0.6706% 2020-12-31
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021-01-22
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重要提示
基金产品概况
基金基本情况
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
其他指标
管理人报告
基金经理（或基金经理小组）简介
报告期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
异常交易行为的专项说明
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金投资股指期货的投资政策
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本期国债期货投资评价
市场中性策略执行情况
投资组合报告附注
受到调查以及处罚情况
申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
其他资产构成
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
投资组合报告附注的其他文字描述部分
开放式基金份额变动
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
影响投资者决策的其他重要信息
备查文件目录
备查文件目录
存放地点
查阅方式
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年10月01日起至12月31日止。
基金基本情况
项目
数值
基金简称
北信瑞丰中国智造主题
场内简称
基金主代码
001829
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016-01-27
报告期末基金份额总额
26,995,210.83
投资目标
本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于受益于中国制造业升级的上市公司，包括机械设备、电气设备、信息设备、国防军工等装备制造业，以及食品饮料、医药、汽车家电等消费品制造业。优中选优，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略
本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。
业绩比较基准
中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人
北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2020-10-01 至 2020-12-31）
本期已实现收益
3,865,121.43
本期利润
4,596,201.94
加权平均基金份额本期利润
0.1240
期末基金资产净值
32,742,000.89
期末基金份额净值
1.213
注：注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
?
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
11.08 %
1.16 %
7.05 %
0.61 %
4.03 %
0.55 %
过去六个月
15.97 %
1.35 %
12.73 %
0.81 %
3.24 %
0.54 %
过去一年
25.18 %
1.35 %
16.86 %
0.86 %
8.32 %
0.49 %
过去三年
21.06 %
1.16 %
21.89 %
0.81 %
-0.83 %
0.35 %
自基金合同生效起至今
21.30 %
1.07 %
44.25 %
0.73 %
-22.95 %
0.34 %
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
其他指标
单位：人民币元
其他指标
报告期（2020-10-01至2020-12-31）
其他指标
报告期（2020-12-31）
注：注：无。
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张伟保
基金经理
2018-04-23
-
10
张伟保先生，华南理工大学工学硕士，10年证券基金行业从业经验。曾就职于第一创业证券股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司，历任化工、医药、传媒行业研究员。现任北信瑞丰基金权益投资部基金经理。
注：注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
报告期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名
产品类型
产品数量（只）
资产净值(元)
任职时间
注：本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、特定客户资产管理组合等。具体如下：
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年四季度国内受疫情影响减弱，经济出现反弹迹象，资本市场也出现了较为可观的上涨，其中沪深300指数上涨13.6%，中证500、中证1000与创业板指则分别上涨2.82%、0.44%、15.21%。
结构方面，以光伏、电动车、军工为代表的相关科技行业及主题板块涨幅居前，以白酒、家电为代表的大消费也有较好的表现，而传统的科技板块如计算机、通信和传媒行业相对表现不佳。与此同时，与股市基本面紧密相关的可转债市场也出现了相应的结构性行情，个券走势分化甚至不弱于股市
本基金报告期内实现收益11.08%，超越基准5.03%。展望未来，A股整体仍然处在性价比较高的位置，社会资本对于股权市场的配置需求会持续增加，我们仍然维持对于整体市场看好的观点。我们始终坚守价值投资理念，通过结合估值、基本面变化趋势精选具备较高回报率潜质的公司长期持有。未来，我们将依然严格恪守投资边界，坚持自下而上精选个股的选股思路，尽最大努力为投资者创造最大化收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.213元；本报告期基金份额净值增长率为11.08%，业绩比较基准收益率为7.05%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在2020年9月3日至10月12日、2020年10月14日至2021年1月20日期间资产净值低于五千万元，已经连续六十个工作日以上。本基金管理人将按规定向中国证监会进行报告并提交解决方案。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（％）
1
权益类投资
28,599,554.78
80.97
其中：股票
28,599,554.78
80.97
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
3,562,014.24
10.09
7
其他资产
3,158,146.96
8.94
8
合计
35,319,715.98
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
序号
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
22,185,995.72
67.76
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
13,043.86
0.04
J
金融业
4,420,515.20
13.50
K
房地产业
632,800.00
1.93
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
1,347,200.00
4.11
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
28,599,554.78
87.35
注： 注：以上行业分类以2020年12月31日的证监会行业分类标准为依据。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A 基础材料
-
-
B 消费者非必需品
-
-
C 消费者常用品
-
-
D 能源
-
-
E 金融
-
-
F 医疗保健
-
-
G 工业
-
-
H 信息技术
-
-
I 电信服务
-
-
J 公用事业
-
-
K 房地产
-
-
注：注：本报告期末本基金未持有按行业分类的港股通投资股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
600030
中信证券
76,208
2,240,515.20
6.84
2
600519
贵州茅台
1,000
1,998,000.00
6.10
3
600585
海螺水泥
38,000
1,961,560.00
5.99
4
000858
五 粮 液
6,000
1,751,100.00
5.35
5
002475
立讯精密
30,000
1,683,600.00
5.14
6
300059
东方财富
50,000
1,550,000.00
4.73
7
002460
赣锋锂业
15,000
1,518,000.00
4.64
8
000333
美的集团
15,000
1,476,600.00
4.51
9
000786
北新建材
35,000
1,401,750.00
4.28
10
603899
晨光文具
15,600
1,381,536.00
4.22
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债（可交换债）
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
-
-
注：注：本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
注：注：本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
序号
贵金属代码
贵金属名称
数量（份）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
注：注：本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：注：本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量（买/卖）
合约市值(元)
公允价值变动(元)
风险说明
公允价值变动总额合计(元)
-
股指期货投资本期收益(元)
-
股指期货投资本期公允价值变动(元)
-
注：注：（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量（买/卖）
合约市值(元)
公允价值变动(元)
风险指标说明
公允价值变动总额合计(元)
-
国债期货投资本期收益（元）
-
国债期货投资本期公允价值变动(元)
-
注：注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
本期国债期货投资评价
注：本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
投资组合报告附注
受到调查以及处罚情况
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。
其他资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
13,619.47
2
应收证券清算款
3,143,881.20
3
应收股利
-
4
应收利息
487.84
5
应收申购款
158.45
6
其他应收款
-
8
其他
-
9
合计
3,158,146.96
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
开放式基金份额变动
单位：份
项目
数值
报告期期初基金份额总额
43,321,440.33
报告期期间基金总申购份额
260,889.93
减：报告期期间基金总赎回份额
16,587,119.43
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额
26,995,210.83
注：注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目
基金份额
报告期期初管理人持有的本基金份额
报告期期间买入/申购总份额
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份额
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
-
注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额（份）
交易金额（元）
适用费率
合计
注：注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例
发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金
-%
-%
基金管理人高级管理人员
-%
-%
基金经理等人员
-%
-%
基金管理人股东
-%
-%
其他
-%
-%
合计
-%
-%
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比
机构
-
-
-
-
-
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
-
注：注：本基金本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
注：无影响投资者决策的其他重要信息披露。
备查文件目录
1、中国证监会批准设立北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的文件。
2、北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同。
3、北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
存放地点
北京市海淀区西三环北路100号光耀东方中心A座6层、25层。
查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网站www.bxrfund.com查阅。