基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月三十日
中银机构现金管理货币市场基金 2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 3月 28日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6
3.3过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 15
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 15
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................... 15
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 16
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 16
6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 16
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 16
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ....................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 21
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 22
§8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 49
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 49
8.2债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 49
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 50
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 50
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8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 51
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 51
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 51
8.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 52
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 52
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 53
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 53
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 53
§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 53
§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 53
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 53
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 53
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 54
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 54
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 54
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 54
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 54
11.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 56
11.9其他重大事件 ............................................................................................................................... 56
12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 57
§13 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 58
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 58
13.2存放地点 ....................................................................................................................................... 58
13.3查阅方式 ....................................................................................................................................... 58
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中银机构现金管理货币市场基金
基金简称 中银机构现金管理货币
基金主代码 002195
交易代码 002195
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 12月 11日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 15,154,354,083.51份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制风险和保持资产高流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基
准的稳定收益。
投资策略
本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特征,根据定量和
定性方法,在保持投资组合较低风险和良好流动性的基础上,力争获得高
于业绩比较基准的稳定投资回报。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 张燕
联系电话 021-38834999 0755-83199084
电子邮箱 clientservice@bocim.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
注册地址
上海市银城中路200号中银大
厦45层
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
办公地址
上海市银城中路200号中银大
厦26层、27层、45层
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 章砚 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金年度报告备置地点 上海市银城中路 200号中银大厦 26层
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所(特殊普
通合伙)
北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方
经贸城安永大楼 16层
注册登记机构 中银基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 200号 45层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年
2015年 12月 11日(基
金合同生效日)至 2015
年 12月 31日
本期已实现收益 588,674,631.09 205,030,187.45 426,382.45
本期利润 588,674,631.09 205,030,187.45 426,382.45
本期净值收益率 4.0772% 2.6760% 0.1774%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末基金资产净值 15,154,354,083.51 15,437,062,611.73 240,716,613.18
期末基金份额净值 1.000 1.000 1.000
3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末
累计净值收益率 7.0519% 2.8582% 0.1774%
注:1、本基金合同于 2015年 12月 11日生效,截至报告期末本基金合同生效未满三年。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采
用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金利润分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.0935% 0.0024% 0.0894% 0.0000% 1.0041% 0.0024%
过去六个月 2.1572% 0.0021% 0.1789% 0.0000% 1.9783% 0.0021%
过去一年 4.0772% 0.0019% 0.3549% 0.0000% 3.7223% 0.0019%
自基金合同生效
起至今
7.0519% 0.0023% 0.7311% 0.0000% 6.3208% 0.0023%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年 12月 11日至 2017年 12月 31日)
注:截至报告期末,本基金成立未满一年。按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6个月
内为建仓期,截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、
(五)投资限制的规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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自基金合同生效以来基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图
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注:本基金合同于 2015年 12月 11日生效,截至报告期末本基金合同生效未满五年。合同生效
当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折
算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应付赎
回款转出金额 应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
2017
588,674,631.
09
- - 588,674,631.09 -
2016
205,030,187.
45
- - 205,030,187.45 -
2015 426,382.45 - - 426,382.45 -
合计 794,131,200.
99 - - 794,131,200.99 -
注:本基金合同于 2015 年 12月 11日生效,截至报告期末本基金合同生效未满三年。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
截至 2017年 12月 31日,本管理人共管九十二只开放式证券投资基金:中银中国精选混合型开
放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混
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合型证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银
行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵
活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证
券投资基金、中银全球策略证券投资基金(FOF)、上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基
金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型证券投资基金、中银信用增利债券
型证券投资基金、中银沪深 300等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略混合型证券投资基金、
中银保本混合型证券投资基金、中银理财 14天债券型证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、
中银理财 7天债券型证券投资基金、中银理财 30天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起
式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题混合型证券
投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金
(LOF)、中银新回报混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年
定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银优秀企业混合型证券投资
基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活混合型
证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定
期开放债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开
放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券
型证券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金,
中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中银互联网+股票型
证券投资基金、中银国有企业债债券型证券投资基金,中银新财富灵活配置混合型证券投资基金,
中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金,中银战略新兴产业股票型证券投资基金,中银机构现金
管理货币市场基金,中银美元债债券型证券投资基金(QDII)、中银稳进保本混合型证券投资基金、
中银宝利灵活配置混合型证券投资基金、中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金、中银珍利灵活配
置混合型证券投资基金、中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、中银益利灵活配置混合型证券投
资基金、中银裕利灵活配置混合型证券投资基金、中银合利债券型证券投资基金、中银腾利灵活配
置混合型证券投资基金、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金、中银季季红定期开放债券型
证券投资基金、中银宏利灵活配置混合型证券投资基金、中银颐利灵活配置混合型证券投资基金、
中银丰利灵活配置混合型证券投资基金、中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金、中银睿享债
券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型证券投资基金、中银丰润定期开放债券型证券投资基
金、中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金、中银广利灵活配置混合型证券投资基金、中银润
利灵活配置混合型证券投资基金、中银锦利灵活配置混合型证券投资基金、中银品质生活灵活配置
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混合型证券投资基金、中银理财 90天债券型证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金、
中银富享债券型证券投资基金、中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金、中银新蓝筹灵活配置
混合型证券投资基金、中银如意宝货币市场基金、中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金、
中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金、中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金、中银
金融地产混合型证券投资基金、中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银量化价值混合
型证券投资基金、中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金、中银利享定期开放债券型证券投
资基金、中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金,同时管理着多个特定客户资产管理投资组
合。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
方抗
本基金的
基金经
理、中银
货币基金
基金经
理、中银
增利基金
基金经
理、中银
国有企业
债基金基
金经理、
中银理财
90天债
券基金基
金经理
2015-12-11 - 9
中银基金管理有限公司助理副总
裁(AVP),金融学硕士。曾任交
通银行总行金融市场部授信管理
员,南京银行总行金融市场部上
海分部销售交易团队主管。2013
年加入中银基金管理有限公司,
曾任固定收益基金经理助理。
2014年 8月至今任中银增利基金
基金经理,2014年 8月至今任中
银货币基金基金经理,2015 年 9
月至今任中银国有企业债基金基
金经理,2015年 12月至今任中银
机构货币基金基金经理,2017 年
3月至今任中银理财 90天债券基
金基金经理。具有 9 年证券从业
年限。具备基金从业资格。
易芳菲
本基金的
基金经
理、中银
丰润基金
基金经
理、中银
如意宝基
金基金经
理
2016-05-25 - 9
管理学硕士。曾任中信建投证券
投资经理、中国农业银行交易员。
2015 年加入中银基金管理有限公
司,曾任固定收益基金经理助理。
2016年 5月至今任中银机构货币
基金基金经理,2016年 12月至今
任中银丰润基金基金经理,2017
年 5 月至今任中银如意宝基金基
金经理。具有 9年证券从业年限。
具备基金、证券、银行间本币市
场交易员从业资格。
注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公
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司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;2、证券从业年
限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规
则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金
运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价
申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环
节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公
司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证
各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有
公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程
和结果的有效监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资