基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2018年8月25日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
景顺长城景颐增利债券
场内简称
无
基金主代码
001854
交易代码
001854
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年9月21日
基金管理人
景顺长城基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
60,260,905.12份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
景顺长城景颐增利债券A
景顺长城景颐增利债券C
下属分级基金的交易代码:
001854
001855
报告期末下属分级基金的份额总额
60,258,891.00份
2,014.12份
基金产品说明
投资目标
本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会,根据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资产配置。
2、固定收益类资产投资策略
(1)债券类属资产配置
基金管理人根据国债、金融债、企业(公司)债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
(2)债券投资策略
债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
3、权益资产投资策略
(1)股票投资策略
本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略,本基金将从定性及定量两个方面加以考察分析投资标的。
(2)权证投资策略
本基金不直接购买权证等衍生品资产,但有可能持有所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等。本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,结合权证的溢价率、隐含波动率等指标选择权证的卖出时机。
业绩比较基准
三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
景顺长城基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨皞阳
张燕
联系电话
0755-82370388
0755-83199084
电子邮箱
investor@igwfmc.com
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4008888606
95555
传真
0755-22381339
0755-83195201
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.igwfmc.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人的办公场所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
景顺长城景颐增利债券A
景顺长城景颐增利债券C
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
-16,167,814.77
-158.45
本期利润
-12,552,497.36
-217.09
加权平均基金份额本期利润
-0.0677
-0.0244
本期基金份额净值增长率
-4.73%
-4.74%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0169
0.0142
期末基金资产净值
61,882,599.78
2,062.34
期末基金份额净值
1.027
1.024
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金资产。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城景颐增利债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-0.19%
0.13%
0.31%
0.01%
-0.50%
0.12%
过去三个月
-0.29%
0.13%
0.96%
0.01%
-1.25%
0.12%
过去六个月
-4.73%
0.26%
1.92%
0.01%
-6.65%
0.25%
过去一年
-3.30%
0.23%
3.95%
0.01%
-7.25%
0.22%
自基金合同生效起至今
2.70%
0.17%
11.83%
0.01%
-9.13%
0.16%
景顺长城景颐增利债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-0.19%
0.13%
0.31%
0.01%
-0.50%
0.12%
过去三个月
-0.39%
0.14%
0.96%
0.01%
-1.35%
0.13%
过去六个月
-4.74%
0.27%
1.92%
0.01%
-6.66%
0.26%
过去一年
-3.12%
0.23%
3.95%
0.01%
-7.07%
0.22%
自基金合同生效起至今
2.40%
0.17%
11.83%
0.01%
-9.43%
0.16%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自2015年9月21日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
其他指标
无。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。
截至2018年6月30日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理70只开放式基金,包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
毛从容
本基金的基金经理、公司副总经理
2015年9月21日
-
18年
经济学硕士。曾任职于交通银行、长城证券金融研究所,着重于宏观和债券市场的研究,并担任金融研究所债券业务小组组长。2003年3月加入本公司,担任研究员等职务;自2005年6月起担任基金经理。
袁媛
本基金的基金经理、固定收益部投资副总监
2015年11月3日
-
11年
经济学硕士。曾任职于齐鲁证券北四环营业部,也曾担任中航证券证券投资部投资经理、安信证券资产管理部投资主办等职务。2013年7月加入本公司,担任固定收益部资深研究员;自2014年4月起担任基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景颐增利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有65次,为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整,以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易和反向交易行为,但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。
本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
1季度金融监管和去杠杆仍是主线,但维稳需求下资金面持续宽松带来债市收益率一波下行行情。基本面上美联储年内首次加息25BP落地。中国央行政策跟随,上调公开市场逆回购各期限利率5BP,低于市场预期。春节以来央行超预期投放以及重要会议维稳带来的资金面持续宽松和市场对基本面未来下行预期是收益率下行的主因。还有就是市场一直担心的资管新规落地时间一直在推后。信用债表现整体强于利率债,但低等级信用债表现不佳。部分高收益、低等级民企债券的信用利差大幅走阔。
国内紧信用和中美贸易冲突导致2季度经济逐步下滑,基建和消费增速下滑明显,进出口波动加剧,仅有地产投资增速维持近期高位,但持续性有待观察。通胀在1季度冲高后回落,全年通胀压力可控。金融去杠杆继续推进,资管新规于5月初出台,但考虑到经济下行压力加大,货币政策由合理稳定转为合理充裕,央行通过降准缓解经济下行压力,并阶段性加大公开市场投放,银行间资金面相对平稳。不过在非标收紧和债券融资压力加大背景下,社会融资需求增速下滑明显,市场出现了多起信用违约事件。在连续降准和央行货币政策不跟随美联储加息背景下,叠加贸易战摩擦升级、经济数据显露疲态,债市受到利多提振,2季度债券收益率总体呈现波动下行走势。
截止到6月底,10年期国债、10年期国开债、5年期AAA中票、1年AAA短融分别较2017年底下行41BP、57BP、77BP和67BP。信用债受民企信用事件冲击,信用风险抬升和投资者风险偏好下降影响,总体表现弱于利率债,级别利差明显拉大。AA及以下评级的债券收益率2季度出现上行。总的来看,5年期和3年期AA中票分别较2017年底下行24BP和25BP。
权益市场方面,1季度呈现波动加大、全球股市共振、大盘和小盘股分化的特征。价值和蓝筹此前上涨较充分,并出现一些低于预期的因素,带来一定调整,而创业板在经历前期大幅下跌,加上政策支持,出现较明显反弹。受中美贸易战和社融增速明显下滑影响,2季度权益市场情绪低落,所有板块均持续下跌。截止到6月底,上证综指、沪深300、创业板指分别较2017年底下跌13.90%、12.90%和8.33%。可转债市场跟随正股下跌,中证转债指数下跌2.17%。
组合债券投资方面,1季度组合坚持以短久期操作为主,主要持仓资质较好的2年内城投债、短久期产业债、高等级交易所信用债,享受持有期收益。组合积极调整债券仓位,持续减持了一些基本面不强的信用个券,并相应增加中高等级信用债的投资。2季度组合继续降低低等级信用债仓位,并相应增加中高等级信用债和利率债的投资,拉长组合久期。
权益方面,1季度组合增加了成长股的投资,追求价值蓝筹和确定性成长板块均衡配置。组合保持灵活仓位操作,在中美贸易战避险情绪影响下,仓位有所降低。因对权益市场较悲观,2季度仓位继续下降,主要持仓业绩预期明朗的白酒、家电、医药等板块个股。
报告期内基金的业绩表现
2018年上半年,景颐增利A份额净值增长率为-4.73%,业绩比较基准收益率为1.92%;
2018年上半年,景颐增利C份额净值增长率为-4.74%,业绩比较基准收益率为1.92%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年3季度基本面,紧信用环境下社融增速仍存在下行压力,至少明显回升可能性不大,经济增速面临一定的下滑压力。地方政府融资政策明显收紧,基建增速大概率维持低位;上半年地产投资增速较快,主要是土地购置款形成的投资增速较高所致,下半年地产投资增速存在一定的回落压力;中美贸易冲突加剧,对进出口的负面影响仍有待进一步观察。食品价格维持低位,3季度CPI压力并不大。
经济存在较为确定的下行压力,中美贸易战、基建下台阶、地产调控不放松等均是对经济的负面冲击,货币政策预计将延续边际放松方向以对抗内外部压力,然而节奏和力度或有所控制,视贸易战激化程度和经济下行幅度来确定,美联储加息进程中汇率压力是制约大水漫灌的一大因素,精准滴灌可能是比较好的政策选择。在全球货币政策收紧的外部环境下,受国内经济下行压力影响,国内货币政策边际宽松,银行间资金利率下行明显。金融去杠杆力度预计低于上半年,但仍会继续推进。国内宽货币、紧信用的格局短期或将延续,关注下半年社融增速企稳回升情况。近期央行等部门陆续出台改善当前再融资环境的政策,关注下半年政策组合的边际变化,预计年内货币政策进一步超预期宽松引导资金面中枢再度大幅向下的可能性不大,而“紧信用”政策格局有望边际放松。关注7月政治局会议的定调。
利率债在名义GDP高点已现背景下,利率中枢将下行。基本面和政策面支持利率债阶段性下行,虽然在金融监管及去杠杆政策持续推进的过程中,短期需求受到一定抑制,3季度供需关系稍有不利,中美利差收窄、汇率贬值导致外资盘对利率债配置力度放缓也可能会约束利率债的持续性下行。但利率债长期逻辑清晰,政策面和基本面对利率债相对更友好,调整即可参与。信用债则面临更为错综复杂的市场环境,违约风险可能进一步扩散,中低等级信用债利差走扩压力仍然存在。中高等级信用债仍具有较好的配置价值,且银行间资金面逐步宽松后,杠杆操作策略可继续采用。组合投资策略上,仍坚持中高等级信用债辅以杠杆操作的策略,利率债遇调整积极参与。
权益受中美贸易战前景影响及信用风险发酵影响,对市场情绪仍有一定打压。对短期市场较谨慎。权益市场主要关注成长板块竞争格局改善和业绩稳定的板块、扩大内需受益板块及个股。整体仓位不宜过高,需控仓位择个股灵活操作。全年看,市场波动率加大,需要更灵活波段操作。对于估值较低的核心资产不建议杀跌。同时关注市场情绪、资金面变动以及汇率、资金流向等因素。
组合操作计划上,组合在不降低信用等级和保持合理久期的前提下,继续进行中高等级信用债的杠杆操作,增加利率债的波段操作。3季度对权益市场保持谨慎,中期利空逐渐明朗后,等待机会。密切关注各项宏观经济数据、政策调整和市场资金面情况,保持对组合的信用风险和流动性风险的关注。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策,基金估值委员会在遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,及时准确地进行份额净值的计量,保护基金份额持有人的合法权益。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通,必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对,法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。
截止本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作,由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:景顺长城景颐增利债券型证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
1,087,658.31
1,155,480.98
结算备付金
115,413.28
181,970.76
存出保证金
19,925.48
42,676.55
交易性金融资产
58,157,653.01
289,929,284.04
其中:股票投资
1,530,623.00
20,227,319.90
基金投资
-
-
债券投资
56,627,030.01
269,701,964.14
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
2,000,000.00
10,044,135.07
应收证券清算款
1,734.25
-
应收利息
1,249,460.49
5,321,062.64
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
62,631,844.82
306,674,610.04
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
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交易性金融负债
-
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衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
500,000.00
35,063,860.40
应付证券清算款
468.00
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
20,767.17
96,214.11
应付托管费
5,191.78
24,053.53
应付销售服务费
0.60
10.85
应付交易费用
28,224.81
99,494.65
应交税费
4,747.82
-
应付利息
264.03
28,013.46
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
187,518.49
69,000.00
负债合计
747,182.70
35,380,647.00
所有者权益:
实收基金
60,260,905.12
251,624,021.10
未分配利润
1,623,757.00
19,669,941.94
所有者权益合计
61,884,662.12
271,293,963.04
负债和所有者权益总计
62,631,844.82
306,674,610.04
注:报告截止