1.5691% 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 26 日
汇添富盈安保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1月 1 日起至 6月 30 日止。
汇添富盈安保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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1.2目录
§ 1 重要提示及目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重要提示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§
2 基金简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 1 基金基本情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 2 基金产品说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 3 基金管理人和基金托管人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信息披露方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其他相关资料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主要财务指标和基金净值表现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 1 主要会计数据和财务指标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 2 基金净值表现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 4 管理人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 1 基金管理人及基金经理情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 5 托管人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 . . . . . . . . . 1 7
5 . 3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§
6 半年度财务会计报告（未经审计） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
6 . 1 资产负债表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
6 . 2 利润表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
6 . 3 所有者权益（基金净值）变动表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
汇添富盈安保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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6 . 4 报表附注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
§ 7 投资组合报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 1 期末基金资产组合情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 2 期末按行业分类的股票投资组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
7 . 4 报告期内股票投资组合的重大变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
7 . 5 期末按债券品种分类的债券投资组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
7 . 6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
7 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
7 . 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
7 . 9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
7 . 1 0 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
7 . 1 1 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
7 . 1 2 投资组合报告附注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
§
8 基金份额持有人信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
§ 9 开放式基金份额变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
§ 1 0 重大事件揭示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 1 基金份额持有人大会决议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 0 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 0 . 4 基金投资策略的改变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 0 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 0 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 0 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 0 . 8 其他重大事件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
§ 1 1 影响投资者决策的其他重要信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
1 1 . 1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 2 0 % 的情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
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1 1 . 2 影响投资者决策的其他重要信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
§ 1
2 备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
1 2 . 1 备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
1 2 . 2 存放地点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
1 2 . 3 查阅方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 汇添富盈安保本混合型证券投资基金
基金简称 汇添富盈安保本混合
基金主代码 002419
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 4 月 19 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,593,774,684.03 份
2.2基金产品说明
投资目标
本基金主要通过投资组合保险技术来运作，在保证本
金安全的前提下，力争在保本期内实现基金财产的稳
健增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规
范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结
合，利用组合保险技术，动态调整安全资产与风险资
产的投资比例，以确保基金在保本周期到期时，实现
基金资产在保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）。
风险收益特征
本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低
风险品种，其长期平均预期风险与预期收益率低于股
票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金
和债券型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 田青
联系电话 021-28932888 010-67595096
电子邮箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-888-9918 010-67595096
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汇添富盈安保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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号 6栋 538室
办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 层
北京市西城区闹市口大街一号
院一号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 李文 王洪章
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址 www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 层汇添富基金管理股份有限公司
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路 99 号震旦国际大楼21 层
基金保证人 深圳市高新投集团有限公司 深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦 22/23 楼东
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3 . 1 . 1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月 1 日 - 2017 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 12,639,518.33
本期利润 103,974,588.36
加权平均基金份额本期利润 0.0258
本期加权平均净值利润率 2.55%
本期基金份额净值增长率 2.78%
3 . 1 . 2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6月 30 日 )
期末可供分配利润 76,321,313.38
期末可供分配基金份额利润 0.0212
期末基金资产净值 3,719,489,545.44
期末基金份额净值 1.035
3 . 1 . 3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 3.50%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：基金的申购赎回费等），
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.87% 0.17% 0.23% 0.00% 1.64% 0.17%
过去三个月 2.37% 0.12% 0.69% 0.00% 1.68% 0.12%
过去六个月 2.78% 0.10% 1.36% 0.00% 1.42% 0.10%
过去一年 2.88% 0.10% 2.75% 0.00% 0.13% 0.10%
自基金合同
生效日起至
今
3.50% 0.09% 3.29% 0.00% 0.21% 0.09%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2016 年 4 月 19日，至本报告期末未满 3年。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的《基金合同》生效日为 2016 年 4 月 19日，截至本报告期末，基金成立未满 3年。
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§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于 2005 年 2 月 3 日
正式成立，注册资本金为 132,724,224 元人民币。截止到 2017 年 6 月 30 日，公司管理证券投资
基金规模约 2898.83亿元，有效客户数约 1500 万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理
85 只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，
包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投
资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝
筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指
数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、
汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型
证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深
证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基
金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财
60 天债券型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券
型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富
优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证
券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽 30混合型证券投资基金、汇添富高
息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医
药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地
产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资
基金（LOF）、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添
富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添
富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资
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基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多
因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富
医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股
票型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、
汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金
（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、
汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基
金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、
汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿
精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金
（LOF）、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富鑫瑞债券型证券投
资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、汇添富中证中药指数型发起式证券投
资基金（LOF）、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资
基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证
券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投
资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇
添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限 说明 任职日期 离任日期
曾刚
汇添富
多元收
益、可转
换债券、
实业债
债券、双
利增强
债券、汇
添富安
鑫智选
混合、汇
添富稳
2016 年 4 月 19
日 - 16 年
国籍：中国。学历：中国
科技大学学士，清华大学
MBA。业务资格：基金从业
资格。从业经历：2008 年
5月 15日至2010年2月5
日任华富货币基金的基金
经理、2008 年 5 月 28 日
至 2011 年 11 月 1 日任华
富收益增强的基金经理、
2010 年 9 月 8 日至 2011
年11月1日任华富强化回
报的基金经理。2011 年 11
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健添利
定期开
放债券
基金、汇
添富 6
月红定
期开放
债券基
金、汇添
富盈安
保本混
合基金、
汇添富
盈稳保
本混合
基金、汇
添富保
鑫保本
混合基
金、汇添
富长添
利定期
开放债
券基金、
添富年
年益定
开混合
基金的
基金经
理，固定
收益投
资副总
监。
月加入汇添富基金，现任
固定收益投资副总监。
2012 年 5 月 9 日至 2014
年1月21日任汇添富理财
30 天的基金经理，2012
年 6 月 12 日至 2014年 1
月 21 日任汇添富理财 60
天的基金经理，2012年 9
月 18 日至今任汇添富多
元收益的基金经理，2012
年 10月 18日至 2014年 9
月 17 日任汇添富理财 28
天的基金经理，2013年 1
月 24日至 2015年 3月 31
日任汇添富理财 21 天的
基金经理，2013 年 2月 7
日至今任汇添富可转债的
基金经理，2013年 5 月 29
日至 2015 年 3 月 31日任
汇添富理财 7天的基金经
理，2013 年 6 月 14日至
今任汇添富实业债的基金
经理，2013 年 9 月 12 至
2015 年 3 月 31 日任汇添
富现金宝的基金经理，
2013 年 12月 3 日至今任
汇添富双利增强债券的基
金经理，2015 年 11月 26
日至今任汇添富安鑫智选
混合的基金经理，2016 年
2 月 17 日至今任汇添富 6
月红定开债的基金经理，
2016 年 3 月 16 日至今任
汇添富稳健添利定开债的
基金经理，2016年 4 月 19
日至今任汇添富盈安保本
的基金经理，2016 年 8 月
3 日至今任汇添富盈稳保
本的基金经理，2016年 9
月 29 日至今任汇添富保
鑫保本的基金经理，2016
年12月6日至今任汇添富
长添利定开债的基金经
理，2017 年 5 月 15日至
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今任添富年年益定开混合
的基金经理。
吴江宏
汇添富
可转换
债券基
金、汇添
富盈安
保本混
合基金、
汇添富
盈稳保
本混合
基金、汇
添富保
鑫保本
混合基
金、汇添
富鑫利
债券基
金、汇添
富绝对
收益定
开混合、
添富鑫
汇定开
债券基
金的基
金经理。
2016 年 4 月 19
日 - 6 年
国籍：中国，学历：厦门
大学经济学硕士。2011 年
加入汇添富基金管理股份
有限公司任固定收益分析
师。2015 年 7 月 17日至
今任汇添富可转换债券基
金的基金经理，2016年 4
月 19 日至今任汇添富盈
安保本混合基金的基金经
理，2016 年 8 月 3 日至今
任汇添富盈稳保本混合基
金的基金经理，2016年 9
月 29 日至今任汇添富保
鑫保本混合基金的基金经
理，2017 年 3 月 13日至
今任汇添富鑫利债券基金
的基金经理，2017 年 3 月
15 日至今任汇添富绝对
收益定开混合基金的基金
经理，2017 年 4 月 20 日
至今任汇添富鑫益定开债
基金的基金经理，2017 年
6月 23日至今任添富鑫汇
定开债券基金的基金经
理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 8次，由于组合投资策略导致，并经过公司
内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年债券市场出现了剧烈的调整。一季度基本面延续去年四季度的回升态势，基建
和房地产投资稳中有升，企业盈利、信贷融资需求等多项指标继续改善，三四线城市房地产销售
和投资明显超预期。政策方面，一季度央行继续实施稳健中性的货币政策，公开市场持续回笼资
金、两次上调政策利率，资金面呈现紧平衡，资金利率中枢抬升，一季度债券收益率大幅上升。
二季度相比一季度经济增长呈现弱化态势，PMI 见顶回落，工业增加值显现下行，房地产销
售走弱。但金融去杠杆进程推进引发市场担忧，4 月去杠杆监管政策陆续推出，各期限债券收益
率快速上行，债券一级发行大规模取消，实体经济融资受到冲击。6 月监管协调加强、货币政策
削峰填谷，季末资金面紧张缓解，债券收益率开始高位回落。
上半年权益总体震荡上行，但分化走向极致。以低估值蓝筹和优质成长公司为主的上证 50
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指数和沪深 300 指数分别上涨 11.5%和 10.78%；而以中小市值公司为主的中证 500 指数则下跌了
2%。
报告期内债券操作相对谨慎，主要配置与保本期匹配的债券，组合久期偏低。二季度组合增
持了权益资产。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0350 元；本报告期基金份额净值增长率为 2.78%，业绩
比较基准收益率为 1.36%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017 年上半年经济表现出很强的韧性，展望下半年，制造业企业盈利改善和资产负债表的修
复，制造业投资有望继续向好。受需求端调控政策的影响，下半年房地产销售的环比增长放缓，
但房地产投资比销售更具韧性。考虑到政府加大土地供给，三、四线城市的库存去化周期已降至
历史低位，房地产地产投资放缓的空间有限。基建在下半年面临较大变数，财政部 50、87 号文对
地方政府融资影响将逐步体现。政策方面，预计货币政策仍将保持中性，经济通胀保持稳定的情
况下，货币政策难以出现转向。去杠杆政策是影响上半年债券收益率最关键的因素，目前金融加
杠杆势头明显被遏制，同业杠杆出现一定程度的去化，我们认为政策对市场最大冲击已经过去，
后续关注资管统一监管管理办法的影响。
下半年本组合债券部分继续以谨慎操作为主，维持偏低久期和适宜杠杆水平，信用债以高等
级为主，利率债把握波段操作机会。权益部分灵活调整仓位，精选个股，力争获取较好投资回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基
金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员
具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。
基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估
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值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证
基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：汇添富盈安保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6 . 4 . 7 . 1 752,201,386.01 308,524,669.34
结算备付金 41,544,598.42 67,552,858.79
存出保证金 279,122.28 142,745.30
交易性金融资产 6 . 4 . 7 . 2 3,553,960,354.83 4,565,393,346.94
其中：股票投资 403,015,833.53 72,539,043.72
基金投资 - -
债券投资 3,150,944,521.30 4,492,854,303.22
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买入返售金融资产 6 . 4 . 7 . 4 - 414,889,503.88
应收证券清算款 734,860.81 -
应收利息 6 . 4 . 7 . 5 50,191,656.41 65,949,613.23
应收股利 - -
应收申购款 - 1,980.98
递延所得税资产 - -
其他资产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资产总计 4,398,911,978.76 5,422,454,718.46
负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖出回购金融资产款 663,600,000.00 1,103,679,500.03
应付证券清算款 - 1,757,885.31
应付赎回款 10,980,104.37 732,240.38
应付管理人报酬 3,707,166.50 4,432,393.93
应付托管费 617,861.09 738,732.32
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6 . 4 . 7 . 7 342,017.50 300,639.64
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应交税费 - -
应付利息 -119,906.26 272,344.83
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6 . 4 . 7 . 8 295,190.12 290,041.30
负债合计 679,422,433.32 1,112,203,777.74
所有者权益：
实收基金 6 . 4 . 7 . 9 3,593,774,684.03 4,279,046,304.57
未分配利润 6 . 4 . 7 . 1 0 125,714,861.41 31,204,636.15
所有者权益合计 3,719,489,545.44 4,310,250,940.72
负债和所有者权益总计 4,398,911,978.76 5,422,454,718.46
注：1、报告截止日 2017 年 6月 30 日，基金份额净值1.035 元，基金份额总额 3,593,774,684.03
份。
2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.2利润表
会计主体：汇添富盈安保本混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 4 月 19 日(基
金合同生效日)至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 148,678,009.09 39,370,744.63
1 . 利息收入 91,660,107.84 27,123,326.36
其中：存款利息收入 6 . 4 . 7 . 1 1 24,816,276.41 17,723,423.14
债券利息收入 65,997,445.60 8,929,274.21
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 846,385.83 470,629.01
其他利息收入 - -
2 . 投资收益（损失以“" ”填列） -39,087,361.52 1,575,971.93
其中：股票投资收益 6 . 4 . 7 . 1 2 15,227,611.46 824,966.76
基金投资收益 - -
债券投资收益 6 . 4 . 7 . 1 3 -56,178,244.22 704,009.87
资产支持证券投资收益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 3 - -
贵金属投资收益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍生工具收益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股利收益 6 . 4 . 7 . 1 6 1,863,271.24 46,995.30
3 . 公允价值变动收益（损失以“" ”
号填列）
6 . 4 . 7 . 1 7
91,335,070.03 10,108,378.31
汇添富盈安保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 2 0 页 共 6 1 页
4 . 汇兑收益（损失以“ " ”号填列） - -
5 . 其他收入（损失以“ " ”号填列） 6 . 4 . 7 . 1 8 4,770,192.74 563,068.03
减：二、费用 44,703,420.73 13,166,036.46
1 ．管理人报酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 24,294,922.11 10,794,967.38
2 ．托管费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 4,049,153.69 1,799,161.23
3 ．销售服务费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - -
4 ．交易费用 6 . 4 . 7 . 1 9 1,291,084.05 128,698.98
5 ．利息支出 14,838,932.14 347,324.10
其中：卖出回购金融资产支出 14,838,932.14 347,324.10
6 ．其他费用 6 . 4 . 7 . 2 0 229,328.74 95,884.77
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
103,974,588.36 26,204,708.17
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富盈安保本混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 4,279,046,304.57 31,204,636.15 4,310,250,940.72
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 103,974,588.36 103,974,588.36
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“" ”号填
列）
-685,271,620.54 -9,464,363.10 -694,735,983.64
其中： 1 . 基金申购款 2,473,888.06 41,329.58 2,515,217.64
2.基金赎回款 -687,745,508.60 -9,505,692.68 -697,251,201.28
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“" ”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 3,593,774,684.03 125,714,861.41 3,719,489,545.44
汇添富盈安保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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项目
本期
2016 年 4 月 19 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,570,074,199.91 - 4,570,074,199.91
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 26,204,708.17 26,204,708.17
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“" ”号填
列）
-26,595,916.26 -83,029.00 -26,678,945.26
其中： 1 . 基金申购款 1,470,238.23 4,214.07 1,474,452.30
2.基金赎回款 -28,066,154.49 -87,243.07 -28,153,397.56
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“" ”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,543,478,283.65 26,121,679.17 4,569,599,962.82
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______ _ _ _ _ _ _ 李骁______ _ _ _ _ 雷青松____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富盈安保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】1203号文《关于准予汇添富盈安保本混合型证券
汇添富盈安保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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投资基金注册的批复》的核准，由汇添富基金管理股份有限公司作为发起人于 2016 年 3 月 21 日
至 2016 年 4 月 15 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验
证并出具（2016）验字第 60466941_B07 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合
同于 2016 年 4 月 19 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费
后的实收基金（本金）为 4,567,773,347.51 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币
2,300,852.40 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 4,570,074,199.91 元，折合
4,570,074,199.91 份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有
限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业
债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府
债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债
券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、
国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。本基金主要通过投资组合保险技术来运作，在保证本金安全的前提下，力争在保本
期内实现基金财产的稳健增值。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款收益率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修改的《证券投
资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券
投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
汇添富盈安保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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务状况以及 2017 年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
2、营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自 2004 年 1月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
汇添富盈安保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 2 4 页 共 6 1 页
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》的规定，2017 年 7 月 1 日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过
程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，对资管产品在 2018年 1 月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1日起，证券投资基金从公开发行
汇添富盈安保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2017 年 6 月 30 日
活期存款 12,201,386.01
定期存款 740,000,000.00
其中：存款期限 1-3个月 100,000,000.00
存款期限小于 1个月 -
存款期限 3个月~1 年 640,000,000.00
其他存款 -
合计： 752,201,386.01
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 325,977,808.74 403,015,833.53 77,038,024.79
贵金属投资-金交所
黄金合约 - - -
债券 交易所市场 1,807,909,102.08 1,785,982,521.30 -21,926,580.78 银行间市场 1,372,143,848.37 1,364,962,000.00 -7,181,848.37
合计 3,180,052,950.45 3,150,944,521.30 -29,108,429.15
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,506,030,759.19 3,553,960,354.83 47,929,595.64
汇添富盈安保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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6.4.7.3衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 9,131.67
应收定期存款利息 7,830,361.40
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 18,695.10
应收债券利息 42,333,338.63
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 4.01
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 125.60
合计 50,191,656.41
注：“其他”为结算保证金利息。
6.4.7.6其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 335,077.55
银行间市场应付交易费用 6,939.95
合计 342,017.50
汇添富盈安保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 41,710.42
应付审计费 44,630.98
应付信息披露费 208,848.72
合计 295,190.12
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,279,046,304.57 4,279,046,304.57
本期申购 2,473,888.06 2,473,888.06
本期赎回 ( 以" " " 号填列) -687,745,508.60 -687,745,508.60
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分 / 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 ( 以" " " 号填列) - -
本期末 3,593,774,684.03 3,593,774,684.03
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 76,335,783.66 -45,131,147.51 31,204,636.15
本期利润 12,639,518.33 91,335,070.03 103,974,588.36
本期基金份额交易
产生的变动数 -12,653,988.61 3,189,625.51 -9,464,363.10
其中：基金申购款 45,821.72 -4,492.14 41,329.58
基金赎回款 -12,699,810.33 3,194,117.65 -9,505,692.68
本期已分配利润 - - -
本期末 76,321,313.38 49,393,548.03 125,714,861.41
汇添富盈安保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
第 2 8 页 共 6 1 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6月 30 日
活期存款利息收入 242,634.16
定期存款利息收入 24,318,153.06
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 253,742.61
其他 1,746.58
合计 24,816,276.41
注：表中“其他”指直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 340,481,590.10
减：卖出股票成本总额 325,253,978.64
买卖股票差价收入 15,227,611.46
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入 -56,178,244.22
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -56,178,244.22
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 4,463,464,003.07
汇添富盈安保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额 4,463,035,273.91
减：应收利息总额 56,606,973.38
买卖债券差价收入 -56,178,244.22
6.4.7.13.3资产支持证券投资收益
注：本基金本期未投资资产支持证券。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本期未持有贵金属。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本期未投资衍生工具。
6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本期未投资衍生工具。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6月 30 日
股票投资产生的股利收益 1,863,271.24
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,863,271.24
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6月 30 日
1.交易性金融资产 91,335,070.03
——股票投资 79,189,985.41
——债券投资 1 2 , 1 4 5 , 0 8 4 . 6 2
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
汇添富盈安保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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2.衍生工具 -
——权证投资 -
合计 91,335,070.03
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6月 30 日
基金赎回费收入 4,770,192.74
合计 4,770,192.74
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6月 30 日
交易所市场交易费用 1,267,884.05
银行间市场交易费用 23,200.00
合计 1,291,084.05
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6月 30 日
审计费用 44,630.98
信息披露费 138,848.72
银行间划款费用 27,249.04
帐户维护费 9,000.00
上海清算所帐户维护费 9,600.00
合计 229,328.74
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
汇添富盈安保本混合 2 0 1 7 年半年度报告
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6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需�