基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中信证券股份有限公司
送出日期:2017年03月30日
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月28日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年01月01日起至2016年12月31日止。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................................... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 16
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 17
§6 审计报告 ................................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 ....................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................... 17
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 20
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 22
7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 49
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 49
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 50
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ........................................... 51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 53
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 57
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 57
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 57
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 57
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 57
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 57
8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 57
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 58
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2016年年度报告
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 59
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ....................................... 59
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................... 59
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 59
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 60
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 60
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 60
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 61
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 61
§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 69
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 69
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 70
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 70
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
基金简称 天弘中证食品饮料
基金主代码 001631
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年07月29日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 101,314,378.08份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C
下属分级基金的交易代码 001631 001632
报告期末下属分级基金的份
额总额
29,693,743.86份 71,620,634.22份
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率
(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2016年年度报告
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 中信证券股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 童建林 杨军智
联系电话 022-83310208 010-84447272
电子邮箱 service@thfund.com.cn yjz@citics.com
客户服务电话 4007109999 010-60836588
传真 022-83865569 010-84447094
注册地址
天津自贸区(中心商务区)
响螺湾旷世国际大厦A座
1704-241号
广东省深圳市福田区中心
三路8号卓越时代广场(二
期)北座
办公地址
天津市河西区马场道59号
天津国际经济贸易中心A
座16层
北京市朝阳区亮马桥路甲
40号二十一世纪大厦8层
邮政编码 300203 100125
法定代表人 井贤栋 张佑君
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
上海证券报
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)
中国上海市湖滨路202号普华永
道中心11楼
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59号天津国
际经济贸易中心A座16层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
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金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
天弘中证食品饮料A
2016年
2015年07月29日-2015年
12月31日
本期已实现收益 407,937.95 -9,582.37
本期利润 339,360.21 1,047,943.84
加权平均基金份额本期利润 0.0115 0.1008
本期加权平均净值利润率 1.12% 10.10%
本期基金份额净值增长率 1.85% 6.62%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 253,771.84 -172,214.37
期末可供分配基金份额利润 0.0085 -0.0063
期末基金资产净值 32,244,029.76 28,990,335.71
期末基金份额净值 1.0859 1.0662
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 8.59% 6.62%
3.1.4 期间数据和指标
天弘中证食品饮料C
2016年
2015年07月29日-2015年
12月31日
本期已实现收益 228,451.03 -38,350.84
本期利润 429,138.38 323,623.68
加权平均基金份额本期利润 0.0447 0.0647
本期加权平均净值利润率 4.27% 6.66%
本期基金份额净值增长率 1.66% 6.47%
3.1.5 期末数据和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 377,402.46 -38,350.84
期末可供分配基金份额利润 0.0053 -0.0077
期末基金资产净值 77,519,563.28 5,323,623.68
期末基金份额净值 1.0824 1.0647
3.1.6 累计期末指标 2016年末 2015年末
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基金份额累计净值增长率 8.24% 6.47%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回
费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金《基金合同》2015年7月29日起生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
(天弘中证食品饮料A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.90% 0.86% 3.88% 0.87% -0.98% -0.01%
过去六个月 4.19% 0.96% 4.72% 0.98% -0.53% -0.02%
过去一年 1.85% 1.54% 1.53% 1.53% 0.32% 0.01%
自基金合同生效日起
至今(2015年07月29
日-2016年12月31日)
8.59% 1.60% 3.67% 1.68% 4.92% -0.08%
阶段
(天弘中证食品饮料C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.83% 0.86% 3.88% 0.87% -1.05% -0.01%
过去六个月 4.08% 0.96% 4.72% 0.98% -0.64% -0.02%
过去一年 1.66% 1.54% 1.53% 1.53% 0.13% 0.01%
自基金合同生效日起
至今(2015年07月29
日-2016年12月31日)
8.24% 1.60% 3.67% 1.68% 4.57% -0.08%
注:本基金投资组合的业绩比较基准为:中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)
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×5%。中证食品饮料指数选取包装食品与肉类、饮料等行业的代表性公司作为样本股,以反映食品
饮料类上市公司股票的整体表现。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
天弘中证食品饮料A 业绩比较基准
2015-07-29 2015-10-15 2015-12-24 2016-03-11 2016-05-24 2016-08-04 2016-10-24 2016-12-31
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
天弘中证食品饮料C 业绩比较基准
2015-07-29 2015-10-15 2015-12-24 2016-03-11 2016-05-24 2016-08-04 2016-10-24 2016-12-31
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
注:1、本基金《基金合同》于2015年7月29日生效。
2、基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
本基金的建仓期为2015年7月29日-2016年1月28日,建仓期结束时,各项资产配置比例均符合基金合
同的约定。
3、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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天弘中证食品饮料A 业绩比较基准
2015年 2016年
6.5%
6%
5.5%
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
天弘中证食品饮料C 业绩比较基准
2015年 2016年
6%
5.5%
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注:本基金合同于2015年7月29日生效。基金合同生效当年2015年的净值增长率按照基金合同生效后
当年的实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司(以下简称"公司"或"本基金管理人")经中国证监会证监基 金
字[2004]164号文批准,于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币,
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总部设在天津,在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为:
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合
伙)
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合
伙)
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合
伙)
2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合
伙)
3.5%
合计 100%
截至2016年12月31日,本基金管理人共管理53只基金:天弘精选混合型证券投资基金、
天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略
混合型证券投资基金、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘添利债券型证券
投资基金(LOF)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)、天弘现金管家货币市场基金、
天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘余额宝货币
市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天
弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)、天弘瑞利分级债
券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起
式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投
资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘普惠养老保本混合型证
券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券
投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘
中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投
资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指运输指数型发
起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保
险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板
指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘
上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中
证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天
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弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基
金、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券
投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、天弘裕利
灵活配置混合型证券投资基金、天弘乐享保本混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活
配置混合型发起式证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、天弘喜利灵
活配置混合型证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘聚利灵活配置混合型
证券投资基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助
理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘冬
本基金
基金经
理。
2015年07月 - 10年
男,经济学硕士。2007年7
月至2008年10月在长江证
券股份有限公司研究部任
宏观策略研究员。2008年
11月加盟本公司,历任本
公司投资部固定收益研究
员、宏观策略研究员、基
金经理助理等。
注:1、上述任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律
法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础
上,为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,严格执行《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》和公