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基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇一八年三月
长城久润保本混合型证券投资基金基金合同
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目 录
第一部分 前言 ....................................................................................................... 3
第二部分 释义 ....................................................................................................... 5
第三部分 基金的基本情况 ................................................................................... 12
第四部分 基金份额的发售 ................................................................................... 15
第五部分 基金备案 .............................................................................................. 16
第六部分 基金份额的申购与赎回 ......................................................................... 17
第七部分 基金的保本........................................................................................... 24
第八部分 基金保本的保证 ................................................................................... 28
第九部分 保本周期到期 ....................................................................................... 35
第十部分 基金合同当事人及权利义务 .................................................................. 40
第十一部分 基金份额持有人大会 ......................................................................... 47
第十二部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ...................................... 54
第十三部分 基金的托管 ....................................................................................... 56
第十四部分 基金份额的登记 ................................................................................ 57
第十五部分 基金的投资 ....................................................................................... 59
第十六部分 基金的财产 ....................................................................................... 76
第十七部分 基金资产估值 ................................................................................... 77
第十八部分 基金费用与税收 ................................................................................ 82
第十九部分 基金的收益与分配 ............................................................................ 84
第二十部分 基金的会计与审计 ............................................................................ 86
第二十一部分 基金的信息披露 ............................................................................ 87
第二十二部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...................................... 93
第二十三部分 违约责任 ....................................................................................... 95
第二十四部分 争议的处理和适用的法律 .............................................................. 96
第二十五部分 基金合同的效力 ............................................................................ 97
第二十六部分 其他事项 ....................................................................................... 98
第二十七部分 基金合同内容摘要 ......................................................................... 99
附件:《保证合同》 .............................................................................................. 133 长城久润保本混合型证券投资基金基金合同
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第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,
规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销
售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他
有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与基金相
关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与基金合同有冲突,均以
基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担
义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本
基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出
实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其内容涉及界
定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的法律法规的 长城久润保本混合型证券投资基金基金合同
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强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。 长城久润保本混合型证券投资基金基金合同
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第二部分 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指长城久润保本混合型证券投资基金
2、基金管理人:指长城基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司
4、担保人:指根据《基金合同》的约定,为本基金份额持有人的保本提供不可撤销的
连带责任保证的担保人。本基金第一个保本周期的担保人为中国投融资担保股份有限公司或
《基金合同》约定的其他机构
5、基金合同或本基金合同:指《长城久润保本混合型证券投资基金基金合同》及对本
基金合同的任何有效修订和补充
6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城久润保本混合型证券
投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
7、招募说明书:指《长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
8、基金份额发售公告:指《长城久润保本混合型证券投资基金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施,并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常
务委员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金
法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 长城久润保本混合型证券投资基金基金合同
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15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
24、销售机构:指长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基
金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长城基金管理有限公司或接
受长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金
的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕, 长城久润保本混合型证券投资基金基金合同
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清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3
个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、保本周期:指基金管理人提供保本的期限,在本基金合同中如无特别指明即为当期
保本周期。本基金的保本周期一般每 3 年为一个周期。第一个保本周期自《基金合同》生效
之日起至保本周期到期日止,如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日;本基金第一
个保本周期后的各保本周期自基金管理人公告的保本周期起始日起至保本周期到期日止,如
该日为非工作日,则保本周期到期日顺延至下一个工作日。基金管理人将在保本周期到期前
公告的到期处理规则中确定下一个保本周期的起始时间
34、保本周期目标收益率:指本基金在每一保本周期内所设置的该保本周期的目标收益
率,在运作期间,如本基金份额累计净值收益率连续 15 个工作日达到或超过预设目标收益
率,则管理人将在满足条件之日起 10 个工作日内公告本基金当前保本周期提前到期(提前
到期日为过渡期前一个工作日,距离满足条件之日起不超过 20 个工作日),并进入过渡期
35、保本周期到期日:指本基金保本周期(如无特别指明,保本周期即为当期保本周期)
届满的最后一日。本基金的第一个保本周期一般为 3 年,自《基金合同》生效之日起最长至
3 个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日,保本周期到期日顺延至下一个工作日。在
保本周期内,如果基金份额累计净值收益率连续 15 个工作日达到或超过保本周期目标收益
率,则管理人将在基金份额累计净值收益率连续达到或超过保本周期目标收益率的第 15 个
工作日当日起 10 个工作日内公告本基金当前保本周期提前到期。如果保本周期提前到期的,
保本周期到期日为管理人公告的保本周期提前到期日,但不得晚于《基金合同》生效之日起
3 个公历年后的对应日(如为非工作日,则顺延至下一工作日)
36、过渡期:指基金管理人在当期保本周期到期前公告的到期处理规则中确定的当期保
本周期结束后(不含当期保本周期到期日)至下一保本周期开始之前不超过 30 个工作日的
一段期间
37、过渡期申购:指依据基金管理人在当期保本周期到期前公告的到期处理规则,投资
人在过渡期的限定期限内申请购买本基金基金份额的行为,投资人进行过渡期申购的,按其
申购的基金份额在折算日所代表的资产净值确认为下一保本周期的投资金额并适用下一保
本周期的保本条款 长城久润保本混合型证券投资基金基金合同
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38、过渡期赎回:指本基金在达到目标收益,并且保本周期提前到期的情况下,依据基
金管理人在届时公告的到期处理规则,投资人在过渡期的限定期限内申请赎回本基金基金份
额的行为
39、持有到期的基金份额的可赎回金额:指根据基金保本周期到期日基金份额净值计算
的可赎回金额,即基金份额持有人认购、或过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入
当期保本周期并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积(过渡期申购并
持有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额不适用于第一个保
本周期)
40、认购保本金额:基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金额、认购费
用及募集期间的利息收入之和
41、过渡期申购的保本金额:基金份额持有人在过渡期内进行申购并持有到期的基金份
额在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和
42、从上一保本周期转入的保本金额:基金份额持有人从上一保本周期转入当期保本周
期并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值
43、保本赔付差额:保本周期到期发生赔付时,赔付给基金份额持有人的赔付金额。对
于第一个保本周期,保本赔付差额为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金
额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于认购保本金额的差额部分;第
二个保本周期起的后续各保本周期,保本赔付差额为过渡期申购或从上一保本周期转入当期
保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其持有到期的基金份额的累计分红款项
之和低于其保本金额的差额部分
44、保本:在第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的
可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于认购保本金额(差额
部分即为保本赔付差额),基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日
内将该差额支付给基金份额持有人;第二个保本周期起的后续各保本周期到期日,如基金份
额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金
份额的可赎回金额加上其持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于
其保本金额,由基金管理人根据当期有效的《基金合同》或基金管理人与保本义务人签署的
《保证合同》或《风险买断合同》的约定将该差额支付给基金份额持有人
45、保证:就第一个保本周期而言,担保人为本基金保本提供不可撤销的连带责任保证, 长城久润保本混合型证券投资基金基金合同
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保证范围为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到
期的基金份额的累计分红款项之和低于认购保本金额的差额部分,保证期间为基金保本周期
到期日起六个月止;自第二个保本周期起的后续各保本周期的保本保障机制,由基金管理人
与担保人或保本义务人届时签订的《保证合同》或《风险买断合同》决定,并由基金管理人
在当期保本周期开始前公告
46、持有到期:在第一个保本周期指基金份额持有人持有其认购的基金份额至第一个保
本周期到期日的行为;自第二个保本周期起后续各保本周期指基金份额持有人持有过渡期申
购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期的本基金基金份额至相应保本周期到
期日的行为
47、保本基金存续条件:本基金保本周期届满时,基金管理人认可的其他符合条件的担
保人或保本义务人为本基金下一保本周期提供保本保障,与基金管理人就本基金下一保本周
期签订《保证合同》或《风险买断合同》,同时本基金满足法律法规和本合同规定的基金存
续要求
48、转入下一保本周期:在符合保本基金存续条件下,持有到期的基金份额持有人继续
持有本基金基金份额的行为
49、保本周期到期后基金的存续形式:保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,
本基金继续存续并进入下一保本周期,该保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告
为准;如保本周期到期后,本基金未能符合上述保本基金存续条件,则本基金将按《基金合
同》的约定,变更为“长城久润灵活配置混合型证券投资基金”。如果本基金不符合法律法
规和基金合同对基金的存续要求,则本基金将根据本基金合同的规定终止
50、保本周期到期选择:基金份额持有人在保本周期到期后,选择赎回本基金基金份额,
将本基金基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额,转入下一保本周期,或继续
持有变更后的“长城久润灵活配置混合型证券投资基金”基金份额的行为
51、折算日:过渡期最后一个工作日(即下一保本周期开始日前一工作日)为基金份额
折算日
52、基金份额折算:在基金份额折算日,基金份额持有人所持有的基金份额(包括投资
者过渡期申购的基金份额、保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份额
持有人所持有的基金份额)在其持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下,
变更登记为基金份额净值为 1.00 元的基金份额,基金份额数额按折算比例相应调整 长城久润保本混合型证券投资基金基金合同
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53、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
54、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
55、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
56、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
57、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
58、《业务规则》:指长城基金管理有限公司开放式基金业务规则,是规范基金管理人所
管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
59、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
60、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
61、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额
兑换为现金的行为
62、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基
金基金份额的行为
63、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
64、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基
金申购申请的一种投资方式
65、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的 10%
66、元:指人民币元
67、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
68、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
69、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 长城久润保本混合型证券投资基金基金合同
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70、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
71、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
72、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
73、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方
式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
74、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
75、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 长城久润保本混合型证券投资基金基金合同
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第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
长城久润保本混合型证券投资基金
二、基金的类别
保本混合型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
本基金通过安全资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理,在确保保本周期到期时
本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。
五、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。
六、基金募集金额上限
40 亿元人民币(不包含募集期利息)。
七、基金份额面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。
本基金认购费率最高不超过 5%,具体费率按招募说明书的规定执行。
八、基金存续期限
不定期
九、基金保本周期及保本周期目标收益率
本基金保本周期一般为 3 年,在每一保本周期内均设置保本周期目标收益率,在运作期
间,如本基金份额累计净值收益率连续 15 个工作日达到或超过保本周期目标收益率,则管
理人将在满足条件之日起 10 个工作日内公告本基金当前保本周期提前到期(提前到期日为
过渡期前一个工作日,距离满足条件之日起不超过 20 个工作日),并进入过渡期。在过渡期
内开放申购赎回,在过渡期最后一个工作日本基金净值折算为 1.00 元。过渡期结束后,本
基金将进入下一保本周期,同时重新开始计算下一保本周期目标收益率。本基金基金合同生
效后首个保本周期目标收益率为 24%,此后每个保本周期目标收益率将由基金管理人届时在
相关公告中披露。过渡期指基金管理人在当期保本周期到期前公告的到期处理规则中确定的 长城久润保本混合型证券投资基金基金合同
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当期保本周期结束后(不含当期保本周期到期日)至下一保本周期开始之前不超过 30 个工
作日的一段期间。
第一个保本周期自《基金合同》生效之日起至最长三个公历年后对应日止,如该对应日
为非工作日,则顺延至下一个工作日;本基金第一个保本周期后的各保本周期自基金管理人
公告的保本周期起始日起至最长三年后对应日止,如该日为非工作日,则保本周期到期日顺
延至下一个工作日。基金管理人将在保本周期到期前公告的到期处理规则中确定下一个保本
周期的起始时间。
十、保本金额
1、认购保本金额:基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金额、认购费
用及募集期间的利息收入之和。
2、过渡期申购的保本金额:基金份额持有人在过渡期内进行申购并持有到期的基金份
额在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和。
3、从上一保本周期转入的保本金额:基金份额持有人从上一保本周期转入当期保本周
期并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值。
十一、基金的保本
在第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额
加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于认购保本金额(差额部分即为保
本赔付差额),基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日内将该差额
支付给基金份额持有人;第二个保本周期起的后续各保本周期到期日,如基金份额持有人过
渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎
回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额,由基金
管理人根据当期有效的《基金合同》或基金管理人与保本义务人签署的《保证合同》或《风
险买断合同》的约定将该差额支付给基金份额持有人。基金份额持有人未持有到期而赎回或
转换转出的基金份额或者发生《基金合同》约定的其他不适用保本条款情形的,相应基金份
额不适用保本条款。
十二、不适用保本条款的情形
1、在保本周期到期日,基金份额持有人认购、或过渡期申购并持有到期以及从上一保
本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其持有到期的基金份额
在当期保本周期内的累计分红款项之和不低于其保本金额; 长城久润保本混合型证券投资基金基金合同
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2、基金份额持有人在当期保本周期开始后申购或转换转入的基金份额;
3、基金份额持有人认购、或过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保本
周期,但在基金保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出的基金份额;
4、在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形;
5、在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换管理人的情形,且担保人不同意继
续承担保证责任;
6、在保本周期到期日之后(不包括该日)基金份额发生的任何形式的净值减少;
7、因不可抗力等原因导致基金投资亏损;或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法
按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形基金管理人
免于履行保本义务的。
十三、基金保本的保证
就第一个保本周期而言,本基金的保本由担保人提供不可撤销的连带责任保证。本基金
的担保人