基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年3月31日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
宝盈医疗健康沪港深股票
基金主代码
001915
交易代码
001915
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年12月2日
基金管理人
宝盈基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
331,849,497.60份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金将深入挖掘医疗健康产业发展过程中带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,分享上市公司发展带来的投资收益,谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略
本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、金融衍生品投资策略和参与融资业务投资策略五部分组成。
(一)大类资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略,并在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内A股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例。
(二)股票投资策略
本基金所指的医疗健康产业包括医疗服务产业、保健养生服务产业和健康管理产业三个方面。在行业配置方面,本基金着重分析医疗健康产业涵盖的各行业技术成熟度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素,在此基础上判断行业的可持续发展能力,从而确定本基金的行业配置。本基金在行业配置的基础上,通过定性分析与定量分析相结合的方法,精选出医疗健康产业相关的优质上市公司进行投资。
本基金将对港股通标的进行系统性分析,在采用子行业配置策略和个股精选策略的基础上,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的范围内受惠于我国宏观经济环境改善或医疗健康产业快速发展,且处于合理价位的具备核心竞争力的股票。
(三)固定收益类资产投资策略
在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资和中小企业私募债券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。
(四)金融衍生品投资策略
本基金的金融衍生品投资策略包括权证投资策略和股指期货投资策略。
(五)参与融资业务的投资策略
本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的个股。本基金力争利用融资业务的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,从而更好的实现本基金的投资目标。
业绩比较基准
申银万国医药生物行业指数收益率×70% + 恒生综合指数收益率×20% + 中证综合债券指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为股票型基金,高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于高收益/风险特征的基金。
本基金可投资于港股通标的股票,除了需要承担境内证券市场投资风险之外,还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险,包括但不限于市场联动的风险、股价波动的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通额度限制的风险、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通交易日设定的风险(在内地市场开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公司行为的处理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
注:根据深圳证监局发布的《深圳证监局关于参与港股通交易相关事项的通知》(深证局机构字[2017]80号,以下简称“《通知》”)的规定,2017年7月12日,我司发布《宝盈基金管理有限公司关于修改旗下沪港深基金法律文件的公告》,调整本基金相关法律文件。其中根据《通知》要求对于基金名称带有“沪港深”等类似字样且港股投资比例下限为零的股票型及混合型基金,基金管理人应当在基金合同、招募说明书的显著位置进行特别风险揭示,修改了本基金合同中产品风险收益特征。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
宝盈基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张瑾
田青
联系电话
0755-83276688
010-67595096
电子邮箱
zhangj@byfunds.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-300
010-67595096
传真
0755-83515599
010-66275853
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.byfunds.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年12月2日(基金合同生效日)-2015年12月31日
本期已实现收益
-28,641,934.27
-42,413,411.85
-793,663.15
本期利润
38,086,391.73
-73,407,920.57
6,138,930.93
加权平均基金份额本期利润
0.1224
-0.1905
0.0107
本期基金份额净值增长率
16.57%
-14.05%
1.10%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
-0.1917
-0.1313
-0.0014
期末基金资产净值
336,141,413.48
302,393,530.56
577,337,403.48
期末基金份额净值
1.013
0.869
1.011
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
16.97%
1.31%
4.10%
0.78%
12.87%
0.53%
过去六个月
16.57%
1.11%
5.89%
0.66%
10.68%
0.45%
过去一年
16.57%
0.99%
9.60%
0.60%
6.97%
0.39%
自基金合同生效起至今
1.30%
1.47%
3.41%
1.04%
-2.11%
0.43%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况
本基金合同生效日为2015年12月2日,本基金自合同生效日至本报告期末未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人:宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一,2001年5月18日成立,注册资本为人民币1亿元,注册地在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合(由原基金鸿阳转型而来)二十二只基金,公司恪守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持;在投资方面,公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
段鹏程
本基金、宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金(由原鸿阳证券投资基金转型而来)、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理;权益投资部执行总经理
2015年12月2日
-
13年
段鹏程先生,厦门大学生物学硕士。曾任职于厦门国际信托投资公司,天同证券深圳中心营业部总经理助理、副总经理,诺安基金管理有限公司基金经理,特定客户资产管理部总监。2004年5月加入宝盈基金管理有限公司,历任特定客户资产管理部投资经理、副总监,研究部核心研究员、副总监、总监,权益投资部总监,现任权益投资部执行总经理。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。
注:1、本基金基金经理为首任基金经理,其“任职日期”指基金合同生效日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,证券从业年限的计算截至2017年12月31日。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合,尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,形成《公平交易分析报告》,并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。
公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年度,上证指数上涨6.56%、沪深300上涨21.78%、中小板指数上涨16.73%、创业板指数下跌10.67%。同期,申万生物医药指数上涨3.56%。整体上看,医药行业表现优于创业板指数,但负于沪深300指数、中小板指数和上证综指。本基金在报告期内录得收益为16.57%,优于申万生物医药指数同期表现。
本基金属于医药行业股票投资基金,按照基金契约与法规规定,在本报告期内,重点投资行业限定于医疗健康产业,并基于行业的发展前景分析,投资了部分消费电子企业、5G产业链企业和新能源汽车企业。
报告期内,众多产业政策出台,特别是第四季度出台的包括: 首批一致性评价品种通过审评;鼓励药品创新实行优先审评审批;发布第25批拟纳入优先审评程序药品注册申请公示名单;出台《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则》(试行);发改委发布《增强制造业核心竞争力三年行动计划》等系列政策对创新药企业、高品质仿制药企业的经营、发展有较大的促进作用,需要高度关注。
行业数据继续回暖,2017年1-11月医药制造业累计主营收入2.62万亿元,同比增长12.1%,增速较2016年同期增加2.4个百分点;累计利润2,998亿元,同比增长18.4%,增速较2016年同期增加3.1个百分点,呈明显回暖趋势。行业数据的持续回暖,印证了医药行业向上拐点确立的判断。在医保支付压力缓解、药品招标加速且总体趋于温和、各项有力改革政策持续落地的情况下,医药行业有望从改革阵痛中走出。
本基金认为:医疗健康行业是一个创造财富、积累财富的典范行业。医疗技术的进步、人口老龄化进程、国民财富的增加以及国家医保政策的实施是推动这一行业持续、稳定发展的强大内生动力。本基金的投资策略是:通过自上而下的研究,选择行业景气高、符合技术进步与盈利模式演化趋势的子行业为重点投资领域,并通过考量企业的收入增速、利润增速等财务指标,以及盈利模式的稀缺性等分析来锁定具体的目标企业。具体实践上,本基金在报告期内重点投资了细胞免疫治疗、核医学、高品质仿制药企业以及部分具有研发优势的制药企业。
基于医疗健康行业的长期、稳定增长特征,本基金主要通过长期持有优质企业为投资手段、以实现分享企业增长成果的投资目标。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.013元;本报告期基金份额净值增长率为16.57%,业绩比较基准收益率为9.60%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾近年来我国经济的运行趋势,认为我国经济具有较强的韧性,“新常态”将会持续一个时期,我们无需对这一阶段的经济增速过度担忧。从数据来看,国家统计局发布的工业企业财务数据显示,2017年规模以上工业企业实现利润75187.1亿元,比上年增长21%,是2012年以来增速最高的一年;2017年规模以上工业企业实现主营业务收入116.5万亿元,比上年增长11.1%,企业盈利能力明显提高,去库存、去杠杆效果显著。展望2018年,认为宏观经济平稳运行的趋势仍将延续。
就证券市场而言,认为当前宏观经济仍处调整阶段,并不支持“系统性牛市”的到来。2017年所显现的结构性分化明显的现象在2018年仍将持续。考虑到创业板指在2017年显著负于主板指数,认为该板块在2018年可能孕有相对较多的投资机会。军工、医药、消费电子和环保等内生动力较强的行业将是重要的投资主线。
就医药行业而言,如上文所述,医疗健康行业是一个创造财富、积累财富的典范行业,她拥有良好的、持续、稳定发展的强大内生动力。认为该行业的长期投资价值是确定的,同时精准医疗、养老康复、医疗服务、高品质仿制药等领域更具有显著、持续和巨大的产业发展空间。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值委员会,由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门(权益投资部、固定收益部等)、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成,以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序,定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序,由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种,管理人启动估值调整程序,并与基金托管人协商一致,必要时征求会计师事务所的专业意见,由估值委员会议定估值方案,基金运营部具体执行。
截止报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系,由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内,本基金未实施利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计报告
本基金2017年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2018)第20839号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
67,086,254.24
23,973,512.48
结算备付金
171,326.58
499,845.34
存出保证金
200,721.14
61,823.38
交易性金融资产
280,938,275.37
279,255,784.16
其中:股票投资
280,938,275.37
279,255,784.16
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
235,430.88
-
应收利息
12,572.84
5,625.92
应收股利
-
-
应收申购款
3,354,134.66
21,586.19
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
351,998,715.71
303,818,177.47
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
9,738,431.37
-
应付赎回款
5,321,418.91
634,918.94
应付管理人报酬
365,468.57
397,785.45
应付托管费
60,911.42
66,297.56
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
210,790.50
200,118.14
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
160,281.46
125,526.82
负债合计
15,857,302.23
1,424,646.91
所有者权益:
实收基金
331,849,497.60
348,108,235.71
未分配利润
4,291,915.88
-45,714,705.15
所有者权益合计
336,141,413.48
302,393,530.56
负债和所有者权益总计
351,998,715.71
303,818,177.47
注:1、报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.013元,基金份额总额331,849,497.60份。
利润表
会计主体:宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
本报告期: 2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
一、收入
45,024,269.02
-65,735,627.37
1.利息收入
183,570.99
280,961.09
其中:存款利息收入
183,570.99
280,961.09
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-22,190,283.06
-35,862,479.57
其中:股票投资收益
-24,107,055.17
-36,658,763.50
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
1,916,772.11
796,283.93
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
66,728,326.00
-30,994,508.72
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
302,655.09
840,399.83
减:二、费用
6,937,877.29
7,672,293.20
1.管理人报酬
4,092,512.27
5,195,971.33
2.托管费
682,085.36
865,995.22
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
1,797,585.60
1,257,724.91
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
365,694.06
352,601.74
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
38,086,391.73
-73,407,920.57
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
38,086,391.73
-73,407,920.57
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
348,108,235.71
-45,714,705.15
302,393,530.56
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
38,086,391.73
38,086,391.73
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-16,258,738.11
11,920,229.30
-4,338,508.81
其中:1.基金申购款
164,582,876.63
-3,961,660.27
160,621,216.36
2.基金赎回款
-180,841,614.74
15,881,889.57
-164,959,725.17
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
331,849,497.60
4,291,915.88
336,141,413.48
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
571,198,472.55
6,138,930.93
577,337,403.48
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-73,407,920.57
-73,407,920.57
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-223,090,236.84
21,554,284.49
-201,535,952.35
其中:1.基金申购款
72,914,454.45
-6,222,203.61
66,692,250.84
2.基金赎回款
-296,004,691.29
27,776,488.10
-268,228,203.19
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
348,108,235.71
-45,714,705.15
302,393,530.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______张啸川______ ______丁宁______ ____何瑜____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期无须说明的会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册,H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(5) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司(“宝盈基金公司”)
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金销售机构
中铁信托有限责任公司
基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司
基金管理人的股东
中铁宝盈资产管理有限公司
基金管理人的子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
4,092,512.27
5,195,971.33
其中:支付销售机构的客户维护费
1,636,746.38
2,675,179.14
注:支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
682,085.36
865,995.22
注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本年度及上年度未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度报告期末除基金管理人之外无其他关联方投资本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
67,086,254.24
173,305.70
249,829,577.65
204,453.93
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。
期末( 2017年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
300664
鹏鹞环保
2017年12月28日
2018年1月5日
新股流通受限
8.88
8.88
3,640
32,323.20
32,323.20
-
603161
科华控股
2017年12月28日
2018年1月5日
新股流通受限
16.75
16.75
1,239
20,753.25
20,753.25
-
002923
润都股份
2017年12月28日
2018年1月5日
新股流通受限
17.01
17.01
954
16,227.54
16,227.54
-
603080
新疆火炬
2017年12月25日
2018年1月3日
新股流通受限
13.60
13.60
1,187
16,143.20
16,143.20
-
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
300730
科创信息
2017年12月25日
临时停牌
41.55
2018年1月2日
45.71
821
6,863.56
34,112.55
-
002919
名臣健康
2017年12月28日
临时停牌
35.26
2018年1月2日
38.79
821
10,311.76
28,948.46
-
注:本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的余额。
交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的余额。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
280,938,275.37
79.81
其中:股票
280,938,275.37
79.81
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
67,257,580.82
19.11
8
其他各项资产
3,802,859.52
1.08
9
合计
351,998,715.71
100.00
期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
225,101,078.38
66.97
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
16,143.20
0.00
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
34,141.44
0.01
G
交通运输、仓储和邮政业
17,942.76
0.01
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
34,112.55
0.01
J
金融业
39,633,000.00
11.79
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
32,323.20
0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
264,868,741.53
78.80
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值(人民币)
占基金资产净值比例(%)
A 基础材料
-
-
B 消费者非必需品
-
-
C 消费者常用品
-
-
D 能源
-
-
E 金融
16,069,533.84
4.78
F 医疗保健
-
-
G 工业
-
-
H 信息技术
-
-
I 电信服务
-
-
J 公用事业
-
-
K 房地产
-
-
合计
16,069,533.84
4.78
注:以上分类采用全球行业分类标准GICS。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
300630
普利制药
400,000
30,624,000.00
9.11
2
300009
安科生物
980,000
25,411,400.00
7.56
3
000063
中兴通讯
680,000
24,724,800.00
7.36
4
600521
华海药业
800,380
24,107,445.60
7.17
5
601318
中国平安
300,000
20,994,000.00
6.25
6
002675
东诚药业
1,700,000
20,043,000.00
5.96
7
600196
复星医药
450,000
20,025,000.00
5.96
8
601601
中国太保
450,000
18,639,000.00
5.54
9
01336
新华保险
360,000
16,069,533.84
4.78
10
300181
佐力药业
1,705,700
13,065,662.00
3.89
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于宝盈基金管理有限公司http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002562
兄弟科技
27,734,416.28
9.17
2
600521
华海药业
25,837,625.52
8.54
3
300630
普利制药
21,401,064.60
7.08
4
300463
迈克生物
21,289,441.06
7.04
5
600196
复星医药
21,020,108.93
6.95
6
300097
智云股份
20,356,381.96
6.73
7
002050
三花智控
20,353,277.62
6.73
8
000063
中兴通讯
19,917,785.61
6.59
9
601601
中国太保
18,908,846.69
6.25
10
000915
山大华特
17,141,576.61
5.67
11
01336
新华保险
16,079,643.32
5.32
12
300199
翰宇药业
16,071,337.49
5.31
13
601318
中国平安
15,901,625.00
5.26
14
000423
东阿阿胶
14,220,001.54
4.70
15
601628
中国人寿
13,944,443.70
4.61
16
300009
安科生物
12,664,663.61
4.19
17
600416
湘电股份
11,727,564.82
3.88
18
300181
佐力药业
11,189,004.11
3.70
19
002340
格林美
11,021,377.39
3.64
20
002773
康弘药业
10,327,376.50
3.42
21
600750
江中药业
9,815,386.00
3.25
22
600549
厦门钨业
9,622,220.00
3.18
23
601336
新华保险
9,510,231.00
3.14
24
300452
山河药辅
9,156,265.00
3.03
25
600110
诺德股份
9,097,536.00
3.01
26
002422
科伦药业
8,980,275.65
2.97
27
600518
康美药业
8,930,462.76
2.95
28
600079
人福医药
8,899,351.00
2.94
29
000756
新华制药
8,505,598.15
2.81
30
002614
奥佳华
8,433,774.48
2.79
31
000963
华东医药
8,368,691.18
2.77
32
300258
精锻科技
8,179,303.64
2.70
33
601607
上海医药
7,924,394.68
2.62
34
600771
广誉远
7,771,869.00
2.57
35
000970
中科三环
7,765,744.46
2.57
36
600420
现代制药
7,152,520.28
2.37
37
600557
康缘药业
7,039,481.24
2.33
38
600068
葛洲坝
6,807,704.58
2.25
39
600498
烽火通信
6,628,795.00
2.19
40
600211
西藏药业
6,352,459.60
2.10
41
601689
拓普集团
6,286,138.14
2.08
注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
2、买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002562
兄弟科技
30,145,886.00
9.97
2
002007
华兰生物
24,451,416.80
8.09
3
300199
翰宇药业
22,655,261.15
7.49
4
300363
博腾股份
21,910,246.31
7.25
5
300463
迈克生物
21,293,978.35
7.04
6
600511
国药股份
20,173,710.25
6.67
7
002050
三花智控
17,816,155.95
5.89
8
300246
宝莱特
16,818,697.00
5.56
9
000915
山大华特
16,386,898.30
5.42
10
000722
湖南发展
16,336,097.00
5.40
11
000423
东阿阿胶
15,041,172.41
4.97
12
600763
通策医疗
14,758,538.15
4.88
13
601628
中国人寿
13,748,475.50
4.55
14
000561
烽火电子
12,884,137.57
4.26
15
600549
厦门钨业
12,584,101.04
4.16
16
000401
冀东水泥
12,480,901.00
4.13
17
600115
东方航空
11,856,347.98
3.92
18
300197
铁汉生态
11,840,129.44
3.92
19
600416
湘电股份
11,281,578.00
3.73
20
300097
智云股份
10,849,407.60
3.59
21
600196
复星医药
10,056,610.52
3.33
22
600867
通化东宝
9,860,666.00
3.26
23
600594
益佰制药
9,403,652.00
3.11
24
300009
安科生物
9,267,837.22
3.06
25
000963
华东医药
9,029,250.49
2.99
26
600750
江中药业
8,928,924.34
2.95
27
601336
新华保险
8,912,926.31
2.95
28
300404
博济医药
8,897,835.10
2.94
29
600518
康美药业
8,664,065.10
2.87
30
002366
台海核电
8,653,228.08
2.86
31
600110
诺德股份
8,582,804.25
2.84
32
002614
奥佳华
8,473,974.25
2.80
33
300078
思创医惠
8,243,041.97
2.73
34
002340
格林美
8,144,637.92
2.69
35
600521
华海药业
7,922,876.90
2.62
36
600079
人福医药
7,842,719.00
2.59
37
600068
葛洲坝
7,708,414.41
2.55
38
000970
中科三环
7,380,634.00
2.44
39
300258
精锻科技
7,267,175.00
2.40
40
601607
上海医药
6,960,204.80
2.30
41
600557
康缘药业
6,855,671.60
2.27
42
600161
天坛生物
6,731,133.70
2.23
43
600420
现代制药
6,559,666.62
2.17
44
600498
烽火通信
6,557,667.00
2.17
45
601689
拓普集团
6,152,108.00
2.03
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
568,680,557.71
卖出股票收入(成交)总额
609,619,337.33
期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
投资组合报告附注
报告期内,本公司旗下基金投资的前十名证券发行主体中没有被监管部门立案调查、也未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
200,721.14
2
应收证券清算款
235,430.88
3
应收股利
-
4
应收利息
12,572.84
5
应收申购款
3,354,134.66
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,802,859.52
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
13,064
25,401.83
1,988,176.57
0.60%
329,861,321.03
99.40%
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
55,374.01
0.0167%
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2015年12月2日 )基金份额总额
571,198,472.55
本报告期期初基金份额总额
348,108,235.71
本报告期基金总申购份额
164,582,876.63
减:本报告期基金总赎回份额
180,841,614.74
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
本报告期期末基金份额总额
331,849,497.60
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下:
(1)根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第六次现场会议决议,同意张新元先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备,并发布基金行业高级管理人员变更公告。
(2)根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议,同意汪钦辞去总经理职务,在新聘总经理聘任到位之前,暂由公司董事长李文众先生代为履行公司总经理相关职责。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及中国证券投资基金业协会报备,并发布基金行业高级管理人员变更公告。
(3)根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第一次现场会议决议,同意张啸川先生任宝盈基金管理有限公司总经理,丁宁先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备,并发布基金行业高级管理人员变更公告。
(4)宝盈基金管理有限公司原独立董事贺颖奇、屈文洲先生任职届满,不再担任公司独立董事。根据宝盈基金管理有限公司股东会2017年第一次现场会议,同意张苏彤、廖振中和王艳艳担任宝盈基金管理有限公司独立董事,拟任公司总经理张啸川先生担任宝盈基金管理有限公司经营管理层董事,同意刘郁飞担任宝盈基金管理有限公司股东监事、魏玲玲和汪兀担任宝盈基金管理有限公司职工监事。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。
2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下:
2017年9月1日,中国建设银行股份有限公司发布公告,聘任纪伟为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
基金投资策略的改变
本报告期内,本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略,未发生显著改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费60,000元,目前事务所为第2年为本基金提供审计服务。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
在本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
东北证券
1
80,937,753.70
6.90%
73,758.67
6.91%
-
西南证券
2
571,645,579.60
48.72%
520,941.18
48.80%
-
中投证券
2
-
-
-
-
-
国泰君安
2
-
-
-
-
-
银河证券
2
-
-
-
-
-
长城证券
2
-
-
-
-
-
财通证券
2
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源证券
1
-
-
-
-
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
中信建投证券
2
-
-
-
-
-
东方证券
2
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
-
万和证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
长江证券
2
-
-
-
-
-
兴业证券
2
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
520,825,133.89
44.39%
472,836.49
44.29%
-
注:1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为:
① 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
② 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
③ 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
④ 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
⑥ 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。
2、本基金本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况:
(1)本报告期内新租万和证券深圳交易单元一个。新租财通证券上海、深圳交易单元各一个。新租中信建投证券上海、深圳交易单元各一个。新租西南证券上海交易单元一个。
(2)本报告期内退租首创证券上海、深圳交易单元各一个。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金租用证券公司交易单元本报告期未进行其他证券投资。
宝盈基金管理有限公司
2018年3月31日