基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年10月24日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
基金产品概况
基金简称
安信平稳增长混合发起
交易代码
750005
基金运作方式
契约型开放式发起式
基金合同生效日
2012年12月18日
报告期末基金份额总额
323,625,602.11份
投资目标
通过稳健的资产配置策略,将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配置,并通过积极主动的股票投资和债券投资,把握中国经济增长和资本市场发展机遇,严格控制下行风险,力争实现基金份额净值的长期平稳增长。
投资策略
1、资产配置策略:研究与跟踪宏观经济运行状况和资本市场变动特征,分析类别资产预期收益和预期风险,根据最优风险报酬比原则确定资产配置比例并进行动态调整。
2、上市公司研究方法:以深入细致的公司研究推动股票的精选与投资。在对上市公司的研究中,采用安信基金三因素分析法,即重点分析上市公司的盈利模式、竞争优势和其所处行业的发展环境。
3、股票投资策略:坚持价值投资理念,以PE/PB等估值指标入手对价值型公司进行评估,在扎实深入的公司研究基础上,重点发掘出价值低估的股票。
4、债券投资策略:采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会。
业绩比较基准
50%×中证800指数收益率+50%×中债总指数(全价)收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
安信平稳增长A
安信平稳增长C
下属分级基金的交易代码
750005
002035
报告期末下属分级基金的份额总额
16,341,062.95份
307,284,539.16份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2016年7月1日 - 2016年9月30日 )
安信平稳增长A
安信平稳增长C
1.本期已实现收益
361,810.49
643,206.75
2.本期利润
1,057,599.05
395,311.54
3.加权平均基金份额本期利润
0.0651
0.0043
4.期末基金资产净值
25,482,259.85
480,763,466.68
5.期末基金份额净值
1.559
1.565
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信平稳增长A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
4.35%
0.25%
2.27%
0.42%
2.08%
-0.17%
安信平稳增长C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
4.40%
0.25%
2.27%
0.42%
2.13%
-0.17%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陈一峰
本基金的基金经理
2016年3月14日
-
8
陈一峰先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券资产管理总部助理研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理,现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。现任安信价值精选股票型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
庄园
本基金基金经理
2016年9月12日
-
12
庄园女士,经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。2012年5月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部。曾任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理助理、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;现任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理助理,安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信安盈保本混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。
注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内基金投资策略和运作分析
过去的三个月,债市整体呈现先下后上的“V”字型走势,近期又开始震荡下行。具体看7月份债市持续下行,8月上旬也延续了下行的趋势,创下新低。8月中旬以来,央行开启了14天逆回购操作引发市场去杠杆的担忧,同时前期交易盘获利回吐,收益率开始缓慢上行。8月份的经济数据略超市场预期,不过由于机构配置需求依然较大,加上市场投资者预期经济平稳较难持续,整体利率债市买盘活跃,收益率下行。信用利差方面,进入三季度以来先下后上,高等级、短期限品种反弹上行较多。8月份基准利率上行,信用利差也开始反弹,其中高等级、短期限受流动性因素制约反弹较多,而低等级、中长期债券反弹较少,产能过剩行业债券行情趋势尚未逆转。
安信平稳增长在三季度灵活地进行大类资产配置、精选证券,明显跑赢了基准。
报告期内基金的业绩表现
截至2016年9月30日,本基金A类份额净值为1.559元,本报告期份额净值增长率为4.35%,同期业绩比较基准增长率为2.27%。截至2016年9月30日,本基金C类份额净值为1.565元,本报告期份额净值增长率为4.40%,同期业绩比较基准增长率为2.27%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金出现了基金资产净值低于5000万元人民币的情形,时间范围为2016年7月1日至2016年8月3日。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
39,658,166.59
7.82
其中:股票
39,658,166.59
7.82
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
367,665,164.00
72.48
其中:债券
367,665,164.00
72.48
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
80,000,560.00
15.77
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
17,134,228.36
3.38
8
其他资产
2,802,145.17
0.55
9
合计
507,260,264.12
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
4,271,280.00
0.84
C
制造业
18,090,805.00
3.57
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
825,000.00
0.16
E
建筑业
7,408,161.90
1.46
F
批发和零售业
3,199,200.00
0.63
G
交通运输、仓储和邮政业
1,413,400.00
0.28
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
289,764.44
0.06
J
金融业
2,114,555.25
0.42
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
2,046,000.00
0.40
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
39,658,166.59
7.83
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600028
中国石化
588,000
2,857,680.00
0.56
2
600068
葛洲坝
359,950
2,847,204.50
0.56
3
601668
中国建筑
457,700
2,824,009.00
0.56
4
600426
华鲁恒升
190,000
2,162,200.00
0.43
5
600138
中青旅
100,000
2,046,000.00
0.40
6
600196
复星医药
84,000
1,972,320.00
0.39
7
600511
国药股份
60,000
1,861,200.00
0.37
8
601886
江河集团
159,940
1,736,948.40
0.34
9
600469
风神股份
156,700
1,510,588.00
0.30
10
600500
中化国际
156,800
1,505,280.00
0.30
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
21,185,164.00
4.18
2
央行票据
-
-
3
金融债券
20,878,000.00
4.12
其中:政策性金融债
20,878,000.00
4.12
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
19,992,000.00
3.95
6
中期票据
10,520,000.00
2.08
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
295,090,000.00
58.29
9
其他
-
-
10
合计
367,665,164.00
72.63
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
111610494
16兴业CD494
1,000,000
98,600,000.00
19.48
1
111608282
16中信CD282
1,000,000
98,600,000.00
19.48
2
111617040
16光大CD040
1,000,000
97,890,000.00
19.34
3
019539
16国债11
211,640
21,185,164.00
4.18
4
150218
15国开18
200,000
20,878,000.00
4.12
5
041669026
16中化农化CP001
200,000
19,992,000.00
3.95
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
投资组合报告附注
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
49,616.31
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
2,731,363.28
5
应收申购款
21,165.58
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,802,145.17
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
安信平稳增长A
安信平稳增长C
报告期期初基金份额总额
16,165,737.43
13,545,083.13
报告期期间基金总申购份额
1,146,559.77
293,740,116.37
减:报告期期间基金总赎回份额
971,234.25
660.34
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-
报告期期末基金份额总额
16,341,062.95
307,284,539.16
注:总申购份额含红利再投和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
安信平稳增长A
本报告期内,基金管理人未持有本基金份额。
安信平稳增长C
本报告期内,基金管理人未持有本基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例(%)
发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金
-
-
-
-
-
基金管理人高级管理人员
-
-
-
-
-
基金经理等人员
-
-
-
-
-
基金管理人股东
9,999,000.00
3.09
9,999,000.00
4.84
3年
其他
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
-
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会核准安信平稳增长混合型发起式证券投资基金募集的文件;
2、《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金基金合同》;
3、《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金托管协议》;
4、《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金招募说明书》;
5、中国证监会要求的其他文件。
存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址:中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话:4008-088-088
网址:http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2016年10月24日