基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:二〇一八年三月三十一日
东方荣家保本混合 2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 3月 28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017年 01月 01日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 19
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 20
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 21
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 21
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 24
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 24
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 25
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 26
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 53
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 53
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 53
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 53
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 55
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 56
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 56
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 56
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 56
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 56
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 57
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 58
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 58
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 58
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 60
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 60
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 60
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 65
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 66
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 66
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 67
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 67
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 67
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东方荣家保本混合型证券投资基金
基金简称 东方荣家保本混合
基金主代码 002480
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 3月 29日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 419,947,991.98份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 运用保本策略,通过动态调整股票与债券等资产的组
合,在有效控制投资风险、确保保本周期内本金安全
的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金运用 CPPI固定比例投资组合保险机制,动态分
配基金资产在权益类资产和固定收益类资产上的投资
比例。
业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率(税后)
风险收益特征 本基金为保本混合型基金,其预期收益及预期风险水
平高于货币市场基金和债券型基金,但低于股票型基
金、非保本混合型基金,属于低风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东方基金管理有限责任公
司
中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李景岩 罗菲菲
联系电话 010-66295888 010-58560666
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 010-66578578 或
400-628-5888
95568
传真 010-66578700 010-58560798
注册地址 北京市西城区锦什坊街 28
号 1-4层
北京市西城区复兴门内大街 2
号
办公地址 北京市西城区锦什坊街 28
号 1-4层
北京市西城区复兴门内大街 2
号
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邮政编码 100033 100031
法定代表人 崔伟 洪崎
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路 16号院 7
号楼 10层
注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街 28号 1-4层
基金保证人
深圳市高新投集团有限公司
深圳市深南大道 7028号时代科技大
厦 22层、23层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年 3月 29日(基金合同生
效日)-2016年 12月 31日
本期已实现收益 12,736,213.87 19,038,974.24
本期利润 19,870,338.68 6,608,588.62
加权平均基金份额本期利润 0.0473 0.0157
本期加权平均净值利润率 4.56% 1.53%
本期基金份额净值增长率 4.67% 1.57%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末
期末可供分配利润 26,478,927.30 6,608,588.62
期末可供分配基金份额利润 0.0631 0.0157
期末基金资产净值 446,426,919.28 426,556,580.60
期末基金份额净值 1.0631 1.0157
3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末
基金份额累计净值增长率 6.31% 1.57%
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
④本基金基金合同于 2016年 3月 29日生效,上年度为不完整会计年度。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.97% 0.15% 0.53% 0.01% 0.44% 0.14%
过去六个月 2.57% 0.12% 1.06% 0.01% 1.51% 0.11%
过去一年 4.67% 0.12% 2.10% 0.01% 2.57% 0.11%
过去三年 6.31% 0.14% 3.70% 0.01% 2.61% 0.13%
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过去五年 6.31% 0.14% 3.70% 0.01% 2.61% 0.13%
自基金合同
生效起至今
6.31% 0.14% 3.70% 0.01% 2.61% 0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注:自合同生效以来未满五年。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折
算。
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日(2016年 3月 29日)至报告期截止日(2017年 12月 31日)未进
行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)。本公司经中国证监会“证
监基金字[2004]80号”批复批准于 2004年 6月 11日成立。截至 2017年 12月 31日,本公司注
册资本 2亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 12800万元,占公司注册资
本的 64%;河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 5400万元,占公司注册资本 27%;渤海
国际信托股份有限公司出资人民币 1800万元,占公司注册资本的 9%。截至 2017年 12月 31日,
本公司管理 44只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开
放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基
金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收
益平衡混合型证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型
证券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、
东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长
混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方
主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活
配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润债券型证券投资基
金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方
新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资
基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市
场基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活
配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方臻馨债券型证券投资基金、
东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴 18个月定期
开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙 18个月定期开放债券型
证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资
基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、
东方臻悦纯债债券型证券投资基金。
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4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
周薇(女
士)
本基金基
金经理
2016 年 3 月
29日
- 7年
北京大学金融学
硕士,7 年证券
从业经历,曾任
中国银行总行外
汇期权投资经
理。2012年 7月
加盟东方基金管
理有限责任公
司,曾任固定收
益部债券研究
员、投资经理、
东方金账簿货币
市场证券投资基
金基金经理助
理。现任东方金
账簿货币市场证
券投资基金基金
经理、东方鼎新
灵活配置混合型
证券投资基金基
金经理、东方惠
新灵活配置混合
型证券投资基金
基金经理、东方
永润 18 个月定
期开放债券型证
券投资基金基金
经理、东方新价
值混合型证券投
资基金基金经
理、东方稳定增
利债券型证券投
资基金基金经
理、东方荣家保
本混合型证券投
资基金基金经
理、东方盛世灵
活配置混合型证
券投资基金基金
经理。
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李仆
本基金基
金经理、
公司总经
理助理、
投资决策
委员会委
员
2016 年 3 月
29日
2017年 3月 24日 17年
17 年证券从业
经历,曾任宝钢
集团财务有限责
任公司投资经
理、宝钢集团有
限公司投资经
理、宝岛(香港)
贸易有限公司投
资部总经理、华
宝信托有限责任
公司资管部投资
副总监、信诚基
金管理有限公司
基金经理。2014
年 2月加盟东方
基金管理有限责
任公司,曾任公
司总经理助理、
投资决策委员会
委员、东方稳健
回报债券型证券
投资基金基金经
理、东方双债添
利债券型证券投
资基金基金经
理、东方永润 18
个月定期开放债
券型证券投资基
金基金经理、东
方赢家保本混合
型证券投资基金
基金经理、东方
稳定增利债券型
证券投资基金基
金经理、东方荣
家保本混合型证
券投资基金基金
经理、东方合家
保本混合型证券
投资基金基金经
理、东方臻馨债
券型证券投资基
金基金经理、东
方永兴 18 个月
定期开放债券型
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证券投资基金基
金经理。
王晓伟
本基金基
金经理
2017 年 9 月
13日
- 14年
中央财经大学工
商管理硕士,14
年证券从业经
历。曾任东北证
券北京三里河东
路营业部系统管
理员,东方基金
管理有限责任公
司系统管理员、
交易员,中国国
际金融有限公司
销售交易部交易
员。2013年 4月
加入东方基金管
理有限责任公
司,曾任交易部
总经理、专户投
资部总经理、投
资经理。现任东
方主题精选混合
型证券投资基金
基金经理、东方
荣家保本混合型
证券投资基金基
金经理。
王然
本基金基
金经理
2016 年 3 月
29日
2017年 9月 13日 9年
北京交通大学产
业经济学硕士,9
年证券从业经
历,曾任益民基
金交通运输、纺
织服装、轻工制
造行业研究员。
2010年 4月加盟
东方基金管理有
限责任公司,曾
任权益投资部交
通运输、纺织服
装、商业零售行
业研究员,东方
策略成长股票型
开放式证券投资
基金(于 2015
年 8月 7日更名
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为东方策略成长
混合型开放式证
券投资基金)基
金经理助理、东
方策略成长股票
型开放式证券投
资基金(于 2015
年 8月 7日更名
为东方策略成长
混合型开放式证
券投资基金)基
金经理、东方赢
家保本混合型证
券投资基金基金
经理、东方保本
混合型开放式证
券投资基金(于
2017 年 5 月 11
日转型为东方成
长收益平衡混合
型基金)基金经
理、东方荣家保
本混合型证券投
资基金基金经
理、东方民丰回
报赢安定期开放
混合型证券投资
基金(于 2017
年9月13日起转
型为东方民丰回
报赢安混合型证
券投资基金)基
金经理,现任东
方成长收益平衡
混合型证券投资
基金基金经理、
东方策略成长混
合型开放式证券
投资基金基金经
理、东方新兴成
长混合型证券投
资基金基金经
理、东方新思路
灵活配置混合型
证券投资基金基
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金经理、东方民
丰回报赢安混合
型证券投资基金
基金经理、东方
盛世灵活配置混
合型证券投资基
金基金经理、东
方合家保本混合
型证券投资基金
基金经理、东方
价值挖掘灵活配
置混合型证券投
资基金基金经
理、东方大健康
混合型证券投资
基金基金经理。
注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明