基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:二〇一七年三月二十七日
东方利群混合 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016年 01月 01日起至 12月 31日止。
东方利群混合 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 12
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 17
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 18
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 19
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 20
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 21
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 22
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 22
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 22
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 22
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 22
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 22
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 23
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 23
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 23
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 24
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 24
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 25
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 26
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 53
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 53
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 53
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 57
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 57
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 57
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 57
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 57
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 57
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 58
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 58
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 59
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 59
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 59
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 71
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 71
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 72
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 72
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东方利群混合型发起式证券投资基金
基金简称 东方利群混合
基金主代码 400022
基金运作方式 契约型开放式发起式
基金合同生效日 2013年 7月 17日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 697,633,541.41 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 东方利群混合 A 东方利群混合 C
下属分级基金的交易代码: 400022 002193
报告期末下属分级基金的份额总额 155,173,690.54 份 542,459,850.87 份
2.2 基金产品说明
投资目标 努力把握市场趋势,在适当范围内灵活的进行资产配置调整,在严格控制风险
的前提下,谋求本基金资产的保值增值,分享经济发展的成果,提供全面超越
通货膨胀的收益回报。
投资策略 本基金采用自上而下的大类资产配置与自下而上的个股选择相结合的投资策
略。
业绩比较基准 同期三年期人民币定期存款基准利率(税后)+3%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金和货币市场基
金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
东方利群混合 A 东方利群混合 C
下属分级基金
的风险收益特
征
- -
本基金自 2016年 4月 20 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额,并自 2016年 4月 20 日
起接受投资者对 C 类基金份额的申购和赎回。本基金的基金代码为:东方利群混合 A,400022;
东方利群混合 C,002193。详情可参阅 2016 年 4 月 18 日在东方基金管理有限责任公司网站发布
的《关于东方利群混合型发起式证券投资基金增加 C类基金份额并修改基金合同的公告》。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东方基金管理有限责任公
司
中国农业银行股份有限公司
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信息披露负责人
姓名 李景岩 林葛
联系电话 010-66295888 010-66060069
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 010-66578578或
400-628-5888
95599
传真 010-66578700 010-68121816
注册地址 北京市西城区锦什坊街 28
号 1-4层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 北京市西城区锦什坊街 28
号 1-4层
北京复兴门内大街28号凯晨
世贸中心东座9层
邮政编码 100033 100031
法定代表人 崔伟 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.orient-fund.com或
http://www.df5888.com
基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市南京路 61号新黄浦金融大厦
4层
注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街 28号 1-4层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2016年 2015年 2014年
东方利群混合 A 东方利群混合 C 东方利群混合 A 东
方
利
群
混
合
东方利群混合 A 东
方
利
群
混
合
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C C
本期已实
现收益
10,147,236.25 3,944,879.02 213,808,186.08 - 47,622,686.78 -
本期利润 4,997,674.37 1,789,560.32 220,059,835.95 - 48,346,516.89 -
加权平均
基金份额
本期利润
0.0084 0.0057 0.1312 - 0.1090 -
本期加权
平均净值
利润率
0.70% 0.47% 11.18% - 10.65% -
本期基金
份额净值
增长率
2.46% 1.16% 9.68% - 9.28% -
3.1.2 期末
数据和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供
分配利润
36,223,035.88 119,328,488.38 354,292,291.35 - 40,479,660.3
1
-
期末可供
分配基金
份额利润
0.2334 0.2200 0.2038 - 0.0976 -
期末基金
资产净值
191,396,726.42 661,788,339.25 2,092,570,881.3
1
- 455,022,092.
54
-
期末基金
份额净值
1.2334 1.2200 1.2038 - 1.0976 -
3.1.3 累计
期末指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额
累计净值
增长率
23.34% 1.16% 20.38% - 9.76% -
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方利群混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.06% 0.08% 1.45% 0.02% -1.51% 0.06%
过去六个月 0.94% 0.07% 2.89% 0.02% -1.95% 0.05%
过去一年 2.46% 0.09% 5.75% 0.02% -3.29% 0.07%
过去三年 22.80% 0.10% 16.17% 0.02% 6.63% 0.08%
过去五年 23.34% 0.13% 18.35% 0.02% 4.99% 0.11%
自基金合同
生效起至今
23.34% 0.13% 18.35% 0.02% 4.99% 0.11%
东方利群混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.16% 0.08% 1.45% 0.02% -1.61% 0.06%
过去六个月 0.75% 0.07% 2.89% 0.02% -2.14% 0.05%
过去一年 1.16% 0.06% 4.02% 0.02% -2.86% 0.04%
过去三年 1.16% 0.06% 4.02% 0.02% -2.86% 0.04%
过去五年 1.16% 0.06% 4.02% 0.02% -2.86% 0.04%
自基金合同
生效起至今
1.16% 0.06% 4.02% 0.02% -2.86% 0.04%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注:自合同生效以来未满五年。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折
算。
3.3 其他指标
无
3.4 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)。本公司经中国证监会“证
监基金字[2004]80 号”批复批准于 2004 年 6 月 11 日成立。截至 2016 年 12 月 31 日,本公司注
册资本 2 亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 12800 万元,占公司注册资
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本的 64%;河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 5400 万元,占公司注册资本 27%;渤海
国际信托股份有限公司出资人民币 1800万元,占公司注册资本的 9%。截止 2016年 12 月 31日,
本公司管理 40只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开
放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基
金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方保本混
合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证
券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、
东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长
混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方
主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活
配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润 18个月定期开放债
券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方赢家保本混合型证券投资基
金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技
混合型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、
东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、
东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合
型证券投资基金、东方臻馨债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区
域发展混合型证券投资基金、东方永兴 18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券
型证券投资基金、东方永熙 18个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
朱 晓 栋
(先生)
本基金基
金经理、
权益投资
部副总经
理、投资
决策委员
会委员
2013 年 7 月
17 日
- 7年
对外经济贸易
大学经济学硕
士,7年证券从
业经历。2009
年 12月加盟东
方基金管理有
限责任公司,
曾任研究部金
融行业、固定
收益研究、食
品饮料行业、
建筑建材行业
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研究员,东方
龙混合型开放
式证券投资基
金基金经理助
理、东方精选
混合型开放式
证券投资基金
基金经理、东
方核心动力股
票型开放式证
券 投 资 基 金
(于 2015 年 7
月 31日更名为
东方核心动力
混合型证券投
资基金)基金
经理。现任权
益投资部副总
经理、投资决
策 委 员 会 委
员、东方利群
混合型发起式
证券投资基金
基金经理、东
方安心收益保
本混合型证券
投资基金基金
经理、东方多
策略灵活配置
混合型证券投
资基金基金经
理、东方龙混
合型开放式证
券投资基金基
金经理、东方
鼎新灵活配置
混合型证券投
资基金基金经
理、东方核心
动力混合型证
券投资基金基
金经理、东方
新策略灵活配
置混合型证券
投资基金基金
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经理、东方精
选混合型开放
式证券投资基
金基金经理、
东方区域发展
混合型证券投
资基金基金经
理。
徐 昀 君
(先生)
本基金基
金经理、
固定收益
部总经理
助理、投
资决策委
员会委员
2015 年 3 月
12 日
- 8年
对外经济贸易
大学金融学硕
士,CFA,FRM,
8 年证券从业
经历。曾任安
信证券资产管
理部研究员、
投资经理,华
西证券资产管
理 部 投 资 经
理。2013 年 3
月加盟东方基
金管理有限责
任公司,曾任
东方安心收益
保本混合型证
券投资基金基
金经理助理、
东方稳健回报
债券型证券投
资基金基金经
理助理、东方
安心收益保本
混合型证券投
资基金基金经
理、东方永润
18 个月定期开
放债券型证券
投资基金基金
经理。现任固
定收益部总经
理助理,投资
决策委员会委
员,东方稳健
回报债券型证
券投资基金基
金经理、东方
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强化收益债券
型证券投资基
金基金经理、
东方多策略灵
活配置混合型
证券投资基金
基金经理、东
方双债添利债
券型证券基金
基金经理、东
方添益债券型
证券投资基金
基金经理、东
方利群混合型
发起式证券投
资基金基金经
理、东方臻享
纯债债券型证
券投资基金基
金经理。
吴 萍 萍
(女士)
本基金基
金经理助
理
2015年 11月
26 日
2016年 3月 11日 5年
中国人民大学
应用经济学硕
士,5年证券从
业经历,曾任
安信证券投资
组 资 金 交 易
员、民生加银
基金管理有限
公司专户投资
经理。2015 年
11 月加盟东方
基金,曾任东
方稳健回报债
券型证券投资
基金基金经理
助理、东方添
益债券型证券
投资基金基金
经理助理、东
方利群混合型
发起式证券投
资基金基金经
理助理、东方