 ------------------------------------------------------------------------- 40
十四、基金管理人和基金托管人的更换 --------------------------------------------------------------- 41
十五、禁止行为 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 44
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 -------------------------------------------------- 46
十七、违约责任 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 48
十八、争议解决方式 ----------------------------------------------------------------------------------------- 49
十九、托管协议的效力 -------------------------------------------------------------------------------------- 50
二十、其他事项 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 51
二十一、托管协议的签订 ----------------------------------------------------------------------------------- 52
鉴于嘉合基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有
限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募
集发行嘉合磐石混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)。
鉴于平安银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银
行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力。
鉴于嘉合基金管理有限公司拟担任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金管
理人,平安银行股份有限公司拟担任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金托管
人。
为明确嘉合磐石混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权
利义务关系,特制订本托管协议。
除非另有约定,《嘉合磐石混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金
合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有抵触应以基
金合同为准,并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:嘉合基金管理有限公司
注册地址:上海市虹口区广纪路738号1幢329室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号A座
法定代表人:郝艳芬
成立日期:2014年7月30日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可〔2014〕621号
组织形式:有限责任公司
注册资本:30000万元
存续期间:永久存续
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其它业务。
(二)基金托管人
名称:平安银行股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区益田路5023号
法定代表人:谢永林
成立时间:1987年12月22日
组织形式:股份有限公司
注册资本:19,405,918,198元
存续期间:永续经营
基金托管资格批准文号:中国证监会证监许可[2008]1037号
经营范围:办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现各
项信托业务;经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券;发行金融债券;代理
发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;外汇存款、汇款;境内境外借
款;从事同业拆借;外汇借款;外汇担保;在境内境外发行或代理发行外币有价
证券;买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖;贸易、非贸易结算;
办理国内结算;国际结算;外币票据的承兑和贴现;外汇贷款;资信调查、咨询、
见证业务;保险兼业代理业务;代理收付款项;黄金进口业务;提供信用证服务
及担保;提供保管箱服务;外币兑换;结汇、售汇;信用卡业务;经有关监管机
构批准或允许的其他业务。
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释
(一)订立托管协议的依据
订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规
定》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金信
息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式〉》、基金合同及其他有关
法律法规与《嘉合磐石混合型证券投资基金基金合同》制订。
(二)订立托管协议的目的
订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、
投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务
及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有
人合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
(四)解释
除非文义另有所指,本托管协议的所有术语与基金合同的相应术语具有相同
含义。若有抵触的,应以基金合同为准,并依其条款解释。
(五)本基金基金产品资料概要的编制、披露及更新等将不晚于2020年9
月1日起执行。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
范围、投资对象进行监督。
基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金
托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术
系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对
存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、
权证等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行和
上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等)以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-40%;基金持
有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终保持不低于基
金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、
融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
基金的投资组合应遵循以下限制:
1、股票资产占基金资产的 0%-40%;
2、每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
3、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%;
5、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
6、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
7、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%;
8、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
9、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
10、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
11、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
12、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
13、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
14、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
15、本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的
10%;
16、基金总资产不得超过基金净资产的140%;
17、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股
票,不超过该上市公司可流通股票的15%;
18、本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股
票,不超过该上市公司可流通股票的30%;
19、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值
的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
20、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围
保持一致;
21、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
22、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第2、12、19、20项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模
变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基
金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协
议第十五条第十二款基金投资禁止行为进行监督。
基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。
根据法律法规有关基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事
先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名
单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易
名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金管理
人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人
监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金
管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,新名单确定前已与
本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金
管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单的,应向基金托
管人说明理由。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并承担交易对手不履行合同造成的损失,基金托管人则根据银行间债券市
场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照
事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管
人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托
管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金
银行存款业务账目及核算的真实、准确。
2、基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行
签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执
行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、
保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有
人的合法权益。
3、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核
相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
4、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等
的各项规定。基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规
的规定及基金合同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工
作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠
正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行
为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝
结算,若基金管理人拒不执行造成基金财产的损失,基金托管人不承担任何责任。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
流通受限证券进行监督。
1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行
为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》等有关法律法规规定。
2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证
券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。
3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制等规章制度。基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合理
安排流通受限证券的投资比例,并在相关制度中明确具体比例,避免基金出现流
动性风险。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供流动性风险处置预案。
上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情
况。
上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之
后,基金管理人应至少于首次投资流通受限证券之前两个工作日将上述资料书面
发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
4、在投资流通受限证券之前,基金管理人应按约定时间向基金托管人提供
符合法律法规要求的有关流通受限证券的信息,具体应当包括但不限于如下文
件:拟发行证券主体的中国证监会批准文件、拟发