基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年01月20日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。
基金产品概况
基金基本情况
基金简称
安信新常态股票
基金主代码
001583
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年08月07日
报告期末基金份额总额
357,804,835.52份
投资目标
灵活运用多种投资策略,深入挖掘和把握市场投资机会,分享中国经济增长和资本市场发展的成果,力争为基金份额持有人创造当期收益和长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金在经济“新常态”的背景下,动态运用多种策略,实现基金资产长期稳定增值。资产配置上,基于宏观、政策及市场分析,将基金资产动态配置在股票和债券等大类资产之间,股票投资方面,客观分析在“新常态”背景下行业景气度和发展前景、行业竞争结构和盈利模式,充分挖掘传统蓝筹和新兴蓝筹的投资机会;债券投资方面,利用券种配置策略、利率策略、信用策略、债券选择策略、回购杠杆策略等主动投资策略构建组合,并注重信用风险的控制;此外,本基金还将运用可转债投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略和资产支持证券投资策略。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中证全债指数收益率×10%。
风险收益特征
本基金是股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2017年10月01日 - 2017年12月31日)
1.本期已实现收益
16,248,823.01
2.本期利润
22,377,593.64
3.加权平均基金份额本期利润
0.0942
4.期末基金资产净值
482,555,358.18
5.期末基金份额净值
1.349
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
8.53%
0.98%
6.09%
0.66%
2.44%
0.32%
自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同生效日为2015年8月7日。2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
袁玮
本基金的基金经理
2016年4月11日
-
7年
袁玮先生,理学博士。历任安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。曾任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理助理;现任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理、安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
蓝雁书
本基金的基金经理
2015年11月2日
11年
蓝雁书先生,理学硕士。历任桂林理工大学(原桂林工学院)理学院教师,华西证券有限责任公司证券研究所研究员,安信证券股份有限公司研究中心研究员、证券投资部研究员、安信基金筹备组基金投资部研究员。2011年12月加入安信基金管理有限责任公司,现任权益投资部基金经理。曾任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;现任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。? 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。?
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年四季度,A股市场整体小幅下跌,结构上继续出现分化,大盘股、消费股与优质成长股表现较好,小盘股、概念股表现依然低迷。其中白酒、家电、创新药、地产以及部分周期行业表现相对抢眼。??四季度我们的持仓还是以低估值蓝筹股为主,边际上我们增加了对周期股和地产股的配置,取得了不错的成绩。正如我们三季度所预料,三季度末上游商品价格出现了普遍性的调整,大家开始担心限产对需求的打压效应,市场预期重新变得悲观。然而,我们认为经济的真实需求并没有出现问题,房地产、基建和制造业投资都是不错的,再考虑到产业链库存去化得较为理想,以及限产对供给的影响大于对需求的影响,我们在市场对经济周期较为悲观的三季度末逆势加大了对周期股和地产股的配置,降低了前期涨幅较大的大盘蓝筹股的配置,并取得了较好的效果。另外一方面,随着2016年成长股估值的调整,有不少优质个股已经具备了较强的风险收益比,在严格的选股条件下,我们加大了对这类优质成长股(尤其是创新药领域)的配置,并且在四季度取得了令人满意的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.349元;本报告期基金份额净值增长率为8.53%,业绩比较基准收益率为6.09%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(人民币元 )
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
435,616,436.09
88.93
其中:股票
435,616,436.09
88.93
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
51,885,521.22
10.59
8
其他资产
2,362,958.32
0.48
9
合计
489,864,915.63
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
199,805,201.51
41.41
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
16,143.20
-
E
建筑业
42,279,716.60
8.76
F
批发和零售业
31,179,643.80
6.46
G
交通运输、仓储和邮政业
17,942.76
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
20,935,371.35
4.34
J
金融业
63,303,749.62
13.12
K
房地产业
62,436,647.03
12.94
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
15,642,020.22
3.24
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
435,616,436.09
90.27
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600383
金地集团
2,281,931
28,820,788.53
5.97
2
600581
八一钢铁
2,108,719
28,805,101.54
5.97
3
000932
华菱钢铁
3,455,140
28,021,185.40
5.81
4
002024
苏宁云商
2,063,340
25,358,448.60
5.26
5
601668
中国建筑
2,612,330
23,563,216.60
4.88
6
002008
大族激光
430,227
21,253,213.80
4.40
7
002230
科大讯飞
353,420
20,901,258.80
4.33
8
601601
中国太保
479,898
19,877,375.16
4.12
9
600048
保利地产
1,390,210
19,671,471.50
4.08
10
600068
葛洲坝
2,282,500
18,716,500.00
3.88
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
投资组合报告附注
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
其他资产构成
序号
名称
金额(人民币元)
1
存出保证金
151,815.59
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
10,657.56
5
应收申购款
2,200,485.17
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,362,958.32
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
218,437,204.24
报告期期间基金总申购份额
244,422,063.43
减:报告期期间基金总赎回份额
105,054,432.15
报告期期末基金份额总额
357,804,835.52
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
影响投资者决策的其他重要信息
根据财政部、国家税务总局发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016] 36号)、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》(财税[2016] 46号)、《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》(财税[2016] 70号)、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016] 140号)、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017] 2号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017] 56号)、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税[2017] 90号)等相关税收规定,自2018年1月1日起,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
安信基金管理有限责任公司将执行相关增值税政策,自2018年1月1日起,对公司旗下资管产品(含公开募集证券投资基金及特定客户资产管理计划)运营过程中产生的增值税及附加税费在委托财产中计提,并按照现行规定缴纳。由于增值税及附加税费将直接从委托财产中扣缴,因此将导致资管产品税费支出增加、净值和实际收益率降低,从而影响投资者的收益水平。敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。
上述事项已于2017年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及安信基金管理有限责任公司官方网站披露。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会核准安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金募集的文件;2、《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》;3、《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金托管协议》;4、《安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金招募说明书》;5、中国证监会要求的其他文件。
存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。客户服务电话:4008-088-088网址:http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2018年01月20日