基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年1月19日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《招商境远灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《招商境远保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
招商境远灵活配置混合型证券投资基金由招商境远保本混合型证券投资基金于2017年12月16日转型而来。根据《招商境远保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,2017年12月15日为招商境远保本混合型证券投资基金的第一个保本周期到日。依据《招商境远保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,招商境远保本混合型证券投资基金第一个保本周期到后,未能符合保基金存续条件,招商境远保本混合型证券投资基金变更为“招商境远灵活配置混合型证券投资基金”。在招商境远保本混合型证券投资基金保本周期到期日,即2017年12月15日基金接受赎回、转换转出申请,不接受申购和转换转入申请。自2017年12月16日招商境远保本混合型证券投资基金转型为招商境远灵活配置混合型证券投资基金。转型后的基金投资目标、投资范围、投资策略以及风险收益特征与转型前差异较大。
相关公告刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站。
本报告中财务资料未经审计。
本报告中招商境远灵活配置混合型证券投资基金的报告期自2017年12月16日(转型生效日)起至2017年12月31日止,招商境远保本混合型证券投资基金的报告期自2017年10月1日起至2017年12月15日止。
基金产品概况
转型后:
基金简称
招商境远混合
基金主代码
002249
交易代码
002249
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年12月16日
报告期末基金份额总额
524,167,335.05份
投资目标
本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
投资策略
本基金在大类资产配置过程中,注重平衡投资的收益和风险水平,以实现基金份额净值的稳定增长。
资产配置策略:本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。
股票投资策略:本基金将通过精选个股来构造股票组合,以实现在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报的目的。
债券(不含可转换公司债)投资策略:根据国内外宏观经济形势、财政、货币政策、市场资金与债券供求状况、央行公开市场操作等方面情况,采用定性与定量相结合的方式,确定债券投资的组合久期;在满足组合久期设置的基础上,投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。
资产支持证券投资策略:本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
权证投资策略:本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。
股指期货投资策略:本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。
业绩比较基准
50%×沪深300 指数收益率 + 50%×中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
注:本基金转型日期为2017年12月16日,该日起原招商境远保本混合型证券投资基金正式变更为招商境远灵活配置混合型证券投资基金。
转型前:
基金简称
招商境远保本混合
基金主代码
002249
交易代码
002249
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年12月15日
报告期末基金份额总额
3,030,559,409.42份
投资目标
本基金追求在有效控制风险的基础上,运用投资组合保险技术,为投资者提供保本周期到期时保本金额安全的保证,并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将投资品种分为风险资产和安全资产两类,采用固定比例投资组合保险(Constant Proportion Portfolio Insurance)策略。本基金在保本周期内将严格遵守保本策略,实现对风险资产和安全资产的优化动态调整和资产配置,力争投资本金的安全性。同时,本基金通过积极稳健的风险资产投资策略,竭力为基金资产获取稳定增值。具体包括:
1、资产配置策略;
2、债券投资策略;
3、股票投资策略;
4、权证投资策略;
5、股指期货投资策略;
6、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准
人民银行公布的二年期银行定期存款收益率(税后)
风险收益特征
本基金是保本混合型基金,属于证券市场中的低风险品种。
基金管理人
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金保证人
北京首创融资担保有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
转型后:
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2017年12月16日 - 2017年12月31日 )
1.本期已实现收益
14,622,434.39
2.本期利润
-1,800,118.51
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0019
4.期末基金资产净值
546,236,852.38
5.期末基金份额净值
1.0421
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
转型前:
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2017年10月1日 - 2017年12月15日 )
1.本期已实现收益
284,328.88
2.本期利润
21,160,271.21
3.加权平均基金份额本期利润
0.0067
4.期末基金资产净值
3,163,869,202.22
5.期末基金份额净值
1.0440
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
转型后:
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.18%
0.41%
0.68%
0.37%
-0.86%
0.04%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金转型日期为2017年12月16日,截止报告期末,本基金转型后基金合同生效未满一年;自基金成立日起6个月内为建仓期,截至报告期末基金尚未完成建仓。
转型前:
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.68%
0.07%
0.44%
0.01%
0.24%
0.06%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
郭锐
本基金基金经理
2016年3月2日
-
10
男,经济学硕士。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理,招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金、招商国企改革主题混合型证券投资基金基金经理,现任招商核心价值混合型证券投资基金、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金、招商境远灵活配置混合型证券投资基金、招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
康晶
本基金基金经理
2015年12月15日
-
6
男,理学硕士。2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,招商安本增利债券型证券投资基金、招商产业债券型证券投资基金、招商安达灵活配置混合型证券投资基金、招商招熹纯债债券型证券投资基金、招商安润保本混合型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理,现任招商安泰债券投资基金、招商境远灵活配置混合型证券投资基金、招商招兴纯债债券型证券投资基金、招商安博保本混合型证券投资基金、招商安裕保本混合型证券投资基金、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金、招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商招坤纯债债券型证券投资基金、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商招乾纯债债券型证券投资基金、招商招益两年定期开放债券型证券投资基金、招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金、招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王景
本基金基金经理
2015年12月15日
-
14
女,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心;2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员;2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理;2010年8月加入招商基金管理有限公司,曾任招商安本增利债券型证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理,现任投资管理一部总监兼招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金、招商境远灵活配置混合型证券投资基金、招商安弘保本混合型证券投资基金、招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金、招商安博保本混合型证券投资基金、招商安荣保本混合型证券投资基金基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,宏观经济整体上保持总量稳定,年末流动性相对紧张,监管继续保持高压态势。四季度市场整体冲高回落,我们在市场震荡环境中保持中性仓位,并利用市场调整的机会积极为开年布局,主要加仓了周期、地产、新能源、环保和部分成长股。本基金转型后,组合操作上略有调整,提高了权益仓位,卖出部分固定收益类券种。
报告期内基金的业绩表现
截至转型后报告期末,本报告期(2017年12月16日-2017年12月31日)基金份额净值增长率为-0.18%,业绩比较基准收益率为0.68%。
截至转型前报告期末,本报告期(2017年10月1日-2017年12月15日)基金份额净值增长率为0.68%,业绩比较基准收益率为0.44%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
投资组合报告
转型后(报告期:2017年12月16日-2017年12月31日):
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
329,075,537.58
52.63
其中:股票
329,075,537.58
52.63
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
90,011,644.10
14.40
其中:债券
90,011,644.10
14.40
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
50,000,000.00
8.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
40,745,986.82
6.52
8
其他资产
115,418,283.87
18.46
9
合计
625,251,452.37
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
1,210,832.00
0.22
C
制造业
212,261,570.83
38.86
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
24,934,154.00
4.56
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
8,185,216.55
1.50
J
金融业
11,477,482.00
2.10
K
房地产业
24,562,985.00
4.50
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
35,334,719.20
6.47
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
11,108,578.00
2.03
S
综合
-
-
合计
329,075,537.58
60.24
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未投资港股通股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600585
海螺水泥
901,400
26,438,062.00
4.84
2
002310
东方园林
1,236,200
24,934,154.00
4.56
3
600048
保利地产
1,735,900
24,562,985.00
4.50
4
002273
水晶光电
831,012
19,603,573.08
3.59
5
000069
华侨城A
2,248,200
19,087,218.00
3.49
6
300298
三诺生物
919,300
18,275,684.00
3.35
7
000651
格力电器
417,600
18,249,120.00
3.34
8
600887
伊利股份
515,745
16,601,831.55
3.04
9
000488
晨鸣纸业
981,800
16,366,606.00
3.00
10
000063
中兴通讯
449,300
16,336,548.00
2.99
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
25,002,440.00
4.58
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
25,409,204.10
4.65
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
39,600,000.00
7.25
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
90,011,644.10
16.48
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
101661005
16皖农垦MTN001
400,000
39,600,000.00
7.25
2
019563
17国债09
250,400
25,002,440.00
4.58
3
1480273
14青岛经开债
300,000
24,696,000.00
4.52
4
1080103
10寿光债
7,110
713,204.10
0.13
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金采取套期保值的方式参与股指货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
投资组合报告附注
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
15,842.43
2
应收证券清算款
112,761,248.09
3
应收股利
-
4
应收利息
2,640,697.49
5
应收申购款
495.86
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
115,418,283.87
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
转型前(报告期:2017年10月1日-2017年12月15日):
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
61,118,976.03
1.91
其中:股票
61,118,976.03
1.91
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
391,922,832.50
12.23
其中:债券
391,922,832.50
12.23
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
2,349,788,409.70
73.35
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
278,033,121.05
8.68
8
其他资产
122,708,637.98
3.83
9
合计
3,203,571,977.26
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
49,509,124.23
1.56
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
11,588,670.00
0.37
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
21,181.80
0.00
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
61,118,976.03
1.93
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
000063
中兴通讯
681,136
25,202,032.00
0.80
2
002273
水晶光电
696,112
17,611,633.60
0.56
3
002024
苏宁云商
923,400
11,588,670.00
0.37
4
002701
奥瑞金
1,037,201
6,399,530.17
0.20
5
603899
晨光文具
5,500
136,070.00
0.00
6
002916
深南电路
3,068
103,176.84
0.00
7
300731
科创新源
808
24,821.76
0.00
8
002915
中欣氟材
1,085
21,548.10
0.00
9
300730
科创信息
821
21,181.80
0.00
10
002919
名臣健康
821
10,311.76
0.00
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
60,731,832.50
1.92
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
39,656,000.00
1.25
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
291,535,000.00
9.21
9
其他
-
-
10
合计
391,922,832.50
12.39
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
111712060
17北京银行CD060
1,500,000
145,155,000.00
4.59
2
111714181
17江苏银行CD181
1,000,000
97,600,000.00
3.08
3
111799864
17青岛银行CD084
500,000
48,780,000.00
1.54
4
101661005
16皖农垦MTN001
400,000
39,656,000.00
1.25
5
1080103
10寿光债
357,110
35,978,832.50
1.14
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金以套期保值为目的,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。
本基金通过对宏观经济和股票市场走势的分析与判断,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的股指期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。
本基金在运用股指期货控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过股指期货对股票的多头替代和稳健资产仓位的增加,实现可转移阿尔法,并通过股指期货与股票的多空比例调整,获取风险资产的选股阿尔法。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
投资组合报告附注
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
15,842.43
2
应收证券清算款
110,077,728.77
3
应收股利
-
4
应收利息
12,606,299.66
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
8,767.12
8
其他
-
9
合计
122,708,637.98
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
002919
名臣健康
10,311.76
0.00
新股锁定
开放式基金份额变动
单位:份
转型后:
报告期期初基金份额总额
3,030,559,409.42
报告期期间基金总申购份额
164,851.19
减:报告期期间基金总赎回份额
2,506,556,925.56
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
524,167,335.05
转型前:
报告期期初基金份额总额
3,246,091,496.10
报告期期间基金总申购份额
-
减:报告期期间基金总赎回份额
215,532,086.68
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
3,030,559,409.42
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
转型后:
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
转型前:
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
转型后:
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
转型前:
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件;
2、中国证券监督管理委员会批准招商安润保本混合型证券投资基金设立的文件;
3、《招商境远灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
4、《招商境远灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
5、《招商境远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
存放地点
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查阅方式
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招商基金管理有限公司
2018年1月19日