汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目 录
1. 基金托管协议当事人 .......................................................................................................... 1
2. 基金托管协议的依据、目的和原则 .................................................................................. 3
3. 基金托管人的受托职责和托管职责 .................................................................................. 4
4. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .................................................................. 6
5. 基金管理人对基金托管人的业务监督和核查 ................................................................ 13
6. 基金财产保管 .................................................................................................................... 14
7. 指令的发送、确认和执行 ................................................................................................ 19
8. 交易及清算交收安排 ........................................................................................................ 23
9. 基金资产净值计算和会计核算 ........................................................................................ 26
10.基金收益分配 .................................................................................................................... 32
11.信息披露 ............................................................................................................................ 34
12.基金费用 ............................................................................................................................ 36
13.基金份额持有人名册的保管 ............................................................................................ 39
14.基金有关文件和档案的保存 ............................................................................................ 40
15.基金管理人和基金托管人的更换 .................................................................................... 41
16.禁止行为 ............................................................................................................................ 44
17.基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................ 45
18.违约责任 ............................................................................................................................ 47
19.争议解决方式 .................................................................................................................... 49
20.基金托管协议的效力 ........................................................................................................ 50
21.基金托管协议的签订 ........................................................................................................ 51
1. 基金托管协议当事人
1.1基金管理人
名称:汇添富基金管理股份有限公司
注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
法定代表人:李文
成立时间:2005年2月3日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】5号
注册资本:人民币132,724,224元
组织形式: 股份有限公司
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理以及经中国证监会许可的其他业
务。
存续期间:持续经营
1.2基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55 号
法定代表人: 陈四清
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:郭明
成立时间:1984 年1 月1 日
组织形式:股份有限公司
批准设立机关及批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银
行职能的决定》(国发[1983]146 号)
注册资本:人民币35,640,625.71万元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3
号
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;
代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理
证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政
府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融
债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管
理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见
证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;
外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;
外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、
代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银
行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
2. 基金托管协议的依据、目的和原则
2.1订立托管协议的依据
订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金
法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《合格境内
机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称《试行办法》)、《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)及
《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》
(以下简称《通知》)等相关法律法规和《汇添富全球移动互联灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。
2.2订立托管协议的目的
订立本协议的目的是明确汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基
金(以下简称基金或本基金)基金托管人与基金管理人在基金财产的保管、投资
运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职
责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
2.3订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有
人合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
除非本协议另有约定,本协议所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释
义部分具有相同含义。
本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同“第十八部分 基金的信息披
露”约定的内容为准。
3. 基金托管人的托管职责
3.1基金托管人应当按照有关法律法规履行下列职责:
1、保护持有人利益,按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施
监督,如发现投资指令或资金汇出入违法、违规,应当及时向中国证监会、国家
外汇管理局报告;
2、安全保管基金财产,为基金财产开设资金账户、证券账户、期货账户及
其他投资所需账户,将其自有资产和基金管理人管理的财产分账管理;
3、及时将公司行为信息通知基金管理人(或其授权境外投资顾问);
4、监督基金按照有关法律法规、托管协议约定的投资范围和限制进行管理;
5、按照有关法律法规、《基金合同》的约定执行基金管理人(或其授权境
外投资顾问)的指令,及时办理清算、交割事宜;
6、监督基金的份额净值按照有关法律法规、《基金合同》规定的方法进行
计算;
7、监督基金按照有关法律法规、《基金合同》的规定进行认购、申购、赎
回等日常交易;
8、监督基金根据有关法律法规、《基金合同》确定并实施收益分配方案;
9、按照基金财产所在地法律法规、监管要求、证券交易所规则或市场惯例
的规定以受托人名义或其指定的代理人名义登记资产;
10、办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币
资金结算业务;每月结束后7个工作日内,向中国证监会和国家外汇局报告基金
管理人境外投资情况,并按相关规定进行国际收支申报;
11、保存基金管理人就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、
资金往来、委托及成交记录等相关资料,其保存的时间应当不少于20年;其它
基金托管业务活动的相关资料的保存时间应不少于15年;
12、《基金法》和相关法律法规以及中国证监会、国家外汇局根据审慎监管
原则规定的及基金合同约定的其他职责。
3.2对于基金境外财产的职责履行
对基金的境外财产,基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责。
境外托管人依据基金财产投资地法律法规、监管要求、证券交易所规则、市场惯
例以及其与基金托管人之间的主次托管协议持有、保管基金财产,并履行资金清
算等职责。境外托管人在履行职责过程中,因本身过错、疏忽等原因而导致基金
财产受损的,基金托管人应当承担相应责任。在决定境外托管人是否有过错、疏
忽等不当行为,应根据基金托管人与境外托管人之间的协议的适用法律及当地法
律法规和市场惯例决定。
4. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
4.1基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具:
在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机
构登记注册的公募基金(以下无特别说明,均包括exchange traded fund, ETF);
已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易
的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、
公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认
可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票
据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经
中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品、结
构性投资产品;本基金还可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,
具体包括:股票(包含中小板、创业板、其他依法上市的股票)、存托凭证、股
指期货、权证、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含
分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产
支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金;法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期
合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品
等金融工具。
本基金可以进行证券借贷交易,有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方
或多方协议约定为准。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督:
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金托管人在如下范围内
对本基金的投资资产配置比例进行监督:股票及存托凭证投资占基金资产的比例
为0%-95%。现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资
产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
本基金投资于全球市场,包括境内市场和境外市场,其中主要境外市场有:
美国、香港、欧洲和日本等国家或地区。投资各个市场股票及其他权益类证券市
值占基金资产的比例上限如下:美国为95%,香港为95%,欧洲为50%,日本为
50%,境内市场为95%,其他国家或地区为50%。
香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度和港股通机制进
行投资,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0%-95%。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金托管人在如下范围
内对本基金投资组合需遵循的投资限制进行监督:
1)股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-95%;
2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,
本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
3)本基金境内投资:本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开
放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金,完全按照有关指数
的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认可的特殊投资组合除
外)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
15%;同一基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上
市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
5)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,
不得超过该权证的10%;
6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%;
7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
10)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始
权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
14)本基金境内投资:在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,
不得超过基金资产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约
价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股
票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返
售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货
合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金所持有的股票市值和买
入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票
投资比例的有关约定;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合
约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%
的现金或到期日在一年以内的政府债券;
15)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,其中境外
投资中,银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到
中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的存款可以不
受上述限制。
16)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得
超过基金资产净值的10%。
前述投资比例限制应当合并计算同一机构境内外发行的证券总市值。
17)本基金境内投资:本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过
本基金基金资产净值的15%;
18)本基金在境外投资中,本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解
备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超
过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金
资产净值的3%。本基金投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不受上述限制;
19)同一基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金不得持有同一
机构10%以上具有投票权的证券发行总量。
前述投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一
并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权
证行使转换。
20)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。
前述非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监
会认定的其他资产。
21)本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%,但持有
货币市场基金不受此限制。
22)同一基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有任何一只
境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%。
23)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净
值的10%。
24)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。
25)本基金投资境内存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。
若基金超出上述除第2)、11)、17)条以外投资比例限制,应当在超过比例
后30个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。
对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动或其他原因引起的基
金净资产规模在10个工作日内增加10亿元以上的情形,而导致证券投资比例不
符合基金合同约定的,基金管理人同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证
监会后,可将调整时限从30个工作日延长到3个月。
(3)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金托管人在如下范围
内对本基金关于金融衍生品投资的限制进行监督:
本基金境外投资中,投资衍生品应当严格遵守下列规定:
A.本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。
B.本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资
柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。
C.本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求:
a.所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会
认可的信用评级机构评级;
b.交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候
以公允价值终止交易;
c.任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%;
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消或变更上述限制的,如适用
于本基金,基金管理人在履行适当程序后,基金投资不受上述限制或按变更后的
规定执行。上述变更在与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督范
围。
除投资资产配置外,基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金财产划转
至托管账户之日起开始。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金
的投资组合比例符合基金合同的约定。在上述期间内,本基金的投资范围应当符
合基金合同的约定。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)购买不动产;
(5)购买房地产抵押按揭;
(6)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证;
(7)购买实物商品;
(8)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金。该临时用途借入
现金的比例不得超过基金资产净值的10%;
(9)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外;
(10)参与未持有基础资产的卖空交易;
(11)直接投资与实物商品相关的衍生品;
(12)向其基金管理人、基金托管人出资。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,相关交易必须事先得到基金托管人的同意,
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,
本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或按变更后的规定执行。
4.2 基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
4.3 对于承诺监督的事项,基金托管人发现基金管理人或其授权境外投资
顾问的投资运作和投资指令违反法律法规或《基金合同》的规定,应及时以书面
或电话或双方认可的其他方式通知基金管理人,由基金管理人限期纠正;基金管
理人收到通知后应及时进行核对确认并回函;在限期内,基金托管人有权对通知
事项进行复查,如基金管理人未予纠正,基金托管人应报告监管部门。
对于承诺监督的事项,基金托管人发现基金管理人或其授权投资机构有重
大违法违规行为,应立即报告有关监管机构,同时通知基金管理人;由基金管理
人限期纠正,并将纠正结果报告有关监管机构。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间
内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人
按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供
相关数据资料和制度等。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本
协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,
情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
4.4 基金管理人认可,合规投资责任方为基金管理人,基金托管人及其境
外托管人的合规监管系统的准确性和完整性受限于基金管理人、经纪人及其他中
介机构提供用于该系统的数据和信息。基金托管人及其境外托管人对这些机构的
信息的准确性和完整性不作任何担保、暗示或表示,并对这些机构的信息的准确
性和完整性所引起的损失不负任何责任。
4.5无投资责任
基金管理人应理解,基金托管人对于基金管理人的交易监督服务是一种加
工应用信息的服务,而非投资服务。除下列第4.6项及法律法规明确另有规定外,
基金托管人及其境外托管人将不会因为提供交易监督服务而承担任何因基金管
理人违规投资所产生的责任,也没有义务采取任何手段回应任何与合规分析服务
有关的信息和报道,除非接到基金管理人或其授权境外投资顾问要求基金托管人
或其境外托管人针对某个信息和报道作回应的书面指示。
4.6基金托管人及其境外托管人应本着诚实尽责的原则,采取合理的手段、
方法和实施工具,来提高交易监督服务的质量,除非基金托管人或其境外托管人
因疏忽、过失或故意而未能尽职尽责,造成交易监督结果不准确,并进而给基金
资产或基金管理人造成损失,否则基金托管人或其境外托管人不应就交易监督服
务承担任何责任。
5. 基金管理人对基金托管人的业务监督和核查
5.1 在本协议有效期内,在不违反公平、合理原则,以及不导致基金托管人
的接受基金管理人监督与检查与相关法律法规及其行业监管要求相冲突的基础
上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的监督与检查。基
金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金
托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户和投
资所需的其他账户,复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据
管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
5.2 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违
反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人须向基
金托管人作出书面提示;基金托管人在接到提示后,应及时对提示内容予以确认,
如无异议,应在基金管理人给定的合理期限内改进,如有异议,应作出书面解释。
5.3基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金
管理人并改正。
5.4基金管理人须尽其最大努力保证其对基金托管人的业务核查不影响基金
托管人的正常营业活动。
6. 基金财产保管
6.1基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产;基金托管人按照规定开设基金财产的
资金账户、证券账户及投资所需的其他账户。境外托管人根据基金财产所在地法
律法规、证券交易所规则、市场惯例以及其与基金托管人签订的次托管协议为本
基金在境外开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。
3、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完
整与独立。
4、境外托管人根据基金财产所在地法律法规、证券交易所规则、市场惯例
及其与基金托管签订的次托管协议持有并保管基金财产。基金托管人在已根据
《试行办法》的要求谨慎、尽职的原则选择、委任和监督境外托管人,且境外托
管人已按照当地法律法规、本合同及托管协议的要求保管托管资产的前提下,基
金托管人对境外托管人破产产生的损失不承担责任。但基金托管人应根据基金管
理人的指令采取措施进行追偿,基金管理人配合基金托管人进行追偿。除非基金
管理人、基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故意不当行为,基
金管理人、基金托管人不对境外托管人依据当地法律法规、证券交易所规则、市
场惯例的作为或不作为承担责任。
5、基金托管人自身,并尽商业上的合理努力确保境外托管人不得自行运用、
处分、分配托管证券。
6、除非根据基金管理人书面同意,基金托管人自身,并应尽商业上的合理