基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2018年3月31日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年03月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。
目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 7
3.1 主要会计数据和财务指标 7
3.2 基金净值表现 10
3.3 过去三年基金的利润分配情况 14
§4 管理人报告 15
4.1 基金管理人及基金经理情况 15
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 19
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 19
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 20
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 20
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 20
§5 托管人报告 22
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 22
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 22
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 22
§6 审计报告 23
6.1 审计报告基本信息 23
6.2 审计报告的基本内容 23
§7 年度财务报表 26
7.1 资产负债表 26
7.2 利润表 27
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 28
7.4 报表附注 29
§8 投资组合报告 58
8.1 期末基金资产组合情况 58
8.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 58
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 59
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 59
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 61
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 61
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 62
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 62
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 62
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 62
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 62
8.12 投资组合报告附注 62
§9 基金份额持有人信息 64
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 64
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 64
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 64
§10 开放式基金份额变动 66
§11 重大事件揭示 67
11.1 基金份额持有人大会决议 67
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 67
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 67
11.4 基金投资策略的改变 67
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 67
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 67
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 67
11.8 其他重大事件 68
§12 影响投资者决策的其他重要信息 74
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 74
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 75
§13 备查文件目录 76
13.1 备查文件目录 76
13.2 存放地点 76
13.3 查阅方式 76
基金简介
基金基本情况
基金名称
长城新策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
长城新策略混合
基金主代码
001670
交易代码
001670
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年11月27日
基金管理人
长城基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
12,457,329.69份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
长城新策略混合A
长城新策略混合C
下属分级基金的交易代码:
001670
001671
报告期末下属分级基金的份额总额
7,527,261.13份
4,930,068.56份
基金产品说明
投资目标
本基金通过综合运用多种投资策略,充分把握我国经济转型过程中产生的投资机遇,在控制风险的前提下,力求实现超越业绩比较基准的表现。
投资策略
本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素,在此基础上综合考虑决定股票市场、债券市场走向的关键因素,如对股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水平等;对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求等。自下而上地根据可投资股票的基本面和构成情况,对自上而下大类资产配置进行进一步修正。在资本市场深入分析的基础上,本基金将参考基金流动性要求,以使基金资产的风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现最佳匹配。
业绩比较基准
50%×中证800指数收益率+50%×中债综合财富指数收益率
风险收益特征
本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于中等风险、中等收益的基金产品。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长城基金管理有限公司
中信银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
车君
方韡
联系电话
0755-23982338
4006800000
电子邮箱
chejun@ccfund.com.cn
fangwei@citicbank.com
客户服务电话
400-8868-666
95558
传真
0755-23982328
010-85230024
注册地址
深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址
深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40、41层
北京市东城区朝阳门北大街9号
邮政编码
518026
100010
法定代表人
何伟
李庆萍
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.ccfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京市东城区东长安街1号东方广场经贸城安永大楼(即东三办公楼)16层
注册登记机构
长城基金管理有限公司
深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年11月27日(基金合同生效日)-2015年12月31日
长城新策略混合A
长城新策略混合C
长城新策略混合A
长城新策略混合C
长城新策略混合A
长城新策略混合C
本期已实现收益
18,923,146.32
548,764.80
4,864,696.35
24,624.16
55,006.94
1,050,576.51
本期利润
22,957,075.68
435,013.34
1,450,871.11
-83,556.08
268,807.07
884,968.44
加权平均基金份额本期利润
0.1012
0.1664
0.0066
-0.0195
0.0093
0.0215
本期加权平均净值利润率
10.06%
14.55%
0.68%
-1.89%
0.93%
2.13%
本期基金份额净值增长率
9.52%
18.72%
-3.17%
-0.76%
0.90%
5.50%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配利润
530,076.64
1,197,875.77
-13,112,525.62
122,717.04
54,959.08
254,346.66
期末可供分配基金份额利润
0.0704
0.2430
-0.0263
0.0436
0.0019
0.0469
期末基金资产净值
8,057,337.77
6,127,944.33
487,231,109.99
2,947,930.87
29,377,358.43
5,720,875.55
期末基金份额净值
1.070
1.243
0.977
1.047
1.009
1.055
3.1.3 累计期末指标
2017年末
2016年末
2015年末
基金份额累计净值增长率
7.00%
24.30%
-2.30%
4.70%
0.90%
5.50%
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长城新策略混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.56%
0.28%
0.88%
0.38%
-2.44%
-0.10%
过去六个月
3.98%
0.28%
4.04%
0.35%
-0.06%
-0.07%
过去一年
9.52%
0.26%
7.58%
0.33%
1.94%
-0.07%
自基金合同生效起至今
7.00%
0.29%
1.99%
0.60%
5.01%
-0.31%
长城新策略混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
7.34%
0.90%
0.88%
0.38%
6.46%
0.52%
过去六个月
13.00%
0.65%
4.04%
0.35%
8.96%
0.30%
过去一年
18.72%
0.50%
7.58%
0.33%
11.14%
0.17%
自基金合同生效起至今
24.30%
0.43%
1.99%
0.60%
22.31%
-0.17%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:①本基金合同规定本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%,本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
注:本基金基金合同于2015年11月27日生效,自基金合同生效以来未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券股份有限公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托股份有限公司(15%)、中原信托有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券股份有限公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有:长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
马强
固定收益部副总经理、长城久鑫保本、长城新策略混合、长城新优选混合、长城久安保本、长城久润保本、长城久益保本、长城久鼎保本、长城久盛安稳债券、长城积极增利债券、长城保本混合和长城新视野混合型基金的基金经理
2015年12月15日
-
5年
男,中国籍,特许金融分析师(CFA),北京航空航天大学计算机科学与技术专业学士、北京大学计算机系统结构专业硕士。曾就职于招商银行股份有限公司、中国国际金融有限公司。2012年进入长城基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、自2015年1月9日至2015年6月23日担任“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”和“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理助理,自2015年3月9日至2015年6月23日担任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理助理,自2015年6月24日至2017年3月16日担任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。
本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法,严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节,本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施,保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节,本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度,按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则,保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节,本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017年,国内债券市场在稳健的经济增长和趋严的金融监管的影响下,收益率中枢逐渐上移,其中:十年期国债收益率由年初的3.0%上行至年末的3.9%,全年上行近90bp;十年期国开债收益率由3.7%上行至4.8%,全年更是上行110bp;信用债同样上行显著,5年期AA+企业债收益率由年初的4.3%上行至5.65%,全年上行135bp。
具体来看:一季度经济即表现出积极变化,国内信贷投放力度加大,1-2月新增贷款达到3.2万亿,基建和地产投资增速也同时回升,出口增速则在经历2016年的负增长之后也开始反弹,市场对于全年经济预期逐渐升温。而随着美联储加息的逐步推进,央行在春节前后以及3月中旬两度上调逆回购及MLF利率,引发了市场对于货币政策逐渐收紧的担忧,一季度债券收益率即快速上行,十年期国债收益率一度上行近50bp;二季度的经济在一季度冲高之后逐渐回落,投资、消费增速也缓慢下滑,基本面走势对于债市有利,但始于3月底的监管则出现越来越严的迹象。银监会在3月底4月初连续发文,对银行业的“三套利、四不当”等金融乱象展开治理,随后保监会和证监会也针对本领域的违法违规行为进行整顿和治理,债市大幅承压。其中,十年期国债由4月初的3.3%快速上行至5月上旬的3.7%,随后出现小幅回调。而信用债收益率在跟随利率债出现60-70bp的上行后,也很快迎来一轮下行,5年期的AA+企业债由高点的5.45%回落到6月底的5%;三季度债市波动较小,一是经济经历了上半年的持续超预期后逐渐降温,7月和8月连续两个月的工业增加值增速出现回落,地产销售和投资增速也出现明显下滑;二是监管的严厉态势得到初步得到缓解,由前期的集中发文进入执行层面,市场对此有较为充分的预期;三是央行针对货币投放节奏进行微调,在三季度开始实施“削峰填谷”的操作,资金面在6月底即呈现较为宽松的态势,尽管8-9月份的资金价格有所上浮,但总体仍处于较低水平,市场对于流动性的不确定性担忧较小。三季度无论是利率债还是信用债都呈现10bp左右的窄幅波动;四季度债市再次迎来大幅下跌,全年经济稳健增长的确定性以及对于监管的担忧共同主导了这次大跌。10月中旬,央行行长周小川的讲话提及下半年GDP增速将达7%,引发了市场的担忧,十年期国债在一周之内上行20bp;随后11月,资管新规征求意见稿落地,涉及资金池、通道、杠杆、非标等问题,投资者对于监管的担忧再起,市场情绪极度脆弱,债市连续大跌,甚至与经济基本面与资金面出现一定的背离。
股票市场全年呈现结构化行情,价值投资的风格持续回归,次新、高送转、小差股等持续受压,行业龙头、消费升级、科技创新等类别的标的持续走强。
本基金在债券部分的投资上,坚持中短久期、中高评级,同时,在市场资金面紧张的时刻增配部分同业存单。股票投资上,坚持从基本面出发,考虑其估值合理性,持有了部分家电、白酒、新能源、银行、保险、通信等行业个股,并获得一定收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率A为9.52%,C为18.72%;同期业绩比较基准收益率为7.58%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,全球经济继续同步复苏,通胀预期开始逐渐抬头,加息计划逐步展开,国内经济在基建、地产投资的巨大惯性带动下,短期内仍旧有较强的韧性,制造业的扩张仍旧在继续,出口在全球经济复苏的带动下继续保持较快增长。从市场来看,债券市场在经历了大幅度的监管收缩触发的调整后,性价比逐渐显现,但依然需要警惕处置相关金融领域风险过程中的次生冲击,信用方面,需要更加重质,继续坚持优选中高评级,资质优良标的;股票市场预计波动率将大幅上行,结构分化持续,所谓小差新仍将面临较大压力,基本面优良的行业龙头,仍将在投资者对于性价比的考量中,轮番表现。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则,进一步完善了各项基本管理制度、业务规则和工作流程,认真执行了各项管理制度,有效实施了三层风险防范和控制措施,建立了比较完善的内部控制体系。
本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据法律法规和公司相关制度的规定,认真履行了工作职责,结合公司实际运作需要,进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核部独立地开展工作,实时监察关键业务风险点,每季进行定期稽核,监察稽核内容涵盖了基金投资、基金交易、研究策划、产品创新、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中,认真、有效地提出了各部门工作中存在的问题及改进意见,督促各部门及时进行了整改,防范和化解了业务风险。本年度公司督察长根据法律法规和公司制度的要求按时向中国证券监督管理委员会、公司董事会提交了监察稽核工作报告。
监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规,保障基金份额持有人的利益,建立健全投资监控体系和风险评价体系,加强投资决策流程的内部控制和风险管理,严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易,严格防范基金销售业务中的违规行为,严格履行信息披露义务,保证履行基金合同的承诺。本报告期内,本基金运作合法合规,无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为,维护了基金持有人的利益。
本基金管理人将坚持“诚信、稳健、规范、创新”的经营理念,继续完善法人治理结构和内部控制制度,不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识,加强实时监督和控制,完善电子监控手段,使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市场,取信于社会”的宗旨,诚实信用,勤勉尽责,为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步健康发展。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人成立了受托资产估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议,由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金自2017年7月20日起至2017年9月26日止连续49个工作日基金资产净值低于人民币五千万元,自2017年10月10日起至2017年11月28日止连续36个工作日基金资产净值低于人民币五千万元,自2017年11月30日起至2017年12月29日止连续22个工作日基金资产净值低于人民币五千万元。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金2017年度基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投