基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:二〇一七年三月二十九日
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 3月 28日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016年 1月 1日起至 12月 31日止。
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ......................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ......................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ......................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ......................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ......................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ......................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 14
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......................................... 14
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 15
§5 托管人报告 ........................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................... 15
6.1 管理层对财务报表的责任 ................................................................................................... 15
6.2 注册会计师的责任 ............................................................................................................... 16
6.3 审计意见 ............................................................................................................................... 16
§7 年度财务报表 ....................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ........................................................................................................................... 16
7.2 利润表 ................................................................................................................................... 18
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ....................................................................................... 19
7.4 报表附注 ............................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ....................................................................................................................... 50
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................................................................... 50
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................... 51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................... 52
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................... 53
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ....................... 53
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........... 53
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........... 54
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ....................... 54
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................... 54
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 54
8.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................... 54
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................... 55
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................... 55
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................... 55
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................... 55
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ................................................................................... 56
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................... 56
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................... 56
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 56
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 56
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 56
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................... 57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................... 57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................... 57
11.8 其他重大事件 ....................................................................................................................... 58
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 66
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................... 66
13.1 备查文件目录 ....................................................................................................................... 66
13.2 存放地点 ............................................................................................................................... 66
13.3 查阅方式 ............................................................................................................................... 66
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 金鹰技术领先灵活配置混合
基金主代码 210007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 7月 9日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 17,406,138.21份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 金鹰技术领先混合 A 金鹰技术领先混合 C
下属分级基金的交易代码 210007 002196
报告期末下属分级基金的份额总额 16,990,288.29份 415,849.92份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下,投资于技术领先相
关主题的上市公司,通过对股票、固定收益和现金类等资产的积极配置,
力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
投资策略
本基金将从宏观经济、宏观政策、证券市场和行业因素等维度进行综合
分析,主动判断市场时机,在严格控制投资组合风险的前提下,进行积
极的资产配置,合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现金类
资产等各类资产类别上的投资比例,最大限度的提高收益。本基金投资
组合中股票资产占基金资产的比例为 0-95%,投资于技术领先相关主题
证券比例不低于非现金资产的 80%。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货
币市场基金,但低于股票型基金,属于中高等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 金鹰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 苏文锋 王永民
联系电话 020-83282627 010-66594896
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 4006135888,020-83936180 95566
传真 020-83282856 010-66594942
注册地址
广东省珠海市吉大九洲大道东段
商业银行大厦7楼
北京西城区复兴门内大街1号
办公地址
广州市天河区珠江东路28号越秀
金融大厦30层
北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 510623 100818
法定代表人 凌富华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
中审众环会计师事务所(特殊普
通合伙)
武汉市武昌区东湖路 169号众环海华大厦
2-9层
注册登记机构 金鹰基金管理有限公司
广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大
厦 30层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据
和指标
2016年
2015年 7月 9日(基金合同生效日)至 2015
年 12月 31日
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金鹰技术领先混
合 A
金鹰技术领先混
合 C
金鹰技术领先混合
A
金鹰技术领先混合C
本期已实现
收益
2,008,203.57 37,630.11 6,038,702.85 -
本期利润 1,004,817.01 7,558.99 4,157,633.90 -
加权平均基
金份额本期
利润
0.0319 0.0032 0.1017 -
本期加权平
均净值利润
率
2.78% 0.32% 9.28% -
本期基金份
额净值增长
率
1.42% 14.60% 12.90% -
3.1.2 期末数据
和指标
2016年末 2015年末
金鹰技术领先混合A 金鹰技术领先混合 C 金鹰技术领先混合 A 金鹰技术领先混合 C
期末可供分
配利润
7,773,837.39 60,776.11 10,976,366.76 -
期末可供分
配基金份额
利润
0.4575 0.1461 0.1837 -
期末基金资
产净值
19,459,307.10 476,626.03 67,463,545.07 -
期末基金份
额净值
1.145 1.146 1.129 -
3.1.3 累计期末
指标
2016年末 2015年末
金鹰技术领先混
合 A
金鹰技术领先混
合 C
金鹰技术领先混合
A
金鹰技术领先混合 C
基金份额累
计净值增长
率
14.50% 14.60% 12.90% -
注:1、本基金由金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金自 2015年 7月 8日转型而来,故
上年度可比期间的数据为 2015年 7月 9日至 2015年 12月 31日的财务数据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰技术领先混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
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过去三个月 -1.97% 0.20% 0.00% 0.39% -1.97% -0.19%
过去六个月 -1.80% 0.15% 2.72% 0.40% -4.52% -0.25%
过去一年 1.42% 0.57% -4.29% 0.71% 5.71% -0.14%
自基金合同生
效起至今
14.50% 0.54% -0.18% 0.93% 14.68% -0.39%
注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
金鹰技术领先混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.80% 0.20% 0.00% 0.39% -1.80% -0.19%
过去六个月 14.60% 1.50% 2.72% 0.40% 11.88% 1.10%
自基金合同生
效起至今
14.60% 1.33% 4.20% 0.42% 10.40% 0.91%
注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年 7月 9日至 2016年 12月 31日)
金鹰技术领先混合 A
(2015年 7月 9日至 2016年 12月 31日)
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注:本基金 A类份额 2015年 7月 9日合同生效。
金鹰技术领先混合 C
(2015年 7月 9日至 2016年 12月 31日)
注:本基金 C类份额 2016年 5月 13日合同生效。
(1)本基金各类资产比例符合基金合同规定。(2)本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数
收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
金鹰技术领先混合 A
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金鹰技术领先混合 C
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准,于 2002年 12月 25日成立,
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总部设在广州,目前注册资本 2.5 亿元人民币。2011 年 12 月公司获得特定客户资产管理计划业务
资格,2013年 7月子公司-深圳前海金鹰资产管理有限公司成立。
“以人为本、互信协作;创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观,在新经营团队的带领
下,通过全体员工的奋发努力,公司近两年各方面都发生了积极的蜕变,追求以更高的标准为投资
者提供贴心专业的财富管理服务,赢得市场认可。
截至 2016年 12月末,公司下设权益投资部等 17个一级职能部门、北京、广州、上海、深圳、
成都分公司以及一个子公司—深圳前海金鹰资产管理有限公司。截至 2016年 12月末,公司旗下管
理公募基金 30只以及特定客户资产管理计划 101个、子公司专项资产管理计划 195个,资产管理总
规模约 1800亿元。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理(助
理)期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
王
喆
权益投资部总监、基金经理
2015-
08-13
- 18
王喆先生,工商管理硕士。历任沈阳
商品交易所分析员、宏源研究发展中
心高级行业研究员、宏源证券资产管
理部高级投资经理。2010年加入广州
证券,担任投资管理部助理投资总
监、广州证券红棉 1号投资主办等职。
2014年 11月加入金鹰基金管理有限
公司,现任权益投资部总监、金鹰红
利价值灵活配置混合型证券投资基
金、金鹰成份股优选证券投资基金、
金鹰技术领先灵活配置混合型证券
投资基金、金鹰民族新兴灵活配置混
合型证券投资基金、金鹰改革红利灵
活配置混合型证券投资基金基金经
理。
吴
德
瑄
基金经理、基金经理助理
2016-
12-27
- 5
吴德瑄先生,兰州交通大学工学硕士
研究生,历任广州证券股份有限公司
资产管理部行业研究员,2015 年 1
月加入金鹰基金管理有限公司,历任
行业研究员,现任金鹰技术领先灵活
配置混合型证券投资基金基金经理,
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金鹰红利价值灵活配置混合型证券
投资基金等基金的基金经理助理。
注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准
则,严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待,本基金管理人根据《中华人民共和
国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》,以及公司内控大纲的要求,制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理规定》
并严格执行,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者
合法权益。本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能,对不同投资组合进行公平交易事前控制。
同时,本基金管理人引入公平交易分析系统,定期或不定期对公司旗下投资组合在一定期间内买卖
相同证券的情况进行监控和分析。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部
公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执
行交易,以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不
同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
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本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年,宏观经济启稳回升,企业盈利明显改善。流动性全年整体宽松,但四季度央行主动引
导利率上行。全年 A股市场整体呈现探底回升走势,年初市场大幅下挫,股指连续融断。此后在经
济基本面推动下,市场一路震荡上行,各板块轮番有所表现,但市场整体涨幅相对有限,未能收复
年初失地。虽然市场热点不断轮动,但整体来看,以煤炭、钢铁、建筑等为代表的周期股,及以白
酒、家电为代表大盘蓝筹股,在盈利回升的驱动下表现出色,而计算机、互联网、传媒等为代表的
小盘成长股表现相对较弱。全年上证综指下跌 12.31%,创业板指数下跌 27.71%。
上半年我们采取了相对稳健的操作策略,保持股票持仓的弹性,在回避市场系统性风险的同时,
积极布局行业景气周期回升的煤炭钢铁等周期类行业,并取得了较好的效果。但在此后操作中较为
保守,整体持仓较低,未能主动参与市场阶段性热点,下半年整体表现落后于市场。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2016年 12月 31日,本基金 A份额净值为 1.145,本报告期份额净值增长率为 1.42%,同
期业绩比较基准增长率为-4.29%;本基金 C份额自 2016年 5月 13日生效,2016年 12月 31日净值
为 1.146,本报告期份额净值增长率为 14.60%,同期业绩比较基准增长率为 4.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年底中央经济工作会议中,政策重心明显发生改变,从“稳增长”转向“防范金融风险”“深化
改革”。在防范系统性风险的政策下,因此预计 2017 年国家宏观经济政策将有所调整,流动性会明
显转向中性。宏观经济进一步复苏的动力也会有所减弱,整体呈现前高后低,略有回落。同时在美
国经济持续复苏下,美元加息有望提速,人民币汇率及