基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
报告送出日期:2018年 07月 19日
中信建投聚利混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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目录
§1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ................................ 4
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较 ............................................................................................................................................................. 4
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ............................................................................................... 5
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 ....................................................................... 6
4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6
4.3.1 公平交易制度的执行情况 ............................................................................................................ 6
4.3.2 异常交易行为的专项说明 ............................................................................................................ 7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7
4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 7
§5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 7
5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 7
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10
5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 10
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 11
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12
§9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 12
9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 12
9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 12
9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 12
中信建投聚利混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 中信建投聚利
基金主代码 001914
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年11月17日
报告期末基金份额总额 67,006,287.98份
投资目标
本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等
固定收益类金融工具,通过科学的资产配置与
严谨的风险管理,力争超越业绩比较基准、实
现基金资产持续稳定增值。
投资策略
本基金采用自上而下的策略,通过对宏观经济
基本面(包括经济运行周期、财政及货币政策、
产业政策等)的分析判断,和对流动性水平(包
括资金面供需情况、证券市场估值水平等)的
深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市
场三大类资产的预期风险和收益,并据此对本
基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例
进行动态调整。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×20%+中债总财富指数收
益率×80%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益
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高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型
基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预
期收益的品种。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年04月01日 - 2018年06月30日)
1.本期已实现收益 -1,092,090.32
2.本期利润 -1,633,614.91
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0220
4.期末基金资产净值 66,080,023.25
5.期末基金份额净值 0.9862
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
-2.31% 0.34% 0.13% 0.25% -2.44% 0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:1、本基金由原中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金转型而来,基金合同于2017
年11月17日生效,基金合同生效起至报告期末未满一年。
2、根据本基金基金合同的约定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,建仓
期结束后本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王浩
本基金的
基金经理
2017-11-
17
- 8年
中国籍,1982年2月生,中央财
经大学经济学硕士。曾就职于
中信建投证券股份有限公司资
产管理部,从事证券投资研究
分析工作。现任本公司投资研
究部基金经理,担任中信建投
稳利保本混合型证券投资基
金、中信建投聚利混合型证券
投资基金、中信建投睿溢混合
型证券投资基金、中信建投智
信物联网灵活配置混合型证券
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投资基金基金经理。
颜灵珊
本基金的
基金经理
2017-11-
17
2018-06-
05
4年
中国籍,1989年11月生,中国
人民大学管理学硕士(财务方
向)。曾任招商证券股份有限
公司研究员。2016年8月加入我
公司,曾任投资研究部基金经
理,因离职于2018年6月注销基
金经理资格。
谢玮
本基金的
基金经理
2018-06-
05
- 1年
中国籍,1984年9月生,中国社
会科学院研究生院经济学博
士。曾任中证金融研究院博士
后,从事资本市场研究工作;2
016年9月加入中信建投基金管
理有限公司,曾任投资研究部
研究员,现任中信建投聚利混
合型证券投资基金基金经理。
注:1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理,
任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。谢玮
同志2014年9月至2016年9月任中证金融研究院博士后,从事资本市场研究工作,2016年
9月加入中信建投基金管理有限公司,从事投资研究工作,2018年6月5日任本基金基金
经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金
管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报
告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》,
完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,未出现涉及本基金的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度以来,工业增加值不及预期、固定资产投资增速创多年以来新低、消费市场
继续回落,宏观经济数据几乎全线走弱。资金面相对宽松,4月25日定向降准落地,置
换9000亿元MLF,同时释放增量资金约4000亿元。整个二季度,A股各主要指数均维持震
荡下跌走势。国内金融去杠杆、中美贸易摩擦等事件性因素是2018年市场调整的重要外
在因素;而2017年底以及2018年初高度趋同的一致预期、交易头寸的过度拥挤是市场调
整的主要内因。投资者对确定性的追逐已经使得内需消费板块的很多个股性价比明显降
低,而周期、成长、金融、地产或受制于经济下行预期,或受制于货币、产业政策等因
素,均未出现趋势性反转行情。我们对于2018年的市场整体风险有所警惕,希望能够通
过选择优质公司并通过仓位控制来防范风险。但就中长期而言,我们看到一些公司的基
本面仍然非常良好,估值也相对合理。因此,在可预见的未来依旧有很好的投资机会值
得把握。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中信建投聚利基金份额净值为0.9862元;本报告期内,基金份额净值
增长率为-2.31%,同期业绩比较基准收益率为0.13%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 17,690,950.00 26.50
其中:股票 17,690,950.00 26.50
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 44,381,000.00 66.47
其中:债券 44,381,000.00 66.47
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
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6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
4,233,484.75 6.34
8 其他资产 460,597.94 0.69
9 合计 66,766,032.69 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值的比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 12,781,750.00 19.34
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 693,450.00 1.05
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 2,050,300.00 3.10
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,165,450.00 3.28
R 文化、体育和娱乐业 - -
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S 综合 - -
合计 17,690,950.00 26.77
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 40,000 3,030,400.00 4.59
2 300003 乐普医疗 60,000 2,200,800.00 3.33
3 300347 泰格医药 35,000 2,165,450.00 3.28
4 601318 中国平安 35,000 2,050,300.00 3.10
5 600690 青岛海尔 100,000 1,926,000.00 2.91
6 000418 小天鹅A 20,000 1,387,000.00 2.10
7 603658 安图生物 15,000 1,236,900.00 1.87
8 002304 洋河股份 9,000 1,184,400.00 1.79
9 600867 通化东宝 45,000 1,078,650.00 1.63
10 300009 安科生物 40,000 737,600.00 1.12
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,019,000.00 7.60
其中:政策性金融债 5,019,000.00 7.60
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 39,362,000.00 59.57
9 其他 - -
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10 合计 44,381,000.00 67.16
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 111809181 18浦发银行CD181 100,000 9,904,000.00 14.99
2 111818158 18华夏银行CD158 100,000 9,904,000.00 14.99
3 111892995
18广州农村商业银行C
D005
100,000 9,778,000.00 14.80
4 111821080 18渤海银行CD080 100,000 9,776,000.00 14.79
5 018005 国开1701 50,000 5,019,000.00 7.60
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 47,433.52
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 413,164.42
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 460,597.94
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 80,325,784.15
报告期期间基金总申购份额 61,742.10
减:报告期期间基金总赎回份额 13,381,238.27
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 67,006,287.98
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,基金管理人未持有本基金份额。
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内,未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于2018年6月7日披露了《中信建投聚利混合型证券投资基金关于变更基
金经理的公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件;
2、《中信建投聚利混合型证券投资基金基金合同》;
3、《中信建投聚利混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
中信建投基金管理有限公司
二〇一八年七月十九日