基金管理人:国都证券股份有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2016年 8月 26日
国都创新驱动 2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016年 8月 24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016年 1月 1日起至 6月 30日止。
国都创新驱动 2016年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43
国都创新驱动 2016年半年度报告
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7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 49
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 49
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国都创新驱动
场内简称 -
基金主代码 002020
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 12月 28日
基金管理人 国都证券股份有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 196,485,638.46份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,积极主
动管理,追求基金的长期稳健增值
投资策略 本基金以宏观分析为基础,结合各行业的演绎特征,
确定阶段性重点行业,由行业研究团队加以重点覆盖。
行业研究员重点对所覆盖的行业及个股的成长性及估
值水平做出独立的判断和评级,精选优质个股作为构
建组合的基础。一方面,基金管理人通过研究中国经
济新常态下各行业在新形势下的转型和升级,结合宏
观经济政策和导向,寻找中国当期阶段最受益的核心
重点行业;另一方面,研究团队会对重点行业跟踪竞
争格局的变化,把握产业演进和升级过程中,行业龙
头盈利能力提升的投资机会
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率*80%+
中国债券总指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于中等预期收益风险水平的投资品种
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 国都证券股份有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李昭 吴荣
联系电话 010-84183229 021-62699999
电子邮箱 lizhao@guodu.com 011693@cib.com.cn
客户服务电话 400-818-8118 95561
传真 010-84183311 021-62535823
注册地址 北京市东城区东直门南大
街 3号国华投资大厦 9、10
层
福建省福州市湖东路 154号
办公地址 北京市东城区东直门南大
街 3号国华投资大厦 9、10
层
上海市静安区江宁路 168号 20
楼
邮政编码 100007 200041
法定代表人 王少华 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.guodu.com
基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1月 1日 - 2016年 6月 30日 )
本期已实现收益 5,464,820.86
本期利润 9,110,442.14
加权平均基金份额本期利润 0.0333
本期加权平均净值利润率 3.30%
本期基金份额净值增长率 3.90%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30日 )
期末可供分配利润 4,517,644.23
期末可供分配基金份额利润 0.0230
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期末基金资产净值 204,177,229.88
期末基金份额净值 1.039
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 3.90%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 1.46% 0.38% -0.29% 0.79% 1.75% -0.41%
过去三个月 2.57% 0.34% -1.69% 0.81% 4.26% -0.47%
过去六个月 3.90% 0.26% -12.36% 1.48% 16.26% -1.22%
自基金合同
生效起至今
3.90% 0.26% -14.30% 1.47% 18.20% -1.21%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
3.3 其他指标
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国都证券股份有限公司(以下简称“国都证券”)是由国都证券有限责任公司整体变更而来。
国都证券有限责任公司是经中国证监会批准,在中诚信托有限责任公司和北京国际信托有限公司
原有证券业务整合的基础上,吸收其他股东出资,于 2001年 12月 28日成立的综合性证券公司,
注册地为北京。2015 年 6 月 23 日公司组织形式由有限责任公司整体变更为股份有限公司,公司
正式更名为“国都证券股份有限公司”,注册资本变更为 460000.0009万元。2015年 12月 31日
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完成增资扩股,注册资本增至 530000.0009万元。
截至 2015年末,公司净资产 88.1亿元。2014年 8月 19日,经中国证监会批准,公司获准
开展公募基金管理业务资格,截至 2016年 6月 30日,本公司管理 1只开放式证券投资基金——
国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
游典宗 基金经理
2015年 12月
28日
- 5
经济学硕
士,2011
年加入国
都证券股
份有限公
司,历任
资产管理
总部 TMT
行业研究
员、投资
经理助
理,2014
年 9月
-2015年 6
月任国都
安心成长
集合资产
管理计划
投资主办
人,2015
年 6月任
国都安心
投资集合
资产管理
计划投资
主办人,
自 2015年
12月 28
日起任国
都创新驱
动灵活配
置混合型
证券投资
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基金基金
经理。
程广飞 基金经理
2015年 12月
28日
- 4
中国科学
院研究生
院工学硕
士,北京
科技大学
计算机学
士。历任
中国国际
金融有限
公司创新
产品部量
化分析
师,光大
证券股份
有限公司
量化研究
员,国都
证券股份
公司研究
所金融工
程研究
员、金融
工程组负
责人,自
2015年 12
月 28日起
任国都创
新驱动灵
活配置混
合型证券
投资基金
基金经
理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定和《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》等有关法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格
控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基
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金无违法、违规行为。本基金投资运作符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善
相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年,市场波动剧烈。新年伊始,市场在人民币汇率变动、熔断机制等多种因素的
影响下,市场剧烈调整。随着熔断机制被暂停实施、人民币汇率预期逐渐稳定、美元加息时点推
迟、注册制延期推出等利好消息的逐渐出台,前期市场担忧的风险因素趋于弱化,市场极度恐慌
情绪逐渐得到缓解。2 月份以后,市场逐渐走出单边下跌的态势,开始进入区间震荡。期间,食
品饮料、家电、稀土、黄金、新能源汽车等板块在不同时期领涨市场。
报告期,本基金秉持稳健投资的运作理念,在大类资产上,以持有较大比例的固定收益类资
产和现金为主。在股票资产选择上,围绕着行业景气这一核心因素,利用市场休养生息的机会,
以转型、创新为主要方向,在食品饮料、新能源、新材料、信息技术等方面,精选个股进行投资
布局,取得了一定的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止 2016年 6月 30日,本基金份额净值为 1.039元,份额累计净值 1.039元,半年度基金
份额净值增长率 3.90%。同期基金业绩比较基准-12.36%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基
准 16.26个百分点。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
进入 2016年,世界并不太平。从外围看,美国经济逐渐复苏,货币政策逐渐转向,但基础并
不牢固;欧盟国家因区域发展不平衡,加之恐怖事件、政府更迭等突发事件的冲击,一体化进程
遭受严重挑战。中国经济增长从高速向中高速转变,前期刺激政策带来的产能过剩问题也逐渐暴
露,相关行业信用风险暴露。在这样的背景下,全球风险资产在 2016年都表现欠佳。
展望未来,我们坚定相信中国经济仍然是大有希望的。第一,中央政府推进改革的决心非常
大,供给侧改革抓住了问题的关键;第二,我们有世界上最大的中产阶级消费人群,给中国企业
转型升级提供了腹地资源;第三,创新创业的氛围在中国社会正在逐渐被接受,新的增长动力正
在逐渐培育。
本基金将秉持稳健投资的运作理念,在大类资产上,适时控制仓位,以持有固定收益类资产
和现金为主。在股票资产选择上,围绕着行业景气这一核心因素,以转型、创新为主要方向,精
选个股进行投资布局,力争为投资者获取较好的稳健回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人
根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后,经
基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严
格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和
结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人
的估值人员均具有专业会计学习经历,具有基金从业人员资格,同时,根据公司制定的相关制度,
估值工作决策会议成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
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值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,兴业银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2016年 6月 30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年 6月 30日
上年度末
2015年 12月 31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 18,898,943.01 191,286,053.02
结算备付金 133,304.50 -
存出保证金 65,500.42 -
交易性金融资产 6.4.7.2 51,481,138.96 755.00
其中:股票投资 51,481,138.96 755.00
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
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买入返售金融资产 6.4.7.4 135,006,375.00 205,005,450.00
应收证券清算款 139,170.12 -
应收利息 6.4.7.5 101,852.44 174,066.54
应收股利 - -
应收申购款 998.50 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - 28,549.80
资产总计 205,827,282.95 396,494,874.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 6月 30日
上年度末
2015年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 13,990,633.67
应付赎回款 1,255,291.46 -
应付管理人报酬 260,799.96 47,147.61
应付托管费 43,466.69 7,857.94
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 21,119.43 6,035.43
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 69,375.53 -
负债合计 1,650,053.07 14,051,674.65
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 196,485,638.46 382,310,068.05
未分配利润 6.4.7.10 7,691,591.42 133,131.66
所有者权益合计 204,177,229.88 382,443,199.71
负债和所有者权益总计 205,82