基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月20日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。
基金产品概况
基金简称
融通跨界成长灵活配置混合
交易代码
001830
前端交易代码
001830
后端交易代码
001831
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年9月30日
报告期末基金份额总额
89,023,258.21份
投资目标
本基金重点投资于进行跨界发展的公司,在合理控制投资风险的基础上,力争把握该类型公司的投资机会,获取基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人
融通基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2016年10月1日 - 2016年12月31日 )
1.本期已实现收益
2,866,466.07
2.本期利润
-724,236.94
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0078
4.期末基金资产净值
95,537,295.18
5.期末基金份额净值
1.073
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.38%
0.98%
-0.27%
0.39%
-1.11%
0.59%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
商小虎
融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金、融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
2015年9月30日
-
15
商小虎先生,上海社会科学院经济学博士、澳门大学及上海社会科学院经济学硕士、复旦大学经济学学士,美国特许金融分析师(CFA),15年证券投资从业经历,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司投资总监。历任日本东京三菱银行旗下和昇证券公司行业分析员、上海国际集团(原上海国有资产经营有限公司)投资经理、上海国际集团香港子公司副总经理、中银国际证券公司资产管理部副总经理。2015年1月加入融通基金管理有限公司,2015年9月30日起至今任“融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,2016年2月3日起至今任“融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,2016年5月27日起至今任“融通新消费灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,,2016年9月20日起至今任“融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,2016年11月8日起至今任“融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年下半年全球经济复苏趋势较为温和,主要发达国家除了日本PMI指数比较平滑,美国、欧元区、英国制造业均呈现上升趋势。新兴国家PMI 指数显示,中国、俄罗斯、印度综合PMI 指数均位于荣枯线水平以上,且呈不断改善之势,反映了大多数新兴国家的经济发展开始受益于大宗商品触底反弹。随着PPI上行,带动国内工业企业利润大幅增加。但是,投资者对于未来中国L型经济新常态下企业利润改善的可持续性仍然存疑,从而反映在市场反复处于震荡格局之中。
四季度市场在大建筑板块带动下大盘指数取得了正收益,但中小创指数跌幅较大。本基金本季度持续关注供给侧改革、一带一路、大宗有色、消费升级以及国企改革,截止12月末,本基金配置集中在:煤炭、PPP、有色等领域。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内基金份额净值增长率为-1.38%,同期业绩比较基准收益率为-0.27%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
83,138,707.98
83.49
其中:股票
83,138,707.98
83.49
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
8,000,000.00
8.03
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
6,820,693.11
6.85
8
其他资产
1,623,362.45
1.63
9
合计
99,582,763.54
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
19,805,525.43
20.73
C
制造业
38,081,356.87
39.86
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
962,808.00
1.01
E
建筑业
8,658,784.23
9.06
F
批发和零售业
3,854,717.00
4.03
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
536,617.20
0.56
J
金融业
52,300.00
0.05
K
房地产业
1,051,848.36
1.10
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
5,043,646.40
5.28
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
5,091,104.49
5.33
S
综合
-
-
合计
83,138,707.98
87.02
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
601699
潞安环能
1,070,757
8,619,593.85
9.02
2
000937
冀中能源
1,258,767
8,484,089.58
8.88
3
002675
东诚药业
512,517
7,328,993.10
7.67
4
000400
许继电气
356,602
6,472,326.30
6.77
5
601600
中国铝业
1,215,726
5,130,363.72
5.37
6
000018
神州长城
473,000
5,061,100.00
5.30
7
300284
苏交科
242,483
5,043,646.40
5.28
8
600076
康欣新材
534,900
5,022,711.00
5.26
9
300088
长信科技
340,000
4,984,400.00
5.22
10
000756
新华制药
278,517
3,453,610.80
3.61
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
111,805.27
2
应收证券清算款
1,494,518.70
3
应收股利
-
4
应收利息
1,849.76
5
应收申购款
15,188.72
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,623,362.45
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
300088
长信科技
4,984,400.00
5.22
重大资产重组事项停牌
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
97,918,533.70
报告期期间基金总申购份额
11,462,368.92
减:报告期期间基金总赎回份额
20,357,644.41
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
89,023,258.21
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
备查文件目录
备查文件目录
(一)《融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(二)《融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(三)《融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
(四)中国证监会批准融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
存放地点
基金管理、基金托管人处。
查阅方式
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融通基金管理有限公司
2017年1月20日