基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2018年08月28日
§1? 重要提示
1.1 重要提示
??基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。??基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,投资者投资于货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。??本报告中财务资料未经审计。??本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。??本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
§2? 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
中信建投添鑫宝
基金主代码
002260
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年12月16日
基金管理人
中信建投基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
4,313,493,278.74份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
??在保持基金资产的低风险和高流动性前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。?
投资策略
??本基金将通过对宏观经济发展态势、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析,形成对市场短期利率走势的判断。在以上分析的基础上,本基金将根据不同类别资产的收益率水平(不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性),结合各类资产的流动性特征(成交活跃度、发行规模)和风险特征(信用等级、波动性),决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。
业绩比较基准
??七天通知存款税后利率
风险收益特征
??本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
中信建投基金管理有限公司
中信银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张乐久
李修滨
联系电话
010-57760122
4006800000
电子邮箱
zhanglj@csc.com.cn
lixiubin@citicbank.com
客户服务电话
4009-108-108
95558
传真
010-59100298
010-85230024
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.cfund108.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年01月01日- 2018年06月30日)
本期已实现收益
108,776,762.75
本期利润
108,776,762.75
本期净值收益率
1.8134%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018年06月30日)
期末基金资产净值
4,313,493,278.74
期末基金份额净值
1.0000
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金的利润分配按月结转基金份额。3、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.2711%
0.0005%
0.1125%
-
0.1586%
0.0005%
过去三个月
0.8712%
0.0007%
0.3413%
-
0.5299%
0.0007%
过去六个月
1.8134%
0.0008%
0.6788%
-
1.1346%
0.0008%
过去一年
3.7689%
0.0008%
1.3688%
-
2.4001%
0.0008%
自基金合同生效起至今
8.0326%
0.0024%
3.4800%
-
4.5526%
0.0024%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4? 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
??中信建投基金管理有限公司于2013年8月21日获得中国证监会核准设立批复,并于2013年9月9日完成工商注册登记,注册资本3亿元,主要经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司全资子公司元达信资本管理(北京)有限公司于2015年6月8日成立,主要经营特定客户资产管理业务和中国证监会许可的其他业务。??公司自成立以来积极拓展业务,公司专户管理资产月均规模根据中国证券投资基金业协会数据,连年位列前20名。截至2017年末,位居行业第13名。公司秉承“忠于信,健于投”的经营理念,追求以稳健的投资及良好的收益,回馈客户的信任;投研能力优秀,不断丰富和完善“宏微观相互印证”的大类资产配置研究框架,坚持价值投资和稳健投资的原则;投资业绩稳步上升,以良好的投资回报实现了投资人资产的保值增值。机构客户资源丰富,客户类别多,涵盖商业银行、证券公司、信托公司、财务公司、私募基金等客户资源。积极进行产品创新,响应十九大“金融服务实体经济”的号召,与政府相关部门共同开发国企改革基金;响应“调结构、降杠杆”的号召,成立产业基金,包含基础设施、环境治理、专项扶贫等关系国计民生的重大项目。??2017年度,公司荣获上交所、深交所“债券优秀交易商”荣誉称号,是行业113家基金公司中唯一一家在沪深交易所均获得该称号的公司。公司各项业务有序开展,为进一步发展奠定了良好的基础。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
黄海浩
本基金的基金经理
2016-05-25
-
7年
中国籍,1985年10月生,山东大学物流工程工程学学士。曾任利顺金融(亚洲)有限责任公司交易部Broker、平安利顺国际货币经纪有限责任公司交易部Broker、国投瑞银基金管理有限公司交易部债券交易员,中信建投基金管理有限公司交易部交易员。现任本公司投资研究部基金经理,担任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投货币市场基金、中信建投凤凰货币市场基金、中信建投添鑫宝货币市场基金、中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金、中信建投稳惠债券型证券投资基金、中信建投稳祥债券型证券投资基金基金经理。
注:1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
??本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
??本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
??本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
??2018年市场情绪受到国际局势、贸易摩擦等外部事件影响产生波动,1-4月份资金面延续2017年紧张情绪和预期,但5月开始流动性开始宽松并且存单价格大幅下行。上半年物价增速较去年有所下滑,在实际增速波动不大的情况下,名义增速将较去年出现回落,因此债市收益率中枢随之也出现了明显的下降。货币政策以调整经济结构、缓冲监管冲击实体经济、防范处置风险带来的风险为目的,在上半年已出现边际调整,如两次实施定向降准。??本基金作为流动性管理工具,基金管理人在2018年上半年运作期间,一直保持投资组合较高的流动性,保持灵活的剩余期限和操作节奏。坚持规范运作、审慎投资,为基金持有人谋求安全、稳定的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
??截至报告期末中信建投添鑫宝基金份额净值为1.000元,本报告期内,基金份额净值收益率为1.8134%,同期业绩比较基准收益率为0.6788%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
??展望2018下半年,经济去杠杆及地产去泡沫化将继续推进,经济基本面将承压;政策面来看,货币政策仍将维持边际宽松,下半年可能继续降准。下半年表外非标融资被动收缩趋势将延续,而表内信贷受监管指标及信贷政策制约,扩张空间受限,预期下半年社融增长仍将保持低位徘徊。在总需求承压的情况下,放松监管对信用收紧的影响成为重要的政策取向,"宽货币、紧信用"的格局有可能演变为“宽货币、宽信用”,流动性的改善使得机构负债端压力有所缓解,宽信用对信用债利好更为明显,因此相对于利率债而言,信用债的利差修复将对组合收益产生更多的正面影响。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
??本基金遵循下列报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进行估值。??为确保估值政策和估值原则的合理合法性,公司成立估值委员会和风险内控小组。公司分管运营领导任估值委员会负责人,委员包括督察长、投资研究部、特定资产管理部、稽控合规部、运营管理部的主要负责人,主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算,并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。??在严格遵循公平、合理原则下,公司制订了健全、有效的估值政策流程:??1.运营管理部基金会计每天按照相关政策对基金资产和负债进行估值并计算基金净值,公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用于非货币基金)或影子定价(适用于货币基金和理财类基金);公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》,并依据其提供的估值价格对公司旗下基金持有的交易所有关固定收益品种进行估值。??2.由估值委员会确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值,若确定用估值方法计算公允价值,则在参考基金业协会的意见或第三方意见后确定估值方法;??3.由估值委员会计算该投资品种的公允价值,并将计算结果提交公司管理层;??4.公司管理层审批后,该估值方法方可实施。??为了确保旗下基金持有投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性,风险内控小组应定期对估值政策、程序及估值方法进行审核,并建立风险防控标准。在考虑投资策略的情况下,公司旗下的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相关的方法应保持一致。除非产生需要更新估值政策或程序的情形,已确定的估值政策和程序应当持续适用。??估值委员会应互相协助定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后应及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订建议由估值委员会提议,并提交公司管理层,待管理层审批后方可实施。公司旗下基金在采用新投资策略或投资新品种时,应由估值委员会对现有估值政策和程序的适用性做出评价。??在采用估值政策和程序时,估值委员会应当审查并充分考虑参与估值流程各部门及人员的经验、专业胜任能力和独立性,通过参考行业协会估值意见、参考托管行及其他独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
??本基金收益分配方式为红利再投资,每月将收益结转为基金份额。本年度基金应分配利润为108,776,762.75元,已全部分配,符合法律法规和基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
??本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。
§5? 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
??作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对中信建投添鑫宝货币市场基金2018年上半年的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,履行了托管人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
??本托管人认为,中信建投基金管理有限公司在中信建投添鑫宝货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
??本托管人认为,中信建投基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的2018年半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:中信建投添鑫宝货币市场基金
报告截止日:2018年06月30日
单位:人民币元
资 产?
本期末?
2018年06月30日?
上年度末?
2017年12月31日?
资 产:
?
?
银行存款
1,814,116,560.37
2,472,016,290.61
结算备付金
63,609,545.45
12,500,000.00
存出保证金
704,413.04
-
交易性金融资产
2,780,191,365.27
2,231,843,411.95
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
2,635,191,365.27
2,231,843,411.95
资产支持证券投资
145,000,000.00
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
445,100,150.00
154,800,472.20
应收证券清算款
-
-
应收利息
26,455,776.56
30,865,576.44
应收股利
-
-?
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
5,130,177,810.69
4,902,025,751.20
负债和所有者权益
本期末?
2018年06月30日
上年度末?
2017年12月31日
负 债:
?
?
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
800,209,079.89
550,049,024.96
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
1,602,730.87
1,479,720.31
应付托管费
242,838.02
224,200.05
应付销售服务费
1,214,190.07
1,121,000.24
应付交易费用
22,786.11
32,656.85
应交税费
260,999.31
-
应付利息
143,772.64
378,836.49
应付利润
12,879,957.90
15,830,861.97
递延所得税负债
-
-
其他负债
108,177.14
209,000.00
负债合计
816,684,531.95
569,325,300.87
所有者权益:
?
实收基金
4,313,493,278.74
4,332,700,450.33
未分配利润
-
-
所有者权益合计
4,313,493,278.74
4,332,700,450.33
负债和所有者权益总计
5,130,177,810.69
4,902,025,751.20
注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.000元,基金份额总额4,313,493,278.74份。
6.2 利润表
会计主体:中信建投添鑫宝货币市场基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期2018年01月01日至2018年06月30日?
上年度可比期间?
2017年01月01日至2017年06月30日?
一、收入
130,716,415.00
71,285,085.47
1.利息收入
130,615,932.87
71,065,117.51
其中:存款利息收入
61,399,072.93
17,589,977.00
债券利息收入
53,640,658.98
19,709,491.76
资产支持证券利息收入
1,261,593.33
121,407.38
买入返售金融资产收入
14,314,607.63
33,644,241.37
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
100,482.13
219,967.96
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
100,482.13
219,967.96
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-
-
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
-
减:二、费用
21,939,652.25
12,446,457.36
1.管理人报酬
9,910,019.86
5,487,454.15
2.托管费
1,501,518.18
831,432.48
3.销售服务费
7,507,590.85
4,157,162.32
4.交易费用
-
49.01
5.利息支出
2,825,558.23
1,758,148.54
其中:卖出回购金融资产支出
2,825,558.23
1,758,148.54
6.税金及附加
27,670.19
-
7.其他费用
167,294.94
212,210.86
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
108,776,762.75
58,838,628.11
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
108,776,762.75
58,838,628.11
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中信建投添鑫宝货币市场基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期?
2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金?
未分配利润?
所有者权益合计?
一、期初所有者权益(基金净值)
4,332,700,450.33
-
4,332,700,450.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
108,776,762.75
108,776,762.75
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-19,207,171.59
-
-19,207,171.59
其中:1.基金申购款
59,480,295,773.41
-
59,480,295,773.41
2.基金赎回款
-59,499,502,945.00
-
-59,499,502,945.00
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-108,776,762.75
-108,776,762.75
五、期末所有者权益(基金净值)
4,313,493,278.74
-
4,313,493,278.74
项 目
上年度可比期间?
2017年01月01日至2017年06月30日?
实收基金?
未分配利润?
所有者权益合计?
一、期初所有者权益(基金净值)
2,943,392,559.83
-
2,943,392,559.83
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
58,838,628.11
58,838,628.11
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-1,536,597.69
-
-1,536,597.69
其中:1.基金申购款
37,357,259,923.91
-
37,357,259,923.91
2.基金赎回款
-37,358,796,521.60
-
-37,358,796,521.60
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-58,838,628.11
-58,838,628.11
五、期末所有者权益(基金净值)
2,941,855,962.14
-
2,941,855,962.14
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
蒋月勤
—————————
基金管理人负责人
高翔
—————————
主管会计工作负责人
陈莉君
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
??中信建投添鑫宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第2802号《关于准予中信建投添鑫宝货币市场基金注册的批复》核准,由中信建投基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投添鑫宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2015)验字第60952150_A13号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中信建投添鑫宝货币市场基金基金合同》于2015年12月16日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为200,231,326.13份基金份额。本基金的基金管理人为中信建投基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司银行(以下简称“中信银行”)。??根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投添鑫宝货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。??本基金的业绩比较基准为:七天通知存款税后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
??本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中信建投添鑫宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。??本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
??本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
??本报告期所采用的会计政策与上年度报告相一致。
6.4.4.1 会计年度
??本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2018年1月1日至2018年6月30日止。
6.4.4.2 记账本位币
??本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
??(1)?金融资产的分类??金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。??本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。??本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。??(2)?金融负债的分类??金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
??金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关