诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第2期

诺安进取回报灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书（更新）
2023年第2期
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
重要提示
（一）诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券
监督管理委员会2015年7月22日证监许可【2015】1753号文及2016年3月29日机构部
【2016】641号函核准募集，本基金的基金合同于2016年9月27日正式生效。
（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》
经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
（三）本基金的投资范围包括存托凭证，若本基金投资于存托凭证，在承担境内上市交
易股票投资的共同风险外，还将承担存托凭证的特有风险，详见本招募说明书的“风险揭示”
章节。本基金可根据投资策略需要，选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资
产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。
（四）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及
《基金合同》、基金管理人网站公示的《风险说明书》、基金产品风险等级划分方法及说明
等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于
认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者
“买者自负”原则, 在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险，包括：
市场风险、管理风险、流动性风险及本基金特有风险等。
本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场
基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。
（五）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构
成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
本基金一定盈利，也不保证最低收益。
（六）基金管理人根据投资者适当性管理办法，对投资者进行分类。投资者应当如实提
供个人信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。投
资者应知晓并确认当个人信息发生重要变化、可能影响投资者分类和适当性匹配的，应及时
主动进行更新。
（七）本基金合同约定的基金产品资料概要的编制、披露与更新要求，自《信息披露办
法》实施之日起一年后开始执行。
本招募说明书(更新)财务数据及净值表现已经基金托管人复核。基金管理人依据《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》及《关于实施＜公开募集证券投资基金信息披露管理
办法＞有关问题的规定》对本基金招募说明书进行更新。本招募说明书（更新）所载内容的
截止日期为2023年9月21日，有关财务数据和净值表现截止日期为2023年6月30日(财
务数据未经审计)。
目录
重要提示 ........................................................................................................................................... 1
第一部分 绪言 ............................................................................................................................... 4
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 5
第三部分 基金管理人 ................................................................................................................. 10
第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 23
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 28
第六部分 基金的募集 ................................................................................................................. 53
第七部分 基金合同的生效 ......................................................................................................... 54
第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 55
第九部分 基金的投资 ................................................................................................................. 65
第十部分 基金的业绩 ................................................................................................................. 76
第十一部分 基金的财产 ............................................................................................................. 77
第十二部分 基金资产的估值 ..................................................................................................... 78
第十三部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 83
第十四部分 基金的费用与税收 ................................................................................................. 85
第十五部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 89
第十六部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 90
第十七部分 风险揭示 ................................................................................................................. 96
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 99
第十九部分 基金合同内容摘要 ............................................................................................... 101
第二十部分 基金托管协议摘要 ............................................................................................... 125
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 144
第二十二部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 146
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................... 150
第二十四部分 备查文件 ........................................................................................................... 151
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金销售
管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律、法规及《诺安进取
回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书的内容涵盖诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基
金”）的投资目标、投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎回的程序及费率等与投
资本基金有关的所有相关事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书、基金产
品资料概要等信息披露文件，并注意基金管理人对本招募说明书披露的更新信息。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招
募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基
金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和
接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在《诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》中，除非文意另有所指，
下列词语具有如下含义：
1、基金或本基金 指诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人 指诺安基金管理有限公司
3、基金托管人 指中国民生银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同
指《诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对
本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《诺安进取回报灵活
配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效
修订和补充
6、招募说明书 指《诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及
其定期的更新
7、基金份额发售公告 指《诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公
告》
8、基金产品资料概要 指《诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概
要》及其更新
9、法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、
决议、通知等
10、《基金法》 指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议通过，自2013年6月1日起实施的《中华人民共
和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》 指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
13、《运作办法》 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
14、《流动性风险规定》 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机
关对其不时做出的修订
15、中国证监会 指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登
记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法
律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的
中国境外的机构投资者
21、投资人、投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务 指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基
金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投
资等业务。
24、销售机构 指诺安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规
定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基
金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
25、登记业务 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资
人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和
办理非交易过户等
26、登记机构 指办理登记业务的机构。基金的登记机构为诺安基金管理有限公
司或接受诺安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理
的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基
金的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面
确认的日期
30、基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完
毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超
过3个月
32、存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
35、T+n日 指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》 指《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金
管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基
金管理人和投资人共同遵守
39、认购 指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
40、申购 指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、赎回 指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求
将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金
份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划 指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金
额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行
账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回 指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上
基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金
转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额
的10%
46、元 指人民币元
47、基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存
款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和
费用的节约
48、基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及
其他资产的价值总和
49、基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程
52、指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称
“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”，包
括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站）等媒介
53、不可抗力 指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
54、流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆
回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、
停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、
因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
55、摆动定价机制 指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方
式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回
的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确
保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
公司名称：诺安基金管理有限公司
住所：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层
法定代表人：李强
设立日期：2003年12月9日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]132号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.5亿元人民币
存续期限：持续经营
电话：0755－83026688
传真：0755－83026677
联系人：薛家萍
股权结构：
股东单位 出资额(万元) 出资比例
中国对外经济贸易信托有限公司 6000 40％
深圳市捷隆投资有限公司 6000 40％
大恒新纪元科技股份有限公司 3000 20％
合计 15000 100％
二、证券投资基金管理情况
截至2023年9月21日，本基金管理人共管理六十一只开放式基金：诺安平衡证券投
资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资
基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混
合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安
中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投
资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安
多策略混合型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动
产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投
资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、
诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期
开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活
配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫
宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基
金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500指
数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型
证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资
基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺
安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积
极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进
取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵
活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期
开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创
顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证
券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资
基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型
证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金、诺
安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金等。
三、主要人员情况
1. 董事会成员
李强先生，董事长，博士。自1995年7月加入中化集团，曾先后在中国化工进出口总公
司经办室、企业发展部规划科、战略规划部，中国对外经济贸易信托投资公司，中国中化
集团公司中化管理学院、办公厅，中国中化集团有限公司金融事业部，中化资本有限公司
等多个公司及部门任职。现任中化资本有限公司董事长、党委书记，中化资本投资管理有
限责任公司董事长，中国对外经济贸易信托有限公司董事长，中化商务有限公司执行董
事，诺安基金管理有限公司董事长。
秦文杰先生，副董事长，博士研究生学历。历任中银国际亚洲有限公司高级分析师、
诺安国际资产管理有限公司总经理、诺安资本管理有限公司总裁、诺安基金（香港）有限
公司总裁助理，诺安基金（香港）有限公司董事。
卫濛濛女士，董事，硕士。历任中国对外经济贸易信托有限公司理财服务中心职员、资
产管理五部职员、产品管理部总经理助理（主持工作）、副总经理（主持工作）、证券产品
部总经理、证券信托事业部总经理（期间曾兼任证券信托事业部综合部总经理）、财富管理
中心总经理（期间曾兼任财富中心管理部总经理）、总经理助理、公司党委委员、副总经理
等职务。现任中国对外经济贸易信托有限公司董事、党委副书记、总经理职务。
王学明先生，董事，大专。历任宁波浙东集团、维科控股集团股份有限公司资产财务部
部长、宁波维科投资发展有限公司副总经理等，现任大恒新纪元科技股份有限公司副董事长
兼副总裁、中国大恒（集团）有限公司董事兼总经理、北京大恒普信医疗技术有限公司董事
长兼总经理。
孙晓刚先生，董事，本科。历任河北瀛源建筑工程有限公司职员、北京诺安企业管理有
限公司副总经理、上海摩士达投资有限公司副总经理及投资总监、上海钟表有限公司副总经
理。现任上海钟表有限公司董事长。
齐斌先生，董事，研究生学历。历任中国人民银行总行管理干部学院团委书记、中国
证券交易系统有限公司职员、对外贸易经济合作部计划财务司股份制处主任科员、中国驻
新加坡使馆商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经理、中国中化集团公司
战略规划部副总经理、中国对外经济贸易信托有限公司副总经理等。现任诺安基金管理有
限公司总经理。
汤小青先生，独立董事，博士。历任国家计委财政金融司处长，中国农业银行市场开
发部副主任，中国人民银行河南省分行副行长，中国人民银行合作司副司长，中国银监会
合作金融监管部副主任，内蒙古银监局、山西银监局局长，中国银监会监管一部主任，招
商银行副行长。
史其禄先生，独立董事，博士。历任中国工商银行外汇业务管理处处长，中国工商银
行伦敦代表处首席代表，中国工商银行新加坡分行总经理，中国工商银行个人金融业务部
副总经理，机构业务部副总经理，机构金融业务部资深专家。
钱学宁先生，独立董事，博士。历任福建省华侨信托投资公司上海证券部总经理、福
建联华国际信托投资公司上海部首席代表、上海富成证券公司助理总裁、英国渣打银行私
人银行北京分行筹备组成员、《银行家》杂志社副社长、中国社科院金融所助理研究员、
全国人大常委会办公厅联络局分析组主笔、中国社科院陆家嘴研究基地副秘书长、中国社
科院经济研究所助理研究员、中国社科院上市公司研究中心副主任。
2. 监事会成员
秦江卫先生，监事会主席，硕士。历任太原双喜轮胎工业股份有限公司全面质量管理
处干部。2004年加入中国对外经济贸易信托有限公司，历任中国对外经济贸易信托有限公
司风险法规部总经理、副总法律顾问。现任中国对外经济贸易信托有限公司总法律顾问、
首席风控官、纪委书记。
戴宏明先生，监事，本科。历任浙江证券深圳营业部交易主管、国泰君安证券蔡屋围
营业部研发部经理。于2003年入职诺安基金管理有限公司，现任公司首席交易师（总助
级）兼交易中心总经理。
俞任君先生，监事，本科。历任深圳资富(集团)有限公司行政办公室主任、Simpower
Worldwide Limited海外拓展部客户主管、金海港房地产经纪(深圳)有限公司总裁助理。于2006
年入职诺安基金管理有限公司，现任综合管理部副总经理。
3. 经理层成员
齐斌先生，总经理，研究生学历。历任中国人民银行总行管理干部学院团委书记、中国
证券交易系统有限公司职员、对外贸易经济合作部计划财务司股份制处主任科员、中国驻新
加坡使馆商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经理、中国中化集团公司战略
规划部副总经理、中国对外经济贸易信托有限公司副总经理等。2019年加入诺安基金管理
有限公司，现任公司总经理。
杨谷先生，副总经理，硕士，CFA。曾任平安证券公司综合研究所研究员、西北证券公
司资产管理部研究员。2003年加入诺安基金管理有限公司，历任投资部总监、权益投资事
业部总经理，现任公司副总经理、基金经理兼投资经理。
田冲先生，副总经理兼首席信息官，硕士。曾任深圳市邮电局红荔储汇证券营业部工程
师、光大证券信息技术部高级经理。2004年加入诺安基金管理有限公司，历任信息技术部
总监，运营保障部总监，网络金融部总监，公司总裁助理。现任公司副总经理兼首席信息官
兼财务部总经理。
李学君女士，督察长，学士。曾任职于海关总署秦皇岛海关学校、北京海关、海通证券
（北京）投行部、中国证券监督管理委员会、金美融资租赁有限公司。2020年7月加入诺
安基金管理有限公司，现任公司督察长。
4.现任基金经理
吴博俊先生，硕士，具有基金从业资格。2008年加入诺安基金管理有限公司，历任研究
员、基金经理助理。2019年1月至2020年4月任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基
金经理，2015年6月至2021年5月任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经
理，2015年6月至2021年8月任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，
2014年6月至2021年9月任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年
9月至2022年7月任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月起任诺安进
取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022年4月起任诺安利鑫灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。2023年2月起兼任投资经理。
5.历任基金经理
李玉良先生，曾于2016年9月至2020年4月任本基金基金经理。
裴禹翔先生，曾于2016年9月至2022年2月任本基金基金经理。
6.投资决策委员会成员的姓名及职务
本公司公募基金投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会、债券类基金投资决策委
员会、量化类基金投资决策委员会及QDII类基金投资决策委员会，具体如下：
股票类基金投资决策委员会主席由齐斌先生（公司总经理）担任，委员包括杨谷先生（公
司副总经理、基金经理兼投资经理）、韩冬燕女士（公司总经理助理、权益投资事业部总经
理、基金经理）、王创练先生（首席策略师、基金经理）、邓心怡女士（研究部总经理、基
金经理）。
债券类基金投资决策委员会主席由张乐赛先生（首席投资官-固收业务、兼固定收益事
业部总经理）担任，委员包括齐斌先生（公司总经理）、孔宪政先生（量化与创新投资部总
经理、基金经理）。
量化类基金投资决策委员会主席由杨谷先生（公司副总经理、基金经理兼投资经理）担
任，委员包括齐斌先生（公司总经理）、韩冬燕女士（公司总经理助理、权益投资事业部总
经理、基金经理）、孔宪政先生（量化与创新投资部总经理、基金经理）。
QDII类基金投资决策委员会主席由韩冬燕女士（公司总经理助理、权益投资事业部总经
理、基金经理）担任，委员包括齐斌先生（公司总经理）、宋青先生（国际业务部总经理、
基金经理）。
上述人员之间不存在近亲属关系。
四、基金管理人的职责
1. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基
金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户的业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值，确定基金份额申购、赎回的
价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30
日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
五、基金管理人的承诺
1. 基金管理人承诺
基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》、《指导意见》等法律法规的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采
取有效措施，防止违法行为的发生。
2. 基金管理人承诺不从事以下禁止性行为：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为及基金合同禁
止的行为。
3. 基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，
不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金
投资计划等信息；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
六、基金管理人的内部控制制度
公司为有效防范和控制经营风险和基金资产运作风险，保证公司规范经营、稳健运作，
确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整，及时维护公司的良好声誉及股东合法利
益，在充分考虑内外部环境因素的基础上，通过构建科学的组织机制、运用有效的管理方法、
实施严格的操作程序与控制措施等，建立了运行高效、控制严密的内部控制机制，制定了科
学合理、切实有效的内部控制制度。
1、内部控制的目标
公司内部控制的总体目标是要建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、
健康发展的资产管理实体。具体来说，公司实行内部控制应达到以下目标：
1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、
规范运作的经营思想和经营理念；
2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的
安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展；
3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时；
4）促使公司诚实信用、勤勉尽责地为投资者服务，保证基金份额持有人的合法权益不
受侵犯；
5）保护公司资产的安全，实现公司经营方针和目标，维护股东权益；
6）树立良好的品牌形象，维护公司声誉；
7）健全公司法人治理结构，建立符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学合理的
决策机制、执行机制和监督机制；
8）建立切实有效的内部控制系统，有利于查错防弊，消除隐患，保证公司各项业务稳
健运行；
9）规范公司与股东、实际控制人之间的关联交易，避免股东、实际控制人直接或间接
干涉公司正常的经营管理活动。
2、内部控制的原则
公司内部控制制度的建立严格遵循以下原则：
1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门、各分支机构、各级人
员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节，避免管理漏洞的存在；
2）有效性原则：一方面，通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内
控制度的有效执行；另一方面，强化内部管理制度的高度权威性，要求所有员工严格遵守。
执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力；
3）独立性原则：公司根据业务需要设立相对独立的机构、部门和岗位。各机构、部门
和岗位职能上保持相对独立性。内部控制的检查、评价部门必须独立于内部控制的建立和执
行部门，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离；
4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实
可行的相互制约措施来消除内部控制中的盲点；
5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以
合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制体系
（1）公司设立了以下内部控制机构及职能部门：
1）董事会下设合规审查与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资管理中的
合法、合规性进行全面、重点的检查分析评价，对公司经营和基金投资管理中的风险进行合
规检查和风险控制评估。并出具相应的工作报告和专业意见提交董事会。
2）公司设督察长。督察长由总经理提名、董事会聘任，按照中国证监会的规定和督察
长的职责进行工作。
3）公司经营管理层下设合规风控委员会，在督察长领导下制定公司风险管理制度和政
策，对风险控制部提交的《风控月报》、监察稽核部提交的《合规月报》作出相应反馈和指
示，从而使风险政策得到有力的执行。
4）公司设监察稽核部，监察稽核部协助督察长开展工作。监察稽核部在各部门自我监
察的基础上依照所规定的职责权限、工作程序进行独立的再监督工作，对公司经营的法律法
规风险进行管理和监察，与公司各部门保持相对独立的关系。
5）公司设风险控制部，风险控制部负责根据公司各类业务的特点和需求，制定各个风
险领域（投资、运作、信用等）的风险管理和绩效评估方法，并监督其执行对风险进行定性
和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信息系统；
对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；定期向管理层和合规风
控委员会提交风险监控报告。
（2）公司以各机构及职能部门为依托，自上而下，建立了包括公司治理结构层、公司
经营管理层、职能机构层、具体操作层在内的四级合规风险管理组织体系：
第一层为公司治理结构层：由董事会合规审查与风险控制委员会进行合规管理和风险控
制的宏观领导，负责对公司经营管理和基金投资管理中的合法、合规性进行全面、重点的检
查分析评价，对公司经营和基金投资管理中的风险进行合规检查和风险控制评估。
第二层为公司经营管理层：在公司督察长领导下，公司下设公司合规风控委员会进行中
观管理。公司合规风控委员会每月召开例会，听取监察稽核部、风险控制部汇报公司合规管
理和风险控制情况，并作出相应反馈和指示。
第三层为合规风控职能机构层：公司在合规风险控制运作模式上采用双线独立运作模式。
公司设立独立的监察稽核部和风险控制部，作为公司合规风控管理的职能部门，开展合规管
理和风险控制的具体工作。
第四层为具体操作层：公司各业务部门及子公司，负责具体合规风控管理职责的执行和
操作，对本部门合规风控管理的有效性承担直接责任和第一责任。
4、内部控制的主要内容
内部控制内容包括环境控制和业务控制。
（1）环境控制：指与内部控制相关的环境因素相互作用的综合效果及其对业务、员工
的影响力，环境控制构成公司内部控制的基础。公司致力于从治理结构、组织机构、企业文
化、员工素质控制等方面实现良好的环境控制。
（2）业务控制：包括投资管理业务控制、基金销售业务控制、信息披露控制、信息技
术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制及其它内部控制等。
1）投资管理业务控制：涉及到研究业务控制、投资决策业务控制、基金交易业务控制
和对关联方交易的监控。
I) 研究业务控制主要包括：
公司的研究工作应保持独立、客观，研究部门为公司基金投资运作（包括投资策略、资
产配置、投资组合、投资对象以及为公司的业务发展等）提供全方位的支持；建立严密的研
究工作管理流程；根据各项研究业务的不同特点和需要，明确岗位分工及职责，并形成科学、
有效的研究方法；建立投资对象备选库制度，根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立
和维护备选库；建立研究与投资的业务交流、沟通制度，保持通畅的渠道，确保研究服务的
及时性和准确性；建立研究报告质量评价体系。
II) 投资决策业务控制主要包括：
严格遵守法律法规的有关规定及基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投
资组合和投资限制等要求；建立健全投资决策授权制度，实行投资决策委员会领导下的基金
经理负责制；投资决策应当有充分的投资依据，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支
持，并保留决策记录；建立投资风险评估与管理制度；建立科学的投资管理业绩评价体系；
督察长和监察稽核部、风险控制部对投资决策和投资执行的过程进行合规性监督检查；相关
业务人员应遵循良好的职业道德规范，严禁损害基金份额持有人利益事件的发生。
III)基金交易业务控制主要包括：
实行集中交易制度；投资决策和交易执行实行严格的人员和空间分离制度，建立交易执
行的权限控制体系和交易操作规则；建立完善的交易监测、预警和反馈系统；对投资指令的
合法合规及完整进行审核；执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平
对待；建立完善的交易记录制度，及时核对并存档保管每日投资组合列表等文件；制定相应
的特殊交易的流程和规则；建立科学的交易绩效评价体系；建立关联方交易的监控制度。
2）基金销售业务控制：公司按照法律、法规和中国证监会的有关规定，建立完善的基
金销售制度，诚信、合法、有效开展基金销售业务；销售业务前台的宣传推介和柜面操作岗
位相互分离，销售业务后台的信息处理和资金处理岗位相互分离、互相制约；遵守国家有关
法律法规和相关监管规则，建立科学的销售决策机制；按照国家有关法律法规及销售业务的
性质，对基金销售业务执行流程进行控制；制定并完善了基金业务规则、基金销售业务账户
管理制度、资金清算流程、客户服务标准；加强对宣传推介材料制作和发放的控制；建立严
格的基金份额持有人信息管理制度和保密制度；建立异常交易的监控、记录和报告制度；建
立完善档案管理制度。
3）信息披露控制：公司按照法律、法规和中国证监会的有关规定，建立完善的信息披
露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。按照程序进行信息的组织、审核和
发布。公司制定了严格的保密制度。公司掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其
内容。
4）信息技术系统控制：公司根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作
性原则，制定了信息系统的管理制度。公司信息技术系统硬件及软件的设计、开发均符合国
家、金融行业软件工程标准的要求并实现了全面的业务电子化；公司实行严格的授权制度、
岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度、信息数据的保存和备份制度、信息技术系统的
稽核检查制度等管理措施，确保系统安全运行。
5）会计系统控制：公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等国家有
关法律、法规制定了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，
并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。
6）监察稽核控制：公司设立督察长，督察长直接对董事会负责。公司设立监察稽核部，
对公司经营层负责，开展监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，确保公司各
项经营管理活动的有效运行。
7）其他内部控制机制：其他内部控制包括对基金托管人和基金代销机构等合作方的控
制、授权控制、危机处理控制、持续的控制检验等。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人概况
1、基本情况
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）
住所：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：高迎欣
成立日期：1996年2月7日
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号
组织形式：其他股份有限公司（上市）
注册资本：43,782,418,502元人民币
电话：010-58560666
联系人：罗菲菲
中国民生银行成立于1996年，是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制
商业银行，也是严格按照中国《公司法》和《商业银行法》设立的一家现代金融企业。
2000年12月19日，中国民生银行A 股股票（代码：600016）在上海证券交易所挂牌
上市。2005年10月26日，中国民生银行完成股权分置改革，成为国内首家实施股权分置
改革的商业银行。2009年11月26日，中国民生银行H股股票（代码：01988）在香港证券
交易所挂牌上市。上市以来，中国民生银行不断完善公司治理，大力推进改革转型，持续创
新商业模式和产品服务，致力于成为一家“让人信赖、受人尊敬”的上市公司。
2、主要人员情况
崔岩女士，中国民生银行资产托管部负责人，博士研究生，具有基金托管人高级管理人
员任职资格，从事过全球托管业务、托管业务运作、银行信息管理等工作，具有多年金融从
业经历，具备扎实的总部管理经历。曾任中国工商银行总行资产托管部营销专家。
3、基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为《中华人民共
和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，
大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金
持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人
员。资产托管部目前共有员工93人，平均年龄37岁，100%员工拥有大学本科以上学历，68%
以上员工具有硕士以上学位。
中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念，
依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提供
安全、准确、及时、高效的专业托管服务。中国民生银行资产托管部于2018年2月6日发
布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管
部始终坚持以客户为中心，致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源，
对外广泛搭建客户服务平台，向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务，得
到各界的充分认可，也在市场上树立了良好品牌形象，成为市场上一家有特色的托管银行。
自2010年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最
佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣获《21世纪
经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖，连续三年获评中央国债登记结算有限责任
公司颁发的“优秀资产托管机构”奖项，尤其继2019年被《金融时报》评为年度唯一“最
佳资产托管银行”之后，在2020年度再次被评为唯一“最具资产托管创新力银行”。
截至2023年6月30日，中国民生银行托管建信稳定得利债券型证券投资基金、中银新
趋势灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金等共347只证
券投资基金，基金托管规模11,131.04亿元。
二、基金托管人的内部控制制度
1.内部风险控制目标
(1)建立完整、严密、高效的风险控制体系，形成科学的决策机制、执行机制和监督机
制，防范和化解经营风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完整。
(2)大力培育合规文化，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念，严格控
制合规风险，保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规则。
(3)以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障，以完善健全的制度为基础，以落实到
位的过程控制为着眼点，以先进的信息技术手段为依托，建立全面、系统、动态、主动、有
利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信
息真实、准确、完整、及时。
2.内部风险控制组织结构
总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行高级管理层
下设的风险管理专业委员会，对高级管理层负责，支持高级管理层履行职责。资产托管业务
风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下开展。
总行各部门紧密配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与分工如下：总
行风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构，是全行风险管理的统筹部门，对资产托管
部的风险控制工作进行指导；总行法律合规部负责资产托管业务项下的相关合同、协议等法
律性文件的审定，对业务开展进行合规检查并督导问题整改落实；总行审计部对全行托管业
务进行内部审计，包括定期内部审计、现场和非现场检查等；总行办公室与资产托管部共同
制定声誉风险应急预案。
3.内部风险控制原则
(1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。
(2)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人员，并涵盖
资产托管业务各环节。
(3)有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行，任何人
都没有超越制度约束的权力。
(4)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念，控制资产托管业务中风险发生的
源头，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。
(5)及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管部
经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的
改变进行及时的修改或完善。发现问题，要及时处理，堵塞漏洞。
(6)独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险合规管理中心是资
产托管部下设的执行机构，不受其他业务中心和个人干涉。业务操作人员和检查人员严格分
开，以保证风险控制机构的工作不受干扰。
(7)相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确，相互牵制，通过切实可行的相互制
衡措施来消除风险控制的盲点。
(8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日常操作部门
与行政、研发和营销等部门隔离。
4.内部风险控制制度和措施
(1)制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人
员行为规范等一系列规章制度。
(2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。
(3)风险识别与评估：定期组织进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。
(4)相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。
(5)人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并
签订承诺书。
(6)应急预案：制定完备的应急预案，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证
业务不中断。
5.资产托管部内部风险控制
中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个
方面构建了托管业务风险控制体系。
(1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。中国民生银行股份有限公司资产托管部
从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为
工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况不断出现，我们始终
将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生
命线。
(2)实施全员风险管理。将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位，每位员工对
自己岗位职责范围内的风险负责。
(3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。我们通过建立纵向双人制，横向多
中心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。
(4)以制度建设作为风险管理的核心。我们十分重视内部控制制度的建设，已经建立了
一整套内部风险控制制度，包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及
涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完
善。
(5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度落实检查是风险控制管理的有力保证。
资产托管部内部设置风险合规管理中心，依照有关法律规章，定期对业务的运行进行检查。
总行审计部不定期对托管业务进行审计。
(6)将先进的技术手段运用于风险控制中。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风
险控制方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、基金托管协议
的约定，基金托管人对基金的投资范围、基金投资比例、基金资产的核算、基金资产净值的
计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购及赎回的价
格、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规规
定及基金合同、基金托管协议约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基
金管理人收到通知后应及时核对确认，并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基
金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通
知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管
理人限期纠正。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1. 直销机构：诺安基金管理有限公司
（1）直销柜台
办公地址：深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
邮政编码：518048
电话：0755-83026603或0755-83026620
传真：0755-83026630
联系人：祁冬灵
机构投资者可通过本公司直销柜台办理开户、本基金的申购、赎回等业务，具体交易
规则详见基金管理人网站公示的业务规则。
（2）直销网上交易系统（官网、微信公众号、APP）
个人投资者可通过本公司直销网上交易系统办理开户、本基金的申购、赎回等业务，
具体交易规则详见基金管理人网站公示的业务规则。
网址：www.lionfund.com.cn
2. 基金代销机构
1) 中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：陈四清
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
2) 苏州银行股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人：王兰凤
客服电话：96067
网址：www.suzhoubank.com
3) 昆仑银行股份有限公司
注册地址：新疆克拉玛依市世纪大道7号
办公地址：新疆克拉玛依市世纪大道7号
法定代表人：蒋尚军
客服电话：95379
网址：www.klb.cn
4) 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：高迎欣
客服电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
5) 北京农村商业银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼
办公地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼
法定代表人：王金山
客服电话：400-88-96198、96198
网址：www.bjrcb.com
6) 兴业银行股份有限公司
注册地址：中国福州市湖东路154号
办公地址：中国福州市湖东路154号
法定代表人：吕家进
客服电话：95561
网址：www.cib.com.cn
7) 平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市深南东路5047号
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号
法定代表人：谢永林
客服电话：95511-3
网址：http://bank.pingan.com
8) 中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人：李庆萍
客服电话：95558
网址：www.citicbank.com
9) 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：缪建民
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
10) 宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州宁南南路700号
办公地址：宁波市鄞州宁南南路700号
法定代表人：陆华裕
客服电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
11) 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：葛海蛟
客服电话：95566
网址：www.boc.cn
12) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：任德奇
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
13) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
客服电话：95528
网址：www.spdb.com.cn
14) 广发银行股份有限公司
注册地址：中国广东省广州市越秀区东风东路713号
法定代表人：王凯
客服电话：400-830-8003
网址：www.cgbchina.com.cn
15) 湘财证券股份有限公司
注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人：高振营
客服电话：95351
网址：www.xcsc.com
16) 中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-
L4608
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：高涛
客服电话：95532、400-6008-008
网址：www.ciccwm.com
17) 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市河西区宾水道8号
法定代表人：安志勇
客服电话：956066
网址：www.ewww.com.cn
18) 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人：何伟
客服电话：400-8918-918
网址：www.shzq.com
19) 山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心A座26―30层
法定代表人：王怡里
客服电话：95573
网址：www.i618.com.cn
20) 南京证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路389号
办公地址：南京市江东中路389号
法定代表人：李剑锋
客服电话：95386
网址：www.njzq.com.cn
21) 第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人：刘学民
客服电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
22) 西部证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
办公地址：西安市东新街319号人民大厦西楼521室
法定代表人：徐朝晖
客服电话：95582
网址：www.west95582.com
23) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人：黄炎勋
客服电话：95517
网址：www.essence.com.cn
24) 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：周杰
客服电话：95553
网址：www.htsec.com
25) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：刘秋明
客服电话：95525
网址：www.ebscn.com
26) 华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：章宏韬
客服电话：95318
网址：www.hazq.com
27) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
客服电话：95587、4008-888-108
网址：www.csc108.com
28) 国新证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室
办公地址：北京市朝阳门中国人保寿险大厦12层
法定代表人：张海文
客服电话：95390
网址：https://www.crsec.com.cn/
29) 中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）,1001室
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人：胡伏云
客服电话：95548
网址：www.gzs.com.cn
30) 东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼
法定代表人：戴彦
客服电话：95357
网址：http://www.xzsec.com/
31) 大通证券股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦11层、12层
办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、
39层
法定代表人：郭岩
客服电话：4008-169-169
网址：www.daton.com.cn
32) 大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
客服电话：4007-121-212
网址：www.dtsbc.com.cn
33) 联储证券有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路15号金融中心大厦15层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼；深圳市福田区福田街道
岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼；北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国
际中心27层
法定代表人：吕春卫
客服电话：956006
网址：www.lczq.com
34) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号
法定代表人：贺青
客服电话：95521、4008888666
网址：www.gtja.com
35) 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人：杨华辉
客服电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
36) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
客服电话：95565
网址：https://www.cmschina.com/
37) 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
38) 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：祝瑞敏
客服电话：95321
网址：www.cindasc.com
39) 世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基
金中心406
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦41-42层
法定代表人：李剑峰
客服电话：400-832-3000
网址：www.csco.com.cn
40) 国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街8号
办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9楼
法定代表人：葛小波
客服电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
41) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼
2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼
2005室
法定代表人：王献军
客服电话：95523、400-889-5523
网址：www.swhysc.com
42) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：肖海峰
客服电话：95548
网址：http://sd.citics.com
43) 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
客服电话：95360
网址：www.nesc.cn
44) 华龙证券股份有限公司
注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人：祁建邦
客服电话：95368
网址：www.hlzqgs.com
45) 国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：翁振杰
客服电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
46) 华西证券股份有限公司
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号
法定代表人：杨炯洋
客服电话：400-8888-818、95584
网址：www.hx168.com.cn
47) 华宝证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
法定代表人：刘加海
客服电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
48) 首创证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层
办公地址：北京市朝阳区安定路5号院北投投资大厦A座18层
法定代表人：毕劲松
客服电话：95381
网址：www.sczq.com.cn
49) 西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区金沙门路32号
办公地址：重庆市江北区金沙门路32号
法定代表人：吴坚
客服电话：95355
网址：www.swsc.com.cn
50) 财通证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人：章启诚
客服电话：95336
网址：www.ctsec.com
51) 中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路86号
办公地址：济南市市中区经七路86号
法定代表人：王洪
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
52) 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
法定代表人：何之江
客服电话：95511-8
网址：http://stock.pingan.com
53) 国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
客服电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
54) 东海证券股份有限公司
注册地址：常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：钱俊文
客服电话：95531、400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
55) 万联证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层
法定代表人：王达
客服电话：95322
网址：www.wlzq.cn
56) 广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人：林传辉
客服电话：95575
网址：http://new.gf.com.cn
57) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
法定代表人：陈亮
客服电话：95551或4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
58) 中信期货有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-
1305、14层
法定代表人：张皓
客服电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
59) 北京懒猫基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路32号院3号楼9层940室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号院3号安联大厦901室
法定代表人：陈雯
客服电话：010-85965200
网址：www.lanmao.com
60) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号
法定代表人：王珺
客服电话：95188-8
网址：www.fund123.cn
61) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：毛淮平
客服电话：400-817-5666
网址：https://www.amcfortune.com/
62) 上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市虹口区临潼路188号
法定代表人：尹彬彬
客服电话：400-118-1188
网址：http://www.66liantai.com
63) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人：吴强
客服电话：952555
网址：www.5ifund.com
64) 腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘
书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼
法定代表人：谭广锋
客服电话：4000-890-555
网址：https://www.txfund.com/
65) 泰信财富基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206
办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦10层1206
法定代表人：彭浩
客服电话：400-004-8821
网址：https://www.taixincf.com/
66) 大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层
法定代表人：樊怀东
客服电话：4000-899-100
网址：www.yibaijin.com
67) 北京中植基金销售有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层
法定代表人：武建华
客服电话：400-8180-888
网址：www.zzfund.com
68) 大河财富基金销售有限公司
注册地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路109号瑜赛进丰高新财富中心26层、1层
办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号
法定代表人：何帅
客服电话：0851-88235678
网址：www.urainf.com
69) 上海利得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层
法定代表人：李兴春
客服电话：400-032-5885
网址：www.leadfund.com.cn
70) 江苏天鼎证券投资咨询有限公司
注册地址：南京市秦淮区太平南路389号1002室
办公地址：南京市鼓楼区平安里74号
法定代表人：金婷婷
客服电话：025-962155、025-66001163
网址：www.tdtz888.com
71) 天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人：陈萍
客服电话：400-111-0889
网址：www.gomefund.com
72) 万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人：戴晓云
客服电话：010-59013895
网址：www.wanjiawealth.com
73) 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1号
法定代表人：钱燕飞
客服电话：95177
网址：www.snjijin.com
74) 一路财富（深圳）基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦2111
办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦2111
法定代表人：吴雪秀
客服电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com
75) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607
办公地址：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607
法定代表人：闫振杰
客服电话：400-818-8000
网址：www.myfund.com
76) 北京广源达信基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层
法定代表人：齐剑辉
客服电话：400-616-7531
网址：www.niuniufund.com
77) 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：章知方
客服电话：010-85650688
网址：www.hexun.com
78) 北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区城通街26号院2号楼17层1735
办公地址：北京市石景山区城通街26号院2号楼17层1735
法定代表人：王利刚
客服电话：400-893-6885
网址：http://www.qianjing.com/
79) 上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦A1502-A1503室
法定代表人：王翔
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
80) 济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人：杨健
客服电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
81) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部
科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部
科研楼5层518室
法定代表人：穆飞虎
客服电话：010-62675369
网址：https://fund.sina.com.cn
82) 嘉实财富管理有限公司
注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座
法定代表人：张峰
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
83) 上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
法定代表人：张俊
客服电话：021-20292031
网址：https://www.wg.com.cn/
84) 北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人：盛超
客服电话：95055-4
网址：www.duxiaomanfund.com
85) 京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院
法定代表人：邹保威
客服电话：95118
网址：https://kenterui.jd.com/
86) 北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
法定代表人：梁蓉
客服电话：010-66154828
网址：www.5irich.com
87) 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海黄浦区延安东路一号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
客服电话：4006433389
网址：https://www.vstonewealth.com/
88) 上海长量基金销售有限公司
注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人：张跃伟
客服电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
89) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层 12-13室
法定代表人：薛峰
客服电话：4006788887
网址：https://www.zlfund.cn/
90) 天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人：林义相
客服电话：010-66045678
网址：www.txsec.com
91) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路118号24层2405、2406
办公地址：北京市朝阳区建国路118号24层2405、2406
法定代表人：胡雄征
客服电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
92) 泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座12层
法定代表人：杨远芬
客服电话：400-080-3388
网址：www.puyifund.com
93) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-055-5728
网址：www.hcfunds.com
94) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元
办公地址：上海市浦东新区潍坊新村街道张杨路500号华润时代广场商务楼10、11、
12和14楼
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
95) 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人：汪静波
客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
96) 上海攀赢基金销售有限公司
注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路116号大华银行大厦703室
法定代表人：郑新林
客服电话：021-68889082
网址：www.pytz.cn
97) 上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦
法定代表人：简梦雯
客服电话：400-799-1888
网址：www.520fund.com.cn
98) 海银基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号401室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室
法定代表人：孙亚超
客服电话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com
99) 北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人：肖伟
客服电话：400-080-5828
网址：www.igesafe.com
100) 通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10层
法定代表人：沈丹义
客服电话：400-101-9301
网址：www.tonghuafund.com
101) 中证金牛（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区A座4、5层
法定代表人：吴志坚
客服电话：4008-909-998
网址：http://www.jnlc.com/
102) 上海中欧财富基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室
办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6楼
法定代表人：许欣
客服电话：021-68609700
网址：https://www.zocaifu.com/
103) 上海陆享基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区
14032室
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元
法定代表人：粟旭
客服电话：400-168-1235
网址：www.luxxfund.com
104) 和耕传承基金销售有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503
办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503
法定代表人：温丽燕
客服电话：400-0555-671
网址：www.hgccpb.com
105) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）
法定代表人：陈祎彬
客服电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
106) 北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址：北京市朝阳区创远路34号融新科技中心C座17层
法定代表人：李楠
客服电话：4001-599-288
网址：http://danjuanfunds.com
107) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188、95021
网址：www.1234567.com.cn
108) 上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元
法定代表人：吕柳霞
客服电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
109) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401
办公地址：北京市丰台区丽泽平安幸福中心B座7层
法定代表人：张斌
客服电话：010-83275199
网址：www.xinlande.com.cn
110) 奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书
有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1703-04室
法定代表人：TEOWEEHOWE
客服电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
111) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室
办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔8层
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.com
112) 博时财富基金销售有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
法定代表人：王德英
客服电话：400-610-5568
网址：www.boserawealth.com
113) 阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人：李科
客服电话：95510
网址：www.sinosig.com
114) 方德保险代理有限公司
注册地址：北京市东城区崇文门外16号1幢8层802
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号楼神华国华投资大厦7层711
法定代表人：邢耀
客服电话：010-64068617
网址：https://fundsure.cn/
115) 华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层
办公地址：上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8层806
法定代表人：杨新章
客服电话：952303
网址：www.huaruisales.com
116) 中国人寿保险股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街16号
办公地址：北京市西城区金融大街16号
法定代表人：白涛
客服电话：95519
网址：www.e-chinalife.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及
时在基金管理人网站公示。
二、注册登记机构
名称：诺安基金管理有限公司
住所：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
法定代表人：李强
电话：0755-83026688
传真：0755-83026677
三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称：北京颐合中鸿律师事务所
住所：北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1908-1911室
法定代表人/负责人：付朝晖
电话：010-65178866
传真：010-65180276
经办律师：虞荣方、侯金刚
四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话：（010）58153000
传真：（010）85188298
联系人：高鹤
经办注册会计师：高鹤、黄伟煌
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他
有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会证监基金字【2015】1753号文及机构部【2016】
641号函核准。
本基金为契约型开放式基金，基金存续期限不定期。
本基金募集期间基金份额净值为人民币1.00元，按面值发售。
本基金于2016年9月6日到2016年9月23日向全社会公开募集，本基金募集工作已
于2016年9月23日结束。
本基金募集的有效认购总户数为739户。按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计
算，募集期募集金额及利息结转的基金份额共计381,747,149.24份。
第七部分 基金合同的生效
一、根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2016年9月27日正
式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日
出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、基金份额的申购与赎回
（一）申购与赎回场所
本基金申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的代销网点。具体
的销售网点将由基金管理人在招募说明书的“第五部分 相关服务机构”或其他公告中列明
或通过基金管理人网站公示。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人
网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其
他方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购与赎回的开放日及时间
1. 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2. 申购与赎回的开始时间及业务办理时间
本基金基金合同于2016年9月22日生效，于2016年12月16日开始办理日常申购、
赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或
者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确
认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价
格。
（三）申购与赎回的原则
1. “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
进行计算；
2. “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3. 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4. 赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
1. 申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
2. 申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，投资人交付申购款项，
申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易
所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及
基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发
生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办
法参照本基金合同有关条款处理。
3. 申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内(包括该日)对该交易的有效性进行确
认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规
定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收
到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份
额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
（五）申购与赎回的数额限制
1. 通过本公司直销柜台申购本基金，每个基金账户首次申购的最低金额为1,000元人
民币（含申购费），追加申购的最低金额为人民币1,000元（含申购费）。通过本公司网上
交易系统（目前仅对个人投资者开通）每个基金账户首次申购的最低金额为100元人民币
（含申购费），追加申购的最低金额为人民币100元（含申购费）。
2. 通过本公司直销柜台赎回本基金，基金份额持有人赎回本基金的最低份额为100份
基金份额。通过本公司网上直销平台赎回上述基金，单笔赎回申请的最低份额不作限制。基
金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致该基金份额持有人在该渠道
的基金份额余额少于相应的最低赎回限额时，余额部分的基金份额必须一同赎回。
3. 各代销机构对上述最低申购限额、交易级差、最低赎回份额有其他规定的，以各代
销机构的业务规定为准。
4. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。
5.基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限
制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（六）申购与赎回的费用
1. 申购费用
本基金在申购时收取申购费用，申购费率随申购金额的增加而递减，具体费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100万元 1.5%
100万元≤M＜200万元 1.0%
200万元≤M＜500万元 0.6%
M≥500万元 每笔1000元
本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项
费用，不列入基金财产。
2. 赎回费率
投资人在赎回基金份额时，应交纳赎回费。对持续持有本基金少于7日（不含7日）
的投资人收取不低于1.5%的赎回费，对持续持有本基金不少于7日但少于30日（不含30
日）的投资人收取不低于0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持
有本基金不少于30日但少于3个月（不含3个月）的投资人收取不低于0.5%的赎回费，
并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有本基金不少于3个月但少于6个
月（不含6个月）的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入
基金财产；对持续持有本基金不少于6个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的25%计
入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。具体费率如
下：
持有基金份额期限 赎回费率
T ＜ 7 日 1.50%
7日 ≤ T ＜ 30 日 0.75％
30日≤ T ＜ 6个月 0.50％
T ≥ 6个月 0
注： 1年指365天。
3. 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费
率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
4. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定
期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续
后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
5.当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金
估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
（七）申购和赎回金额的数额和价格
1. 申购份额及余额、赎回金额的处理方式
（1）申购份额及余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额
净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入法方法，保留到小数点后2 位，由
此产生的收益或损失由基金财产承担。
（2）赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额
净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入法，保留到小数点
后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
2. 基金申购份额的计算方法
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
净申购金额＝申购金额 /（1+申购费率）
申购费用=申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额 / 申购当日基金份额净值
基金份额的计算保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误
差计入基金财产。
例二：假定T日的基金份额净值为1.450元。某投资人投资10,000元申购本基金，则
可得到的申购份额为：
净申购金额=10,000/（1+1.5％）=9,852.22元
申购费用=10,000－9,852.22=147.78元
申购份额=9,852.22/1.450=6794.63份
即：投资人投资10,000元申购本基金，其对应费率为1.5％，假设申购当日基金份额
净值为1.450元，则其可得到6794.63份基金份额。
3. 基金赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中：
赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
例三：假定T日的基金份额净值为1.450元。某投资人赎回本基金10,000份基金份额，
持有时间为三个月，对应的赎回费率为0.5％，则其可得到的赎回金额为：
赎回总额=10,000×1.450=14,500元
赎回费用=14,500×0.5％=72.5元
赎回金额=14,500-72.5=14427.5元
即：投资人赎回本基金1万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.450元，则其
可得到的赎回金额为14427.5元。
4. 基金份额资产净值的计算公式
T日基金份额净值 = T日基金资产净值 / T日基金份额总数。
T日的基金份额净值在当天收市后计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日内公告。遇特殊情况，经中国证
监会同意，可以适当延迟计算或公告。
（八）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1. 因不可抗力导致基金无法正常运作。
2. 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申
购申请；当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
暂停接受基金申购申请。
3. 证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
4. 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会损害现有基金份额持有人利益或对
存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
5. 基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业
绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
超过50%的情形时。出现上述情形时，基金管理人有权将上述申购申请全部或部分确认失败。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、7项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒
介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1. 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2. 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项；当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活
跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认
后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
3. 证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4. 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5. 接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
6. 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管
理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比
例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算
赎回金额。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申
请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管
理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十）巨额赎回的情形及处理方式
1. 巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2. 巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回
程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。
对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的
赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选
择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总
份额的30%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出30%的赎回申请实施延期办
理，而对该单个基金份额持有人30%以内（含30%）的赎回申请与其他基金份额持有人的赎
回申请，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎
回或部分延期赎回。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下
一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。具体见相关
公告。
（4）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可
暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个
工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3. 巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并根据《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1. 发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应根据《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介上刊登暂停公告。
2. 如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3. 如发生暂停的时间超过1日，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人
应根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公
布最近1个开放日的基金份额净值。
二、基金的转换
基金转换是指投资者在持有基金管理人发行的任一已开通转换业务的开放式基金后，可
将其持有的基金份额直接转换成基金管理人管理的其它已开通转换业务的开放式基金的基
金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。
基金管理人已在直销机构及部分代销机构开通了本基金与基金管理人旗下其他已开通
转换业务基金间的转换业务。本公司旗下各基金转换业务的开通情况详见各基金招募说明书
或相关临时公告。除特殊说明外，同一基金不同基金份额之间不得相互转换。
（一）基金转换费用
基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每
次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。
转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。
当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申
购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率”；当转入基金的适用
申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。
（二）转换份额计算公式
计算公式如下：A＝［B×C×(1－D)/（1+G）+F］/E
其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金
份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；G为申购费补差费率；E为转换申请当日转入基
金的基金份额净值；F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益
（仅限转出基金为货币市场基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算
结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基
金财产所有。
例1：诺安优化收益债券50000份转换为诺安进取回报混合
假设某投资者在某代销机构购买了5万份诺安优化收益债券，至T日其持有期不少于7
个自然日但未满31个自然日，希望在T日全部转换为诺安进取回报混合。
T日，诺安优化收益债券的净值为1.1000，赎回费率为0.50%，适用申购费率为0；诺
安进取回报混合的净值为1.2000，T日该代销机构的适用申购费率为1.50%。则计算如下：
1.50%＞0，收取申购费补差，申购费补差费率＝1.50%－0＝1.50%
转入诺安进取回报混合的基金份额＝转出诺安优化收益债券的基金份额×T日诺安优
化收益债券的净值×（1－诺安优化收益债券的赎回费率）÷（1+申购费补差费率）÷ T日
诺安进取回报混合的净值=50000×1.1000×（1－0.50%）÷（1＋1.50%）÷1.2000＝44930.21
份
例2：诺安进取回报混合50000份转换为诺安货币A
假设某投资者在某代销机构购买了5万份诺安进取回报混合，至T日其持有期大于7日
且未满三十日，现拟在T日全部转换为诺安货币A。
T日，诺安进取回报混合的净值为1.2000，赎回费率为0.75%，T日该代销机构的适用
申购费率为1.5%。则计算如下：
因诺安货币A的申购费率为0，低于1.50%，故本次转换不收取申购费补差（即申购费
补差费率为0）；而诺安货币A的面值（即净值）为1.0000。
转入诺安货币A的基金份额＝转出诺安进取回报混合的基金份额×T日诺安进取回报
混合的净值×（1－诺安进取回报混合的赎回费率）÷（1＋申购费补差费率）÷T日诺安货
币A的净值＝50000×1.20×（1－0.75%）÷（1＋0）÷1＝59550.00份
三、转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
六、基金的冻结与解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
本基金通过积极主动的大类资产配置和个股精选，在有效控制风险的前提下，谋求基金
资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的回报。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、存托凭证、债券（国债、金
融债、公司债/企业债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资
券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、
股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金为混合型基金，股票、存托凭证资产占基金资产的比例为0-95%，每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资
比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款。
待基金参与期权、融资融券、转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变
本基金既有投资策略和风格收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，
参与期权投资、融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进
行风险管理。届时基金参与期权、融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例
限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法
律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、投资策略
本基金通过积极配置大类资产，动态控制组合风险，并在各大类资产中进行个股、个券
精选。以获取超越业绩比较基准的投资回报。
1. 大类资产配置
本基金采用“自上而下”的分析视角，综合考量中国宏观经济发展前景、国内股票市场
的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济
与资本市场的运行状况等因素，分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险，
并据此进行大类资产的配置与组合构建，合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上
的投资比例，并随着各类金融风险收益特征的相对变化，适时动态地调整各金融工具的投资
比例。
2. 股票投资分析
本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”
的主动选股能力，选择具有长期持续增长能力的公司。具体从公司基本状况和股票估值两个
方面进行筛选：
（1）公司基本状况分析
本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管理
能力，判断公司的核心价值与成长能力，选择具有良好经营状况的上市公司股票。
经营模式方面，选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上
市公司股票；产品研发能力方面，选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司股票；
公司治理方面，选择公司治理结构规范，管理水平较高的上市公司股票。
本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平，选
择优良财务状况的上市公司股票。盈利能力方面，主要考察销售毛利率、净资产收益率（ROE）
等指标；成长和股本扩张能力方面，主要考察主营业务收入增速、净资产增速、净利润增速、
每股收益（EPS）增速、每股现金流净额增速等指标；现金流管理能力方面，主要考察每股
现金流净额等指标。
（2）股票估值分析
本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究，考察市盈率（P/E）、
市净率（P/B）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、自由现金流贴现（DCF）等一系列估值
指标，给出股票综合评级，从中选择估值水平相对合理的公司。
本基金将结合公司状况以及股票估值分析的基本结论，选择具有竞争优势且估值具有吸
引力的股票，组建并动态调整股票库。基金经理将按照本基金的投资决策程序，审慎精选，
权衡风险收益特征后，根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。
3.存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存
托凭证的投资。
4. 固定收益资产投资策略
本基金在债券资产的投资过程中，将采用积极主动的投资策略，结合宏观经济政策分析、
经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分析来配置债券品种，在
兼顾收益的同时，有效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上，本基金将综合运用估值
策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债券的流动性、信用风险分析等多种
因素，对个券进行积极的管理。
5. 可转换债券投资策略
本基金着重对可转债的发行条款、对应基础股票进行分析与研究，重点关注那些有着较
好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债，并选择具有较高投资价值的个券进行投资。
6. 权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风
险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价
模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。
7. 股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流
动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货
的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用
股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍
生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新公
告。
四、投资限制
1. 组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金股票、存托凭证资产占基金资产的比例为0-95%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约缴纳的保证金后，基金保留的现金及到期日
在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中，现金类资产不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
（5）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放
基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；
（6）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超
过该上市公司可流通股票的30%；
（7）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
（8）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（9）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%；
（10）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10%；
（11）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%，中国证
监会规定的特殊品种除外；
（12）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的10%；
（13）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（14）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出；
（15）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%，在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（17）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净
值的10%；
（18）在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基
金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、存托凭证、债券（不含到期日在一年以内的政
府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等，本基金未投资
股指期货时，基金持有的有价证券市值比例不受本条款的限制；
（19）在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货
合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
（20）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（21）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（22）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易
的股票合并计算；
（24）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（14）、（21）、（22）项外，因证券、期货市场波动、上市公司合
并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，
基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规
另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制，但须
提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。
2. 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建
立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金
托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经
过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为沪深300指数与中证全债指数的混合指数，即：沪深300指数
收益率×60%+中证全债指数×40%
沪深300 指数为中证指数公司于2005年4月8日发布的综合反映沪深证券市场整体状
况的指数，指数基期为2004 年12月31日，基点为1000点。其选样方法是对样本空间股
票在最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的股票，
然后对剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前300名的股票作为样本
股。
同时，中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券
市场的跨市场债券指数，也是中证指数公司编制并发布的首只债券类指数。该指数的样本由
银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并
发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评
价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地
反映债券的实际价值和收益率特征。
如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用
于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变
更业绩比较基准并及时公告。
六、风险收益特征
本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场
基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。
七、基金管理人代表基金行使股东和债权人权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金资产的安全与增值；
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的
利益；
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人
的利益。
八、基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为2023年6月30日，本报告中所列财务数据未经审
计。
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 224,503,262.96 77.36
其中：股票 224,503,262.96 77.36
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 24,389.12 0.01
其中：债券 24,389.12 0.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 61,012,884.15 21.02
8 其他资产 4,661,813.56 1.61
9 合计 290,202,349.79 100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 199,065,404.43 70.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 2,950.60 0.00
F 批发和零售业 56,462.10 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 4,774,349.14 1.69
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,765,124.48 5.93
J 金融业 - -
K 房地产业 3,767,200.00 1.33
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 67,243.51 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 4,528.70 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 224,503,262.96 79.42
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 688698 伟创电气 286,556 11,456,508.88 4.05
2 605060 联德股份 407,800 11,198,188.00 3.96
3 300515 三德科技 634,400 10,226,528.00 3.62
4 688377 迪威尔 386,527 9,682,501.35 3.43
5 688516 奥特维 51,029 9,613,863.60 3.40
6 300037 新宙邦 181,300 9,407,657.00 3.33
7 601137 博威合金 600,000 9,336,000.00 3.30
8 688503 聚和材料 94,981 9,260,647.50 3.28
9 603279 景津装备 292,900 9,185,344.00 3.25
10 688290 景业智能 133,712 8,919,927.52 3.16
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 24,389.12 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 24,389.12 0.01
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 118032 建龙转债 200 24,389.12 0.01
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
3、本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
（十一）投资组合报告附注
1、基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情
形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
3、其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 67,471.93
2 应收证券清算款 2,262,361.71
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,331,979.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,661,813.56
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十部分 基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
一、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金自基金合同生效以来基金份额净值增
长率与同期业绩基准收益率比较表
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017.1.1～2017.12.31 8.25% 0.34% 12.53% 0.39% -4.28% -0.05%
2018.1.1～2018.12.31 -19.27% 0.88% -12.69% 0.80% -6.58% 0.08%
2019.1.1～2019.12.31 21.97% 0.85% 23.23% 0.74% -1.26% 0.11%
2020.1.1～2020.12.31 8.37% 0.82% 17.68% 0.85% -9.31% -0.03%
2021.1.1～2021.12.31 -8.18% 0.52% -0.60% 0.70% -7.58% -0.18%
2022.1.1～2022.12.31 5.77% 1.30% -11.98% 0.77% 17.75% 0.53%
2023.1.1～2023.6.30 19.15% 0.91% 0.83% 0.50% 18.32% 0.41%
2016.9.27～2023.6.30 32.34% 0.83% 26.93% 0.70% 5.41% 0.13%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数×60%+中证全债指数×40%。
二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固
有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。
第十二部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其
它投资等资产及负债。
三、估值方法
1. 证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的
市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交
易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类
似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按
最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种最近交易日的估值净价估值。如最近
交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调
整最近交易市价，确定公允价格；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估
值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘
价或第三方估值机构提供的相应品种最近交易日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下，按成本估值。
2. 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
3. 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确
定公允价值。
4. 因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。
5. 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
6. 股票指数期货合约估值方法：
（1）股票指数期货合约以结算价格进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后
经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
（2）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）小项规定的方法对基金资产进行估
值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）小项规
定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并
与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
7. 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。
8. 本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
9. 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
10. 当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估
值的公平性。
11.相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算
结果对外予以公布。
四、估值程序
1. 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按《信息披露办法》的有关规定公告。
2. 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果
发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值
错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1. 估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(基受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2. 估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(还受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3. 估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4. 基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，通知基金托
管人并同时报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1. 基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3. 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应当
暂停基金估值；
4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金净值信息发送给基金
托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净
值信息予以公布。
八、特殊情形的处理
1. 基金管理人按估值方法的第9项、股指期货估值方法的第（2）小项进行估值时，所
造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
2. 由于证券交易所、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误或不可抗力等原因，
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该
错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基
金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
第十三部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
三、基金收益分配原则
1. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收
益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收
益分配；
2. 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现
金分红；
3. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4. 每一基金份额享有同等分配权；
5. 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15
个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金
红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
第十四部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费；
2. 基金托管人的托管费；
3. 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4. 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5. 基金份额持有人大会费用；
6. 基金的证券交易费用；
7. 基金的银行汇划费用；
8. 基金的开户费用、账户维护费用；
9. 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、与基金运作有关的费用
1. 基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日、或不可抗力等，支付日期顺延。
2. 基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次
性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延
上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、与基金销售有关的费用
1. 申购费用
本基金在申购时收取申购费用，申购费率随申购金额的增加而递减，具体费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100万元 1.5%
100万元≤M＜200万元 1.0%
200万元≤M＜500万元 0.6%
M≥500万元 每笔1000元
本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项
费用，不列入基金财产。
2. 赎回费用
投资人在赎回基金份额时，应交纳赎回费。对持续持有本基金少于7日（不含7日）
的投资人收取不低于1.5%的赎回费，对持续持有本基金不少于7日但少于30日（不含30
日）的投资人收取不低于0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持
有本基金不少于30日但少于3个月（不含3个月）的投资人收取不低于0.5%的赎回费，
并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有本基金不少于3个月但少于6个
月（不含6个月）的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入
基金财产；对持续持有本基金不少于6个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的25%计
入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。具体费率如
下：
持有基金份额期限 赎回费率
T ＜ 7 日 1.50%
7日 ≤ T ＜ 30 日 0.75％
30日≤ T ＜ 6个月 0.50％
T ≥ 6个月 0
注： 1年指365天。
3.转换费用
（1）基金转换费用
基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每
次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。
转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。
当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申
购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率”；当转入基金的适用
申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。
（2）转换份额计算公式
计算公式如下：A＝［B×C×(1－D)/（1+G）+F］/E
其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金
份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；G为申购费补差费率；E为转换申请当日转入基
金的基金份额净值；F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益
（仅限转出基金为货币市场基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算
结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基
金财产所有。
4. 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费
率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒介上公告。
5. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定
期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续
后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
四、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2. 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3. 《基金合同》生效前的相关费用；
4. 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1. 基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2. 基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按
如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；
3. 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4. 会计制度执行国家有关会计制度；
5. 本基金独立建账、独立核算；
6. 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
按照有关规定编制基金会计报表；
7. 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
二、基金的年度审计
1. 基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货业务资格的
会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2. 会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3. 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事
务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金
合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规
定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国
证监会的指定媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或
者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1. 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2. 对证券投资业绩进行预测；
3. 违规承诺收益或者承担损失；
4. 诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5. 登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6. 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1. 《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的
法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服
务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三
个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更
的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当
在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网
点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募
说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、
基金托管协议登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
（四）基金资产净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过指定
网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网
点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载
在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告正
文登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他
投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项
下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特
有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指
定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、《基金合同》终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动；
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关
联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请；
21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时；
23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（八）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金份额持有人权益的，相
关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监
会。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作
出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公
告登载在指定报刊上。
（十一）投资股指期货信息披露
本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和
招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策
和投资目标等。
（十二）投资资产支持证券信息披露
本基金投资资产支持证券的，基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产
支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金
净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10 名资产支持证券明细。
（十三）投资于存托凭证的信息披露
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。
（十四）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法律法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基
金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后15年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
第十七部分 风险揭示
一、投资于本基金的主要风险
基金风险表现为基金收益的波动，基金管理过程中任何影响基金收益的因素都是基金风
险的来源。作为代理基金投资人进行投资的工具，科学严谨的风险管理对于基金投资管理成
功与否至关重要。因此在基金管理过程中，对风险的识别、评估和控制应贯穿基金投资管理
的全过程。基金的风险按来源可以分为市场风险、管理风险、流动性风险、投资策略风险和
其他风险。
（一）市场风险
金融资产价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，资产价
格的变化导致基金收益水平变化，产生风险。
1. 政策风险
货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生
一定的影响，可能导致市场价格波动，从而影响基金收益。
2. 利率风险
金融市场利率波动会导致股票市场价格及利息收益的变动，同时直接影响企业的融资成
本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。
3. 信用风险
指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到
期本息，或者上市公司信息披露不真实、不完整，都可能导致基金资产损失和收益变化。
4. 通货膨胀风险
由于通货膨胀率提高，基金的实际投资价值会因此降低。
5. 再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益的影响。当利
率下降时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前
少的收益率。
6. 法律风险
由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致了基金资
产损失的风险。
（二）管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信
息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金可能
因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。
（三）流动性风险
1. 大额赎回风险
本基金是开放式基金，基金规模将随着投资者对基金份额的申购与赎回而不断变化，若
是由于投资者的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售持有投资品种以应付基金赎回的
现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。
2. 顺延或暂停赎回风险
因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回，并导致基金管理人的现金支付出现
困难，基金投资者在赎回基金份额时，可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。
（四）投资股指期货的风险
1. 基差风险。标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。在股指期货
交易中因基差波动的不确定性而导致的风险被称为基差风险。
2. 合约品种差异造成的风险。合约品种差异造成的风险，是指类似的合约品种，在相
同因素的影响下，价格变动不同。表现为两种情况：1）价格变动的方向相反；2）价格变动
的幅度不同。类似合约品种的价格，在相同因素作用下变动幅度上的差异，也构成了合约品
种差异的风险。
3. 标的物风险。股指期货交易中，标的物风险是由于投资组合与股指期货的标的指数
的结构不完全一致，导致投资组合特定风险无法完全锁定所带来的风险。
4. 衍生品模型风险。本基金在构建股指期货组合时，可能借助模型进行期货合约的选
择。由于模型设计、资本市场的剧烈波动或不可抗力，按模型结果调整股指期货合约或者持
仓比例也可能将给本基金的收益带来影响。
（五）投资存托凭证的风险
本基金的投资范围包括存托凭证，存托凭证是由存托人签发、以境外证券为基础在中国
境内发行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人
的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。投资存托凭证除与其他仅投
资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，还面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大
亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发
行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红
派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的
风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风
险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境
内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。
（六）本基金特有的风险
本基金为灵活配置混合型基金，存在大类资产配置风险，有可能受到经济周期、市场环
境或管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响，导致基金的大类资
产配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。
（七）其他风险
1. 技术风险
计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况，可能导致
基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显
示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
2. 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致
基金资产的损失。
3. 金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接
控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损。
二、声明
1. 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承
担投资风险。
2. 除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过代销机构销售，但是，本基
金并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，代销机构并不能保证其
收益或本金安全。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一
定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基
金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基
金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、基金合并
本基金与其他基金合并应当按照法律法规规定的程序进行。
二、《基金合同》的变更
1. 变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通
过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2. 关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过后生效，自决议生效
后根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
三、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1. 基金份额持有人大会决定终止的；
2. 基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3. 《基金合同》约定的其他情形；
4. 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
四、基金财产的清算
1. 基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2. 基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
3. 基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4. 基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7）对基金财产进行分配；
5. 基金财产清算的期限为6个月。
五、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
六、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
七、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金
财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组
进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告
登载在指定报刊上。
八、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第十九部分 基金合同内容摘要
一、基金合同当事人的权利和义务
1. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基
金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户的业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎
回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30
日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
4. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基
金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值、
基金份额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配
合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）复核、审查基金清算报告，参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配；
（18）复核、审查基金管理人更新的基金产品资料概要、招募说明书；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除；
（21）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（22）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
5. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不
限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
6. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不
限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资产概要等信息披露文件；；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设立日常机构。
（一）召开事由
1. 当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式（法律法规、基金合同、中国证监会另有规定的除外）；
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并（法律法规、中国证监会另有规定的除外）；
（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、中国证监会另有规定的除外）；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会；
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2. 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。
（二）会议召集人及召集方式
1. 除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集；
2. 基金管理人未按规定召集或不能召开的，由基金托管人召集；
3. 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。
4. 代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10
日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人
决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金
份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书
面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日
起60日内召开。
5. 代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含
10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干
扰。
6. 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1. 召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2. 采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3. 如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开，会议的召开方式由会议
召集人确定。
1. 现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行
基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。
参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的，召集人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，应当有代表1/3以上（含
1/3）基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方可召开。
2. 通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关
提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托
管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不
影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；
参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的，召集人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，应当有代表1/3以上（含
1/3）基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方可召开。
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定，并与基金登记注册机构记录相符；
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。
3. 在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采
用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议
并表决。
（五）议事内容与程序
1. 议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2. 议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，
然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权
其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基
金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或
主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1. 一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%
以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事
项均以一般决议的方式通过。
2. 特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托
管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。基金合同另有约定的
除外。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
（七）计票
1. 现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。
2. 通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯
方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，经
与基金托管人协商一致，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无
需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
（一）基金收益分配原则
1. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收
益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收
益分配；
2. 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现
金分红；
3. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4. 每一基金份额享有同等分配权；
5. 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（三）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15
个工作日。
（四）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金
红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
（一）基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费；
2. 基金托管人的托管费；
3. 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4. 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5. 基金份额持有人大会费用；
6. 基金的证券交易费用；
7. 基金的银行汇划费用；
8. 基金的开户费用、账户维护费用；
9. 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1. 基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。
2. 基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次
性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2. 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3. 《基金合同》生效前的相关费用；
4. 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
五、基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资目标
本基金通过积极主动的大类资产配置和个股精选，在有效控制风险的前提下，谋求基金
资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、存托凭证、债券（国债、金
融债、公司债/企业债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资
券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、
股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金为混合型基金，股票、存托凭证资产占基金资产的比例为0-95%，每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资
比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款。
待基金参与期权、融资融券、转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变
本基金既有投资策略和风格收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，
参与期权投资、融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进
行风险管理。届时基金参与期权、融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例
限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法
律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会审议。
（三）投资限制
1. 组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金股票、存托凭证资产占基金资产的比例为0-95%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约缴纳的保证金后，基金保留的现金及到期日
在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中，现金类资产不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
（5）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放
基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；
（6）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超
过该上市公司可流通股票的30%；
（7）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
（8）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（9）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%；
（10）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10%；
（11）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%，中国证
监会规定的特殊品种除外；
（12）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的10%；
（13）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（14）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出；
（15）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%，在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（17）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净
值的10%；
（18）在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基
金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、存托凭证、债券（不含到期日在一年以内的政
府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等，本基金未投资
股指期货时，基金持有的有价证券市值比例不受本条款的限制；
（19）在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货
合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
（20）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（21）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（22）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易
的股票合并计算；
（24）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（14）、（21）、（22）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，
基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规
另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制，但须
提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。
2. 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建
立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金
托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经
过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其
它投资等资产及负债。
（三）估值方法
1. 证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的
市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交
易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类
似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按
最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种最近交易日的估值净价估值。如最近
交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调
整最近交易市价，确定公允价格；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估
值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘
价或第三方估值机构提供的相应品种最近交易日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；（4）
交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支
持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本
估值。
2. 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
3. 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确
定公允价值。
4. 因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。
5. 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
6. 股票指数期货合约估值方法：
（1）股票指数期货合约以结算价格进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后
经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
（2）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）小项规定的方法对基金资产进行估
值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）小项规
定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
7. 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。
8. 本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
9. 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
10. 当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估
值的公平性。
11. 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算
结果对外予以公布。
（四）估值程序
1. 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按《信息披露办法》的有关规定公告。
2. 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果
发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
（五）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值
错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1. 估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2. 估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3. 估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4. 基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，通知基金托
管人并同时报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（六）暂停估值的情形
1. 基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3. 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应当
暂停基金估值；
4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（七）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。
基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金净值信息发送给基金托管人。基金托
管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息予以公布。
（八）特殊情形的处理
1. 基金管理人按估值方法的第9项、股指期货估值方法的第（2）小项进行估值时，所
造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
2. 由于证券交易所、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误或不可抗力等原因，
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该
错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基
金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）基金合并
本基金与其他基金合并应当按照法律法规规定的程序进行。
（二）《基金合同》的变更
1. 变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通
过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2. 关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过后生效，自决议生效
后两日内在指定媒介公告。
（三）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1. 基金份额持有人大会决定终止的；
2. 基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3. 《基金合同》约定的其他情形；
4. 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（四）基金财产的清算
1. 基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2. 基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
3. 基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4. 基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7）对基金财产进行分配；
5. 基金财产清算的期限为6个月。
（五）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（六）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（七）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金
财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组
进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告
登载在指定报刊上。
（八）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议的处理
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国
际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局
的，对当事人均有约束力。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
第二十部分 基金托管协议摘要
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：诺安基金管理有限公司
住所：广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
办公地址：广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
法定代表人：李强
成立时间： 2003年12月9日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监基金字[2003]132号
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
注册资本：1.5亿元人民币
组织形式：有限责任公司
存续期间：持续经营
（二）基金托管人
名称：中国民生银行股份有限公司（简称：民生银行）
住所：北京市西城区复兴门内大街2号（邮编100031）
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号（邮编100031）
法定代表人：高迎欣
成立时间：1996年2月7日
基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101号
组织形式：其他股份有限公司（上市）
注册资本：43,782,418,502元人民币
存续期间：1996年02月07日至长期
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承
兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；
从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证
服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业
务；保险兼业代理业务；证券投资基金销售、证券投资基金托管。（市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资
对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金
托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是
否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、存托凭证、债券（国债、金
融债、公司债/企业债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资
券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、
股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证
监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金为混合型型基金，投资组合比例为：股票、存托凭证资产占基金资产的比例为0-
95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以
内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投
资比例依照法律法规或监管机构的规定执行，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可
对上述资产配置比例进行调整。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资、融
券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（1）本基金股票、存托凭证资产占基金资产的比例为0-95%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约缴纳的保证金后，基金保留的现金及到期日
在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中，现金类资产不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
（5）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放
基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；
（6）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超
过该上市公司可流通股票的30%；
（7）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
（8）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（9）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%；
（10）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10%；
（11）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%，中国证
监会规定的特殊品种除外；
（12）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的10%；
（13）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（14）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出；
（15）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%，在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（17）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净
值的10%；
（18）在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基
金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、存托凭证、债券（不含到期日在一年以内的政
府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等，本基金未投资
股指期货时，基金持有的有价证券市值比例不受本条款的限制；
（19）在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货
合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
（20）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（21）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（22）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易
的股票合并计算；
（24）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等
事宜另行具体协商。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或
监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当程序后本基金投资不再受相关限制。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
除上述第（2）、（14）、（21）、（22）项外，因证券市场或期货市场波动、上市公司
合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例
不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规
定的，从其规定。
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条
第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁
止行为进行监督。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及
行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对
手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选
择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进
行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名
单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基
金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应及时向
基金托管人说明理由，协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律
责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责
任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对
手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人
事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及
时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人投资流通
受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通受
限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操
作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及
相关投资额度和比例等的情况进行监督。首次投资流通受限证券前，基金管理人应与基金托
管人就流通受限证券投资签订风险控制补充协议。
本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的在发行时明确一定期限锁定期的
可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记
结算有限责任公司、银行间清算所股份有限公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国
银行间债券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作的
落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记
存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及因流通受限证券存管
直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。
本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有
效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生
剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支
付结算。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如
因基金管理人违反基金合同或预先确定的投资流通受限证券的比例导致本基金出现损失致
使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行及时调
整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。
基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：
本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情
况。
有关比例限制的执行情况。
信息披露情况。
相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。
(六)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业务的风险，
本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。基金管理人根据法律、法规、监管部
门的规定，制定了经公司董事会批准的基金投资中期票据相关制度(以下简称“《制度》”)，
以规范对中期票据的投资决策流程、风险控制。基金管理人《制度》的内容与本协议不一致
的，以本协议的约定为准。首次投资中期票据前，基金管理人应与基金托管人就中期票据投
资签订风险控制补充协议。
1. 基金投资中期票据应遵循以下投资限制：
(1)中期票据属于固定收益类证券，基金投资中期票据应符合法律、法规及《基金合同》
中关于该基金投资固定收益类证券的相关比例及期限限制；
(2)基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该
期证券的10%。
2. 基金托管人对基金管理人流动性风险处置的监督职责限于：
基金托管人对基金投资中期票据是否符合比例限制进行事后监督，如发现异常情况，应
及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。
基金管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人说明原因和解决措施。基金托管人有权随
时对所通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人违规事项未能在限期内纠正
的，基金托管人应报告中国证监会。
3.如因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素，基金
管理人投资的中期票据超过投资比例的，基金托管人有权要求基金管理人在10个交易日内
将中期票据调整至规定的比例要求。
(七)本基金投资中小企业私募债券的应符合证监会《关于证券投资基金投资中小企业私
募债券有关问题的通知》等有关法律法规的规定。首次投资中小企业私募债券前，基金管理
人应与基金托管人就中小企业私募债券投资签订风险控制补充协议。
1. 基金管理人应在基金首次投资中小企业私募债券前，向基金托管人提供经基金管理
人董事会批准的有关基金投资中小企业私募债券的投资决策流程、风险控制制度、流动性风
险处置预案、信用风险处置预案等。
基金管理人应至少于首次执行中小企业私募债券相关投资指令之前两个工作日将上述
资料书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
2. 基金管理人应防范本基金投资中小企业私募债券的流动性风险，确保对相关风险采
取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或
市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应在符合法律法规、基金
合同的前提下确保基金的支付结算。
3. 基金托管人有权根据基金管理人制定的风险控制制度对基金管理人投资中小企业私
募债券的额度和比例进行监督。如果基金管理人对相应风险控制制度进行修改的，应及时修
订后通知基金托管人。
4. 基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，如发现
异常情况，应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的
监督和核查。基金管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人说明原因和解决措施。基金
托管人有权随时对所通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人违规事项未能
在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。如基金托管人没有切实履行监督职责（因
基金管理人未就相应风险控制制度的修订及时通知基金托管人的除外），导致基金出现风险，
基金托管人须承担连带责任。
如因证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变化等不可归责于基金管理人的因素导
致基金投资的中小企业私募债券超过投资比例的，基金托管人有权要求基金管理人在10个
交易日内将中小企业私募债券调整至规定的比例要求。
（八）基金如投资银行存款，基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，
对基金投资银行存款的交易对手范围是否符合有关规定进行监督；基金管理人在签署银行存
款协议前，应将草拟的银行存款协议送基金托管人审核。首次投资银行存款之前，基金管理
人应与基金托管人就银行存款的投资签署风险控制补充协议。
（九）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、基金份额累计净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基
金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
（十）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠
正，并及时向中国证监会报告。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基
金管理人收到书面通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就
基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改
正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监
会。
（十一）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协
议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并
改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本
托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关
数据资料和制度等。
（十一）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失
由基金管理人承担，并及时向中国证监会报告。
（十二）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通
知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻
挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，
情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人
计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值、根据基金管理人指令办理清算交
收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金
合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人
收到通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及
纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知
事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括
但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答
复基金管理人并改正。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知
基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠
对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1. 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和证券/期货经纪机构的固有财产。基金
财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人和证券/期货经纪机构固有财产的债务相抵销，
不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人和证券/期货经纪机构
以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
2. 基金管理人、基金托管人和证券/期货经纪机构因依法解散、被依法撤销或者被依法
宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。
3. 基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指
令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。非因基金财产本身承担的债务，
不得对基金财产强制执行。
4. 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。
5. 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
6. 基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，
如有特殊情况双方可另行协商解决。
7. 对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管
理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿
基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。
8. 除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1. 基金募集期间应开立“基金募集专户”，用于存放募集的资金。该账户由基金管理
人开立。
2. 基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的
全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关
业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2
名以上中国注册会计师签字并加盖会计师事务所公章方为有效。
3. 若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退
款等事宜，基金托管人应提供充分协助。
（三）基金银行账户的开立和管理
1. 基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2. 基金托管人应以本基金名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人
合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
3. 基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基
金业务以外的活动。
4. 基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
5. 在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金
资产的支付。
（四）基金证券账户和证券交易资金账户的开立和管理
1. 基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为本基金开
立基金托管人与本基金联名的证券账户，账户名称以实际开立为准。
2. 基金证券账户、证券交易资金账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需
要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户、
证券交易资金账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3. 基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运
用由基金管理人负责。
4. 基金管理人以基金的名义在基金管理人选择的证券经纪机构开立证券交易资金账
户，用于基金财产证券交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交
易清算，并与基金托管人开立的托管账户建立第三方存管关系。
本基金通过证券经纪机构进行的交易由证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行
结算。
5. 基金管理人承诺证券交易资金账户为主资金账户，不开立任何辅助资金账户；不为
证券交易资金账户另行开立银行托管账户以外的其他银行账户。
6. 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账
户开立、使用的规定执行。
（五）债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银
行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以本基金名义在中央国债登记结算有限责任公司、
银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。
基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
（六）其他账户的开立和管理
1. 因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定开立，在
基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
2. 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也
可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管
人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托
管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任，但基金托管人应妥善保
管凭证。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定
外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、
基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金
托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。
五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1. 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到
0.001元，小数点后第4位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按《信
息披露办法》的有关规定公告。
2. 复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果以双方约定的方式提
交给基金托管人，经基金托管人复核无误后，以约定的方式将复核结果提交给基金管理人，
由基金管理人依据基金合同和有关法律法规对外公布。
3. 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关
各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值信息的
计算结果对外予以公布。
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
1. 估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其
它投资等资产。
2. 估值方法
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收
盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未
发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当
日的估值净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近
交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种最近交易日的估值净价估值。如最近交易
日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最
近交易市价，确定公允价格；
交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估
值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价或第
三方估值机构提供的相应品种最近交易日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的
债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类
似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资
产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按
成本估值。
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值
方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股
票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。
（3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术
确定公允价值。
（4）因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
（5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
（6）股票指数期货合约估值方法：
①股票指数期货合约以结算价格进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济
环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
②在任何情况下，基金管理人如采用本项第①小项规定的方法对基金资产进行估值，均
应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第①小项规定的方法对
基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
③国家有最新规定的，按其规定进行估值。
（7）持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收
入。
（8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
（9）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（10）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金
估值的公平性。
（11）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
3. 特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第（9）项进行估值时，所造成的误差不作为基
金份额净值错误处理。
（三）基金份额净值错误的处理方式
1.当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时，视为基金份额净值错误；
基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的
措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公
告，通知托管人并同时报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，
由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情
形，有权向其他当事人追偿。
2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管
理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在平
等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有
人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。
若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管人未
对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份额持有人
损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的
赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。
如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚
不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外
公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。
由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基
金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。
3. 由于不可抗力原因，或由于证券交易所及注册登记结算公司发送的数据错误，基金
管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误
而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人可免除赔偿责任。但基金管理人、
基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
4. 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管
理人计算结果为准。
5. 前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行
做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形
1. 基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2. 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3. 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应当
暂停基金估值；
4. 中国证监会和基金合同认定的其他情形。
（五）基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（六）基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录
和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金
管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净
值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。
（七）基金财务报表与报告的编制和复核
1. 财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
2. 报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，
应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。
3. 财务报表的编制与复核时间安排
报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度结束之日
起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报
告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计
报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核
过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，
调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。
（八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提
供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持
有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人
应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于20年。如不能妥善保管，则按相关法规承
担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，
不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管
的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
因本托管协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解
不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点
为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终
局的，对本托管协议双方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，本托管协议双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权
益。
本协议受中国法律管辖。
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
（一）本托管协议的变更程序
本托管协议双方当事人经协商一致，可以对本托管协议进行修改。修改后的新托管协议，
其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
（二）基金托管协议终止出现的情形
1. 基金合同终止；
2. 基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
3. 基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；
4. 发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。
（三）基金财产的清算
1. 基金财产清算小组
1)自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日成立清算小组，基金管理人组织基
金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的
注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作
人员。
3)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小
组可以依法进行必要的民事活动。
2. 基金财产清算程序
基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财
产清算程序主要包括：
1)基金合同终止后，发布基金财产清算公告；
2)基金合同终止时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
3)对基金财产和债权债务进行清理和确认；
4)对基金财产进行估值和变现；
5)制作清算报告；
6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所出具法律意见书；
7)对基金剩余财产进行分配；
8)基金财产清算的期限为6个月。
3. 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算
费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
4. 基金财产清算剩余资产的分配：
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
5. 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金
财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组
进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告
登载在指定报刊上。
6. 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十一部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管
理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
一、公开信息披露服务
1. 披露公司（基金管理人）信息；
2. 披露基金信息；
3. 其他信息的披露。
二、对账服务
1、对账信息：基金管理人默认的对账单方式为年度电子邮件和短信对账单。基金管理
人将在每个年度结束后的5个工作日内向投资者发送基金账户对账单。基金管理人提示，凡
无法接收电子邮件或短信年度对账单的投资者，须在开户成功后与基金管理人客户服务中心
联系400-888-8998（免长途费），基金管理人在核对投资者联系方式完整无误后，可为基金
投资者提供上述对账单服务。
2. 其他资料。
三、查询服务
1、信息查询
对于基金管理人所管理基金的基金份额持有人，基金管理人都会给予其唯一的基金账号
及初始密码。基金份额持有人在客户服务中心和基金管理人的直销网上交易平台都可以凭借
客户基金账号或身份证号进入本人的账户，实时查询了解账户信息，包括本人的基本资料、
基金名称、管理人名称、基金代码、基金风险等级、持有份额、单位净值、基金投资收益情
况等。
2、客户账户信息的修改
通过基金管理人直销渠道购买的基金份额持有人可以直接通过直销渠道修改账户信息，
如联系地址、电话等；通过代销渠道购买的基金份额持有人则可通过代销机构或致电基金管
理人客户服务中心进行修改。
3、信息定制
通过基金管理人直销渠道购买的基金份额持有人可以根据自己的需求通过基金管理人
网站定制所提供的信息，包括基金邮件服务、短信服务等方面的内容。基金管理人按照需求
将定期或不定期向客户发送信息，客户也可以直接登陆基金管理人网站浏览相关信息。如果
客户不需要或需要调整，也可以直接在线修改和调整。代销渠道客户如需相关服务，可通过
致电基金管理人客户服务中心进行定制。
四、基金投资的服务
1. 免费红利再投资服务；
2. 定期定额计划服务：
（1）基金管理人通过直销网上交易系统为投资者办理定期定额投资业务，具体开始或
结束办理的时间和规则请查阅本基金管理人相关公告。
（2）投资者可通过部分代销机构办理定期定额投资业务，通过代销机构办理基金定投
业务开始或结束办理的时间和规则以代销机构的有关规定为准。
五、投诉管理与建议受理服务
基金管理人的投诉管理与建议受理服务由客户服务中心统一管理，投诉人可以通过基金
管理人客服热线、在线客服、客服邮箱等渠道对基金管理人所提供的服务进行投诉或提出建
议。
诺安基金管理有限公司全国统一客户服务电话：400-888-8998
诺安基金管理有限公司网址：www.lionfund.com.cn
诺安基金管理有限公司客服邮箱：services@lionfund.com.cn
第二十二部分 其他应披露事项
序号 公告事项 披露媒介 披露日期
1 诺安进取回报灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告 《证券时报》 2022-9-28
2 诺安进取回报灵活配置混合型证券投 资基金基金产品资料概要更新 基金管理人网站 2022-9-28
3 诺安进取回报灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书（更新）2022年第2期 基金管理人网站 2022-9-28
4 诺安基金管理有限公司旗下基金2022 年第3季度报告提示性公告 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 2022-10-26
5 诺安进取回报灵活配置混合型证券投 资基金2022年第3季度报告 基金管理人网站 2022-10-26
6 诺安基金管理有限公司关于调整旗下 部分基金在代销渠道的申购起点金额及最小追加申购金额的公告 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 2022-11-10
7 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 2023-1-5
8 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加中国工商银行“2023倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 2023-1-5
9 诺安基金管理有限公司旗下基金2022 年第4季度报告提示性公告 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 2023-1-20
10 诺安进取回报灵活配置混合型证券投 资基金2022年第4季度报告 基金管理人网站 2023-1-20
11 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加兴业银行为代销机构并开通 定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 2023-3-14
12 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海通证券为代销机构并开通 定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 2023-3-15
13 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金为代销机构并开通 定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《证券日报》 2023-3-28
14 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南京证券为代销机构并开通 定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 2023-3-29
15 诺安基金管理有限公司旗下基金2022 年年度报告提示性公告 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 2023-3-31
16 诺安进取回报灵活配置混合型证券投 资基金2022年年度报告 基金管理人网站 2023-3-31
17 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国联证券为代销机构并开通 定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 2023-4-11
18 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万联证券为代销机构并开通 定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 2023-4-12
19 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加湘财证券为代销机构并开通 定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 2023-4-12
20 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东北证券为代销机构并开通 定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 2023-4-13
21 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国新证券为代销机构并开通 定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 2023-4-20
22 诺安基金管理有限公司旗下基金2023 年第1季度报告提示性公告 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 2023-4-22
23 诺安进取回报灵活配置混合型证券投 资基金2023年第1季度报告 基金管理人网站 2023-4-22
24 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加博时财富为销售机构并开通 定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 2023-5-15
25 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金在中国工商银行开展基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 2023-5-24
26 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券为销售机构并开通 定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 2023-5-26
27 诺安基金管理有限公司旗下基金2023 年第2季度报告提示性公告 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 2023-7-21
28 诺安进取回报灵活配置混合型证券投 资基金2023年第2季度报告 基金管理人网站 2023-7-21
29 诺安基金管理有限公司关于诺安进取 回报灵活配置混合型证券投资基金转换证券交易结算模式有关事项的公告 《证券时报》 2023-8-3
30 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中欧财富为销售机构并开通 定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 2023-8-4
31 诺安基金管理有限公司关于诺安进取 回报灵活配置混合型证券投资基金证券交易结算模式转换完成的公告 《证券时报》 2023-8-4
32 诺安进取回报灵活配置混合型证券投 资基金托管协议 基金管理人网站 2023-8-4
33 诺安进取回报灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书（更新）的提示性公告 《证券时报》 2023-8-5
34 诺安进取回报灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书（更新）2023年第1期 基金管理人网站 2023-8-5
35 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大智慧基金为销售机构并开 通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 2023-8-7
36 诺安基金管理有限公司旗下基金2023 年中期报告提示性公告 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 2023-8-31
37 诺安进取回报灵活配置混合型证券投 资基金2023年中期报告 基金管理人网站 2023-8-31
38 诺安基金管理有限公司关于终止凤凰 金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 2023-9-13
注：上述公告同时在本公司网站（www.lionfund.com.cn）及中国证监会基金电子披露网
站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露。
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式
招募说明书文本存放在基金管理人、基金托管人和基金销售网点的营业场所，投资者可
在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。投资者也可
以直接登录基金管理人的网站进行查阅。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件，基
金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致。
第二十四部分 备查文件
一、中国证监会关于准予诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复
二、《诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
三、《诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
四、法律意见书
五、基金管理人业务资格批件和营业执照
六、基金托管人业务资格批件和营业执照