基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017年4月24日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。
基金产品概况
基金简称
平安大华鑫安混合
场内简称
-
交易代码
001664
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年12月11日
报告期末基金份额总额
280,761,622.65份
投资目标
本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求在严格控制风险的基础上,实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略
本基金将在资产配置允许的范围内,采取相对灵活的资产配置策略,使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整,以规避或分散市场风险,提高基金风险调整后的收益。本基金以自上而下的投资策略,大类资产,动态控制组合风险,力争长期、稳定的回报。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%
风险收益特征
本基金是混合型基金,属于中高风险收益水平的基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人
平安大华基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
平安大华鑫安A
平安大华鑫安C
下属分级基金的场内简称
-
-
下属分级基金的交易代码
001664
001665
下属分级基金的前端交易代码
-
-
下属分级基金的后端交易代码
-
-
报告期末下属分级基金的份额总额
261,732,515.91份
19,029,106.74份
下属分级基金的风险收益特征
-
-
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2017年1月1日 - 2017年3月31日 )
平安大华鑫安A
平安大华鑫安C
1.本期已实现收益
1,577,920.39
95,952.94
2.本期利润
4,927,658.31
350,845.06
3.加权平均基金份额本期利润
0.0181
0.0171
4.期末基金资产净值
266,028,728.08
19,263,340.57
5.期末基金份额净值
1.016
1.012
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安大华鑫安A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.70%
0.22%
1.56%
0.21%
0.14%
0.01%
平安大华鑫安C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.71%
0.23%
1.56%
0.21%
0.15%
0.02%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、本基金基金合同于2015年12月11日正式生效,截至报告期末已满一年;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
其他指标
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李黄海
本基金的基金经理
2016年7月20日
-
14
李黄海先生,美国南加州大学博士,曾先后任职于民生加银基金金融工程与产品开发部执行总监,易方达基金投资发展部总监助理,摩根士丹利华鑫基金数量化投资部投资经理。2015年9月加入平安大华基金管理有限公司,现任平安大华鑫安混合型证券投资基金、平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
黄维
本基金的基金经理
2016年8月18日
-
6
北京大学微电子学硕士,5年证券从业经验,曾先后任广发证券资产管理(广东)有限公司研究员、投资经理,2016年5月加入平安大华基金管理公司,现任平安大华鑫安混合型证券投资基金、平安大华睿享文娱灵活配置混合性证券投资基金基金经理。
施旭
本基金的基金经理
2016年12月27日
-
7
施旭先生,哥伦比亚大学金融数学硕士,曾任职于西部证券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、国信证券,于2015年加入平安大华基金,任衍生品投资中心量化研究员,现任平安大华深证300指数增强型证券投资基金、平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、平安大华鑫安混合型证券投资基金、平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金经理。
1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华鑫安混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾一季度,打新策略获得了不错的收益,新股上市基本都能获得一个不错的涨幅;并且一季度市场上行,底仓也获得了可喜的收益,整体来看一季度成绩喜人。展望二季度,在雄安新区改革的提振下,有望点燃整体市场情绪,市场下行可能不大,底仓应仍能保持一个良好的状态,新股依然可以获得一个较为可观的收益。本基金的运作,主要运用量化多因子模型,精选低估值具有安全边际和成长价值的蓝筹和白马个股,将上市公司的现金分红比例、波动特性、行业发展的空间纳入研究范畴,在货币政策不断收紧的预期下,力争把握市场的结构性的行情,构建具备稳健增长潜力的投资组合。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年3月30日,本基金A份额净值为1.016元,份额累计净值为1.016元。报告期内,本基金份额净值增长率为1.70%,同期业绩基准增长率为1.56%。本基金C份额净值为1.012元,份额累计净值为1.012元。报告期内,本基金份额净值增长率为1.71%,同期业绩基准增长率为1.56%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
120,771,026.59
42.10
其中:股票
120,771,026.59
42.10
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
131,156,097.62
45.72
其中:债券
131,156,097.62
45.72
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
27,852,301.13
9.71
8
其他资产
7,113,122.32
2.48
9
合计
286,892,547.66
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
197,771.00
0.07
B
采矿业
2,008,368.00
0.70
C
制造业
77,084,209.71
27.02
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,455,553.00
1.91
E
建筑业
1,263,727.00
0.44
F
批发和零售业
7,531,614.40
2.64
G
交通运输、仓储和邮政业
3,572,524.88
1.25
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
966,647.28
0.34
J
金融业
7,492,860.00
2.63
K
房地产业
7,510,651.40
2.63
L
租赁和商务服务业
968,879.00
0.34
M
科学研究和技术服务业
515,132.00
0.18
N
水利、环境和公共设施管理业
2,248,351.92
0.79
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
3,954,737.00
1.39
S
综合
-
-
合计
120,771,026.59
42.33
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期期末未投资沪港通股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
000423
东阿阿胶
49,392
3,240,115.20
1.14
2
600985
雷鸣科化
116,700
1,899,876.00
0.67
3
601939
建设银行
270,300
1,605,582.00
0.56
4
600697
欧亚集团
48,312
1,591,880.40
0.56
5
603020
爱普股份
84,000
1,562,400.00
0.55
6
600563
法拉电子
35,700
1,473,339.00
0.52
7
603328
依顿电子
43,216
1,460,700.80
0.51
8
600761
安徽合力
94,800
1,380,288.00
0.48
9
600100
同方股份
100,800
1,375,920.00
0.48
10
600380
健康元
134,600
1,282,738.00
0.45
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
54,946,500.00
19.26
其中:政策性金融债
54,946,500.00
19.26
4
企业债券
54,488,633.10
19.10
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
20,142,000.00
7.06
7
可转债(可交换债)
1,578,964.52
0.55
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
131,156,097.62
45.97
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
120223
12国开23
500,000
49,960,000.00
17.51
2
112098
11新野02
130,530
13,062,137.10
4.58
3
122310
13苏新城
121,200
12,270,288.00
4.30
4
112080
12万向债
107,200
10,729,648.00
3.76
5
1282537
12美凯龙MTN2
100,000
10,115,000.00
3.55
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末无贵金属投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量(买/卖)
合约市值(元)
公允价值变动(元)
风险说明
IC1706
IC1706
-8
-10,056,320.00
-134,811.43
-
IF1706
IF1706
-5
-5,111,100.00
-53,160.00
-
公允价值变动总额合计(元)
-187,971.43
股指期货投资本期收益(元)
-169,808.57
股指期货投资本期公允价值变动(元)
-187,971.43
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
投资组合报告附注
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
一、根据广东依顿电子科技股份有限公司2017年1月5的公告的《广东依顿电子科技股份有限公司关于收到环保部门行政处罚告知书的公告》显示,公司因排放口外排的废水中总磷、总氮浓度超过了公司持有的《广东省污染物排放许可证》中规定的排放量,违反了《广东省环境保护条例》第二十一条第一款关于按照排污许可证规定排污的规定。中山市环保局依据《广东省环境保护条例》第六十六条第一款的规定:对公司罚款人民币十四万元。本基金作出以下说明:
1、依顿电子目前的PCB产品结构优化进展迅速,中高端布局已经形成,在最近会计年度的汽车PCB、高端消费类及通讯类PCB等高阶产品占比持续提升;公司作为大陆少数几家苹果PCB供应商之一,受益于苹果创新周期带,公司需求赢来加速成长机遇,并将收益于大量新技术导入所带来的对公司拓展新业务的空间和潜在增量;同时随着汽车电子市场在ADAS和新能源车的双重驱动下,公司的PCB业务迎来加速成长期,汽车PCB的成长趋势非常明确;基于对公司本省PCB业务及行业发展的景气度的判断,预计公司还将被资本市场继续看好。
2、依顿电子收到的《行政处罚告知书》是中山市环保局针对2016年5月26日监测情况出具的。该公司目前已按内部管理规定落实整改措施,完善相关管理制度,其后在环保部门数次检查中废水排放均达标,未影响公司的正常生产经营,也未对公司造成重大不利影响,公司声明称,后续将持续加强生产经营过程中对环保的控制与监督,杜绝此类行为的发生,切实维护公司和股东的利益。
3、今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述情况外,报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
3,143,312.78
2
应收证券清算款
192,823.20
3
应收股利
-
4
应收利息
3,774,488.98
5
应收申购款
2,497.36
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
7,113,122.32
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
平安大华鑫安A
平安大华鑫安C
报告期期初基金份额总额
283,503,287.31
21,808,954.00
报告期期间基金总申购份额
55,057.64
8,653.82
减:报告期期间基金总赎回份额
21,825,829.04
2,788,501.08
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-
报告期期末基金份额总额
261,732,515.91
19,029,106.74
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
-
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人未运用固有资金投资本基金。
影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
1
20170101~20170331
99,086,498.12
0
0
99,086,498.12
35.29%
2
20170101~20170331
90,089,089.09
0
0
90,089,089.09
32.09%
个人
产品特有风险
流动性风险
注:
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第三十八次会议审议通过,付强先生新任公司副总经理职务,任职日期为2017年1月20日,该事项已于2017年1月23日公告。
备查文件目录
备查文件目录
(1)中国证监会批准平安大华鑫安混合型证券投资基金设立的文件
(2)平安大华鑫安混合型证券投资基金基金合同
(3)平安大华鑫安混合型证券投资基金托管协议
(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(5)报告期内平安大华鑫安混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
存放地点
基金管理人、基金托管人住所
查阅方式
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服务电话:4008004800(免长途话费)
平安大华基金管理有限公司
2017年4月24日