基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017年3月27日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年01月22日起至12月31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 3
2.1 基金基本情况 3
2.2 基金产品说明 3
2.3 基金管理人和基金托管人 3
2.4 信息披露方式 3
2.5 其他相关资料 3
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3
3.1 主要会计数据和财务指标 3
3.2 基金净值表现 3
3.3 过去三年基金的利润分配情况 3
§4 管理人报告 3
4.1 基金管理人及基金经理情况 3
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 3
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 3
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 3
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 3
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 3
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 3
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 3
§5 托管人报告 3
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 3
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 3
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 3
§6 审计报告 3
6.1 审计报告基本信息 3
6.2 审计报告的基本内容 3
§7 年度财务报表 3
7.1 资产负债表 3
7.2 利润表 3
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 3
7.4 报表附注 3
§8 投资组合报告 3
8.1 期末基金资产组合情况 3
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 3
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 3
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 3
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 3
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 3
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 3
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 3
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 3
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 3
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 3
8.12 投资组合报告附注 3
§9 基金份额持有人信息 3
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 3
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 3
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 3
§10 开放式基金份额变动 3
§11 重大事件揭示 3
11.1 基金份额持有人大会决议 3
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 3
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 3
11.4 基金投资策略的改变 3
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 3
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 3
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 3
11.8 其他重大事件 3
§12 影响投资者决策的其他重要信息 3
§13 备查文件目录 3
13.1 备查文件目录 3
13.2 存放地点 3
13.3 查阅方式 3
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 创金合信量化多因子股票型证券投资基金
基金简称 创金合信量化多因子股票
基金主代码 002210
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年1月22日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,467,906,594.71
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制风险的同时,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法,运用"自上而下"的资产配置逻辑,形成对大类资产预期收益及风险的判断,进而确定资产配置的具体比例。其中,本基金在进行资产配置决策时将主要考虑宏观经济、政策预期、产业经济、市场情绪、投资者行为等因素。
本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架,并根据风险约束、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行优化。即,本基金股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。在保证基金流动性的前提下,积极把握投资机会,获取收益。
业绩比较基准 中证500指数收益率×90%+2%
风险收益特征 本基金为股票型基金,长期来看,其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 梁绍锋 郭明
联系电话 0755-23838908 010-66105799
电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-868-0666 95588
传真 0755-25832571 010-66105798
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201 室 北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 518000 100140
法定代表人 刘学民 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华一路115号投行大厦15层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田区福华一路115号投行大厦15楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年1月22日-2016年12月31日
本期已实现收益 45,676,797.88
本期利润 -14,337,349.61
加权平均基金份额本期利润 -0.0500
本期加权平均净值利润率 -4.07%
本期基金份额净值增长率 24.80%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末
期末可供分配利润 363,709,164.66
期末可供分配基金份额利润 0.2478
期末基金资产净值 1,831,615,759.37
期末基金份额净值 1.248
3.1.3 累计期末指标 2016年末
基金份额累计净值增长率 24.80%
注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4.本基金合同生效日为2016年1月22日,截至报告期末,本基金成立不满一年。合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.96% 0.89% -0.40% 0.74% 2.36% 0.15%
过去六个月 11.23% 0.90% 3.14% 0.83% 8.09% 0.07%
自基金合同生效日起至今(2016年01月22日-2016年12月31日) 24.80% 1.00% 8.06% 1.47% 16.74% -0.47%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日至本报告期末未发生利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复,2014年7月9日正式注册设立,注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币,股东出资情况为:第一创业证券股份有限公司出资11,900万元,占公司注册资本的70%;深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)出资5,100万元,占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益至上",致力于为客户实现长期稳定的投资回报,做客户投资理财的亲密伙伴。
报告期内,本公司共发行17只公募基金。截至2016年12月31日,本公司共管理24只公募基金,其中混合型产品9只、指数型产品3只、债券型产品8只、股票型产品3只、货币型产品1只;管理的公募基金规模约142.74亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
程志田 基金经理、量化投资部总监 2016年1月22日 - 10 程志田先生,中国国籍,金融学硕士,2006年7月加入长江证券股份有限公司任高级研究经理。2009年7月加入国海证券股份有限公司任金融工程总监。2011年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,于2011年11月15日至2013年4月15日担任大摩深证300基金的基金经理。2013年9月加入泰康资产管理有限责任公司任量化投资总监。2015年5月加入创金合信基金管理有限公司,现任量化投资部总监、基金经理。
庞世恩 基金经理 2016年1月25日 - 5 庞世恩先生,中国国籍,中国人民大学理学硕士。2011年7月加入泰康资产管理有限责任公司,历任金融工程助理研究员、金融工程研究经理、金融工程研究高级经理、金融工程研究总监、执行投资经理。2015年9月加入创金合信基金管理有限公司,现任基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人(以下简称"本公司")投资和交易管理,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》等法律法规,本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》,该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下:
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分;建立客观的研究方法,任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持,避免主观臆断,严禁利用内幕信息作为投资依据;确保所有投资组合平等地享有研究成果;根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等,建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库,投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度,将投资管理职能和交易执行职能相隔离;建立公平的交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,需根据价格优先、比例分配的原则,经过公平性审核,公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控,监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗内(如1日内、3日、5日内)公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析,对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存分析报告备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》及《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》对本年度同向交易价差、反向交易进行了专项分析,未发现异常交易情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共5次,为基金在调仓时点因选股模型和其他基金选股模型产生分歧而发生的反向交易,未对当天的股票价格产生冲击。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2016年,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。一方面,量化选股模型提供了持续稳健的Alpha;另一方面,仓位管理上,我们严格按照量化择时模型进行操作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金净值增长率为24.8%,同期业绩比较基准收益率为8.06%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在过去的半年里,PPI快速上行带动名义GDP增速上行,有望带动工业企业净利润增速提高;PPI上行对CPI的传导作用不明显,目前CPI水平较低,因为通胀引发货币政策收紧的可能性很小;经历了过去两年市场调整,当前股市估值略偏低,特别是大盘蓝筹股估值具备吸引力;增量资金进场意愿不明显,市场依然存在较多的结构性机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规,坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发,依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。
本报告期内,本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下:
(1)开展全面自查工作,排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患,制定整改计划,并督促按计划完成整改;
(2)开展公司专项稽核工作,了解合规风险现状、发现薄弱环节,并持续督导改进;
(3)强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件,解读最新的法律法规,发布合规提示或警示,举办合规培训;
(4)建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限,理顺工作流程;同时加强权限管理,健全事前、事中和事后的风险管理体系;
(5)完善信息披露工作。修订完善《信息披露制度》等制度,建立统一规范信息披露流程,明确各部门信息披露的职责分工,及时履行信息披露工作;
(6)加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》,履行关联交易决策审批程序;
(7)建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》,定期开展关于防止内幕交易的合规培训,严防内幕信息传递和内幕交易发生;
(8)建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》的要求,对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反向交易进行监控,严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为;
(9)建立员工投资行为管理机制,规范员工的证券投资行为。
本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,积极健全内部管理制度,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,切实保护基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人在风险控制办公会下设估值小组,组长由公司总经理担任,成员由基金运营部、研究部、监察稽核部、综合部人员组成,实行一人一票制,可邀请专业人士列席,但不具表决权,基金运营部是估值小组的日常办事机构。估值小组成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对创金合信量化多因子股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,创金合信量化多因子股票型证券投资基金的管理人--创金合信基金管理有限公司在创金合信量化多因子股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,创金合信量化多因子股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第22093号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 创金合信量化多因子股票型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的创金合信量化多因子股票型证券投资基金(以下简称"创金合信量化多因子股票基金")的财务报表,包括2016年12月31日的资产负债表、2016年1月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是创金合信量化多因子股票基金的基金管理人创金合信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映;
(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为,上述创金合信量化多因子股票基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了创金合信量化多因子股票基金2016年12月31日的财务状况以及2016年1月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 曹翠丽、边晓红
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期 2017-03-23
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:创金合信量化多因子股票型证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末
2016年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 106,762,583.54
结算备付金 11,184,474.88
存出保证金 303,926.67
交易性金融资产 7.4.7.2 1,673,429,432.06
其中:股票投资 1,673,429,432.06
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 30,012,675.00
应收利息 7.4.7.5 33,006.64
应收股利 -
应收申购款 14,654,682.93
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 1,836,380,781.72
负债和所有者权益 附注号 本期末
2016年12月31日
负 债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 967,767.56
应付管理人报酬 2,069,861.38
应付托管费 344,976.87
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 1,226,311.47
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 156,105.07
负债合计 4,765,022.35
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 1,467,906,594.71
未分配利润 7.4.7.10 363,709,164.66
所有者权益合计 1,831,615,759.37
负债和所有者权益总计 1,836,380,781.72
注:1.报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.248元,基金份额总额1,467,906,594.71份。
2.本财务报表的实际编制期间为2016年1月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满1年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
7.2 利润表
会计主体:创金合信量化多因子股票型证券投资基金
本报告期:2016年1月22日至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期
2016年1月22日至2016年12月31日
一、收入 -4,473,660.96
1.利息收入 451,873.37
其中:存款利息收入 7.4.7.11 237,297.35
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 214,576.02
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) 51,634,965.19
其中:股票投资收益 7.4.7.12 50,777,421.61
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 7.4.7.14 168,136.00
股利收益 7.4.7.15 689,407.58
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -60,014,147.49
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 3,453,647.97
减:二、费用 9,863,688.65
1.管理人报酬 4,706,983.82
2.托管费 784,497.32
3.销售服务费 -
4.交易费用 7.4.7.18 4,216,632.51
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.其他费用 7.4.7.19 155,575.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -14,337,349.61
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -14,337,349.61
注:本财务报表的实际编制期间为2016年1月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满1年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:创金合信量化多因子股票型证券投资基金
本报告期:2016年1月22日至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目 本期
2016年1月22日至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 202,639,215.47 - 202,639,215.47
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -14,337,349.61 -14,337,349.61
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 1,265,267,379.24 378,046,514.27 1,643,313,893.51
其中:1.基金申购款 1,801,174,179.52 468,652,599.35 2,269,826,778.87
2.基金赎回款 -535,906,800.28 -90,606,085.08 -626,512,885.36
四、本期向基金份额